孔祥璇　郭冉冉　王立平

【摘要】本問(wèn)依據(jù)健康保險(xiǎn)需求理論，運(yùn)用VAR模型，采用2005～2014年季度數(shù)據(jù)，對(duì)城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)健康險(xiǎn)需求的影響進(jìn)行實(shí)證分析，得出城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)健康險(xiǎn)需求有抑制作用。據(jù)此，提出促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)化保險(xiǎn)意識(shí)、積極開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)新品種的對(duì)策建議，以供參考。

【關(guān)鍵詞】健康險(xiǎn) 城鎮(zhèn)人均可支配收入 VAR模型

一、引言

我國(guó)健康保險(xiǎn)業(yè)近幾年的發(fā)展更是迅猛，2013年、2014年和2015年我國(guó)商業(yè)健康保費(fèi)的增長(zhǎng)速度分別達(dá)到了30%、41%和52%。

同時(shí)，為了讓健康險(xiǎn)更好的為人民基本生活提供保障，我國(guó)在2009年和2014年相繼明確提出鼓勵(lì)鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)適應(yīng)不同需要的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，鼓勵(lì)支持具備條件的保險(xiǎn)公司通過(guò)重組、并購(gòu)等方式發(fā)展成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)控股（集團(tuán)）公司，為我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展提供了有力條件。

但是，我國(guó)目前的長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)仍以附加險(xiǎn)形式為主，行業(yè)的發(fā)展仍然存在著發(fā)展深度低，覆蓋面窄等問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題，探究影響健康保險(xiǎn)發(fā)展的因素顯得尤為重要。而在影響健康保險(xiǎn)發(fā)展的因素中，收入因素是一個(gè)主要因素，對(duì)我國(guó)健康保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展有著重要的影響。因此有必要對(duì)健康保險(xiǎn)與收入之間的關(guān)系進(jìn)行進(jìn)一步探究，以期可以促進(jìn)我國(guó)健康保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展和更好的保障人民生活。

二、文獻(xiàn)綜述

健康保險(xiǎn)需求理論的發(fā)展分為三個(gè)階段。傳統(tǒng)的健康保險(xiǎn)需求理論模型建立在預(yù)期效用理論基礎(chǔ)之上。該理論認(rèn)為人們購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的欲望來(lái)自對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避。第二階段理論認(rèn)為健康保險(xiǎn)需求會(huì)產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)。Feldstein經(jīng)過(guò)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，任何提高共付比例的措施都會(huì)降低過(guò)度保險(xiǎn)需求。第三階段認(rèn)為，購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)是因?yàn)楂@得收入轉(zhuǎn)移的動(dòng)機(jī)，并不一定是為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

以健康保險(xiǎn)需求理論為基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)收入對(duì)健康保險(xiǎn)需求的影響進(jìn)行了大量的研究。

國(guó)外主要觀點(diǎn)有：H.HollyWang and Robert Rosenman（2007）基于中國(guó)農(nóng)村居民，運(yùn)用Logit模型，得出收入水平對(duì)健康保險(xiǎn)需求有直接影響；JonnekeBolhaar、Maarten Lindeboom and Bas van der Klaauw（2008）運(yùn)用面板數(shù)據(jù)表明居民收入水平顯著影響健康保險(xiǎn)需求[1]。

國(guó)內(nèi)觀點(diǎn)主要有：李瓊認(rèn)為收入水平與健康保險(xiǎn)保費(fèi)之間的關(guān)系分為三種：低收入階段，收入水平與健康保險(xiǎn)保費(fèi)之間關(guān)系不大；中等收入階段，收入水平與健康保險(xiǎn)保費(fèi)之間成正比，高收入階段，收入水平與健康保險(xiǎn)保費(fèi)之間成反比[2]。

劉芳芳、夏嬌等都通過(guò)實(shí)證分析得出健康保險(xiǎn)保費(fèi)與城鎮(zhèn)人均可支配收入高顯著相關(guān)[3][4]。

三、變量設(shè)定、數(shù)據(jù)來(lái)源及處理

本文采用VAR模型進(jìn)行實(shí)證分析。選取2005至2014年各季度健康險(xiǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)記為Y，選取2005年至2014年各季度城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入作為收入水平，記為X（Y和X均以1985年價(jià)格為基準(zhǔn)，剔除了價(jià)格因素的影響）。將原始數(shù)據(jù)通過(guò)移動(dòng)平均法剔除出季節(jié)因素后取對(duì)數(shù)，取對(duì)數(shù)是為了減少異方差。得到處理后的LNYSA和LNXSA兩個(gè)時(shí)間序列。

數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)。

四、VAR模型計(jì)量分析

（一）單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)

1.單位根檢驗(yàn)。為了避免偽回歸的問(wèn)題。首先使用EVIEWS7.0對(duì)城鎮(zhèn)人均可支配收入與健康險(xiǎn)保費(fèi)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)。對(duì)于城鎮(zhèn)人均可支配收入與健康險(xiǎn)保費(fèi)的檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

從檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，兩個(gè)變量的一階差分序列均平穩(wěn)，兩序列均為一階單整序列。

2.協(xié)整檢驗(yàn)。對(duì)于變量的協(xié)整檢驗(yàn)一般采用Engle-Granger檢驗(yàn)方法。結(jié)果如下：

LN（YSA）=2.030455+1.569112LN（XSA）

（0.0045） （0.0000）

接著對(duì)協(xié)整回歸結(jié)果的殘差序列U進(jìn)行ADF檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果顯示在1%的顯著性水平下可拒絕ADF的原假設(shè)（表2），殘差序列是平穩(wěn)的。說(shuō)明兩變量的對(duì)數(shù)序列存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。協(xié)整回歸的結(jié)果表明城鎮(zhèn)人均可支配收入每增加1%，會(huì)帶來(lái)健康險(xiǎn)保費(fèi)增加1.57%。

（二）VAR模型實(shí)證檢驗(yàn)

對(duì)In（YSA）和In（XSA）建立非限制性向量自回歸模型，進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，利用脈沖響應(yīng)函數(shù)及方差分解探究當(dāng)城鎮(zhèn)人均可支配收入發(fā)生變化時(shí)對(duì)于健康險(xiǎn)保費(fèi)的影響和沖擊。

1.建立非限制險(xiǎn)、AR模型及確定滯后的階數(shù)。對(duì)于城鎮(zhèn)人均可支配收入和健康險(xiǎn)保費(fèi)建立的非限制性向量自回歸模型為：

LNYSA=0.506566200557*LNYSA（-1）+ 0.0978623343529*L NYSA （-2）-0.128612816232*LNXSA（-1）+0.759982610601*LNX SA（-2）+0.785139109678

LNXSA=0.00882195615104*LNYSA（-1）+0.0228840216306* LNYSA（-2）+0.617426003706*LNXSA（-1）+0.316098257831*LNXSA （-2）+0.0764324314204

VAR模型中需要確定最優(yōu)滯后階數(shù)，如表3所示。評(píng)價(jià)的5個(gè)信息準(zhǔn)則中有3將最優(yōu)滯后階數(shù)確定為5階，因此，該模型確定為非限制性VAR（5）模型。

2.平穩(wěn)性檢驗(yàn)。在進(jìn)行脈沖響應(yīng)函數(shù)以及方差分解前需要先對(duì)VAR模型的穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗(yàn)。在上述分析的基礎(chǔ)之上，對(duì)人均GDP與環(huán)境污染各指標(biāo)進(jìn)行了VAR模型估計(jì)，并采用AR根估計(jì)的方法對(duì)VAR模型估計(jì)的結(jié)果進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。得到結(jié)果如圖1所示，可以看出所有的特征根倒數(shù)均落在單位圓內(nèi)，即說(shuō)明VAR模型是具有穩(wěn)定性的，得出所有的特征根均小于1，也可以說(shuō)明VAR模型是具有穩(wěn)定性的。接下來(lái)對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出是否有助于對(duì)農(nóng)村居民消費(fèi)解釋進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)。

3.格蘭杰因果檢驗(yàn)。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)是包含了變量LNYSA、LNXSA的過(guò)去信息的條件下，就使用LNXSA對(duì)變量LNTSA的預(yù)側(cè)效果是否優(yōu)于僅僅利用LNYSA的過(guò)去信息對(duì)LNYSA的預(yù)側(cè)效果進(jìn)行檢驗(yàn)。

這里滯后階數(shù)的取值仍然為非限制性向量自回歸模型的最優(yōu)滯后階數(shù)5，檢驗(yàn)結(jié)果如表5所示。結(jié)果表明LNXSA是LNYSA的格蘭杰原因，拒絕了LNXSA不是LNYSA的格蘭杰原因的原假設(shè)，即城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)健康險(xiǎn)保費(fèi)具有單向影響。

4.脈沖響應(yīng)分析。脈沖響應(yīng)函數(shù)的結(jié)果如圖2所示。其中，實(shí)線代表脈沖響應(yīng)函數(shù)，虛線為±2倍標(biāo)準(zhǔn)差偏離。圖2可以看出健康險(xiǎn)保費(fèi)的變動(dòng)會(huì)對(duì)自身產(chǎn)生一定影響，這反映了健康險(xiǎn)保費(fèi)作為一種經(jīng)濟(jì)變量具有一定的慣性。圖2還可以看出健康險(xiǎn)保費(fèi)對(duì)自身誤差項(xiàng)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊響應(yīng)在第5期達(dá)到低谷，接著開(kāi)始回升，在第7期時(shí)達(dá)到一個(gè)峰值，之后開(kāi)始進(jìn)入長(zhǎng)期衰減階段，中間僅僅有一些非常小的波動(dòng)，到了第16期基本平穩(wěn)，此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊影響基本消失。這表明健康險(xiǎn)保費(fèi)具有比較持久的慣性，當(dāng)健康險(xiǎn)保費(fèi)發(fā)生一單位的改變，在16期后（在這里一期代表一季度，16期即4年）該一單位健康險(xiǎn)保費(fèi)產(chǎn)生的影響才會(huì)消除。

同時(shí)，圖2可以直觀地展現(xiàn)城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)于健康險(xiǎn)保費(fèi)的影響。當(dāng)城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)健康險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊，健康險(xiǎn)保費(fèi)下降，前24期不斷波動(dòng)，在第3期到達(dá)低谷。從24期開(kāi)始進(jìn)入長(zhǎng)期衰退階段。直到第114期才基本平穩(wěn)（即28.5年）。證明城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)具有健康險(xiǎn)保費(fèi)具有負(fù)相關(guān)影響，城鎮(zhèn)人均可支配收入的增加反而減少了健康險(xiǎn)保費(fèi)的支出。同時(shí)，可以看出城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)健康險(xiǎn)保費(fèi)的影響時(shí)限比健康險(xiǎn)本身的優(yōu)化調(diào)整影響還要長(zhǎng)。

五、對(duì)策及建議

（一）加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距，供給結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)之間不完全匹配。根據(jù)本研究中的城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)健康險(xiǎn)保費(fèi)的影響時(shí)限比健康險(xiǎn)本身的優(yōu)化調(diào)整影響還要長(zhǎng)這一結(jié)論，加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展將比優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品更有利于我國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由此，要想更好的發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)，就要加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展。

（二）加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化國(guó)民保險(xiǎn)意識(shí)

僅僅有較高的人均可支配收入是不夠的，國(guó)民還應(yīng)具有較為成熟的保險(xiǎn)意識(shí)?，F(xiàn)階段，我國(guó)國(guó)民的保險(xiǎn)意識(shí)還比較低，仍有很大一部分處于保險(xiǎn)都是白交錢(qián)的觀念里。事實(shí)上，保險(xiǎn)是我們用現(xiàn)在的余錢(qián)為我們的未來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的選擇，是為保障我們未來(lái)生活不被病災(zāi)擊垮的選擇。加強(qiáng)國(guó)民保險(xiǎn)意識(shí)不僅是為促進(jìn)我國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，更是為了保障人們的安穩(wěn)生活。加強(qiáng)健康險(xiǎn)是未來(lái)必走之路。

（三）加快保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新

我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，在保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家那么成熟，這不但導(dǎo)致國(guó)民對(duì)保險(xiǎn)意識(shí)的缺乏，而且造成國(guó)民想?yún)⒓颖ｋU(xiǎn)還無(wú)處可去的現(xiàn)象。這既不利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，更加不利于保障我國(guó)國(guó)民的健康。而且根據(jù)本研究中的城鎮(zhèn)人均可支配收入對(duì)健康險(xiǎn)需求有抑制作用這一結(jié)論可以看出，我國(guó)的保險(xiǎn)產(chǎn)品是不成熟的。因?yàn)樵谡Ｇ闆r下，隨著收入上升，人們將更有保障自身健康的需求，但是我國(guó)卻相反，這從側(cè)面表明，我國(guó)的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類太少，不足以滿足市場(chǎng)需求。因此，發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)就要加快保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新。

參考文獻(xiàn)

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