劉旭，付翔，王崢，王永洪，梁穎祺，李世銀

（1.國(guó)家海洋環(huán)境預(yù)報(bào)中心，北京 100081；2.北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083；3.中盛國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，北京 100007；4.中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院，北京 100872）

1 引言

風(fēng)暴潮災(zāi)害（分臺(tái)風(fēng)風(fēng)暴潮和溫帶風(fēng)暴潮，考慮到兩者的致災(zāi)程度和與實(shí)測(cè)資料的統(tǒng)一，下文中的風(fēng)暴潮均指臺(tái)風(fēng)風(fēng)暴潮）在世界自然災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失中居首位，多年來(lái)風(fēng)暴潮災(zāi)害的累計(jì)破壞程度超過(guò)地震和海嘯。我國(guó)因風(fēng)暴潮災(zāi)害導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失占全部海洋災(zāi)害損失的90%以上，風(fēng)暴潮災(zāi)害給沿海地區(qū)的人民生命財(cái)產(chǎn)安全造成了嚴(yán)重威脅[1-2]。目前，我國(guó)風(fēng)暴潮災(zāi)害損失補(bǔ)償以各級(jí)財(cái)政撥款為主，然而單純依靠政府災(zāi)害救助加重了受災(zāi)地區(qū)的財(cái)政負(fù)擔(dān)，生產(chǎn)、生活及災(zāi)后重建工作的資金也難以保障[3]。企業(yè)和家庭作為社會(huì)主要綜合經(jīng)濟(jì)主體，在面對(duì)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)常用的回避風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)和自留風(fēng)險(xiǎn)等手段不足以抵抗巨災(zāi)的打擊，而通過(guò)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)水平可有效幫助災(zāi)民恢復(fù)正常的生產(chǎn)、生活[4-5]。保險(xiǎn)作為互助補(bǔ)償?shù)慕?jīng)濟(jì)制度，在災(zāi)害發(fā)生時(shí)可以按約定給予可預(yù)期的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，具有提升災(zāi)害管理水平的社會(huì)實(shí)踐功能，是提升社會(huì)整體福利的必要手段[6]。尤其在全球氣候變化和極端天氣事件日益增多的大背景下，人口與社會(huì)財(cái)富向沿海地區(qū)不斷集中，海洋災(zāi)害綜合防范及災(zāi)害補(bǔ)償制度的需求越來(lái)越迫切[7-9]。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，黨中央和國(guó)務(wù)院相繼出臺(tái)了相關(guān)規(guī)定鼓勵(lì)和支持發(fā)展巨災(zāi)保險(xiǎn)制度。2006年，《國(guó)務(wù)院關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》中提出建立國(guó)家財(cái)政支持的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)體系，使得巨災(zāi)保險(xiǎn)進(jìn)入大眾視野。2013年頒布的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》和2014年頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》更是將巨災(zāi)保險(xiǎn)提上日程，要求研究建立巨災(zāi)保險(xiǎn)基金和巨災(zāi)再保險(xiǎn)等制度，逐步形成財(cái)政支持下的多層次巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制。2016年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的意見(jiàn)》中提出，加快巨災(zāi)保險(xiǎn)制度建設(shè)，逐步形成財(cái)政支持下的多層次巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，鼓勵(lì)各地結(jié)合災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，探索巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的有效保障模式?！秶?guó)家綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃（2016—2020）》中也指出要發(fā)揮保險(xiǎn)等市場(chǎng)機(jī)制的作用，鼓勵(lì)各地區(qū)探索巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)化分擔(dān)模式，提升災(zāi)害治理水平。2021年新頒布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》在全面提高公共安全保障能力中特別指出要發(fā)展巨災(zāi)保險(xiǎn)。風(fēng)暴潮災(zāi)害作為我國(guó)影響頻率最高、經(jīng)濟(jì)損失最大的海洋災(zāi)害，可作為海洋災(zāi)害綜合保險(xiǎn)的重點(diǎn)優(yōu)先研究對(duì)象[7，10]。

巨災(zāi)保險(xiǎn)作為災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理手段，不僅得到政策層面的大力支持，還受到了國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者的關(guān)注，其中巨災(zāi)可保性是首當(dāng)其沖的理論研究熱點(diǎn)和災(zāi)害保險(xiǎn)的評(píng)估基礎(chǔ)。巨災(zāi)保險(xiǎn)不可保的主要原因包括保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)厭惡、資本流動(dòng)性和承保能力等供給不足問(wèn)題[11-12]，消費(fèi)者逆向選擇、交易成本、信息不對(duì)稱(chēng)、有限責(zé)任和低效的金融市場(chǎng)等市場(chǎng)失靈問(wèn)題[12-14]，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)脆弱性感知等保險(xiǎn)需求不足問(wèn)題[15-16]，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生集中、損失難以預(yù)估等保險(xiǎn)厘定技術(shù)問(wèn)題[17-18]。通過(guò)政府參與[11，15]、建立延期繳稅的巨災(zāi)準(zhǔn)備金制度[12，19]、提高初始資本[15，18]、改善保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移效益及可保風(fēng)險(xiǎn)范圍和承保能力、消化巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化重大風(fēng)險(xiǎn)累積在保險(xiǎn)公司和金融市場(chǎng)間的配置等手段，使得巨災(zāi)可保具有可行性[3，7]?，F(xiàn)代保險(xiǎn)理論即風(fēng)險(xiǎn)泛化理論的發(fā)展[4]，明確了可保風(fēng)險(xiǎn)界限的可擴(kuò)展性和相對(duì)性，也增強(qiáng)了巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的可保性[20]。

綜合來(lái)看，我國(guó)建立健全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的災(zāi)害保險(xiǎn)機(jī)制，對(duì)完善巨災(zāi)防范救助體系和增強(qiáng)社會(huì)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力具有重要意義[17，21]。目前，在我國(guó)部分地區(qū)進(jìn)行的災(zāi)害保險(xiǎn)試點(diǎn)研究取得了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。然而，海洋災(zāi)害保險(xiǎn)特別是專(zhuān)門(mén)針對(duì)風(fēng)暴潮災(zāi)害的保險(xiǎn)研究還相對(duì)匱乏[4，7-8]。本文以1989—2019年《中國(guó)海洋災(zāi)害公報(bào)》中風(fēng)暴潮（僅選擇臺(tái)風(fēng)風(fēng)暴潮）直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，在對(duì)可保性指標(biāo)要求、我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)和商業(yè)災(zāi)害保險(xiǎn)實(shí)踐等方面進(jìn)行綜合理論分析的基礎(chǔ)上，采用極大似然法估計(jì)了全國(guó)、浙江省、福建省和廣東省風(fēng)暴潮災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失的指數(shù)族最優(yōu)擬合分布，進(jìn)一步采用自助法通過(guò)重抽樣技術(shù)擴(kuò)大樣本容量并估計(jì)重構(gòu)樣本的正態(tài)性，進(jìn)而分析風(fēng)暴潮災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失符合大數(shù)定律的可保性，以期為風(fēng)暴潮災(zāi)害保險(xiǎn)厘定和產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

2 理論分析

2.1 我國(guó)政策性災(zāi)害保險(xiǎn)試點(diǎn)分析

自2008年汶川地震后，地震保險(xiǎn)的需求顯著上升[15-16]，我國(guó)也加速了巨災(zāi)保險(xiǎn)政策的研究進(jìn)程。2016年保監(jiān)會(huì)和財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了《建立城鄉(xiāng)居民住宅地震巨災(zāi)保險(xiǎn)制度實(shí)施方案》，標(biāo)志著我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度建設(shè)邁出關(guān)鍵一步，明確了我國(guó)適合建立“政府推動(dòng)、市場(chǎng)運(yùn)作、保障民生”的運(yùn)作模式。該模式將地震保險(xiǎn)按照投保人、保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司、地震巨災(zāi)保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金4級(jí)“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、分級(jí)負(fù)擔(dān)”的原則，實(shí)現(xiàn)“整合承保能力、準(zhǔn)備金逐年滾存、損失合理分層”的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制，促進(jìn)了災(zāi)害損失由政府承擔(dān)向全社會(huì)乃至全球共同分擔(dān)的轉(zhuǎn)變。這是運(yùn)用現(xiàn)代金融手段應(yīng)對(duì)地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑，是對(duì)我國(guó)現(xiàn)有災(zāi)害救助體系的有益補(bǔ)充。四川省作為城鄉(xiāng)居民住房地震保險(xiǎn)試點(diǎn)省份，建立了“直接保險(xiǎn)—再保險(xiǎn)—地震保險(xiǎn)基金—政府緊急預(yù)案”的多層次風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制；試點(diǎn)地區(qū)的投保居民承擔(dān)40%的保費(fèi)支出，財(cái)政提供60%的保費(fèi)補(bǔ)貼；由3家商業(yè)保險(xiǎn)公司共同承辦和經(jīng)營(yíng)，中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)公司為再保險(xiǎn)人，四川省地震保險(xiǎn)基金由政府撥款、保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提和社會(huì)捐助等組成；首期由財(cái)政撥付2 000萬(wàn)元作為啟動(dòng)資金，每年財(cái)政視情況安排資金轉(zhuǎn)入。在災(zāi)害管理過(guò)程中，保險(xiǎn)公司可發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)豐富和評(píng)估技術(shù)專(zhuān)業(yè)等優(yōu)勢(shì)，災(zāi)前可排查承保房屋風(fēng)險(xiǎn)，災(zāi)中參與相關(guān)抗震救災(zāi)，災(zāi)后合理快速地實(shí)施災(zāi)害理賠工作。這不僅提高了保險(xiǎn)公司的服務(wù)水平，提升其社會(huì)影響力，還分擔(dān)了政府的救災(zāi)壓力。

2014年首創(chuàng)的“深圳模式”（即深圳市巨災(zāi)保險(xiǎn)制度采用政府主導(dǎo)、5家商業(yè)保險(xiǎn)共同承保）被列為全國(guó)災(zāi)害保險(xiǎn)推廣的重大改革創(chuàng)新成果，2019年新增了臺(tái)風(fēng)等緊急轉(zhuǎn)移安置費(fèi)用和災(zāi)后人員救助費(fèi)用。深圳市巨災(zāi)保費(fèi)的來(lái)源為財(cái)政支出，2019年財(cái)政支出中防災(zāi)減損費(fèi)的占比從不低于5%提高到不低于10%。通過(guò)與保險(xiǎn)公司合作，政府加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估、社區(qū)防災(zāi)減災(zāi)教育和演練，實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)減少災(zāi)害損失到主動(dòng)防患于未然的防災(zāi)減災(zāi)工作思路的轉(zhuǎn)變。

寧波市巨災(zāi)保險(xiǎn)制度構(gòu)建了由政策性巨災(zāi)保險(xiǎn)、巨災(zāi)基金和商業(yè)性巨災(zāi)保險(xiǎn)共同組成的“三位一體、有機(jī)結(jié)合”的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)網(wǎng)，其采用將自然災(zāi)害保險(xiǎn)觸發(fā)條件設(shè)置為市防汛抗旱指揮部啟動(dòng)防臺(tái)、防汛Ⅲ級(jí)及以上應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制或區(qū)域降雨量達(dá)到巨災(zāi)級(jí)別暴雨標(biāo)準(zhǔn)的理賠觸發(fā)機(jī)制。政府相關(guān)部門(mén)和保險(xiǎn)公司共同研發(fā)了基于室內(nèi)地坪高程的遠(yuǎn)程定損系統(tǒng)，提升了保險(xiǎn)公司理賠服務(wù)時(shí)效。采用精算咨詢公司作為第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立評(píng)估巨災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)的方式，可優(yōu)化保費(fèi)結(jié)構(gòu)，合理提升保費(fèi)充足度。多年來(lái)，寧波巨災(zāi)保險(xiǎn)起到了防災(zāi)減災(zāi)和完善社會(huì)治理的作用，被保險(xiǎn)行業(yè)稱(chēng)為“寧波樣板”。

試點(diǎn)地區(qū)通過(guò)政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作的模式，將市場(chǎng)和社會(huì)力量納入到防災(zāi)救災(zāi)體系當(dāng)中，構(gòu)建了政府、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與社會(huì)組織多方參與的新型災(zāi)害管理體系。這一方面發(fā)揮了保險(xiǎn)費(fèi)率的杠桿作用和保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理職能，推動(dòng)了投保地區(qū)做好防災(zāi)防損工作；另一方面保險(xiǎn)公司為通過(guò)建立制度化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制落實(shí)保險(xiǎn)賠償責(zé)任，秉承“防重于賠”的理念積極開(kāi)展災(zāi)害研究分析工作，有效提升了應(yīng)急管理水平。通過(guò)地方財(cái)政補(bǔ)貼或財(cái)政直接購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)服務(wù)的方式，在一定程度上解決了我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)深度不足、企業(yè)居民保險(xiǎn)意識(shí)薄弱的問(wèn)題，保障了巨災(zāi)保險(xiǎn)的資金來(lái)源和穩(wěn)定的承保能力，為建立長(zhǎng)期有效的巨災(zāi)保險(xiǎn)制度提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。但是，在試點(diǎn)過(guò)程中，還存在賠付指標(biāo)尚未十分明確、保費(fèi)厘定困難等問(wèn)題，采用指數(shù)保險(xiǎn)的災(zāi)害評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定還在不斷修訂階段，觸發(fā)賠付下限指標(biāo)設(shè)定過(guò)低容易導(dǎo)致保險(xiǎn)公司承保壓力過(guò)大，而指標(biāo)設(shè)定過(guò)高則對(duì)受災(zāi)地區(qū)的保障力度不足。

因此，只有在對(duì)災(zāi)害機(jī)制深入研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響分析，才有可能構(gòu)建更符合實(shí)際需要的災(zāi)害保險(xiǎn)產(chǎn)品。我國(guó)開(kāi)展風(fēng)暴潮預(yù)警報(bào)業(yè)務(wù)已達(dá)40余年，風(fēng)暴潮數(shù)值模擬技術(shù)日趨成熟[1]。雖然風(fēng)暴潮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估仍處于起步階段，但相較于其他災(zāi)害，制定科學(xué)合理的風(fēng)暴潮災(zāi)害保險(xiǎn)技術(shù)指標(biāo)和保費(fèi)厘定方案更具可行性。通過(guò)對(duì)單一險(xiǎn)種災(zāi)害保險(xiǎn)的優(yōu)先試點(diǎn)，再逐步拓展為綜合性災(zāi)害保險(xiǎn)，也符合國(guó)際上災(zāi)害保險(xiǎn)制度的發(fā)展規(guī)律。

2.2 我國(guó)商業(yè)性災(zāi)害保險(xiǎn)市場(chǎng)分析

我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)中的家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)和建筑工程一切險(xiǎn)中包含了洪水災(zāi)害和臺(tái)風(fēng)災(zāi)害等災(zāi)害種類(lèi)。從我國(guó)現(xiàn)行的商業(yè)性保險(xiǎn)險(xiǎn)種和保險(xiǎn)責(zé)任可以看出，家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的主險(xiǎn)責(zé)任中包含了洪水造成的房屋及室內(nèi)財(cái)產(chǎn)的損失，但高風(fēng)險(xiǎn)的低洼地區(qū)排除在主險(xiǎn)責(zé)任以外，必須通過(guò)附加險(xiǎn)的形式擴(kuò)展條約。企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的保障范圍為企業(yè)投保的房屋及室內(nèi)財(cái)產(chǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)較大的露天標(biāo)的排除在主險(xiǎn)責(zé)任外，必須通過(guò)附加條款進(jìn)行保障。工程項(xiàng)目也可通過(guò)建筑工程一切險(xiǎn)進(jìn)行投保并擴(kuò)大保障范圍，由于建筑工程具有特殊性，一般采用一項(xiàng)目一方案的方式。機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)中的車(chē)險(xiǎn)損失保險(xiǎn)直接包括了洪水、暴雨等保險(xiǎn)責(zé)任。

表1 我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)中災(zāi)害保障的保險(xiǎn)產(chǎn)品比較Tab.1 Comparison of commercial insurance products with disaster protection in China

我國(guó)家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的投保覆蓋面相對(duì)較低，而交通強(qiáng)制險(xiǎn)的實(shí)施使得我國(guó)的機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)較為普及?？傮w來(lái)看，我國(guó)商業(yè)災(zāi)害保險(xiǎn)處于較低水平，現(xiàn)有的商業(yè)保險(xiǎn)對(duì)災(zāi)害總損失的承擔(dān)率不到5%，遠(yuǎn)低于國(guó)際上36%的平均水平[18]。同時(shí)，在商業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中存在風(fēng)險(xiǎn)逆向選擇問(wèn)題，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的居民和企業(yè)投保意愿較高，而低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域則投保意愿較低。商業(yè)保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過(guò)程中若按照高風(fēng)險(xiǎn)制定保險(xiǎn)費(fèi)率可能會(huì)降低客戶的購(gòu)買(mǎi)意愿，若按照低風(fēng)險(xiǎn)制定則可能會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)公司虧損，這使得保險(xiǎn)公司的承保意愿較低。

2.3 我國(guó)海洋保險(xiǎn)發(fā)展分析

我國(guó)的海洋保險(xiǎn)主要包括以船舶險(xiǎn)和海洋貨物運(yùn)輸險(xiǎn)為主的商業(yè)保險(xiǎn)、以海洋漁業(yè)為主的互助保險(xiǎn)、以及仍處在探索階段的海洋災(zāi)害保險(xiǎn)[22]、海洋牧場(chǎng)保險(xiǎn)[23]、海洋環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)[24]和海洋工程環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)[25]等多種形式。

在傳統(tǒng)的船舶險(xiǎn)和海洋貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域，上海已成為亞太地區(qū)主要航運(yùn)保險(xiǎn)中心之一。上海擁有全國(guó)11家航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)中心和我國(guó)唯一的航運(yùn)自保公司（中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)自保有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)中遠(yuǎn)海自保），因此上海也是我國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入最高的地區(qū)[24]。中遠(yuǎn)海自保在5年的發(fā)展歷程中，通過(guò)統(tǒng)籌安排中遠(yuǎn)海運(yùn)有限公司集團(tuán)內(nèi)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)了最大程度地覆蓋集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的風(fēng)險(xiǎn)，提升了我國(guó)海運(yùn)在“一帶一路”建設(shè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。除自保業(yè)務(wù)外，中遠(yuǎn)海自保還與中國(guó)漁業(yè)互保協(xié)會(huì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將業(yè)務(wù)拓展到海事服務(wù)、案件處理和擔(dān)保合作等方面，共同助力實(shí)現(xiàn)海洋強(qiáng)國(guó)夢(mèng)。

在漁業(yè)互助保險(xiǎn)領(lǐng)域，早在1982年中國(guó)人民保險(xiǎn)公司（PICC）就開(kāi)始獨(dú)家經(jīng)營(yíng)漁業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這標(biāo)志著我國(guó)漁業(yè)保險(xiǎn)的開(kāi)端，然而到1992年該項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐漸萎縮。1994年原農(nóng)業(yè)部和民政部聯(lián)合組織成立了中國(guó)漁船船東互保協(xié)會(huì)（2007年更名為中國(guó)漁業(yè)互保協(xié)會(huì)），旨在解決商業(yè)保險(xiǎn)缺位和漁民投保無(wú)門(mén)的問(wèn)題，隨后在河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等主要沿海省份陸續(xù)成立了地方性漁業(yè)互保協(xié)會(huì)。2008年，中央財(cái)政設(shè)立了漁業(yè)互助保險(xiǎn)補(bǔ)貼試點(diǎn)項(xiàng)目，資金總額為1 000萬(wàn)元，試點(diǎn)地區(qū)的各級(jí)財(cái)政也加大了配套資金支持力度，這促進(jìn)了我國(guó)漁業(yè)互助保險(xiǎn)的發(fā)展[26]。1994—2019年，我國(guó)漁業(yè)互助保險(xiǎn)累計(jì)為漁業(yè)生產(chǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障近3萬(wàn)億元，補(bǔ)償金額超過(guò)60億元，并形成了穩(wěn)定的客戶群體[26]。2019年，全國(guó)首單“海洋牧場(chǎng)保險(xiǎn)+信貸”服務(wù)開(kāi)啟，它以山東長(zhǎng)島綜合試驗(yàn)區(qū)海洋牧場(chǎng)的兩個(gè)智能網(wǎng)箱為標(biāo)的，采用天氣指數(shù)保險(xiǎn)的形式為海洋牧場(chǎng)企業(yè)提供自然災(zāi)害管理方案，助推了長(zhǎng)島海洋牧場(chǎng)企業(yè)的發(fā)展[23]。2020年，為落實(shí)《關(guān)于漁業(yè)互助保險(xiǎn)系統(tǒng)體制改革有關(guān)工作的報(bào)告》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)漁業(yè)互助保險(xiǎn)系統(tǒng)體制改革有關(guān)工作的通知》，確定了“剝離協(xié)會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，設(shè)立專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承接”的改革總體思路，形成了漁業(yè)互助保險(xiǎn)系統(tǒng)整體改革方案，全國(guó)性漁業(yè)互助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)遵循“互助共濟(jì)，服務(wù)漁業(yè)”的宗旨，開(kāi)展?jié)O業(yè)行業(yè)內(nèi)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)等經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。為更好地服務(wù)于漁業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)漁業(yè)互保協(xié)會(huì)不斷探索創(chuàng)新性的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

在海洋工程保險(xiǎn)領(lǐng)域，海洋石油勘探開(kāi)發(fā)是最典型的高風(fēng)險(xiǎn)海洋工程，保險(xiǎn)公司主要通過(guò)海上石油開(kāi)發(fā)工程險(xiǎn)的形式承保自然災(zāi)害和意外事故造成的費(fèi)用。中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中海油）通過(guò)成立中海石油保險(xiǎn)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)海油自保）實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理，海油自保主要承擔(dān)集團(tuán)項(xiàng)目的保險(xiǎn)安排，以有效的再保成本提升中海油集團(tuán)的保險(xiǎn)覆蓋。此外，海上風(fēng)電項(xiàng)目保險(xiǎn)涉及到水險(xiǎn)和能源險(xiǎn)多個(gè)領(lǐng)域，建設(shè)期主要通過(guò)建筑工程一切險(xiǎn)、設(shè)備運(yùn)輸險(xiǎn)、船舶險(xiǎn)等險(xiǎn)種進(jìn)行承保，運(yùn)營(yíng)期主要通過(guò)財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)、機(jī)器損壞險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等險(xiǎn)種進(jìn)行承保，由于承保金額較大，一般通過(guò)大中型商業(yè)保險(xiǎn)公司聯(lián)合共保和再保險(xiǎn)的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。海上圍堤、防波堤等工程主要采用建筑工程一切險(xiǎn)及第三者一切險(xiǎn)的形式投保。如何將風(fēng)險(xiǎn)成功轉(zhuǎn)移并最大限度地降低企業(yè)事故后的損失已成為承包商共同關(guān)注的話題[27]。與普通建筑工程相比，海上工程具有環(huán)境差異大、工程面臨風(fēng)險(xiǎn)大和災(zāi)害損失樣本不足等特點(diǎn)，在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)即便是國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)中也沒(méi)有相對(duì)固定的參考費(fèi)率，因此需對(duì)工程進(jìn)行深入的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[27]。

2.4 風(fēng)暴潮災(zāi)害可保性標(biāo)準(zhǔn)分析

瑞士再保險(xiǎn)公司將可保性定義為要求風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的損失是可預(yù)測(cè)的，風(fēng)險(xiǎn)組合中單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性在可控范圍內(nèi)。可保性包括保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)精算、市場(chǎng)決策、社會(huì)因素和需求因素4大類(lèi)共12個(gè)具體指標(biāo)。依據(jù)上述定義，我們可以分析我國(guó)風(fēng)暴潮災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)特征及可保性（見(jiàn)表2）。與瑞士再保險(xiǎn)公司可保性指標(biāo)的對(duì)比結(jié)果表明，我國(guó)風(fēng)暴潮災(zāi)害基本滿足12項(xiàng)可保險(xiǎn)指標(biāo)，說(shuō)明保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)方式的改進(jìn)、巨災(zāi)保險(xiǎn)制度創(chuàng)新實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累、風(fēng)暴潮災(zāi)害可預(yù)測(cè)性的提高和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的進(jìn)步等因素，為風(fēng)暴潮災(zāi)害保險(xiǎn)提供了客觀條件和理論依據(jù)。

表2 風(fēng)暴潮災(zāi)害可保性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)Tab.2 Storm surge disaster insurability evaluation criteria

在保險(xiǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，巨災(zāi)保險(xiǎn)制度已經(jīng)成為一項(xiàng)非常重要的非工程性防洪措施和洪災(zāi)救濟(jì)制度。我國(guó)沿海經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)展到高質(zhì)量階段，災(zāi)害保險(xiǎn)是在社會(huì)治理中引入社會(huì)力量的重要探索，也是政府減災(zāi)救災(zāi)的有效補(bǔ)充。一般來(lái)講，由政府主導(dǎo)的政策性保險(xiǎn)模式可提供基本保障，提高保險(xiǎn)保障的覆蓋面，可為受災(zāi)地區(qū)的居民和企業(yè)提供基本經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，而政府參與程度較低的商業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)產(chǎn)品可為保險(xiǎn)需求更強(qiáng)的被保險(xiǎn)人提供更高的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移水平。根據(jù)政府參與和支持程度的不同，巨災(zāi)保險(xiǎn)制度可分為政府主導(dǎo)型（例如美國(guó)）、政府支持型（例如法國(guó)）和商業(yè)模式（例如英國(guó)）3種主要類(lèi)型。美國(guó)的洪泛區(qū)管理方法要求在社區(qū)參與的前提下由個(gè)人購(gòu)買(mǎi)洪水保險(xiǎn)，美國(guó)洪水保險(xiǎn)已成為僅次于養(yǎng)老保險(xiǎn)的第二大社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目。法國(guó)通過(guò)中央信托再保險(xiǎn)的形式建立了較為穩(wěn)健的平衡準(zhǔn)備金池，在購(gòu)買(mǎi)商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)時(shí)強(qiáng)制要求購(gòu)買(mǎi)自然災(zāi)害附加險(xiǎn)，因此保險(xiǎn)滲透率高達(dá)95%。英國(guó)作為世界再保險(xiǎn)市場(chǎng)的中心之一，保險(xiǎn)市場(chǎng)十分發(fā)達(dá)，保險(xiǎn)行業(yè)的承保能力雄厚，這種市場(chǎng)化的保險(xiǎn)機(jī)制促使在居民購(gòu)買(mǎi)家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)時(shí)捆綁購(gòu)買(mǎi)災(zāi)害保險(xiǎn)的比例高達(dá)90%。

目前市場(chǎng)上還沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)風(fēng)暴潮災(zāi)害的保險(xiǎn)產(chǎn)品。風(fēng)暴潮災(zāi)害作為我國(guó)最嚴(yán)重的海洋災(zāi)害，需要在綜合考慮我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟度和防災(zāi)減災(zāi)管理方式的基礎(chǔ)上，借鑒國(guó)外災(zāi)害保險(xiǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)災(zāi)害保險(xiǎn)試點(diǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)來(lái)設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品。在構(gòu)建風(fēng)暴潮災(zāi)害保險(xiǎn)模式時(shí)，政府主導(dǎo)、市場(chǎng)參與的模式更具可行性，可以保證保險(xiǎn)的覆蓋面和保障程度。在災(zāi)害保險(xiǎn)模式的設(shè)計(jì)過(guò)程中，還需充分發(fā)揮風(fēng)暴潮預(yù)警報(bào)和沿海地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，提高災(zāi)害損失的評(píng)估能力和預(yù)測(cè)精度，為制定科學(xué)合理的賠付方案提供技術(shù)支撐，通過(guò)保險(xiǎn)杠桿效應(yīng)為受災(zāi)地區(qū)提供基本保障的“穩(wěn)定器”。

3 實(shí)證分析

3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源與預(yù)處理

風(fēng)暴潮災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)來(lái)源于1989—2019年《中國(guó)海洋災(zāi)害公報(bào)》。由于這30 a我國(guó)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)處于快速發(fā)展階段，本文以2019年為基年，采用每年通貨膨脹系數(shù)（Consumer Price Index，CPI）進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。CPI調(diào)整前，全國(guó)風(fēng)暴潮30 a的直接經(jīng)濟(jì)損失平均值為107.6億元，中位數(shù)為72.6億元，損失范圍為11.0億～329.8億元；CPI調(diào)整后，全國(guó)風(fēng)暴潮30 a的直接損失為163.17億元，中位數(shù)為116.4億元，損失范圍為16.8億～476.1億元（見(jiàn)圖1a）。不同省份（區(qū)）受風(fēng)暴潮影響的頻數(shù)從大到小依次為廣東省、福建省、浙江省、廣西壯族自治區(qū)和海南省，發(fā)生次數(shù)分別占總災(zāi)害次數(shù)的28%、25%、22%、13%和12%；不同省份由風(fēng)暴潮造成的直接經(jīng)濟(jì)損失從大到小依次為廣東省、浙江省、福建省、海南省和廣西壯族自治區(qū)，各地區(qū)的損失分別占總損失的34%、27%、26%、10%和3%。

圖1 1989—2019年我國(guó)及各地區(qū)風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失時(shí)間序列圖Fig.1 Time series of direct economic losses caused by typhoon storm surge in China and coastal regions during 1989—2019

3.2 直接經(jīng)濟(jì)損失分布檢驗(yàn)

以全國(guó)和受風(fēng)暴潮災(zāi)害影響較為嚴(yán)重的3個(gè)省份（浙江省、福建省、廣東?。檠芯繉?duì)象，根據(jù)核密度曲線可初步判斷這些地區(qū)的風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失均為具有后尾特征的指數(shù)分布特征（見(jiàn)圖2）。本文分別采用指數(shù)分布、伽馬分布、韋伯分布、帕累托分布、逆高斯分布、對(duì)數(shù)正態(tài)分布和廣義貝塔第二類(lèi)（GB2）分布進(jìn)行極大似然法估計(jì)，通過(guò)KS（Kolmogorov-Smirnov）檢驗(yàn)分析各分布的參數(shù)顯著性，綜合采用模型殘差平方和、回歸平方和、離差平方和、似然函數(shù)、赤池信息準(zhǔn)則和貝葉斯信息準(zhǔn)則評(píng)價(jià)擬合精度，從中挑選出最優(yōu)擬合分布。

對(duì)1989—2019年全國(guó)風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合（見(jiàn)圖2a），通過(guò)KS檢驗(yàn)，置信區(qū)間為95%，原假設(shè)為數(shù)據(jù)符合理論分布，其中指數(shù)分布、伽馬分布和韋伯分布通過(guò)參數(shù)檢驗(yàn)，韋伯分布模型的離差平方和最小、似然函數(shù)最大、AIC和BIC最小，說(shuō)明即便增加模型參數(shù)也比指數(shù)分布的模擬效果更優(yōu)，因此判定我國(guó)風(fēng)暴潮災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失最優(yōu)擬合分布為3個(gè)參數(shù)的韋伯分布（見(jiàn)表3）。

表3 我國(guó)風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失分布檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表Tab.3 The statistical distribution pattern of the direct economic loss of the storm surge in China

分別對(duì)浙江省、福建省和廣東省進(jìn)行指數(shù)族分布擬合（見(jiàn)圖2b—d），綜合KS檢驗(yàn)結(jié)果和模型精度評(píng)價(jià)指標(biāo)可知，浙江省、福建省和廣東省指數(shù)族的最優(yōu)擬合模型分別為逆高斯分布、GB2分布和韋伯分布（見(jiàn)表4）。通過(guò)模型精度評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，全國(guó)風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失擬合效果均優(yōu)于省級(jí)數(shù)據(jù)，推測(cè)這與省級(jí)數(shù)據(jù)量較低有關(guān)。通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)積累、采用多樣的數(shù)據(jù)來(lái)源和改進(jìn)數(shù)據(jù)處理等方式增大樣本容量，可有效增加風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失的分布模擬精度，進(jìn)而為損失預(yù)測(cè)提供依據(jù)。

圖2 1989—2019風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失最優(yōu)擬合分布Fig.2 Optimal fitting distribution of direct economic losses caused by typhoon storm surge during 1989—2019

表4 1989—2019年風(fēng)暴潮對(duì)沿海省直接經(jīng)濟(jì)損失最優(yōu)分布擬合表Tab.4 Optimal fitting distribution of direct economic losses caused by storm surge in coastal regions during 1989—2019

3.3 自助抽樣法估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失

本文通過(guò)最大似然法對(duì)1989—2019年全國(guó)及浙江省、福建省、廣東省風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行分布擬合，結(jié)果都滿足指數(shù)族分布并呈現(xiàn)出后尾特征（見(jiàn)圖2）。通常認(rèn)為，巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)損失的波幅較大，存在后尾分布特征，會(huì)影響數(shù)據(jù)擬合的準(zhǔn)確度，這也是一般認(rèn)為巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)具有不可保性的主要原因[4，9，11-12]。

由于每次的風(fēng)暴潮災(zāi)害為獨(dú)立事件，本文采用自助法對(duì)樣本進(jìn)行集中有放回均勻抽樣，可用于擴(kuò)大樣本量。我們?cè)O(shè)定抽樣次數(shù)為100次，每組偽數(shù)據(jù)樣本量為20，根據(jù)D’Agostino-Pearson的K2檢驗(yàn)來(lái)評(píng)估數(shù)據(jù)的正態(tài)性，原假設(shè)為樣本數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布。結(jié)果表明（見(jiàn)圖3），全國(guó)、浙江省、福建省和廣東省4組樣本數(shù)據(jù)均接受原假設(shè)，在置信區(qū)間為99%范圍內(nèi)重抽樣后的數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布。

圖3 自助法重抽樣正態(tài)性檢驗(yàn)Fig.3 Normality test after bootstrap resampling

對(duì)比重抽樣后風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)的平均值，全國(guó)由163.17億元下降為128.19億元，浙江省由24.44億元下降為24.36億元，福建省由21.29億元上升為26.95億元，廣東省由24.10億元上升為30.65億元。全國(guó)和浙江省經(jīng)濟(jì)損失呈下降趨勢(shì)，福建省和廣東省呈上升趨勢(shì)。廣東省仍是我國(guó)受風(fēng)暴潮災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失最嚴(yán)重的省份，福建省經(jīng)濟(jì)損失上升，而浙江省經(jīng)濟(jì)損失下降，但其變化幅度最小。從長(zhǎng)期推測(cè)，浙江省風(fēng)暴潮災(zāi)害的經(jīng)濟(jì)損失變化較為平穩(wěn)，福建省可能會(huì)上升26%，廣東省可能會(huì)上升27%。

表5 自助法抽樣正態(tài)性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表Tab.5 Statistical indicators normality test after bootstrap resampling

采用自助法擴(kuò)大樣本容量進(jìn)行擬合分布估計(jì)，模擬了更長(zhǎng)時(shí)間尺度下我國(guó)風(fēng)暴潮災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失的分布特征，因此從長(zhǎng)期推測(cè)我國(guó)風(fēng)暴潮災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失符合正態(tài)分布規(guī)律。依據(jù)傳統(tǒng)非壽險(xiǎn)精算原理要求的驗(yàn)證數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布，且波動(dòng)幅度在99%可信度3σ范圍內(nèi)，可推斷風(fēng)暴潮災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)具有可保性[4，27]，即滿足大數(shù)定律要求。

4 結(jié)論與展望

本文從理論分析和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)角度分析了風(fēng)暴潮保險(xiǎn)的必要性和可行性。開(kāi)展風(fēng)暴潮災(zāi)害保險(xiǎn)是沿海地區(qū)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，也是貫徹黨和政府防災(zāi)減災(zāi)的要求，然而目前商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的覆蓋面嚴(yán)重不足，災(zāi)后生產(chǎn)、生活恢復(fù)基本依靠政府撥款。我國(guó)率先推出的地震保險(xiǎn)制度為災(zāi)害保險(xiǎn)制度的推行邁出關(guān)鍵一步，明確了我國(guó)以政府為主導(dǎo)的政策性災(zāi)害保險(xiǎn)模式，寧波、深圳等地在災(zāi)害保險(xiǎn)試點(diǎn)過(guò)程中積累了大量寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，說(shuō)明了災(zāi)害保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)和可行性。結(jié)合風(fēng)暴潮災(zāi)害的可預(yù)測(cè)性、保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)方式的改進(jìn)和政策引導(dǎo)等客觀條件，依據(jù)瑞士再保險(xiǎn)公司可保性指標(biāo)框架，本文在保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)精算、市場(chǎng)決策、社會(huì)因素和需求因素4個(gè)層面，從理論上分析了風(fēng)暴潮災(zāi)害具備可保條件，并可采用政府主導(dǎo)、市場(chǎng)參與的政策性保險(xiǎn)模式。

在此基礎(chǔ)上，本文系統(tǒng)梳理了1989—2019年我國(guó)及沿海部分地區(qū)風(fēng)暴潮災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失情況，采用極大似然法進(jìn)行指數(shù)族分布擬合后呈現(xiàn)后尾特征，全國(guó)風(fēng)暴潮災(zāi)害損失數(shù)據(jù)的最優(yōu)擬合分布為韋伯分布，浙江省為逆高斯分布，福建省為廣義貝塔第二類(lèi)分布，廣東省為韋伯分布，這說(shuō)明直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)具有可預(yù)測(cè)性但擬合準(zhǔn)確度還需改進(jìn)。采用自助法對(duì)樣本進(jìn)行集中有放回均勻抽樣，結(jié)果表明全國(guó)、浙江省、福建省和廣東省的風(fēng)暴潮直接經(jīng)濟(jì)損失均符合正態(tài)分布，依據(jù)大數(shù)定律說(shuō)明風(fēng)暴潮災(zāi)害具有可保性。

如何構(gòu)建一個(gè)可負(fù)擔(dān)且高效的巨災(zāi)保險(xiǎn)是各國(guó)災(zāi)害管理的共同難題。我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)還處在探索和試點(diǎn)階段，目前仍以理論探討為重，存在以定性分析為主、定量分析不足的問(wèn)題。在下一步研究中，我們將以單一險(xiǎn)種為研究對(duì)象，優(yōu)化風(fēng)暴潮災(zāi)害損失擬合效果，深入挖掘并定量化研究風(fēng)暴潮災(zāi)害保費(fèi)厘定和保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等工作，以期為構(gòu)建適合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的災(zāi)害保險(xiǎn)機(jī)制提供技術(shù)支撐。