国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

金融危機(jī)背景下我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理

2009-12-11 09:39
關(guān)鍵詞:信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)信用

陳 偉

摘要:由2008年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)進(jìn)而影響到全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì),歐美金融市場(chǎng)遭受沉重打擊,全球主要金融機(jī)構(gòu)均因美國(guó)次級(jí)債風(fēng)險(xiǎn)暴露而陷入了流動(dòng)性不足的困境,很多國(guó)際性大銀行紛紛破產(chǎn),比如雷曼破產(chǎn)和兩房被接管,同時(shí)我國(guó)的商業(yè)銀行也都受到了不同程度的影響,必須采取措施加強(qiáng)防范其對(duì)銀行體系所產(chǎn)生的不良影響。

關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;食用風(fēng)險(xiǎn)

1 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概述

信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一,在當(dāng)前情況下,尤其要加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,這是因?yàn)?首先,存貸利差還是我國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前經(jīng)營(yíng)收入的主要利潤(rùn)來(lái)源,信用風(fēng)險(xiǎn)的加大會(huì)減少銀行的盈利,惡化銀行的資產(chǎn)質(zhì)量,增加銀行的壞賬呆賬,使得銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)生困難;其次,在次貸危機(jī)的發(fā)展蔓延下,我國(guó)的經(jīng)濟(jì)受到影響,企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化,利潤(rùn)下降,使得企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況堪憂和信用質(zhì)量下降,加大了我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn);再次,新增貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)增大。由于金融危機(jī)導(dǎo)致的宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣,企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困難會(huì)日益加大,其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)加大,當(dāng)然,銀行向其貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)也就越大。因此,在目前情況下,關(guān)注次貸危機(jī)的進(jìn)一步影響,監(jiān)視銀行的資產(chǎn)質(zhì)量,防止銀行呆賬壞賬的大量出現(xiàn),加強(qiáng)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。

2 現(xiàn)階段商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要方法

專家方法:由商業(yè)銀行根據(jù)貸款部門(mén)主管(專家)對(duì)借款企業(yè)的資信品格、資本實(shí)力、還款能力、貸款抵押品價(jià)值以及當(dāng)時(shí)所處宏觀經(jīng)濟(jì)等因素考察評(píng)分,并通過(guò)專家主觀判斷給予各個(gè)考察因素不同的權(quán)重,綜合得出一個(gè)分值,以此作為信貸決策的依據(jù)。此方法存在一致性和主觀性兩大挑戰(zhàn),已逐漸被銀行機(jī)構(gòu)所放棄,為克服此種方法的不足,在此種方法中加入越來(lái)越多的客觀定量分析。

信用評(píng)級(jí)方法:又稱為資信評(píng)級(jí)或信譽(yù)評(píng)級(jí),其基本分析工具是運(yùn)用概率論,根據(jù)公正、客觀、科學(xué)的原則,以評(píng)級(jí)事項(xiàng)的法律法規(guī)、制度和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定為依據(jù)采用規(guī)范化的程序和科學(xué)化的方法,對(duì)評(píng)級(jí)對(duì)象履行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)承諾的能力以及可信程度進(jìn)行調(diào)查、審核和測(cè)定并以簡(jiǎn)單、直觀的符號(hào)來(lái)標(biāo)識(shí)其評(píng)定結(jié)果。

信用評(píng)分方法:信用評(píng)分方法以評(píng)價(jià)對(duì)象的財(cái)務(wù)比率為解釋變量,運(yùn)用數(shù)量統(tǒng)計(jì)方法建立回歸模型,再以模型輸出的信用分值或違約概率與其基準(zhǔn)值比較,以度量評(píng)價(jià)對(duì)象的心信用風(fēng)險(xiǎn)大小。

3 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題

目前,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)主要采用信用評(píng)級(jí)的方法,而國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)主要經(jīng)歷三個(gè)階段:主管判斷階段,分析模板階段和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)模型階段。對(duì)照來(lái)看,由于國(guó)內(nèi)企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)時(shí)間短,缺乏高素質(zhì)的專業(yè)信用評(píng)估人員,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)主要利用現(xiàn)有的最佳數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)分析系統(tǒng),同時(shí)將最佳信貸人員所利用的規(guī)劃系統(tǒng)化、決策化。從而可以判斷我國(guó)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)估體系處于上述的第二階段,即分析模板階段,主要是根據(jù)評(píng)估的需要操作時(shí)設(shè)置若干組評(píng)估指標(biāo),每個(gè)指標(biāo)設(shè)置一個(gè)確定的參照值和規(guī)定的分值,具體操作時(shí),如果企業(yè)的某一指標(biāo)值達(dá)到了該指標(biāo)的參照值的要求就給滿分,否則相應(yīng)扣減該指標(biāo)的得分,然后加總各指標(biāo)的得分即為參評(píng)企業(yè)的信用得分,再按照得分高低排序據(jù)以劃定信用等級(jí),作為商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)貸款的依據(jù)。

信用評(píng)級(jí)的過(guò)程一般包括三項(xiàng)工作:第一、確定評(píng)級(jí)指標(biāo)體系;第二、確定信用評(píng)級(jí)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),也就是確定指標(biāo)的參照值;第三、確定各項(xiàng)評(píng)級(jí)指標(biāo)的分值。然而此種方法存在許多的不足之處:首先、國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)指標(biāo)中的定性指標(biāo)所占比重過(guò)大,而定量指標(biāo)所占比重不足,從國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,定量指標(biāo)一般應(yīng)占絕對(duì)的比重,如花旗銀行和匯豐銀行等的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系定量分析占70%以上,而國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的定量分析比重多數(shù)不超過(guò)50%;其次、評(píng)價(jià)指標(biāo)的參照值設(shè)定帶有濃厚的主觀色彩,缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),而且各商業(yè)銀行選擇的指標(biāo)不同,參照值也不盡相同,參照值得確定問(wèn)題是商業(yè)銀行亟待解決的一個(gè)重要問(wèn)題;再次、評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定,由于影響企業(yè)信用狀況的各個(gè)因素是相互聯(lián)系的,現(xiàn)行的這種打分法并沒(méi)有考慮此種聯(lián)系的影響,而只是簡(jiǎn)單的就單個(gè)指標(biāo)打分,然后進(jìn)行加總,存在重復(fù)積分的問(wèn)題。

4 商業(yè)銀行加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的舉措分析

根據(jù)以上的分析,在金融危機(jī)的大背景下,我國(guó)商業(yè)銀行面對(duì)的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力加大,為了商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)安全,勢(shì)必要加強(qiáng)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,可以從下幾個(gè)方面考慮:

借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn),快速提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)度量和管理技術(shù)?!栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》將統(tǒng)計(jì)模型納入信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量,這種數(shù)量化的方法比較系統(tǒng)化、科學(xué)化。雖然短期內(nèi)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行無(wú)法構(gòu)建符合這個(gè)協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng),但只要實(shí)事求是地建立系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)衡量方法,仍可達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)度量的目標(biāo),這種內(nèi)部評(píng)級(jí)法體現(xiàn)了國(guó)際上現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)成果,我國(guó)商業(yè)銀行不僅要學(xué)習(xí)其模型,還要學(xué)習(xí)其信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。

加快建設(shè)商業(yè)銀行自己的信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和預(yù)警系統(tǒng)。一般來(lái)說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)管理事前預(yù)防效果最好,但是,過(guò)于謹(jǐn)慎的貸款政策在減小了信貸風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也降低了商業(yè)銀行的利潤(rùn)空間。而信用風(fēng)險(xiǎn)管理的事中監(jiān)測(cè),一旦監(jiān)測(cè)到某種貸款信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大,應(yīng)該立即采取有效措施進(jìn)行分散和轉(zhuǎn)移。一旦信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,雖說(shuō)進(jìn)行事后的補(bǔ)償是必須的,但損失已經(jīng)是無(wú)可避免了。所以,建立自己的信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和預(yù)警系統(tǒng),是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在要求。

促進(jìn)建立科學(xué)有效的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的管理,加強(qiáng)對(duì)高質(zhì)量數(shù)據(jù)的積累,并且對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)定期進(jìn)行檢驗(yàn)、升級(jí)和維護(hù),促進(jìn)信用評(píng)估中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展,堅(jiān)強(qiáng)外部信用評(píng)級(jí)體系的建設(shè)。

切實(shí)完善商業(yè)銀行公司治理機(jī)制,加強(qiáng)法人治理結(jié)構(gòu),減少行政干預(yù),維護(hù)商業(yè)銀行微觀主體的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。與國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行相比,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)中存在國(guó)有股或集體股獨(dú)大,銀行的領(lǐng)導(dǎo)也由政府任命,按照行政級(jí)別管理,從而貸款的發(fā)放人為因素影響很大,這就會(huì)加大商業(yè)銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)。所以,要加強(qiáng)商業(yè)銀行法人治理結(jié)構(gòu)的完善。

加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培訓(xùn)和教育,加快專業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍的建設(shè)。由于我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)間較短,無(wú)論是管理經(jīng)驗(yàn)還是管理人才的培養(yǎng)都相當(dāng)匱乏,嚴(yán)重制約國(guó)際先進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型和方法在我國(guó)的推廣和應(yīng)用,所以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才的培養(yǎng)是非常必要和急迫的,可以采取自己培養(yǎng)和外來(lái)引進(jìn)相結(jié)合的方式,加快信用風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍的建設(shè)。

建立規(guī)范化的社會(huì)信用體系,促進(jìn)社會(huì)信用文化的建設(shè)。只要建立社會(huì)統(tǒng)一規(guī)范的誠(chéng)信系統(tǒng),銀行就能通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)了解借款人的信用狀況,并評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),從而更加有效的預(yù)防信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

參考文獻(xiàn)

[1]盧超,鐘望舒.商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法探討.金融論壇2009(9).

[2]張明.透視美國(guó)次級(jí)債危機(jī)及其對(duì)中國(guó)的影響[J].國(guó)際經(jīng)濟(jì)評(píng)論,2007(5).

[3]徐保林.從商業(yè)銀行戰(zhàn)略視角看次貸危機(jī)的啟示[J].現(xiàn)代商業(yè)銀行,2008,(4).

猜你喜歡
信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)信用
為食品安全加把“信用鎖”
信用收縮是否結(jié)束
淺析我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理
信用中國(guó)網(wǎng)
信用消費(fèi)有多爽?
京東商城電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)防范策略
個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的指標(biāo)選擇研究
信用風(fēng)險(xiǎn)的誘發(fā)成因及對(duì)策思考
《錢(qián)經(jīng)》月度公募基金評(píng)級(jí)
《錢(qián)經(jīng)》月度私募基金評(píng)級(jí)發(fā)布
潮州市| 奎屯市| 宁河县| 襄汾县| 米泉市| 钟祥市| 麦盖提县| 东安县| 饶阳县| 浠水县| 罗城| 宜阳县| 仁寿县| 清水县| 漾濞| 丹阳市| 达拉特旗| 新民市| 龙泉市| 怀来县| 荔浦县| 宝丰县| 同江市| 二手房| 伽师县| 恩施市| 龙海市| 广西| 湖北省| 辉南县| 沈丘县| 乌兰县| 东辽县| 莒南县| 大关县| 凤山市| 台中县| 错那县| 灵宝市| 厦门市| 靖宇县|