宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與信用風(fēng)險(xiǎn)：結(jié)構(gòu)模型
2005-04-29 00:44孫連友胡海鷗
財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐 2005年1期
關(guān)鍵詞：結(jié)構(gòu)模型信用風(fēng)險(xiǎn)
孫連友 胡海鷗
摘要：信用風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)之間的關(guān)系大致上可歸納為兩種典型情況。但實(shí)踐中無(wú)論是商業(yè)銀行還是監(jiān)管者都沒(méi)有走向這兩種極端情形。通過(guò)將宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)考慮到模型中去，可以對(duì)結(jié)構(gòu)模型計(jì)量影響信用風(fēng)險(xiǎn)的這種周期性因素做出評(píng)價(jià)。
關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)；親周期性；違約概率；結(jié)構(gòu)模型
中圖分類號(hào)：F830．9
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
文章編號(hào)：1003—7217(2005)01—0031—04
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