高清闊，呂琳，孫勇

（山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社信息科技部，濟(jì)南 250200）

1 引言

近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出持續(xù)低位運(yùn)行，實(shí)體經(jīng)濟(jì)遇到難題，金融機(jī)構(gòu)中不斷上升的不確定風(fēng)險(xiǎn)成為銀行的新常態(tài)，銀行面臨著前所未有的危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度。隨著信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，金融行業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)開拓了更廣闊的市場，服務(wù)的客戶群體也越來越廣。與此同時(shí)，商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的內(nèi)外部監(jiān)管越來越嚴(yán)峻，手段越來越豐富，自身的風(fēng)險(xiǎn)防控水平也需不斷增強(qiáng)。

2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

2.1 外部形勢十分嚴(yán)峻

近年來，各金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模迅猛增長，業(yè)務(wù)品種日益豐富，新興業(yè)務(wù)(如互聯(lián)網(wǎng)金融P2P、電子支付)為商業(yè)銀行擴(kuò)充了客戶群體。由于其交易場景復(fù)雜、覆蓋范圍廣泛、追蹤記錄難度高等自身特點(diǎn)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)也層出不窮。監(jiān)管部門頻繁發(fā)文要求金融機(jī)構(gòu)充分運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。

2.2 內(nèi)部形勢不容樂觀

從商業(yè)銀行自身暴露出來的案件看，柜面業(yè)務(wù)同樣面臨巨大的操作風(fēng)驗(yàn)，靠傳統(tǒng)的規(guī)章制度、思想教育、事后檢查等方式來解決差錯(cuò)、違規(guī)和提高執(zhí)行力等問題已顯得越來越力不從心，必須利用高科技手段來輔助解決風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、控制問題。

2.3 現(xiàn)有系統(tǒng)功能單一

商業(yè)銀行的“業(yè)務(wù)異常運(yùn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”等現(xiàn)有系統(tǒng)，使用年限較長，存在著預(yù)警模型較少、預(yù)警方式單一、時(shí)效性不強(qiáng)、可操作性差、有效預(yù)警率小、使用認(rèn)同度低、體系分散等問題，已經(jīng)不能充分發(fā)揮其在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)控制方面的作用，迫切需要建設(shè)一個(gè)集風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)測和控制于一體的先進(jìn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全渠道業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)的預(yù)警，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控水平，為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航[1]。

3 風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則及總體架構(gòu)

3.1 設(shè)計(jì)原則

3.1.1 標(biāo)準(zhǔn)化原則

采用分層次開放式體系架構(gòu)，選用標(biāo)準(zhǔn)化接口和協(xié)議；遵循國際標(biāo)準(zhǔn)并符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)組件化管理，實(shí)現(xiàn)前臺(tái)頁面和后臺(tái)邏輯開發(fā)剝離。

3.1.2 兼容性原則

充分考慮和利用行業(yè)現(xiàn)有相關(guān)設(shè)備資源需求和傳輸網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀，兼容管理目前行業(yè)內(nèi)主流的設(shè)備。實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)集成和系統(tǒng)互聯(lián)、資源整合、信息共享。系統(tǒng)各模塊之間、系統(tǒng)與其他所管理的系統(tǒng)之間具備良好的互聯(lián)互通、互操作性。

3.1.3可靠性原則

系統(tǒng)的建設(shè)具有高容錯(cuò)能力及完善的數(shù)據(jù)備份的強(qiáng)壯的系統(tǒng)支撐。能夠提供高可用方案及故障處理手段，并能提供災(zāi)備解決方案，以此保障系統(tǒng)的高可用、安全、穩(wěn)定，保證系統(tǒng)連續(xù)不間斷運(yùn)行。

3.1.4 可擴(kuò)展性原則

系統(tǒng)總體架構(gòu)和軟件體系結(jié)構(gòu)充分考慮未來業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來的數(shù)據(jù)規(guī)模的發(fā)展、管理需求的變化以及系統(tǒng)保障級(jí)別的提高，方便對(duì)新需求的擴(kuò)展和支持。軟件體系結(jié)構(gòu)不依賴于硬件設(shè)備。

3.1.5 高效性原則

系統(tǒng)具備高效快速的數(shù)據(jù)處理能力，確保在多任務(wù)大數(shù)據(jù)量情況下仍能快速、高效、準(zhǔn)確地處理各類數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)交互任務(wù)，并根據(jù)其他模塊要求及時(shí)交換數(shù)據(jù)[2]。

3.2 系統(tǒng)總體架構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)屬于數(shù)據(jù)分析型系統(tǒng)，系統(tǒng)建設(shè)目的是構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)與各系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)預(yù)警、準(zhǔn)實(shí)時(shí)預(yù)警和非實(shí)時(shí)預(yù)警及控制，運(yùn)用信息技術(shù)手段，對(duì)各個(gè)上游交易系統(tǒng)發(fā)生的各種交易進(jìn)行監(jiān)控分析，對(duì)可疑事項(xiàng)、各種違規(guī)操作、計(jì)算機(jī)犯罪等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行警報(bào)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易和欺詐行為進(jìn)行交易控制。系統(tǒng)邏輯存在用戶展現(xiàn)層、業(yè)務(wù)邏輯層、數(shù)據(jù)訪問層、系統(tǒng)服務(wù)層、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層等五個(gè)層次。

3.2.1 用戶展現(xiàn)層

主要將目標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過Web形式展現(xiàn)給用戶，允許用戶在數(shù)據(jù)展現(xiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行如關(guān)閉、下發(fā)、查詢、統(tǒng)計(jì)等操作，并且允許用戶通過警報(bào)配置、參數(shù)配置等功能模塊靈活設(shè)定部分目標(biāo)數(shù)據(jù)提取規(guī)則、指標(biāo)，可有效保證配置管理的一致性和良好的維護(hù)性。

3.2.2 業(yè)務(wù)邏輯層

主要完成用戶對(duì)用戶展現(xiàn)層展現(xiàn)（各子系統(tǒng)）的目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行特定操作后的業(yè)務(wù)邏輯處理。

3.2.3 數(shù)據(jù)訪問層

對(duì)用戶展現(xiàn)層和業(yè)務(wù)邏輯層提供直接數(shù)據(jù)訪問支撐，總體規(guī)劃：警報(bào)數(shù)據(jù)處理、再監(jiān)督數(shù)據(jù)處理、報(bào)表數(shù)據(jù)處理、模型管理數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)源（系統(tǒng)）數(shù)據(jù)處理、模型配置數(shù)據(jù)處理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理等七大模塊。

3.2.4 系統(tǒng)服務(wù)層

主要為用戶展現(xiàn)層的數(shù)據(jù)產(chǎn)生提供服務(wù)支持，主要包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入服務(wù)：完成關(guān)聯(lián)系統(tǒng)批量數(shù)據(jù)文本下載、非實(shí)時(shí)模型跑批任務(wù)調(diào)度、特定數(shù)據(jù)處理等；數(shù)據(jù)分析服務(wù)：受TMS服務(wù)調(diào)度完成模型計(jì)算數(shù)據(jù)分析等[3]。規(guī)則引擎服務(wù)提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理及分析工作，并將數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)接口返回到交易系統(tǒng)中。工作流引擎主要提供對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)預(yù)警單據(jù)的流程配置及流程處理工作。

3.2.5 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層

主要為系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)，合理地規(guī)劃臨時(shí)數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù)。

風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)支持對(duì)預(yù)警信息通過多渠道推送，支持對(duì)預(yù)警對(duì)象的靈活參數(shù)配置，提供靈活的預(yù)警規(guī)則配置機(jī)制，并可通過對(duì)預(yù)警信息綜合評(píng)分等方式實(shí)現(xiàn)向預(yù)警對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。系統(tǒng)監(jiān)測到的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以短信等形式向客戶預(yù)警，以操作界面提示形式向經(jīng)辦人員預(yù)警；所有預(yù)警信息按業(yè)務(wù)類別和風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度分別在不同部門和層級(jí)的風(fēng)控平臺(tái)上展示。

4 結(jié)語

風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)建設(shè)目的是通過與各系統(tǒng)的對(duì)接，運(yùn)用信息技術(shù)手段，對(duì)各個(gè)上游交易系統(tǒng)發(fā)生的各種交易進(jìn)行監(jiān)控分析，對(duì)可疑事項(xiàng)、各種違規(guī)操作、計(jì)算機(jī)犯罪等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行警報(bào)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易和欺詐行為進(jìn)行交易控制。該系統(tǒng)主要是利用信息技術(shù)對(duì)商業(yè)銀行中發(fā)生的各種交易進(jìn)行監(jiān)控分析處理，發(fā)現(xiàn)可疑事件或者違規(guī)操作事件能盡快提出警報(bào)，從而防止欺詐行為以及高風(fēng)險(xiǎn)交易的發(fā)生。

風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)與各系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)監(jiān)測、預(yù)警及控制。支持通過靈活的預(yù)警信息處理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、統(tǒng)計(jì)、分析及后續(xù)處理，可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)控制，滿足多法人體制要求，支持多部門的分類業(yè)務(wù)管理，支持多渠道的風(fēng)險(xiǎn)信息推送。同時(shí)，對(duì)各類監(jiān)測目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為決策層提供依據(jù)，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)，消除案件和事故隱患。