楊俊 中國建設(shè)銀行泰州分行

我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究

楊俊 中國建設(shè)銀行泰州分行

眾所周知，銀行行業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，銀行體系又具有脆弱性。假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理上存在一定的疏忽，那么極有可能給銀行體系帶來巨大的損失，同時(shí)也會影響金融體系的健康發(fā)展。因此，我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不容忽視。

商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理 策略

引言

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，而銀行是金融業(yè)務(wù)的主要部分之一。銀行本身又是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，因此重視風(fēng)險(xiǎn)管理顯得尤為重要。商業(yè)銀行的主要收入來于信貸業(yè)務(wù)，而當(dāng)前一些失當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險(xiǎn)管理會產(chǎn)生嚴(yán)重的結(jié)果，甚至影響全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。本文將從幾個方面闡述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，一方面分析了風(fēng)險(xiǎn)管理的類型，另一方面對風(fēng)險(xiǎn)管理提出一些有價(jià)值的管理策略。

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征

（一）信貸風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性和普遍性

銀行和信貸業(yè)務(wù)決定了信貸風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性和普遍性的特征。銀行行業(yè)本身就是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，在其信貸業(yè)務(wù)操作中存在風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的。也就是說不管怎么樣的趨避免，信貸風(fēng)險(xiǎn)始終都會存在，沒有完全不存在風(fēng)險(xiǎn)的信貸。此外，銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)并不是一家銀行所存在，可以說整個銀行體系都存在著這樣的信貸風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)信貸風(fēng)險(xiǎn)還影響著整個金融體系，因而信貸風(fēng)險(xiǎn)又具有普遍性。

（二）信貸風(fēng)險(xiǎn)具有隱秘性和不確定性

銀行信貸業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)是一直都不存在的，但是信貸風(fēng)險(xiǎn)具有一定的潛伏期。這里所說的潛伏期是指信貸風(fēng)險(xiǎn)并不是一開始就能發(fā)現(xiàn)的，而是經(jīng)過一段時(shí)間后以某些形式暴露出來的，說明銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性。信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間是不確定的，沒有人能事先預(yù)計(jì)信貸風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失，因此信貸風(fēng)險(xiǎn)又有著不確定性的特征。

（三）信貸風(fēng)險(xiǎn)具有可控性和非系統(tǒng)性

雖然信貸風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性和普遍性，但是在其客觀性之下，是可以找出其的規(guī)律的。因此，銀行可以在掌握其規(guī)律的情況之下，通過一些行之有效的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、計(jì)量、檢測和報(bào)告。又具有一定的可控制性。信貸風(fēng)險(xiǎn)的非系統(tǒng)性主要是指信用分先的非系統(tǒng)性。也就是說銀行依據(jù)借款人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、還款意愿等因素來決定借款人的還款能力。而這些因素在一定程度上可以說是沒有一個統(tǒng)一的系統(tǒng)去辨別的。

二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要類型

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)也叫做違約風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人在還款過程中因?yàn)槟承┰颍瑳]能如期的向銀行還款本金或者是利息，進(jìn)而給銀行帶來一定的資產(chǎn)損失。在現(xiàn)代社會中，借款人的信用質(zhì)量逐漸下降或是還款能力也下降，這對于銀行的發(fā)展是不好的。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中最大的也是最明顯風(fēng)險(xiǎn)來源。

（二）市場風(fēng)險(xiǎn)

市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融市場上利率、匯率、股票價(jià)格的波動所引起的商業(yè)銀行的價(jià)值波動，這種價(jià)值波動很有可能導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值受利率的影響比較大，因此對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理是重中之重的。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)

簡而言之，操作風(fēng)險(xiǎn)就是銀行在信貸業(yè)務(wù)中由于某些操作上的失誤或是操作中存在一定的問題而到導(dǎo)致的，操作稍有不當(dāng)，極有可能給銀行帶去巨大的資金損失。操作風(fēng)險(xiǎn)又分為人員因素、系統(tǒng)缺失、內(nèi)部操作流程與外部事件四種操作風(fēng)險(xiǎn)。

（四）流動性風(fēng)險(xiǎn)

流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行以合理的價(jià)格得到資金，進(jìn)而滿足了客戶對資金的需求，又分為資產(chǎn)的流動性與負(fù)債的流動性。如果商業(yè)銀行的流動性不足時(shí)，便會無法獲得足夠的資金，同時(shí)也無法滿足客戶對資金的需求，進(jìn)而影響了銀行的正常的運(yùn)行。

（五）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在同時(shí)追求短期的經(jīng)濟(jì)利益和長期的發(fā)展方向的進(jìn)程中，極有可能出現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略決策錯誤，或者是領(lǐng)導(dǎo)不適當(dāng)?shù)臎Q策等都會影響到信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。

三、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的策略分析

（一）改變風(fēng)險(xiǎn)管理理念，樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

好的理念與觀念，必然會帶來意料之中的效果。風(fēng)險(xiǎn)管理的管理理念對風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐產(chǎn)生有著重要的引導(dǎo)作用，這是銀行做好風(fēng)險(xiǎn)管理的前提條件。因而，商業(yè)銀行務(wù)必要改變傳統(tǒng)的管理理念，要樹立新的、科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理觀念，只有這樣才能從銀行內(nèi)部盡可能的避免信貸風(fēng)險(xiǎn)。在商業(yè)銀行中，管理者應(yīng)該講管理的意識、理念貫徹到每一位工作人員的腦海中，使得每一個工作人員在工作時(shí)務(wù)必牢記這些理念。同時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步完善獎懲機(jī)制，這樣有利于調(diào)動工作人員工作的積極性。

（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部分的獨(dú)立性，提高管理效率

風(fēng)險(xiǎn)管理部門在商業(yè)銀行中占有重要的管理位置，商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性有利于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，因此加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性勢在必行。同時(shí)，商業(yè)銀行還可以委托第三方風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)對銀行經(jīng)營活動提出有效的建議，這可以進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理部門的工作效率。

（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度

高端的科學(xué)技術(shù)是保障商業(yè)銀行正常運(yùn)用的保障。因此，在風(fēng)險(xiǎn)管理上更應(yīng)該完善有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，技術(shù)的進(jìn)一步完善與改進(jìn)，可以避免由于人員的失誤或是系統(tǒng)的缺失而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)使用更為先進(jìn)的技術(shù)也能進(jìn)一步維護(hù)銀行的運(yùn)營系統(tǒng)。當(dāng)然，商業(yè)銀行還應(yīng)該完善銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，制定相應(yīng)的責(zé)任制，這樣可以避免一些由于人員而導(dǎo)致的失誤。健全的風(fēng)險(xiǎn)制度有利于商業(yè)銀行的正常運(yùn)營，也能推進(jìn)我國商業(yè)銀行的發(fā)展。

四、結(jié)語

銀行即是一個高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，也是一個高收益的行業(yè)。雖然，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)不可避免，但是只有銀行及借款人一起遵守相關(guān)的規(guī)定，相信信貸風(fēng)險(xiǎn)的問題也就迎刃而解了，還銀行一片新的天地。

[1]韓光道.國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)及借鑒[J].金融理論與實(shí)踐.2005(23)

[2]鄒大地.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的策略[J].財(cái)經(jīng)管理,2016（14）