姚 芳

（中國農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行，貴州 貴陽 550081）

大數(shù)據(jù)時代背景下，信息的重要性日益凸顯，對信息的收集和利用成為商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的重要工作內(nèi)容。隨著我國經(jīng)濟改革的持續(xù)深入，經(jīng)濟增長中的不穩(wěn)定性和不確定性因素顯著增多，經(jīng)濟下行壓力仍然較大，經(jīng)濟運行中出現(xiàn)不少突出問題，金融與實體經(jīng)濟失衡，實體經(jīng)濟不振，經(jīng)濟領(lǐng)域的各種矛盾和壓力體現(xiàn)為金融領(lǐng)域風險，商業(yè)銀行風險逐漸增多。商業(yè)銀行應當將信息收集和分析利用逐漸滲透到銀行的風險管理當中，充分借鑒參考互聯(lián)網(wǎng)金融的先進經(jīng)驗，順應大數(shù)據(jù)時代發(fā)展的潮流，在客戶營銷和資源配置方面進行創(chuàng)新和優(yōu)化，加強銀行風險管理，促進商業(yè)銀行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和轉(zhuǎn)型。

一、大數(shù)據(jù)信息收集與銀行風險管理的關(guān)系

1.信息收集和分析可以為銀行風險分析提供數(shù)據(jù)支持

在商業(yè)銀行開展風險管理的過程中，對信息的收集和分析是基礎和保障。充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對信息進行收集和分析可以為銀行風險分析提供數(shù)據(jù)支持，促進風險管理的順利開展，保證商業(yè)銀行的穩(wěn)定經(jīng)營。然而信息收集工作涵蓋商業(yè)銀行日常經(jīng)營的各個部門和流程，可能會對主體業(yè)務造成不利影響，所以需要遵守一定的規(guī)章制度和法律法規(guī)。我國針對銀行業(yè)頒布的《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和《商業(yè)銀行信貸風險監(jiān)管核心指標（試行）》等文件，對商業(yè)銀行進行信息收集提供了政策規(guī)范。

2.大數(shù)據(jù)信息收集的主要內(nèi)容

商業(yè)銀行日常經(jīng)營所需的信息類型多種多樣，因此，需要對影響風險管理的關(guān)鍵因素進行有效的識別和分析。商業(yè)銀行信息收集主要包括兩個方面的內(nèi)容。一類是可以量化的信息。該類信息通常具有明顯的直接關(guān)系，對商業(yè)銀行的風險管理具有直接影響。可量化的信息主要包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的財務數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負債表等財務報表，還包括工商稅務機關(guān)保存的關(guān)于企業(yè)的各類資料，以及針對個人的收入情況和信用狀況等內(nèi)容[1]；另一類是不可量化的軟信息。該類信息主要是指可能對銀行風險控制產(chǎn)生間接影響的信息。該類信息無法進行量化，因此，信息收集會因為自身主觀經(jīng)驗有著不同的判斷和評價，主要包括企業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)信息，例如，企業(yè)與供應商的關(guān)系、企業(yè)的結(jié)算能力、企業(yè)負責人的管理水平等，該類信息較為復雜。但是，如果利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行分析，彼此之間會存在一定的聯(lián)系。

二、商業(yè)銀行風險類型

商業(yè)銀行過去對于企業(yè)或者個人的分析，通常都比較單一和直觀，一般商業(yè)銀行通過查詢企業(yè)的賬目和報表確定企業(yè)的資金是否充足，通過查詢企業(yè)相關(guān)的稅務情況確定企業(yè)是否嚴格遵守國家的法律法規(guī)。然而在實際操作過程中，商業(yè)銀行對該類可量化直觀信息的收集存在真實性和準確性的問題，某些企業(yè)會通過修改賬目保證財務數(shù)據(jù)的合理性，通過違規(guī)手段進行稅務規(guī)避。同時，對軟信息的分析通常都帶有主觀情緒，真實性存在一定的偏差。因此，對數(shù)據(jù)進行有效的收集和分析是商業(yè)銀行進行風險管控的核心內(nèi)容。

信息收集的不準確和錯誤使用給商業(yè)銀行帶來了各種類型的風險。首先，信貸準入問題。信息收集有誤導致商業(yè)銀行對敏感性行業(yè)的錯誤判斷和客戶評級的不準確，對銀行客戶評價無法正確使用，對客戶的財務狀況不了解，無法深入判斷企業(yè)的經(jīng)營狀況和資金需求，無法對客戶的信用問題進行記錄等。信息收集不到位會導致信貸準入問題，導致大量不符合標準的客戶進入信貸范圍；其次，授信管理問題。信息收集的不正確導致商業(yè)銀行授信測算不準確，對授信額度控制不嚴格等風險[2]；再次，信貸調(diào)查管理問題。商業(yè)銀行存在信貸調(diào)查不全面、調(diào)查方法單一、對客戶信息掌握不夠深入、對企業(yè)財務信息和會計信息了解不詳實等情況；最后，擔保和貸后管理。部分商業(yè)銀行存在對抵押物價值的錯誤估計的問題，對擔保的保障過低，缺乏對貸后資金的監(jiān)督管理，無法對客戶的還款情況進行有效的控制。從銀行整個貸款過程進行分析，由于信息收集不準確帶來的風險存在于各個環(huán)節(jié)當中。所以，銀行通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行有效分析，可以對風險進行規(guī)避和識別，促進銀行風險管控能力的提升。

三、商業(yè)銀行提高風險控制能力的有效策略

1.充分利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，強化信息共享機制

大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行要建立風險管理系統(tǒng)首先要加強基礎建設，充分利用商業(yè)銀行自身的計算機系統(tǒng)和網(wǎng)絡技術(shù)進行大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的構(gòu)建。在綜合風險管理制度架構(gòu)中，通過復雜的算法和程序?qū)ι虡I(yè)銀行所要面臨的風險進行量化，建立龐大的客戶信息數(shù)據(jù)庫。

商業(yè)銀行應當充分利用大數(shù)據(jù)收集分析技術(shù)，對銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)資源進行充分挖掘，發(fā)揮銀行數(shù)據(jù)標準化和高價值的優(yōu)勢，結(jié)合外部數(shù)據(jù)進行全面分析，發(fā)掘信息資料的潛在價值。同時，建立客戶信息搜索系統(tǒng)，對客戶信息進行搜集，購買專業(yè)公司提供的客戶評級和行業(yè)信息等，全面了解商品市場交易信息，豐富數(shù)據(jù)內(nèi)容，提高商業(yè)銀行對市場變化和客戶情況的感知。加強企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)的對接，實現(xiàn)對客戶和相關(guān)風險的全面監(jiān)控，為風險管控流程優(yōu)化提供基礎，完善風險評估模型，提高銀行風險管理能力。

2.建立大數(shù)據(jù)信用評分系統(tǒng)，完善風險決策機制

首先，商業(yè)銀行要建立大數(shù)據(jù)信用評分系統(tǒng)，實現(xiàn)對傳統(tǒng)征信體系的優(yōu)化，完善傳統(tǒng)征信體系中沒有的個人和企業(yè)資料，有利于解決部分財務無法核實的小微企業(yè)借貸問題。大數(shù)據(jù)信用評分系統(tǒng)應當與銀行各項業(yè)務流程進行對接，配合業(yè)務部門進行貸前調(diào)查、額度審批、貸后監(jiān)控等工作。同時，可以為業(yè)務部門進行決策提供數(shù)據(jù)支持，有效促進決策正確性和科學性的提高，減少銀行風險隱患；其次，要做實做細存量客戶貸后管理，提高風險預警的及時性和有效性，對高風險重點行業(yè)客戶的信用風險進行全面排查，對風險隱患進行及時的排除；再次，要加強對市場變化和信用評級的監(jiān)測，對房地產(chǎn)企業(yè)、零售等負債率較高的企業(yè)進行重點監(jiān)控，避免投資業(yè)務的信用風險；最后，對無法進行轉(zhuǎn)型的低質(zhì)量存量客戶進行穩(wěn)妥退出。銀行要做好風險分類工作，對客戶進行資產(chǎn)風險分類和信用評分，提高風險分類的準確性[3]。

3.建立風險監(jiān)測預警中心，科學設置風險管理流程

商業(yè)銀行要建立集中統(tǒng)一的風險監(jiān)測預警中心，充分挖掘銀行收集整合信息的價值，幫助銀行對風險進行全面監(jiān)控，實現(xiàn)對業(yè)務流程各個環(huán)節(jié)的事前預測、事中控制和事后監(jiān)管。充分利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對商業(yè)銀行大量的數(shù)據(jù)進行分類收集和統(tǒng)一分析，對潛在風險進行識別，提高商業(yè)銀行全流程預警能力和風險監(jiān)測能力。在銀行客戶申請貸款過程中，通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對客戶結(jié)算、存款和交易情況進行監(jiān)督，當出現(xiàn)風險時，風險監(jiān)測預警中心會發(fā)出風險提示，貸款前調(diào)查人員要及時對相關(guān)信息進行核實；貸款中審批人員提出相關(guān)意見和審批決策；貸款后管理人員進行核查。根據(jù)風險管控的相關(guān)原則，對客戶進行額度壓縮、提前收回貸款等措施，避免銀行風險問題的發(fā)生。

4.強化檢查和評價體系，提高風險管理機制

大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行要建立相關(guān)的規(guī)章制度和體系，保證風險管理的有效開展，主要包括檢查和后評價機制、糾偏機制和責任管理機制。檢查和后評價機制主要是對利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的各種模型，按照一定的業(yè)務規(guī)則對數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進行全面分析，對商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中的各種風險隱患進行及時的識別，對技術(shù)不斷進行優(yōu)化，對評價標準進行完善，從而提高商業(yè)銀行內(nèi)部管控水平；糾偏機制是指對風險管理中的異常項目進行核實，對項目進行再決策處理，通過調(diào)整項目授信策略，避免項目風險；責任管理機制是根據(jù)檢查和后評價機制以及糾偏機制，對相關(guān)風險來源和項目責任人進行問題核實和責任追究，避免出現(xiàn)問題無法定位的問題，保證商業(yè)銀行風險管理的效率和質(zhì)量[4]。商業(yè)銀行要建立完善的企業(yè)審查機制和信貸流程管理，對不符合規(guī)定的企業(yè)堅決不放貸，同時，加強對借款企業(yè)的監(jiān)督管理，將信貸風險控制在可控范圍內(nèi)，保證銀行的長遠發(fā)展。

5.健全人才培養(yǎng)體系，提高風險管理水平

大數(shù)據(jù)時代背景下，商業(yè)銀行要提高自身風險管理水平，要提高相關(guān)人員數(shù)據(jù)分析處理能力，幫助人員對授信政策進行更新，指導風險管理人員進行業(yè)務規(guī)則總結(jié)，保證其不僅具備銀行業(yè)務領(lǐng)域知識，還要熟悉了解數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)，培養(yǎng)成為滿足商業(yè)銀行需要的復合型人才。商業(yè)銀行要建立完善的人才培養(yǎng)體系，促進員工多崗位定向發(fā)展，加強核心人才的引進工作，儲存一批高水準數(shù)據(jù)分析師、模型專家、風險知識管理員，保證銀行風險管理能力的提升，提高銀行核心競爭力。

6.設立風險經(jīng)理，全面開展風險防控

商業(yè)銀行對風險管控的基礎是加強合作機制的管理，加強風險經(jīng)理對業(yè)務流程的全面管理。風險經(jīng)理的參與可以使各個流程成為風險管控的一個環(huán)節(jié)，通過對企業(yè)財務信息的觀察，評估企業(yè)的風險狀況，保證企業(yè)提交財務狀況的真實性。風險經(jīng)理可以保證企業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量，強化客戶評級和風險分類動態(tài)管理，及時根據(jù)客戶評級和風險分類進行評級和額度的調(diào)整，避免客戶貸后違約風險問題的發(fā)生，避免評級與實際情況的差異。對符合總行強制調(diào)整貸款形態(tài)的情形，必須及時進行形態(tài)調(diào)整，嚴控風險分類。

四、結(jié)語

隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨，商業(yè)銀行需要充分利用大數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)，加強信息共享，建立大數(shù)據(jù)信用評分體系，完善風險決策機制，建立風險監(jiān)測預警中心，強化檢查和評價體系，保證風險管理的效用，建立人才培養(yǎng)體系，提高風險管理水平，提高大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行風險管控中的作用，最大限度地減少銀行的經(jīng)營風險。