張翠萍，陳雪東

（湖州師范學(xué)院 理學(xué)院，浙江 湖州313000）

人民幣匯率問題一直以來備受世界各國關(guān)注，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民幣匯率對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響愈來愈大，尤其是2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后更甚.國內(nèi)外眾多學(xué)者針對(duì)人民幣匯率的變化均建立模型并進(jìn)行了一系列的研究.本文從人民幣匯率近年來的變化出發(fā)，通過分析研究我國500強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)的貿(mào)易現(xiàn)狀和企業(yè)結(jié)構(gòu)，探討人民幣匯率變動(dòng)對(duì)我國外貿(mào)企業(yè)的影響，進(jìn)而提出相應(yīng)的對(duì)策和建議.這項(xiàng)研究的重要性還將隨著人民幣匯率形成機(jī)制改革的深入而進(jìn)一步增大.本文在研究分析過程中，主要采用分類回歸樹的研究方法，做出每年500強(qiáng)進(jìn)出口企業(yè)關(guān)于進(jìn)出口額的分類樹.

1 建立模型

應(yīng)用SPSS 13.0中的tree分析構(gòu)建分類回歸樹模型［3－5］，對(duì)我國2005～2009年的500強(qiáng)進(jìn)出口企業(yè)的年進(jìn)出口額進(jìn)行分析建模.

1.1 數(shù)據(jù)采集

2005～2009年國家統(tǒng)計(jì)局詳細(xì)公布的500強(qiáng)進(jìn)出口企業(yè)名單及年進(jìn)出口額，同時(shí)從網(wǎng)絡(luò)上搜索到所有企業(yè)的信息，包括企業(yè)的成立時(shí)間、主營業(yè)務(wù)、企業(yè)總公司所在地、企業(yè)注冊(cè)資金和企業(yè)性質(zhì).

1.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理

對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選、分類合并、匯總及數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換等.目的是為了讓數(shù)據(jù)挖掘軟件SPSS 13.0中的CART 算法建立模式更準(zhǔn)確.

1.2.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

數(shù)據(jù)挖掘最后成功與否，是否能夠起到?jīng)Q策支持作用，關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)預(yù)處理.在數(shù)據(jù)導(dǎo)入SPSS 之前，可以先人工對(duì)變量進(jìn)行初步處理，刪除一些明顯不必要的變量以及在數(shù)據(jù)采集過程中某些不完整的記錄，以助于提高模型的運(yùn)行效率及結(jié)果的精確度.

表1 企業(yè)成立時(shí)間分類表

根據(jù)研究目標(biāo)，進(jìn)一步分析企業(yè)信息中哪些是影響進(jìn)出口額的主要因子.采用分類匯總法將各個(gè)變量按不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級(jí)量化，具體分類見下列表格：

（1）企業(yè)成立時(shí)間：分為3類，如表1所示.

（2）企業(yè)主營業(yè)務(wù)：參照國家統(tǒng)計(jì)年鑒中的主要進(jìn)出口貨物類型，分為18類，如表2所示.

表2 進(jìn)出口貨物分類表

（3）企業(yè)總公司所在地：分為6類，如表3所示.

表3 企業(yè)總公司所在地分類表

（4）企業(yè)性質(zhì)：分為3類，如表4所示.

（5）企業(yè)進(jìn)出口額的分類：把2005～2009年的所有500強(qiáng)企業(yè)進(jìn)出口額做出分圖，可以看出500強(qiáng)企業(yè)的進(jìn)出口額服從偏分布，從而按照四個(gè)分位點(diǎn)將其分段，具體見表5、圖1.

1.2.2 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

作為數(shù)據(jù)預(yù)處理的重要部分，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是應(yīng)用簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)公式或?qū)W習(xí)曲線變換度量方法，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到一個(gè)統(tǒng)一的度量范圍內(nèi)，以達(dá)到數(shù)據(jù)分析的目的.在進(jìn)行分類回歸建模時(shí)，輸入的變量既可以是連續(xù)變量，又可以是分類變量，但本文研究的是分類決策樹的問題，所以輸出變量為分類變量，將輸出的企業(yè)年進(jìn)出口額、企業(yè)成立時(shí)間這兩個(gè)連續(xù)變量轉(zhuǎn)變?yōu)榉诸愖兞?另外，還要將文本的企業(yè)總部所在地、主營業(yè)務(wù)和企業(yè)性質(zhì)轉(zhuǎn)化為數(shù)值類型數(shù)據(jù)，從而提高模型的運(yùn)行效率.

表4 企業(yè)性質(zhì)分類表

1.3 建模

主要采用分類回歸樹CART 算法建立數(shù)據(jù)模型，參數(shù)設(shè)置中，設(shè)置最大生長深度為5層，且葉子點(diǎn)中的樣本個(gè)數(shù)最少為1，父節(jié)點(diǎn)中的樣本個(gè)數(shù)最少為2.

表5 進(jìn)出口額分為點(diǎn)

2 模型運(yùn)行結(jié)果及分析

2.1 CART 算法模型運(yùn)行結(jié)果

通過對(duì)每年500條匯總的數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行分析建模，運(yùn)行結(jié)果如圖2和圖3（選擇差異較大的2005年和2008年的樹進(jìn)行分析）.

從CART 算法的樹狀模型結(jié)果圖可以清晰地看到整個(gè)模型的大致結(jié)構(gòu)，2005年的整個(gè)模型有9個(gè)葉節(jié)點(diǎn)，總共有12個(gè)節(jié)點(diǎn)，從根節(jié)點(diǎn)向下一共有四層，即此樹模型的深度為4，根節(jié)點(diǎn)以及每個(gè)內(nèi)部節(jié)點(diǎn)下面都標(biāo)明了進(jìn)行分支的依據(jù)變量及其閾值，且每個(gè)節(jié)點(diǎn)都標(biāo)明了此節(jié)點(diǎn)所包含在各級(jí)進(jìn)出口額范圍內(nèi)的企業(yè)個(gè)數(shù)占總個(gè)數(shù)的分布圖.2008年的整個(gè)模型有13個(gè)葉節(jié)點(diǎn)，總共有22個(gè)節(jié)點(diǎn)，模型深度為4，和2005年的結(jié)果有很大的區(qū)別.

2.2 CART 算法模型運(yùn)行結(jié)果分析

在2005年500強(qiáng)的外貿(mào)企業(yè)中，大部分企業(yè)的進(jìn)出口額偏小，46%的企業(yè)進(jìn)出口額介于54911～30115萬美元之間.而且影響企業(yè)進(jìn)出額大小的主要因素是企業(yè)所在地區(qū)，即地域差異對(duì)企業(yè)進(jìn)出口額的影響較大.在華北地區(qū)，企業(yè)性質(zhì)的影響比企業(yè)成立時(shí)間以及主營業(yè)務(wù)的影響較大.橫向比較也會(huì)發(fā)現(xiàn)，在其他地區(qū)，企業(yè)性質(zhì)的影響反而沒那么大，這也說明不同地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境不同.比如，華東地區(qū)的民營企業(yè)發(fā)展就比較活躍，國有企業(yè)和外資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)就沒那么明顯，企業(yè)性質(zhì)的影響也就沒那么大.

在2008年的500強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)分類圖5中可以看出，企業(yè)分布區(qū)域平衡，四個(gè)階段的企業(yè)分布比較均勻，企業(yè)之間進(jìn)出口額的差距有所降低.與2005年（圖4）相比，同樣在華北地區(qū)，影響企業(yè)進(jìn)出口額的主要因素由企業(yè)性質(zhì)變?yōu)榱似髽I(yè)成立時(shí)間，說明企業(yè)格局發(fā)生了變化.

企業(yè)性質(zhì)和主營業(yè)務(wù)對(duì)外貿(mào)企業(yè)的影響之所以發(fā)生變化，與匯率的變化有著緊密的關(guān)系.

匯率在2005～2008年成升值趨勢(shì)，而且2005年和2008年兩分類棵樹的差異也比較大可以看出人民幣匯率變動(dòng)影響了進(jìn)出口總體的變化，而且影響較為顯著的是對(duì)中小型外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口量的影響.這種影響有兩種效應(yīng).首先是貿(mào)易量效應(yīng)［1，2］，即在價(jià)格彈性不為零的前提下，人民幣升值會(huì)影響國外對(duì)我國產(chǎn)品的需求和降低我國產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步導(dǎo)致我國中小型外貿(mào)企業(yè)的出口總量下降，相應(yīng)的人民幣升值提高了進(jìn)口產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加了我國消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口商品的需求，從而增加我國的進(jìn)口總量.其次是價(jià)格效應(yīng).在產(chǎn)品國內(nèi)價(jià)格不變的前提下，人民幣升值提高了人民幣的購買力，我國出口商品的外幣價(jià)格上升.相反，在國外產(chǎn)品的國內(nèi)價(jià)格不變的前提下，人民幣升值會(huì)降低進(jìn)口商品的價(jià)格，進(jìn)而降低進(jìn)口商品支付的關(guān)稅等各項(xiàng)稅費(fèi).短期內(nèi)，人民幣升值對(duì)我國的中小外貿(mào)企業(yè)的影響主要是增加成本，減少銷售收入，削減利潤總額，降低利潤率.我國出口產(chǎn)品以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主導(dǎo)，在國際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的主要優(yōu)勢(shì)是價(jià)格優(yōu)勢(shì).但是我國出口的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)卻正在因?yàn)槿嗣駧懦掷m(xù)升值而逐步喪失.一方面，中小型外貿(mào)企業(yè)想要保持自己的銷售收入就不會(huì)選擇漲價(jià)，但是不降價(jià)就會(huì)降低企業(yè)的出口利潤率；另一方面，中小型外貿(mào)企業(yè)如果想要保住已有的利潤率，就會(huì)選擇提高銷售價(jià)格，但是不降價(jià)會(huì)降低企業(yè)的出口量，最終導(dǎo)致企業(yè)的銷售收入降低，因此許多外貿(mào)企業(yè)在國外的市場(chǎng)環(huán)境不容樂觀的情況下，轉(zhuǎn)為內(nèi)銷.這種轉(zhuǎn)變?cè)谀撤N程度上也改變了500強(qiáng)進(jìn)出口企業(yè)的格局.相反很多國有企業(yè)實(shí)力雄厚，匯率的變化對(duì)他們沒有產(chǎn)生太大的影響.

目前，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國開始轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，努力實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新.以往僅靠廉價(jià)勞動(dòng)力獲利的企業(yè)經(jīng)受不住國際環(huán)境的考驗(yàn)和人民幣匯率變化所帶來的壓力，紛紛轉(zhuǎn)變主營業(yè)務(wù)以謀求發(fā)展.

綜上所述，可以看到人民幣匯率對(duì)外貿(mào)企業(yè)的影響過程.

3 結(jié)語

通過CART 模型結(jié)果分析影響外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口額的重要影響因子及人民幣匯率對(duì)外貿(mào)企業(yè)的影響過程是一次很有意義的理論結(jié)合實(shí)踐的嘗試.一方面，通過建立CART 模型得到一些有價(jià)值的外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口額的變化規(guī)則，可以幫助外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營商經(jīng)營決策；另一方面，可以看出人民幣匯率對(duì)外貿(mào)企業(yè)的影響過程.

［1］高振宇.人民幣匯率變動(dòng)對(duì)我國外貿(mào)企業(yè)的影響及對(duì)策研究［D］.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，2011.

［2］熊其康.人民幣匯率改革對(duì)我國外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)影響的研究－兼析人民幣匯率變化的未來走勢(shì)［J］.金融理論與實(shí)踐，2007（2）：21～22.

［3］杜琳，劉偉佳，劉偉，等.SPSS中的分類樹模型在分析傷害影響因素中的應(yīng)用［J］.中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)，2012，27（5）：546～548.

［4］張松林.CART-分類與回歸樹方法介紹［J］.火山地質(zhì)與礦產(chǎn)，1997，18（1）：67～74.

［5］溫小霓，蔡汝駿.分類與回歸樹及其應(yīng)用研究［J］.統(tǒng)計(jì)與決策，2007（23）：14～16.