謝　赤　熊一鵬

摘要：對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行定量研究，前提是對(duì)于股票市場(chǎng)收益序列的各種分布特征進(jìn)行準(zhǔn)確的刻畫，這是分析資本資產(chǎn)定價(jià)、金融風(fēng)險(xiǎn)防范等問(wèn)題的基礎(chǔ)，而股市收益序列往往表現(xiàn)出豐富、復(fù)雜的特性。運(yùn)用標(biāo)度函數(shù)和多標(biāo)度分形頻譜等方法對(duì)股市收益序列的真實(shí)特性進(jìn)行研究，通過(guò)構(gòu)建資產(chǎn)收益率多標(biāo)度分形模型，可以發(fā)現(xiàn)深圳股票市場(chǎng)呈現(xiàn)出多標(biāo)度分形特征。

關(guān)鍵詞：MMAR；標(biāo)度函數(shù)；分割函數(shù)；多標(biāo)度頻譜

中圖分類號(hào)：F830．91

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1003—7217(2005)01—0053—03