喻建龍

（安徽財經(jīng)大學統(tǒng)計與應用數(shù)學學院，安徽 蚌埠 233030）

從1996年國家自然科學基金批準《金融數(shù)學、金融工程與金融管理若干重大問題研究》為“九五”重大科研課題開始，金融數(shù)學這一交叉學科在我國得到了興起和發(fā)展，它以現(xiàn)代數(shù)學和計算技術為工具，通過建立模型、數(shù)值計算及理論分析等方法對金融問題進行定量分析，從而揭示金融運行過程中的內(nèi)在規(guī)律并用來指導社會實踐。為了適應國際形勢的發(fā)展和國家對金融數(shù)學人才的急切需求，國內(nèi)各類高校紛紛相繼開設了金融數(shù)學這門課程。但由于各個學校的培養(yǎng)目標和自身的資源優(yōu)勢不同，因此出現(xiàn)金融數(shù)學課程教學內(nèi)容相差比較大和側(cè)重點不一致的問題。作為一所地方財經(jīng)類大學，結(jié)合所在的區(qū)位優(yōu)勢，金融數(shù)學課程本科教學的主要目標是為長三角地區(qū)培養(yǎng)應用型金融人才。

1 金融數(shù)學課程教學現(xiàn)狀及分析

由于金融數(shù)學這門課程的發(fā)展還剛剛處于起步階段，課程建設方面還存在諸多不足，導致這門課程的教學還存在諸多問題。本文結(jié)合該門課程任課老師之間的交流、學生的評價以及用人單位的反饋，從教學內(nèi)容、教學方法和考核方式三個角度對當前的教學現(xiàn)狀進行分析和總結(jié)。

1.1 教學內(nèi)容

金融課程的教學內(nèi)容主要是利息理論、金融衍生產(chǎn)品（遠期、期貨、互換和期權(quán)）、利率風險、利率期限結(jié)構(gòu)、二叉樹模型和隨機利率等。通過本課程的學習，學生應該熟悉利息度量的基本方法，了解名義利率與實際利率的區(qū)別，會計算投資收益率，構(gòu)造債務償還表，掌握基本金融工具債券、遠期、期貨、互換和期權(quán)的價值計算及分析方法，運用久期和凸度等方法進行利率風險管理，熟悉利率的期限結(jié)構(gòu)等。但是隨著時間的推移和社會的發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)教學內(nèi)容有點落伍，沒有得到及時更新，跟身邊的實際問題連接不緊密。比如，當下很盛行的余額寶等貨幣基金的年化收益率是如何計算的、如何運用期貨進行套期保值以及飽受爭議的股指期貨的如何操作等都沒有在教學內(nèi)容里體現(xiàn)。同時，教學內(nèi)容里面的實務操作方面的知識也很少，這些都影響了金融數(shù)學這門課程對學生如何解決實際金融問題能力的培養(yǎng)。

1.2 教學方法

當前金融數(shù)學課程教學模式還是采用傳統(tǒng)的知識灌輸方式，這種方式重知識講解，輕技能培訓。教師在教學過程中以公式的推導以及模型的經(jīng)濟學意義解釋為主，這使得該門課程的教學過程與數(shù)學課程的教學很像，缺乏相應的事例來佐證，沒有讓學生接觸和分析到大量成功的金融數(shù)學案例的機會，也沒有對學生進行過系統(tǒng)的實踐性技能訓練和實地培訓，更沒有接觸到相關的軟件及操作，這樣的教學方法使得學生對所學的內(nèi)容的認知僅僅停留在教材上的定義、公式等理論知識的表象上，無法利用所學的定價方法和分析技術去探究各種金融問題；同時，很多學生對這種上課方式也感覺枯燥無味，失去了積極主動學習的興趣。最終，這種教學方式培養(yǎng)的學生觀察分析能力及實踐動手能力都比較差，達不到社會對應用型人才的需求條件。

1.3 考核方式

當前我們學校金融數(shù)學課程的成績評定是平時成績占20%，期末成績占80%，平時成績的考核標準是學生的出勤情況、課后作業(yè)完成程度和課堂表現(xiàn)，具體劃分由各個教師自己決定。期末成績的考核方式主要采用閉卷考試，考試的內(nèi)容主要是考核學生對基礎理論知識的掌握程度，這種考核方式單一，只強調(diào)理論知識的掌握程度，而忽視了考核學生的創(chuàng)新能力和運用知識的實踐能力。而金融數(shù)學課程的特點強調(diào)是應用，重點培養(yǎng)學生對一些現(xiàn)實金融問題進行思考和處理?，F(xiàn)實的金融問題需要很多時間去思考和查閱資料，還需要運用相關軟件和編程計算，因此該門課程采用閉卷考試方式不利于應用型人才的培養(yǎng)。

2 金融數(shù)學教學改革的構(gòu)想

針對以上金融數(shù)學課程教學中存在的問題，結(jié)合安徽財經(jīng)大學的應用型人才培養(yǎng)目標，我們提出了一系列改革構(gòu)想。

2.1 轉(zhuǎn)變教學理念

2.1.1 以學生為主體

傳統(tǒng)教學方式是教師是教學活動的主體，是知識的傳播者，教師灌輸知識，學生被動地接受知識，這種教學方式忽視了學生對學習的主動能動性，不能培養(yǎng)學生學習的興趣，不利于調(diào)動學生的積極性。新的教學理念應該以學生為教學主體，教師是學生學習的引路人。教師在教學時要尊重學生的個性發(fā)展，與學生保持民主平等的地位，通過討論或者提問等方式積極引導學生參與到課堂教學中去。

2.1.2 鼓勵學生自主學習

傳統(tǒng)教學完全依靠教師的課堂教學講解，不利于學生能力的培養(yǎng)，學生要學會養(yǎng)成課前預習，課后復習的自主學習的習慣。教師應當把一些基礎知識部分讓學生在課前自主學習或者是小組協(xié)作學習，而在課堂教學中側(cè)重于對知識的深入講解和延生。這樣有利于培養(yǎng)學生的學習興趣；有利于學生培養(yǎng)與他人合作、積極進取的精神；有利于人的全面發(fā)展和二十一世紀社會發(fā)展的需要。

2.1.3 注重創(chuàng)新能力的培養(yǎng)

教師在教學過程中不能僅停留在知識的傳授上，更重要的是要引導學生善于思考，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。創(chuàng)新能力的培養(yǎng)首先要求教師培養(yǎng)學生對這門課程的興趣，激發(fā)學生的好奇心和求知欲，正如著名的物理學家楊振寧所說，興趣是創(chuàng)新之源。然后教師在教學過程中要積極引導學生主動學習，鼓勵學生發(fā)現(xiàn)問題，通過開展討論的形式分析問題、解決問題，要讓每一個學生都有展示成功的欲望，體驗成功的喜悅等。

2.2 改進教學內(nèi)容

教學內(nèi)容是實現(xiàn)教學目的最關鍵的部分，而教材是課程內(nèi)容的主要來源。因此，選好教材是首要前提，我們選擇的是孟生旺的《金融數(shù)學》(第四版)這本書作為參考教材，該教材設計了較多的例題和習題，涉及大量計算和繪圖，同時本書應用EXCEL 完成有關的計算和繪圖，尤其在衍生產(chǎn)品的學習過程中，EXCEL 是非常合適的學習工具。而且書中相關術語都有英文翻譯，這樣可以方便學生可以搜索相關的英文文獻。當然，每部教材都有不足之處，《金融數(shù)學》(第四版)也不例外，該教材在金融實務方面涉及的比較少，故我們在教學內(nèi)容上增加了鄭振龍《金融工程》（第三版）上的一些內(nèi)容和案例。這樣的教學內(nèi)容既有理論，也有應用，達到了應用型人才培養(yǎng)的教學目的，可以收到良好的教學效果。

2.3 革新教學方法

2.3.1 推行任務驅(qū)動教學法

任務驅(qū)動教學法將以往以傳授知識為主的傳統(tǒng)教學理念，轉(zhuǎn)變?yōu)橐越鉀Q問題、完成任務為主的多維互動式的教學理念；將再現(xiàn)式教學轉(zhuǎn)變?yōu)樘骄渴綄W習，使學生處于積極的學習狀態(tài)，每一位學生都能根據(jù)自己對當前問題的理解，運用共有的知識和自己特有的經(jīng)驗提出方案、解決問題。

在金融數(shù)學課程的教學過程中，教師首先針對學生即將要學的知識點，結(jié)合現(xiàn)實生活中息息相關的問題，將知識點融入精心編制的學習任務中去，然后通過翻轉(zhuǎn)課堂或者微課等方式將這些任務在課前交由學生單獨或者協(xié)同完成，課堂上教師就可以針對學生提前任務中的情況進行討論交流以及解答。比如在講授利息的度量這一章節(jié)時，可以將銀行存款的計息方法作為學習任務，讓學生課前去了解中國人民銀行公布的人民幣存款利率是多少，是怎樣結(jié)算的，結(jié)合知識點的預習，了解哪些利率是年名義利率，以及名義利率和實際利率之間的換算關系等；在講分期償還時，可以將房屋貸款作為學習任務，讓學生了解每期的還款金額如何計算、其中償還的本金和利息分別是多少、每期還款之后未償還的本金是多少以及當利率變化后，每期的還款金額又是多少等等；在講收益率時，可以項目投資分析作為學習任務，然后學生分別運用凈現(xiàn)值法、收益率法及實物期權(quán)法來判斷該項目是否值得投資等。這些學習任務內(nèi)容來源于現(xiàn)實生活中，學生感興趣，自然愿意去探究分析，主動去解決問題，完成任務，課堂氣氛活躍，教師也樂于教，達到了事半功倍的教學效果。

2.3.2 進行案例分析教學法

案例分析教學法是一種以案例為基礎的教學法。案例教學要經(jīng)過事先周密的策劃和準備，要使用特定的案例并指導學生提前閱讀，要組織學生開展討論或爭論，形成反復的互動與交流，并且案例教學一般要結(jié)合一定理論，通過各種信息、知識、經(jīng)驗、觀點的碰撞來達到啟示理論和啟迪思維的目的。

金融數(shù)學這門課程應用性很強，自然案例資料很豐富，有歷史上真實的案例，也有一些教師自己編織的案例。教師在講解知識點的同時可以引入相關案例。例如，在講到衍生產(chǎn)品時，可以引入1997年的亞洲金融危機、2008 中信泰富衍生品事件、2008年的美國次貸危機、德國金屬公司石油期貨套期保值虧損分析、全球首只B 股指數(shù)期權(quán)套做技術等案例，這種教學法能夠培養(yǎng)學生的分析力、創(chuàng)造力和解決實際問題的能力。

2.3.3 拓展實踐教學法

金融數(shù)學這門課程對學生的實踐動手能力要求很高，學生不僅要掌握基礎理論知識，而且要具備一定的動手實踐能力。金融數(shù)學課程實踐教學包括兩方面:一方面進行模擬實驗教學，首先讓學生應該熟悉Office、Matlab 和SAS 等這些常用軟件以及一些證券交易方面的專業(yè)軟件，然后利用這些軟件工具，運用金融數(shù)學知識進行模擬實驗；另一方面是社會實踐教學，要積極讓學生到銀行、證券公司等相關部門參加社會實踐，了解現(xiàn)實中的相關業(yè)務，為以后的就業(yè)打下基礎。

2.4 改革考核方式

針對金融數(shù)學這門課程的特點，我們采取了平時學習情況、理論測驗和實踐操作相結(jié)合起來的綜合考核方式，平時學生情況包括學生的態(tài)度（出勤和課堂表現(xiàn)），占總成績的10%，課后作業(yè)完成程度，占 20%，上機實踐占 30%，期末考核，占剩余的40%。期末考核以現(xiàn)實的金融問題為命題，讓學生自己去查閱資料完成一篇研究報告。這種考評機制不但綜合考核學生的掌握知識的程度和實踐操作能力，而且還提高了教學效果。

總之，課程改革的根本目的就是提高教學質(zhì)量，培養(yǎng)創(chuàng)新型、應用型人才。教師在教學過程中，要以培養(yǎng)學生的應用能力、創(chuàng)新能力為目標，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的教學理念，改進教學內(nèi)容，積極探索和創(chuàng)新教學方法，不斷完善和發(fā)展課程教學改革，讓金融數(shù)學這門課程在應用型人才培養(yǎng)中發(fā)揮更大的作用。