張曉樸

大家都知道，當前我們整個國家的宏觀經(jīng)濟確實面臨前所未有的困難，用中央經(jīng)濟工作會議的描述，當前經(jīng)濟運行中的困難增加，經(jīng)濟下行的壓力較大，企業(yè)經(jīng)營的困難增多，金融潛在風險增加。所以說銀行在這種情況下如何有效的管理和控制是非常重要的。剛才幾位銀行風險管理部的負責人也說到了，銀行永遠都是受經(jīng)濟周期影響的行業(yè)。結(jié)合當前的宏觀經(jīng)濟形勢和下一步宏觀經(jīng)濟走勢以及銀行業(yè)的風險，我覺得下一步宏觀經(jīng)濟的運行和我們銀行業(yè)的風險、不良資產(chǎn)之間存在四種組合的情景，第一種情景就是我們的宏觀經(jīng)濟實現(xiàn)軟著陸，我們的銀行不良資產(chǎn)、不良率能夠基本保持穩(wěn)定。情景二就是我們的宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)了軟著陸，但我們銀行不良率出現(xiàn)了比較大幅度的上升。情景三就是宏觀經(jīng)濟是硬著陸，然后我們銀行不良率基本上保持穩(wěn)定，或者小幅上升。情景四就是宏觀經(jīng)濟硬著陸，同時銀行不良資產(chǎn)出現(xiàn)大幅度的上升。很顯然，第一種情景是我們的目標和我們的努力方向，而第四種組合是我們最不愿意看到的。在經(jīng)濟金融面臨困難的時候，我們一方面金融業(yè)，現(xiàn)在國務院又提出來要支持經(jīng)濟增長，要更好的為經(jīng)濟提供動力，提供資金的支持，融資的服務。另外一方面，在當前形勢下，我們面臨很大的挑戰(zhàn)，所以對我們的銀行家來說，我們面臨的挑戰(zhàn)是什么挑戰(zhàn)呢？就是一方面我們要保持經(jīng)濟的增長，很多人也提出來，救經(jīng)濟也就是救銀行。同時我們又要保持我們國家商業(yè)銀行的風險基本穩(wěn)定，所以我們要在這二者之間找到最佳的平衡。要找到這種平衡，面臨最大的問題就是當下面臨風險管理的老總和銀行風險管理的負責人。

具體談幾點個人的建議供大家參考。當前如何面對銀行風險管理的挑戰(zhàn)？

（1）從董事會、公司治理的角度。我們董事會還要專門的就當前宏觀經(jīng)濟形勢進行深入的分析，在這個情況下，分析當前情況下，我們業(yè)務戰(zhàn)略是什么，我們風險容忍度怎么調(diào)節(jié)、怎么把握，在這個指導下，我們商業(yè)銀行還要更多、更精細的做一些產(chǎn)業(yè)分析或者行業(yè)的分析，目前我們認為行業(yè)分析，從證券公司、從銀行來看，證券公司行業(yè)分析比較完備，銀行行業(yè)分析也在慢慢起步，但還有很大提高的潛力。實際上風險管理遠不至是風險管理部門的事情，銀行的風險管理實際上從承擔業(yè)務第一個環(huán)節(jié)就開始了，所以在業(yè)務準入的環(huán)節(jié)，我們怎么做好風險管理，這是董事會需要花很大功夫研究清楚、思考清楚，然后制定出可以執(zhí)行決策出來的要點。

（2）風險的識別和計量方面。我感覺還是應該加大對貸款分類的審慎性和準確性的關注，特別是對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款，比如我們看到一些銀行預期類貸款、關注類貸款上升，這些是未來不良貸款壓力先行指標，在這種情況下，怎么把貸款的工作做的更扎實一些，對貸款遷徙做更準確的描述。

（3）在風險的抵御上，要充分的積極撥備。這次經(jīng)濟下行之后，大家就發(fā)現(xiàn)我們原來適用內(nèi)部評級體系的時候，我們發(fā)現(xiàn)這次遇到經(jīng)濟下行的時候，即便是廠房、機器設備已經(jīng)打了很多的折扣，但在實際的變現(xiàn)當中，因為整個市場很小，你會發(fā)現(xiàn)機器設備不要說打折，根本賣不動，這些問題市場的價值發(fā)生了很大的波動，跟最初的估計發(fā)生很大的偏差，這些問題都是特別值得注意的。

（4）對于違約的客戶，我們的商業(yè)銀行還是要加大資產(chǎn)保全的力度，同時必要的時候要付諸法律，這是維護基本的社會秩序，防止債務人的道德風險等。

（5）從體制和機制來說，利用這個時機加快建設內(nèi)部評級體系，為我們風險的管理、風險的預警等提供先進的支持平臺。銀行在面臨貸款客戶貸款申請的時候，從風險管理角度上來講，通常會犯兩類錯誤，一類就是把好的客戶當做壞的客戶，你把它拒絕出去，這種錯誤稱為以真當假的錯誤。還有就是壞的客戶當成好的客戶引進來了，這就是以假當真的錯誤。我們需要更準確的管理這兩類錯誤。我知道在座有很多中小銀行，中小銀行可能要做的就是要把你的打分卡做的更加的有適應性、有針對性，然后在實際的使用當中進一步校正打分卡的數(shù)據(jù)。

（6）加強利率風險管理。宏觀經(jīng)濟下行的時候，中央銀行貨幣政策力度在加大，貨幣政策調(diào)控的幅度變得越來越頻繁，在這種情況下，我們商業(yè)銀行怎么樣有效的管理你的利率風險，首先我們要能夠準確的計算出利率敏感性缺口到底是怎么樣的，對于大銀行來說，利率下行未必是壞事，對于中小銀行就不得而知了，同時這些利率敏感性缺口我們銀行不應該只在年報當中公布，應該放在市場風險管理當中。

相信我們銀行管理人員在保持經(jīng)濟增長和保持銀行風險可控之間找到最佳的平衡。

（作者系中國銀監(jiān)會監(jiān)管政策處處長）