袁帥　韓瑜

[提要] 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)信貸作為農(nóng)村金融體系的重要組成部分，是解決好“三農(nóng)”問題的重中之重。本文研究山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和山東信貸協(xié)同發(fā)展問題，將豐富山東省農(nóng)村金融體系發(fā)展模式提供理論基礎(chǔ)。從實(shí)踐意義上說，研究山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和山東信貸協(xié)同發(fā)展問題能夠更好地指導(dǎo)山東農(nóng)業(yè)發(fā)展，特別是農(nóng)村金融體系的完善和發(fā)展。

關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn);農(nóng)業(yè)信貸;協(xié)同發(fā)展;VAR模型;對(duì)策

中圖分類號(hào)：F84 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

收錄日期：2019年7月17日

一、研究方法

通過搜集資料可知：山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和山東農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展大致經(jīng)歷四個(gè)階段且各階段呈逐步增長趨勢(shì)，但是二者是否有協(xié)同相關(guān)性，還需要進(jìn)一步采用VAR模型進(jìn)行研究?；赩AR模型，并運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解方法，選擇分析山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同效應(yīng)關(guān)系的變量。其中農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)指標(biāo)為山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度，即農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入與農(nóng)業(yè)GDP的比值，能夠衡量農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)，反映農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展程度;農(nóng)業(yè)信貸指標(biāo)為山東農(nóng)業(yè)信貸余額與農(nóng)業(yè)GDP的比值，能夠比較直觀表明農(nóng)業(yè)貸款占農(nóng)業(yè)GDP的比重，衡量農(nóng)業(yè)信貸的供給效率。

二、VAR模型及其動(dòng)態(tài)分析

向量自回歸（VAR）模型用來分析相互聯(lián)系的時(shí)間序列和隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)沖擊，并解釋各種經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)變量所產(chǎn)生的影響。VAR模型估計(jì)結(jié)果如表1所示。（表1）

從VAR模型中，可得到它們之間關(guān)系兩個(gè)模型方程，如：

方程D（LNND）=-0.118279399117D[LNND（-1）]-0.181680571102D[LNND（-2）]+0.01005400785D[LNND（-1）]-0.0636874570273D[LNNB（-2）]+0.0560673659

從D（LNND）對(duì)D（LNNB）的沖擊反應(yīng)，可以得出山東農(nóng)業(yè)信貸對(duì)滯后一期的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)生了微弱的正效應(yīng)，而對(duì)滯后二期農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的效應(yīng)為負(fù)，說明山東農(nóng)業(yè)信貸對(duì)后期農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的拉動(dòng)效應(yīng)的持續(xù)性較弱。

方程D（LNNB）=-0.17946670963D[LNND（-1）]- 0.243427093226D[LNND（-1）]+0.379696072222D[LNNB（-1）]-0.0291123809463D[LNNB（-2）]+0.0615462940103

從D（LNNB）對(duì)D（LNND）的沖擊反應(yīng)，可以得出山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)滯后一期與滯后二期的農(nóng)業(yè)信貸產(chǎn)生了負(fù)效應(yīng)，并且滯后二期的負(fù)效應(yīng)要大于滯后一期，說明山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)后期農(nóng)業(yè)信貸的消極影響在增強(qiáng)。

（一）脈沖效應(yīng)分析。在VAR模型的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步通過運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)進(jìn)行分析。VAR模型的穩(wěn)定是進(jìn)行脈沖響應(yīng)函數(shù)分析的前提條件，所以，必須對(duì)VAR模型的穩(wěn)定性進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。如圖1所示，如果特征根都落在單位圓內(nèi)，就證明VAR模型是穩(wěn)定的，方可以進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析。（圖1）

如圖2所示，總體來看，山東農(nóng)業(yè)信貸對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的沖擊較弱，且以負(fù)響應(yīng)為主，前2期的響應(yīng)值趨于0，之后開始下降，第3期達(dá)到最大負(fù)響應(yīng)點(diǎn)（-0.2%），從第3～10期開始反向變動(dòng)，響應(yīng)值呈遞增趨勢(shì)，從第5期開始，響應(yīng)值為0。（圖2）

如圖3所示：山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)農(nóng)業(yè)信貸的沖擊基本沒有產(chǎn)生促進(jìn)作用，并且其負(fù)效應(yīng)在2～4期比較明顯，第3期達(dá)到極小值（-0.5%），之后開始遞增，并從第5期開始到第10期響應(yīng)值穩(wěn)定在0。（圖3）

（二）方差分解分析。VAR中的方差分解是分析影響內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)沖擊的貢獻(xiàn)度。因此，在VAR模型中進(jìn)行方差分解的基本思路是，檢測(cè)每個(gè)變量的更新對(duì)VAR系統(tǒng)變量影響的貢獻(xiàn)程度。（表2）

表2表示D（LNND）與D（LNNB）的標(biāo)準(zhǔn)誤差被分解為D（LNND）和D（LNNB）貢獻(xiàn)比重的變化情況，從表2中可以發(fā)現(xiàn)，D（LNNB）對(duì)D（LNND）的作用非常的小，其貢獻(xiàn)率從第3期后僅僅維持在0.75%左右，D（LNND）的標(biāo)準(zhǔn)差從第一期到第十期99.3%以上被自身所承載。D（LNND）對(duì)D（LNNB）的拉動(dòng)作用在前3期不斷上升，從第4期開始D（LNND）承載的貢獻(xiàn)率約維持在4.89%左右，D（LNNB）的標(biāo)準(zhǔn)差95%被自身所承載，說明山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸發(fā)展的主導(dǎo)因素取決于自身。

三、實(shí)證結(jié)論

通過脈沖響應(yīng)分析來看，山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸之間相互影響力較弱。通過方差分解分析來看，山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展主要是其自身貢獻(xiàn)所致，互相之間貢獻(xiàn)非常少。綜上所述，山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸之間的協(xié)同發(fā)展不存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，雖然雙方后期合作有著不斷增強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)，但二者協(xié)同發(fā)展程度仍然不高。

四、山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展對(duì)策建議

（一）深化協(xié)同發(fā)展機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品有效銜接。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司與農(nóng)業(yè)信貸機(jī)構(gòu)建立起能夠隨時(shí)互通信息的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息及時(shí)共享。這樣可以二者可以根據(jù)對(duì)方所掌握的農(nóng)戶信息推出相應(yīng)的業(yè)務(wù)通過雙方精確的分工合作最終實(shí)現(xiàn)信息資源共享，從而降低雙方信息收集的成本支出。其次，增強(qiáng)雙方產(chǎn)品的開發(fā)與有效銜接。農(nóng)業(yè)信貸需要借助農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)分擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)，如果農(nóng)業(yè)信貸機(jī)構(gòu)與農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司推出的產(chǎn)品不能實(shí)現(xiàn)有效銜接的話，將不能發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)分散貸款風(fēng)險(xiǎn)的功能，反而會(huì)造成農(nóng)業(yè)信貸出現(xiàn)許多壞賬，影響農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展。

（二）健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體制。將農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)引入農(nóng)業(yè)信貸市場(chǎng)，其主要目的之一是通過農(nóng)險(xiǎn)化解涉農(nóng)信貸風(fēng)險(xiǎn)，因而，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的程度在一定程度上決定了二者協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，因此，需要建立完善的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。山東省作為農(nóng)業(yè)大省，不管是在養(yǎng)殖業(yè)還是種植業(yè)等方面，農(nóng)產(chǎn)品種類都十分豐富，山東省的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行深入調(diào)查研究，推出符合山東省農(nóng)戶需求的多樣化的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

（三）完善法律法規(guī)體系。第一，要盡快制定《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)法》。在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)方面沒有專門的立法，這無法給農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展提供有效的法律保障，應(yīng)該盡快制定《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)法》，明確規(guī)定規(guī)定農(nóng)險(xiǎn)的服務(wù)對(duì)象、保障水平、保障范圍以及運(yùn)行方式等，同時(shí)，還要規(guī)定在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)方面的一些優(yōu)惠政策和監(jiān)管措施，確保保險(xiǎn)公司履行相應(yīng)職責(zé)，落實(shí)支農(nóng)任務(wù)。第二，要盡快制定《農(nóng)業(yè)信貸法》。在《農(nóng)業(yè)信貸法》中要強(qiáng)化農(nóng)業(yè)信貸的支農(nóng)職責(zé)，并通過規(guī)定涉農(nóng)信貸機(jī)構(gòu)的貸款息貼、減免信貸機(jī)構(gòu)的營業(yè)稅等優(yōu)惠措施，鼓勵(lì)信貸機(jī)構(gòu)將更多的資金投放于涉農(nóng)信貸業(yè)務(wù)。第三，探索農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同效應(yīng)法律法規(guī)支持。山東省政府可以根據(jù)本地區(qū)的具體情況，通過地方性法規(guī)的形式探索農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展方面的法規(guī)，以明確信貸機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司二者在協(xié)同發(fā)展中各自的職責(zé)，以及合作方式，最大限度的促進(jìn)協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。

五、小結(jié)

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)信貸是農(nóng)村金融體系的重要組成部分，二者協(xié)同發(fā)展是促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要金融保證。通過運(yùn)用VAR模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)以及方差分解分析方法，最后得出實(shí)證研究結(jié)論是山東農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)信貸之間不存在協(xié)同發(fā)展的均衡關(guān)系。由于山東省保險(xiǎn)機(jī)制的不完善，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)信貸之間合作程度不深，法律法規(guī)不健全等因素，阻礙著二者協(xié)同發(fā)展，因此，必須努力化解阻礙因素，促進(jìn)二者協(xié)同發(fā)展，更好地服務(wù)于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

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