I Gusti Ngurah Agung University of

Indonesia

Time Series Data Analysis

Using EViews

2009, 609pp.

Hardcover

ISBN 9780470823675

John Wiley

I Gusti Ngurah Agung著

Econometric Views(經(jīng)濟計量視圖),簡稱EViews,是美國QMS公司開發(fā)的運行于Windows環(huán)境下的經(jīng)濟計量分析軟件,能夠進行復(fù)雜數(shù)據(jù)的分析、回歸和預(yù)測,具有較為廣泛的應(yīng)用前景。

本書是一本針對EViews時間序列模型選擇與應(yīng)用的實踐指南。書中首先介紹了EViews軟件的工作界面以及進行數(shù)據(jù)分析基本概念與步驟;其次,詳細描述了各種時間序列模型——連續(xù)增長模型、間斷增長模型、似因果模型、回歸模型特例、自回歸條件異方差模型(ARCH)以及廣義自回歸條件異方差模型(GARCH),深入探討了各種模型的選擇與應(yīng)用準則,所有的說明都包含豐富的例子與幫助提示;最后,研究了附加試驗假設(shè),并對非線性時間序列模型的擴展進行了驗證。全書共有11章,各章內(nèi)容分別如下:1. EViews工作界面與描述性數(shù)據(jù)分析;2. 連續(xù)增長模型;3. 間斷增長模型;4. 似因果模型;5. 回歸模型特例;6. 風(fēng)險價值模型(Var)與系統(tǒng)評估方法;7. 工具變量模型;8. 自回歸條件異方差模型(ARCH);9. 附加試驗假設(shè);10. 非線性最小二乘方法;11. 非參數(shù)評估方法。除此11章外,書中附錄給出了時間序列數(shù)據(jù)基本評估方法的理論基礎(chǔ)。作者I Gusti Ngurah Agung教授具有25年以上的應(yīng)用統(tǒng)計方法教學(xué)及科研經(jīng)歷,是時間序列數(shù)據(jù)分析方面的專家。

本書是統(tǒng)計與計量經(jīng)濟理論書籍在實踐方面的理想補充。適用于統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)的研究人員閱讀,也可以作為財經(jīng)、工商以及公共服務(wù)等專業(yè)研究生或高年級本科生統(tǒng)計課程的教科書或參考書。

趙樹森,博士生

(中國科學(xué)院力學(xué)研究所)

Zhao Shusen,Doctor Candidate

(Institute of Mechanics,CAS)