鄔建平，周希良

（1.廣東省嶺南師范學(xué)院　商學(xué)院，廣東　湛江　524048；2.山東省安丘市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校，山東　安丘　262100）

基于核主成分分析和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

鄔建平1，周希良2

（1.廣東省嶺南師范學(xué)院商學(xué)院，廣東湛江524048；2.山東省安丘市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校，山東安丘262100）

用核主成分分析法（KPCA）、改進(jìn)的粒子群算法（MPSO）和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型（KPCA-MPSO-BP）。首先，用核主成分分析（KPCA）對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行降維處理，接著用改進(jìn)的粒子群算法（MPSO）對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的慣性權(quán)重和閾值進(jìn)行搜索，確定慣性權(quán)重和閾值的大小，再用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的13家企業(yè)的數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練集，對(duì)其進(jìn)行訓(xùn)練，用另外5家企業(yè)的數(shù)據(jù)作為測(cè)試集，對(duì)其進(jìn)行測(cè)試。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明：KPCA-MPSO-BP模型預(yù)警的誤差最小，說明組合模型是合理的。

核主成分分析；改進(jìn)的粒子群算法；BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法；電子商務(wù)；信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

1　引言

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2014年9月22日，電子商務(wù)的巨頭馬云所在的阿里巴巴在美國上市，使之以融資額250億美元的規(guī)模成為有史以來最大的IPO，成為僅次于谷歌的全球第二大互聯(lián)網(wǎng)公司，這是電子商務(wù)發(fā)展的必然結(jié)果。但電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)依然存在，使廣大學(xué)者對(duì)其產(chǎn)生了極大的研究興趣。然而電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究還很少，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警可分為1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。在電子商務(wù)的交易過程中，要選擇業(yè)績較好的企業(yè)進(jìn)行交易，這是比較理想的，但電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是動(dòng)態(tài)變化的，如何在眾多的電子商務(wù)企業(yè)中選擇信用較好的企業(yè)進(jìn)行交易是一個(gè)值得研究的問題，如何區(qū)分電子商務(wù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是解決問題的關(guān)鍵。

由于學(xué)者們對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究較少，借用其它預(yù)警說明本文要研究的問題。余樂安［1］用最小二乘近似支持向量回歸模型對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)警研究；馬冬梅［2］用Z-Score模型對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)警研究，收到了良好的效果；王新輝［3］用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)警研究。

從以上研究可以看出，電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的因素較多，利用上市公司對(duì)電子商務(wù)的財(cái)務(wù)信息披露，選擇較好的企業(yè)對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警研究是一個(gè)較好的解決辦法，但也存在著兩個(gè)問題。一方面，由于上市電子商務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)眾多，一些研究者主要用主成分分析法來降維，但主成分分析法是一種基于線性變換的降維方法，對(duì)于非線性的問題解決效果不好，在電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)中有一些非線性的問題，在以往的研究中也證明了這一點(diǎn)，如果只用線性的方法給電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)降維是不適合的；另一方面，以往的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法存在過擬合、泛化性能差、收斂速度慢等缺點(diǎn)，可以與粒子群算法配合，用粒子群算法確定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的慣性權(quán)重和閾值，但粒子群算法容易陷入局部極小值，導(dǎo)致使用粒子群算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)確。

針對(duì)上面的兩個(gè)問題，本文利用核主成分分析KPCA、改進(jìn)的PSO算法MPSO和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的框架模型，對(duì)于問題1，采用核主元分析來解決非線性特征向量的提取問題，對(duì)于問題2采用改進(jìn)的粒子群算法（MPSO）對(duì)粒子群算法（PSO）出現(xiàn)的局部極小值現(xiàn)象用動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)慣性的權(quán)重來解決，可以動(dòng)態(tài)地對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的慣性權(quán)重和閾值進(jìn)行搜索與調(diào)節(jié)。本文在介紹核主成分分析法（KPCA）的原理、改進(jìn)的粒子群算法（MPSO）和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，以18家上市電子商務(wù)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的數(shù)據(jù)為研究依據(jù)，對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警進(jìn)行實(shí)證研究。

2　組合模型

2.1核主成分分析的原理

核主成分分析法（Kernel Principal Component Analysis，KPCA）是一種多元統(tǒng)計(jì)分析方法，它是將核方法應(yīng)用到主成分分析中，將多個(gè)變量通過非線性映射到一個(gè)高維特征空間去，并在高維空間進(jìn)行主成分分析，在確保各個(gè)相關(guān)變量關(guān)系不變的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)使原有數(shù)據(jù)信息量損失最小，對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行降維，得到能反映原問題特征的幾個(gè)主要指標(biāo)［4］。核主成分分析（KPCA）是一種非線性的特征提取方法，但是目前還沒有應(yīng)用到電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警中。它避免了在特征空間中求解特征向量的復(fù)雜問題，是通過求解核矩陣的特征向量和特征值來實(shí)現(xiàn)的。

首先，對(duì)于給定的電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)樣本，將xi（i=1，2，???，n，xi∈Rn）映射到特征空間HD上，φ（?）為非線性映射，則特征空間HD樣本的協(xié)方差矩陣C為：

在式（1）中，對(duì)于C進(jìn)行特征值分解為：

在式（2）中，λ（λ≥0）是矩陣C的特征值，V為與λ對(duì)應(yīng)的特征向量。由于V為φ（x1），φ（x2），???，φ（xn）的線性組合，則存在αi（i=1，2，???，n），可得：

在式（3）中，由于V屬于特征空間HD的映射函數(shù)φ（xi）（i=1，2，???，n）的生成空間，有：

在式（4）中，定義一個(gè)n×n的矩陣Ki，j則有：

在式（5）中，i，j=1，2，???，n，系數(shù)αi的特征值問題取決于核函數(shù)Kij，K為點(diǎn)積核矩陣，則式（5）可寫成。

在式（6）中，對(duì)于電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的核主元提取，則要計(jì)算測(cè)試集t在特征空間的特征向量Vl方向上的投影P（t）為：

在式（7）中，已經(jīng)假設(shè)訓(xùn)練集在特征空間中滿足式（1），即而在特征空間中要滿足式（1）是非常困難的，為了放寬的假設(shè)，引入矩陣表達(dá)式將核矩陣替換成下面的形式即可。

在式（8）中，KPCA提取的最大主元個(gè)數(shù)是n，如果前幾個(gè)特征向量就能反映電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)全部特征，那么提取的主元個(gè)數(shù)可以減少［5］。

2.2MPSO算法的原理

粒子群算法（Particle Swarm Optimization，PSO）由美國社會(huì)心理學(xué)專家James Kenned和電氣工程師Russell Eberhart共同的研究成果，它是受到魚群和鳥群的自然界社會(huì)行為啟發(fā)，于1995年提出的一種基于簡(jiǎn)單社會(huì)模型的智能算法。對(duì)于PSO來說，每個(gè)“粒子”都可比喻為搜索空間的一只鳥，可解決優(yōu)化問題。所有粒子都可在解空間中進(jìn)行搜索、追隨、記憶當(dāng)前的最優(yōu)粒子，它有一個(gè)被優(yōu)化函數(shù)決定的適應(yīng)度值和一個(gè)決定它們飛行方向與距離的速度［6］。PSO算法最終通過迭代找到最優(yōu)解，起初要初始化為一群隨機(jī)粒子，粒子通過追逐兩個(gè)極值，在每一次迭代過程中，都要更新自己的位置，一個(gè)是全局極值pbest，即整個(gè)群體當(dāng)前找到的最優(yōu)解，另一個(gè)是個(gè)體極值gbest，即粒子自身所找到的當(dāng)前最優(yōu)解。當(dāng)本次的適應(yīng)度值與前一次的適應(yīng)度相等時(shí)會(huì)使粒子群陷入局部極小值，為了解決以上問題對(duì)PSO進(jìn)行的改進(jìn)是采用動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)慣性的權(quán)重改進(jìn)PSO。

當(dāng)本次的適應(yīng)度值與前一次的適應(yīng)度相等時(shí)會(huì)使粒子群陷入局部極小值，可以預(yù)見在以后所有迭代當(dāng)中，如果這個(gè)慣性權(quán)重相等，就不可能再產(chǎn)生一個(gè)如此相等的慣性權(quán)重。如果以后的迭代產(chǎn)生的次數(shù)是當(dāng)前迭代產(chǎn)生的慣性權(quán)重的最適應(yīng)度值，則這個(gè)慣性權(quán)重必然會(huì)發(fā)生變化，且這個(gè)變化是不可逆的，使PSO陷入局部極值狀態(tài)。下面介紹PSO的改進(jìn)方法。以往的一些針對(duì)慣性權(quán)重的改進(jìn)算法，它們都是在式（9）的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的，改進(jìn)的慣性權(quán)重存在嚴(yán)重的弊端，且該改進(jìn)依賴于算法的當(dāng)前迭代次數(shù)和最大迭代次數(shù)，會(huì)使其陷入局部極小值。針對(duì)這些不足，本文提出了一種動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)慣性權(quán)重的算法，即由算法自身控制的先增后減的方法來改進(jìn)PSO算法［7］。

在式（9）中，iter是當(dāng)前迭代次數(shù)，itermax是最大迭代次數(shù)，ωmin是慣性權(quán)重的最小值，ωmax是慣性最大權(quán)重。

其基本思路是：用動(dòng)態(tài)慣性調(diào)整戰(zhàn)略，首先選取初始值較小粒子的慣性權(quán)重，使粒子初始開發(fā)能力較強(qiáng)。如果將前一次迭代的適應(yīng)度值 ft-1與當(dāng)前迭代的適應(yīng)度值 ft進(jìn)行比較，在兩個(gè)適應(yīng)度 ft=ft-1時(shí)，就可使粒子陷入局部極小值。要使粒子的全局搜索能力變強(qiáng)，可調(diào)用線性函數(shù)：ω=ω+α×ω（α為0-1區(qū)間局部的隨機(jī)數(shù)），調(diào)整慣性權(quán)重的大小，使粒子的慣性權(quán)重增大，粒子就可以跳出局部極值點(diǎn)。在慣性權(quán)重不斷增大時(shí)，當(dāng)增大到1.4時(shí)，此時(shí)粒子之間探索能力最強(qiáng)，但粒子與粒子之間的聯(lián)系此時(shí)會(huì)最弱，即粒子開發(fā)能力最弱，為了增強(qiáng)粒子間的聯(lián)系，使用線性函數(shù)：ω=ω-α×ω（α為0-1區(qū)間局部的隨機(jī)數(shù)），通過線性的減小慣性權(quán)重以增強(qiáng)粒子間的聯(lián)系。該方法不斷重復(fù)使用，使粒子自己控制調(diào)節(jié)慣性權(quán)重并且進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，粒子的聯(lián)系又向增強(qiáng)的方向發(fā)展，從而使粒子的探索能力和開發(fā)能力達(dá)到動(dòng)態(tài)戰(zhàn)略平衡，慣性權(quán)重的調(diào)整公式如下：

在式（10）中，α是［0-1］之間的隨機(jī)數(shù)，ω是線性函數(shù)，ft是第t代的適應(yīng)度值，ft-1是t-1代的適應(yīng)度值，粒子群在全局搜索和局部搜索之間達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡由以上式子表示［8］。

2.3BP算法原理

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（Back Propagation NN）是當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的一種人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通常由輸入層、若干隱含層、輸出層構(gòu)成，每層由若干個(gè)節(jié)點(diǎn)組成，每一個(gè)節(jié)點(diǎn)表示一個(gè)神經(jīng)元，下層節(jié)點(diǎn)與上層節(jié)點(diǎn)之間通過權(quán)連接，層與層之間的節(jié)點(diǎn)采用全互聯(lián)的連接方式，每層內(nèi)節(jié)點(diǎn)之間沒有連接，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)典型案例是含有一個(gè)隱含層的三層結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)模型，如圖1所示。

圖1　BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型結(jié)構(gòu)［9］

在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中，輸出yt和輸入的關(guān)系可由式（11）表示：

因此式（11）所描述的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型實(shí)際上反映了序列的前期觀察值輸入與輸出yt的非線性函數(shù)映射關(guān)系，即：

在式（12）中，ω是所有模型的參數(shù)向量；函數(shù) f（?）是由網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和權(quán)值參數(shù)等決定［10］。

2.4組合模型

KPCA-MPSO-BP組合模型的基本思路是：首先對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)進(jìn)行特征值和特征向量的計(jì)算，再進(jìn)行累計(jì)貢獻(xiàn)率大于85%的核主元特征向量，再用MPSO對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閾值進(jìn)行搜索，將粒子在群中的當(dāng)前位置和適應(yīng)度用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值、閾值和誤差來表示，并作為粒子群算法更新的判斷依據(jù)，最后用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行預(yù)警計(jì)算，組合模型流程如圖2所示。

圖2　組合模型流程圖

組合模型的操作步驟為：

（1）數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)預(yù)處理。將電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的各指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，將逆向指標(biāo)轉(zhuǎn)換為正指標(biāo)。其方法是：1-指標(biāo)值，即，其中 xij為逆向指標(biāo)為轉(zhuǎn)換后的正指標(biāo)。歸一化處理的計(jì)算公式為：

（2）計(jì)算核矩陣。將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后，將電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核主成分分析，計(jì)算協(xié)方差的特征值和特征向量。

（3）提取特征值。采用KPCA方法，對(duì)輸入的特征值進(jìn)行線性降維，降維的標(biāo)準(zhǔn)是選取包含85%以上信息量的核主元特征向量。

（4）初始化PSO。初始化種群的初始位置和初始速度，設(shè)置最小適應(yīng)度值為ε、設(shè)置粒子數(shù)目為m、設(shè)置當(dāng)前代數(shù)為t=1，設(shè)置最大迭代次數(shù)為iteration，將粒子的初始位置傳給粒子的初始最優(yōu)位置。

（5）初始化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。將粒子的初始位置傳遞給BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初始閾值和初始值。

（6）計(jì)算BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出和平均誤差。將樣本數(shù)據(jù)的綜合評(píng)分作為期望值輸出，計(jì)算BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的平均誤差將粒子群算法的適應(yīng)度值由網(wǎng)絡(luò)誤差εt決定，并確定返回粒子群算法的適應(yīng)度值［6］。

（7）BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練集。將電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練集，在網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行訓(xùn)練計(jì)算。

（8）BP網(wǎng)絡(luò)的測(cè)試集。將電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的另一部分?jǐn)?shù)據(jù)作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的測(cè)試集，在BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行測(cè)試檢驗(yàn)。

（9）根據(jù)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的評(píng)分對(duì)電子商務(wù)企業(yè)信用進(jìn)行預(yù)警。根據(jù)測(cè)試或者檢驗(yàn)的結(jié)果對(duì)電子商務(wù)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行預(yù)警。

（10）誤差分析。為了檢驗(yàn)KPCA-MPSO-BP模型的優(yōu)越性，用平均絕對(duì)誤差（MeanAbsolutePercent Error，MAPE）和均方根誤差（Root MeanSqureError，RMSE）進(jìn)行誤差分析，其計(jì)算公式如下：

在式（14）、（15）中，平均絕對(duì)誤差和均方根誤差越小越好。

3　實(shí)證分析

根據(jù)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的特點(diǎn)，數(shù)據(jù)來源用文獻(xiàn)［3］和文獻(xiàn)［1］的指標(biāo)體系，對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究。

3.1研究樣本與指標(biāo)的選擇

研究樣本以18家國際電子商務(wù)企業(yè)的數(shù)據(jù)為樣本，選擇的指標(biāo)為：銷售利潤率X1、凈資產(chǎn)收益率X2、總資產(chǎn)報(bào)酬率X3、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率X4、成本費(fèi)用利潤率X5、存貨周轉(zhuǎn)率X6、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率X7、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率X8、已獲利息倍數(shù)X9、數(shù)字證書的等級(jí)X10、速動(dòng)比率X11、流動(dòng)比率X12、資本積累率X13、平臺(tái)服務(wù)商信用X14、固定資產(chǎn)更新率X15、總資產(chǎn)增長率X16、毀約率X17、貨款逾期率X18、貿(mào)易額增長率X19。將18家企業(yè)命名為A企業(yè)、B企業(yè)、到R企業(yè)，其指標(biāo)含義見表1。

表1　電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)含義表

根據(jù)表1的定義，數(shù)據(jù)來源采用文獻(xiàn)［3］中的數(shù)據(jù)，可得到表2的原始數(shù)據(jù)。

表2　18家企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)表

3.2數(shù)據(jù)處理

根據(jù)2.4的組合處理方法，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化變換，包括將逆向指標(biāo)轉(zhuǎn)換為正向指標(biāo)進(jìn)行歸一化處理，可得到標(biāo)準(zhǔn)化后的電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)矩陣。采用KPCA方法，對(duì)輸入的特征值進(jìn)行線性降維，降維的標(biāo)準(zhǔn)是選取特征值的累計(jì)貢獻(xiàn)率占85%，將粒子的初始位置傳遞給BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初始閾值和初始值，先用13組數(shù)據(jù)組成訓(xùn)練集，用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練，再用另5組數(shù)據(jù)組成測(cè)試集，通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)預(yù)測(cè)檢驗(yàn)，將電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)分為四類，1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（80，100］、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)［60，80］、3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)［30，60）、4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)［0，30）。其中1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)處于無風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)處于有風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，評(píng)分大于或者等于60分為無警，評(píng)分小于60分為有警，標(biāo)準(zhǔn)化處理后的數(shù)據(jù)，見表3。

表3　BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練集與測(cè)試集信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分預(yù)警表

3.3電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析

根據(jù)表3對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警將企業(yè)歸類，見表4。

表4　電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警表

從表4可以看出，核主成分電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在優(yōu)良狀態(tài)（1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）的企業(yè)有4家，包括D企業(yè)、E企業(yè)、L企業(yè)、P企業(yè)，這些企業(yè)財(cái)務(wù)狀況好，處于2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（正常狀態(tài)）的企業(yè)有6家，包括A企業(yè)、G企業(yè)、I企業(yè)、K企業(yè)、N企業(yè)、Q企業(yè)，這些企業(yè)的財(cái)務(wù)狀態(tài)良好，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)；在3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（輕微風(fēng)險(xiǎn)）的企業(yè)有5家，包括B企業(yè)、C企業(yè)、H企業(yè)、M企業(yè)、R企業(yè)，該段的電子商務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀態(tài)不太好，有輕微的信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象；在4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)）的企業(yè)有3家，為J企業(yè)、F企業(yè)、O企業(yè)，該段企業(yè)的財(cái)務(wù)狀態(tài)處于極其危險(xiǎn)的狀態(tài)，有較為嚴(yán)重的信用危機(jī)。

3.4模型組合的擬合性檢測(cè)

對(duì)于模型的檢驗(yàn)，可以通過BP、PSO-BP、MPSOBP、KPCA-MPSO-BP對(duì)模型的平均絕對(duì)誤差和均方根誤差進(jìn)行比較，見表5。

表5　不同模型的平均絕對(duì)誤差和均方根誤差比較

從表5可以看出，KPCA-MPSO-BP模型的RMSE、MAPE的值最小，說明KPCA-MPSO-BP模型比單個(gè)的模型預(yù)警精度要高，MPSO-BP比PSO-BP的預(yù)警精度要高，KPCA-MPSO-BP的預(yù)警精度最高，說明KPCA-MPSOBP的擬合度好，同時(shí)也說明本文提出的KPCA-MPSOBP模型是科學(xué)合理的。

4　結(jié)論

為了提高電子商務(wù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范能力，本文提出用核主成分分析、改進(jìn)的粒子群算法和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合模型對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，并對(duì)相關(guān)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，結(jié)果證明，用KPCA-MPSO-BP組合模型對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警是有效的，與其它模型相比，模型的參數(shù)少、計(jì)算速度快、模型擬合好。建議：

（1）對(duì)于處于1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（優(yōu)良狀態(tài)）的企業(yè)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，要加強(qiáng)信用評(píng)級(jí)的資料收集，避免信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（2）對(duì)于處于2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（正常狀態(tài)）的企業(yè)，有信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能，要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)的潛在因素進(jìn)行分析，加強(qiáng)管理，防止信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（3）對(duì)于處于3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（輕微風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)）的企業(yè)，有輕微風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，處于預(yù)警狀態(tài)，要加強(qiáng)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)工作，改進(jìn)工作，提高信用，減少信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（4）對(duì)于處于4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)）的企業(yè)，處于預(yù)警狀態(tài)，有較重的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，停業(yè)加強(qiáng)整頓和清理，進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案程序，防止企業(yè)破產(chǎn)發(fā)生。

［1］余樂安.基于最小二乘法近似支持向量回歸模型的電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警［J］.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2012，32（3）:508-514.

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Forewarning of E-commerce Credit Risks Based on Kernel PCA and BP Neural Network

Wu Jianping1，Zhou Xiliang2
（1.School of Business，Lingnan Normal University，Zhanjiang 524048；2.Shandong Anqiu Vocational Middle School，Anqiu 262100，China）

In this paper，we established the e-commerce credit risk classification model using the kernel PCA，PSO and neural network algorithm.More specifically，we reduced the dimensionality of the e-commerce credit risk indexes using the kernel PCA，next，using the modified PSO，searched and determined the inertial weight and threshold value of the BP neural network，using the BP neural network to train the data of 13 enterprises and then tested and forecast the data of another five，and finally we classified the results of the 18 enterprises. Through the application，we verified the merit of the KPCA-MPSO-BP based model in this respect.

kernel PCA；modified PSO；BP neural network algorithm；e-commerce；credit risk forewarning

F224；F713.365.1

A

1005-152X（2016）04-0097-06

10.3969/j.issn.1005-152X.2016.04.024

2016-03-03

國家級(jí)星火計(jì)劃項(xiàng)目（2013GA780086）；湛江市第一批財(cái)政資金科技專項(xiàng)備用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（湛科［2013］120號(hào)）；南海絲綢之路協(xié)同創(chuàng)新中心資助

鄔建平（1962-），男，湖北仙桃人，博士研究生，高級(jí)實(shí)驗(yàn)師，研究方向：電子商務(wù)軟件集成、電子商務(wù)綜合評(píng)價(jià)；周希良（1973-），男，山東安丘人，中學(xué)一級(jí)教師，高級(jí)電子商務(wù)師，研究方向：電子商務(wù)、現(xiàn)代營銷技術(shù)、會(huì)計(jì)電算化。