戴文芳

【摘要】近年來(lái)我國(guó)居民消費(fèi)增速加快，國(guó)家層面也相繼出臺(tái)消費(fèi)金融政策，從實(shí)踐來(lái)看消費(fèi)金融在資本占用少的同時(shí)還具備可觀的收益率，正由于此特性，其得到多數(shù)商業(yè)銀行的青睞。本文從消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的角度切入，探尋銀行在此方面的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、識(shí)別以及控制等方面。

【關(guān)鍵詞】消費(fèi)金融;商業(yè)銀行;風(fēng)險(xiǎn)管理

以海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，為之創(chuàng)建模型并展開定量風(fēng)險(xiǎn)，從中探尋可行風(fēng)控方法，此途徑對(duì)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理具有積極意義。銀行借助以大數(shù)據(jù)為代表的相關(guān)數(shù)字化技術(shù)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析手段以達(dá)到創(chuàng)造價(jià)值的效果，并基于金融業(yè)務(wù)的特征創(chuàng)建反欺詐模型以及切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等，實(shí)行多重手段為其發(fā)展提供幫助。

一、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）欺詐風(fēng)險(xiǎn)

銀行在面對(duì)客戶時(shí)不具備準(zhǔn)確判斷其信息真實(shí)性的條件，由此引發(fā)欺詐風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，欺詐行為可從三個(gè)角度加以分類：從交易階段的角度來(lái)看，有申請(qǐng)期和交易期所產(chǎn)生的欺詐行為;從欺詐主體的角度來(lái)看，有第一方和第三方兩種欺詐行為;從交易渠道的角度來(lái)看，有線上和線下兩種欺詐行為。從發(fā)生機(jī)制來(lái)看，基于場(chǎng)景的消費(fèi)信貸是主要前提，盡管此時(shí)的資金、信息均處于閉環(huán)的狀態(tài)，但依然不具備完全杜絕欺詐的條件。對(duì)于第一方欺詐，其指的是借款人以購(gòu)買商品為手段，在獲得相應(yīng)商品后以某種形式實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)，從而達(dá)到資金套現(xiàn)的目的，這種欺詐行為的特殊之處在于部分場(chǎng)景提供方反而會(huì)成為欺詐行為的幫助者，如為其提供回購(gòu)服務(wù)。對(duì)于第三方欺詐，其鮮明特征在于批量制造虛假交易，其基本方式是借用消費(fèi)者身份獲得一定數(shù)額的消費(fèi)貸款，經(jīng)過(guò)商家由少積多的過(guò)程后，將會(huì)形成大規(guī)模的低成本純信用貸款，且全程均未占用任何自身信貸額度。上述所提出的兩種欺詐行為并不一定會(huì)引發(fā)貸款損失，但通過(guò)產(chǎn)品向“現(xiàn)金貸”形式轉(zhuǎn)變的途徑，信貸業(yè)務(wù)的逾期風(fēng)險(xiǎn)將逐步提高。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)

作為較典型的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與交易對(duì)手未履行契約義務(wù)有關(guān)，指的是此情形下所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失層面的風(fēng)險(xiǎn)。具體至個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)而言，此領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)成因可歸結(jié)為兩方面：第一，消費(fèi)貸供給機(jī)構(gòu)在分析工作中的失誤，具體指的是對(duì)消費(fèi)者的信用以及資金等方面的狀況缺乏準(zhǔn)確的分析，消費(fèi)者希望獲得消費(fèi)貸款，但礙于其自身不具備還款能力，因此會(huì)出現(xiàn)偽造個(gè)人信用記錄的情況。第二，在多方面外因的作用下導(dǎo)致消費(fèi)者喪失原有的還款能力，如資金缺乏流動(dòng)性，此情況下消費(fèi)者還款難度較大。

（三）套利風(fēng)險(xiǎn)

此類風(fēng)險(xiǎn)在“現(xiàn)金貸”產(chǎn)品中表現(xiàn)得極為明顯，在客戶發(fā)出申請(qǐng)后，采取的是款項(xiàng)直接代入其賬戶的方式，但由于后期銀行對(duì)該筆貸款缺乏全面的管控，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)其使用及流向的約束，消費(fèi)者則會(huì)借消費(fèi)之由將該筆貸款用于股市等領(lǐng)域，以期從中獲得利差。此時(shí)，消費(fèi)貸款的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，若投資產(chǎn)品存在風(fēng)險(xiǎn)事件，消費(fèi)者極容易違約。

（四）共債風(fēng)險(xiǎn)

此類風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)在于借款人的債務(wù)源自于不止一家的金融機(jī)構(gòu)，原因在于消費(fèi)需求大于收入能力。盡管各類規(guī)模金融機(jī)構(gòu)的信貸數(shù)據(jù)都能夠被完全的納入央行征信，但諸如P2P平臺(tái)等領(lǐng)域的借貸數(shù)據(jù)則具有隱蔽性，對(duì)于商業(yè)銀行而言只能以推測(cè)的方式進(jìn)行分析。由于借款人“債臺(tái)高筑”，其資金鏈極為脆弱，伴隨明顯風(fēng)險(xiǎn)。

二、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)商業(yè)銀行消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

（一）豐富數(shù)據(jù)獲取途徑

根據(jù)現(xiàn)階段的行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，依托于大數(shù)據(jù)等相關(guān)技術(shù)可為防范欺詐風(fēng)險(xiǎn)提供重要支持。從實(shí)踐來(lái)看，大數(shù)據(jù)已經(jīng)為反欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理提供了支持，例如針對(duì)客戶申請(qǐng)信息所開展的真實(shí)性驗(yàn)證，銀行能夠更為全面的掌握客戶征信等多領(lǐng)域信息，從而達(dá)到交叉驗(yàn)證的效果。

（二）加強(qiáng)風(fēng)控模型建設(shè)

以各類消費(fèi)金融產(chǎn)品的特性為依據(jù)，創(chuàng)建其風(fēng)控模型，通過(guò)對(duì)大數(shù)據(jù)的合理應(yīng)用，能夠?yàn)槌跏际谛拍Ｐ吞峁┲С郑湓蛟谟诖髷?shù)據(jù)可以深度發(fā)掘客戶行為數(shù)據(jù)，從而幫助銀行在面對(duì)授信額度需求時(shí)作出更系統(tǒng)的分析，并確定更為可行的初始額度策略。

（三）預(yù)警套利風(fēng)險(xiǎn)

面對(duì)所發(fā)生的各類套利風(fēng)險(xiǎn)，銀行要形成正確的認(rèn)知，針對(duì)收入支出錯(cuò)配的問(wèn)題，必須通過(guò)消費(fèi)金融回歸的途徑加以解決，強(qiáng)有力的打擊套利行為?；诖髷?shù)據(jù)等相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的高精度預(yù)警，從而降低套利風(fēng)險(xiǎn)。第一，依托于大數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)建用戶畫像，準(zhǔn)確掌握其消費(fèi)習(xí)慣，評(píng)估套現(xiàn)可能性，從而確定與消費(fèi)需求相適配的授信額度。第二，基于大數(shù)據(jù)分析方法，可針對(duì)各類貸款資金流向執(zhí)行全方位的跟蹤，從中捕獲可疑資金交易，例如借款人挪用貸款、使用理財(cái)產(chǎn)品等途徑而發(fā)生的交易。第三，從貸后監(jiān)控的角度來(lái)看，若該階段內(nèi)發(fā)現(xiàn)資金被異常應(yīng)用的情況，如投入到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域時(shí)，將及時(shí)出發(fā)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶授權(quán)額度的靈活調(diào)整，并合理變更期限。

（四）提高數(shù)據(jù)共享水平

根據(jù)共債風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，創(chuàng)建一套具有高度共享特性的信息平臺(tái)具有必要性，應(yīng)聯(lián)動(dòng)各類規(guī)模的消費(fèi)金融提供方，將其有效接入央行征信系統(tǒng)，對(duì)針對(duì)各類持牌互聯(lián)網(wǎng)小貸公司，考慮到其特殊性，必須強(qiáng)制性接入。從現(xiàn)階段的共債率判斷機(jī)制來(lái)看，其依然采取的是間接獲取的途徑，此過(guò)程中涉及到大量第三方數(shù)據(jù)的調(diào)取行為，存在質(zhì)量參差不齊的問(wèn)題，商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)交叉驗(yàn)證，則要從多個(gè)數(shù)據(jù)源中獲得相關(guān)內(nèi)容，隨之增加征信成本，且效果欠佳。因此，加快數(shù)據(jù)共享是當(dāng)務(wù)之急。

三、結(jié)語(yǔ)

放眼未來(lái)發(fā)展方向，消費(fèi)金融的核心競(jìng)爭(zhēng)力其本質(zhì)上指的是風(fēng)險(xiǎn)管控能力，是以海量數(shù)據(jù)建模為基礎(chǔ)而展開的定量分析能力。面對(duì)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)建全面的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制無(wú)疑是未來(lái)商業(yè)銀行有效規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑，且是在數(shù)據(jù)時(shí)代任何一家商業(yè)銀行穩(wěn)固發(fā)展地位的必要手段。

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