最優(yōu)再保險(xiǎn)的兩類(lèi)定價(jià)模型
2003-04-29 00:44:03張琳王剛
財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐 2003年3期
張 琳 王 剛
摘要：針對(duì)停止損失再保險(xiǎn)(stop loss reinsrance)，分別運(yùn)用均值一方差(mean—variance)保費(fèi)定價(jià)原理及效用理論(utility theory)，在再保險(xiǎn)人總索賠額的基礎(chǔ)之上推導(dǎo)出最優(yōu)再保險(xiǎn)(optimal reinsurance)的保費(fèi)定價(jià)模型。
關(guān)鍵詞：最優(yōu)再保險(xiǎn)；停止損失再保險(xiǎn)；自留額；分保額
中圖分類(lèi)號(hào)：F840
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
文章編號(hào)：4003—7217(2003)03—0020—03
