馮 梅,陳 鵬
(北京科技大學東凌經(jīng)濟管理學院,北京100083)
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè),對現(xiàn)代化建設做出了積極貢獻。建國初期,鞍鋼、武鋼和包鋼等鋼廠的建立,為新中國工業(yè)化奠定了堅實基礎。改革開放以來,特別是20世紀90年代中后期,中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐不斷加快,基礎設施建設全面鋪開,家電等耐用品消費的升溫,汽車、房地產(chǎn)市場的繁榮,造船、機械出口規(guī)模的擴大,帶動了鋼鐵產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展[1]。1996年至2012年,中國粗鋼產(chǎn)量年均增長13.03%,2012年達到7.17億噸占全球總產(chǎn)量的46.3%,連續(xù)17年蟬聯(lián)世界第一產(chǎn)鋼大國。但隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模逐年提高,供給能力大大超過市場需求,2012年中國已具備了超過9億噸的粗鋼生產(chǎn)能力,而需求僅為7億噸,鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益突出[2]。產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟的常見現(xiàn)象,適度的產(chǎn)能過剩能夠促進企業(yè)提高技術創(chuàng)新能力、改進管理水平,有利于激發(fā)市場競爭活力。嚴重的產(chǎn)能過剩直接導致產(chǎn)品價格疲軟,市場惡性競爭,加劇企業(yè)的經(jīng)營困難,影響投資增長和投資效率,危害經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益。因此,研究和預警中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題對于鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。
國內(nèi)外學者對產(chǎn)能過剩問題進行了許多研究。Chamberlin(1933)[3]最早提出“產(chǎn)能過剩(O-ver/Excess Capacity)”概念,是指企業(yè)實際生產(chǎn)能力相對于市場需求的生產(chǎn)能力過剩。Fare等(1983)[4]運用生產(chǎn)要素擁擠度來描述生產(chǎn)要素投入的過剩情況并認為是一種無效狀態(tài)。Fare等(1994)[5]提出用隨機生產(chǎn)前沿面生產(chǎn)函數(shù)法來估計生產(chǎn)效率以及產(chǎn)能利用水平,并對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用水平進行了度量。Dupont等(2002)[6]等使用數(shù)據(jù)包絡分析法分析了美國漁業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率。James等(2002)[7]運用生產(chǎn)要素擁擠度方法進行分析,認為可變要素的過度投資造成了分配無效率和經(jīng)濟資源的浪費。路楠林(2007)[8]運用峰值分析法對中國制造業(yè)的產(chǎn)能利用率進行了測算。何彬等(2008)[9]也運用峰值分析法研究了1992年至2005年中國30個省份的工業(yè)產(chǎn)能過剩水平。孫巍等(2008)[10]采用隨機生產(chǎn)前沿面生產(chǎn)函數(shù)法對中國28個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率和固定資產(chǎn)投資進行了分析。韓國高等(2011)[11]在成本函數(shù)法的基礎上對中國重工業(yè)和輕工業(yè)中28個產(chǎn)業(yè)1999-2008年的產(chǎn)能利用水平進行測算。周勁(2011)[12]建立有一個程度指標和三個效應指標構(gòu)成的產(chǎn)能過剩評價體系。
本文運用綜合指數(shù)法,從分析產(chǎn)能利用率、利潤率變動率、庫存變動率和價格變動率等多個指標入手,得出了1996-2012年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩狀態(tài)的結(jié)論,量化了產(chǎn)能過剩的程度,并對未來3年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩程度進行了預警。綜合指數(shù)法與SFA、DEA和峰值法等方法不同之處在于:一是可以解決度量指標單一的問題,通過對反映產(chǎn)能過剩的不同指標賦權重來測算出歷年綜合指數(shù),并可根據(jù)警限劃分原則界定不同程度產(chǎn)能過剩區(qū)間,較為科學的評價產(chǎn)能過剩程度。二是運用綜合指標法定量分析中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況,克服了當前中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩預警研究重定性、輕定量方面的不足。
本文運用綜合指數(shù)法對1996-2012年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩進行量化分析,并結(jié)合灰色系統(tǒng)理論法對未來3年產(chǎn)能過剩情況進行預警。
1.選取指標
根據(jù)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際情況和數(shù)據(jù)可獲得性,確定了四個度量指標:
(1)產(chǎn)能利用率。它是指鋼鐵產(chǎn)業(yè)實際產(chǎn)出與實際生產(chǎn)能力的比值。產(chǎn)能利用率是產(chǎn)能過剩的一個最直接的反映指標,產(chǎn)能利用率越大,說明產(chǎn)能利用的越充分;產(chǎn)能利用率越小,說明沒有利用的產(chǎn)能越多,突出表現(xiàn)為產(chǎn)能大量閑置。因此,產(chǎn)能利用率可以作為產(chǎn)能過剩的度量指標。公式為:
產(chǎn)能利用率=(產(chǎn)業(yè)實際產(chǎn)量/產(chǎn)業(yè)實際生產(chǎn)能力)*100%
(2)銷售利潤率變動率。它是指在一定時期內(nèi)產(chǎn)品銷售利潤與產(chǎn)品銷售收入比值的變化。產(chǎn)能過剩往往會引起產(chǎn)業(yè)內(nèi)激烈競爭導致銷售利潤率降低,銷售利潤率的變化實際上反映了整個產(chǎn)業(yè)盈利能力的變化。因此,銷售利潤率可以作為產(chǎn)能過剩的度量指標。本文選取1996年至2012年全國重點大中型企業(yè)銷售利潤額和銷售收入作為原始數(shù)據(jù)來測算其銷售利潤率變動率,公式為:
銷售利潤率變化率=(后期銷售利潤率-前期銷售利潤率/前期銷售利潤)*100%
(3)價格指數(shù)變動率。它是反映在一定時期內(nèi)產(chǎn)品價格水平變動趨勢及幅度的相對數(shù)。產(chǎn)能過剩通常會造成供大于求的情況,進而引起企業(yè)之間的價格戰(zhàn),導致產(chǎn)品價格下降。因此,價格指數(shù)變動率可以作為產(chǎn)能過剩的度量指標。本文選取1996年至2012年中國鋼材價格綜合指數(shù)作為原始數(shù)據(jù)計算價格指數(shù)變動率,公式為:
價格指數(shù)變動率=(年末價格指數(shù)-年初價格指數(shù)/年初價格指數(shù))*100%
(4)庫存變動率。它是衡量庫存的變化程度的指標,庫存變動率為負值說明庫存減少,為正值說明庫存增加。在產(chǎn)能過剩情況下企業(yè)和社會中的產(chǎn)品可能大量積壓,導致產(chǎn)業(yè)內(nèi)庫存增大。因此,庫存量的變化率可以作為產(chǎn)能過剩的度量指標。本文選取1996年至2012年中國鋼鐵年初和年末庫存原始數(shù)據(jù)來計算庫存變動率,公式為:
庫存變動率=(年末庫存-年初庫存/年初庫存)*100%
2.賦予權重
在綜合指標合成中,權重的確定方法通常用專家打分法、等權處理法和熵值法。本文采用熵值法來確定各指標的權重。
熵是無序的量度,它可以定義為解釋隨機事件的不確定性所需要的信息量,若一個事件為必然事件,則其熵值為0。根據(jù)熵的特性,可以通過計算熵值來判斷一個事件的隨機性及無序程度,也可以用熵值來判斷某個指標的離散程度。在利用多個指標對事物進行綜合評價時,對于某個指標而言,若個體的值沒有太大區(qū)別,則指標在綜合分析中所起的作用不大;反之,若個體的值有很大的波動,即該指標的離散程度很大,則這個指標對綜合分析中有很重要的影響。
熵值法的步驟如下:
(1)數(shù)據(jù)的標準化處理。設X有n個觀測值,m個指標,則Xij第i個指標的第j個觀測值(i=1,…,m;j=1,…,n),假設預警指標Xi(i=1,2,3,4,5)年度觀測值為Xij(j=1,2,…,n),則標準化后得到新的數(shù)據(jù)集Y,則:
其中,Yij是Xij標準化后的值。
(2)計算標準化后Y的第i項指標第j個觀測值Yij在該指標中所占的比重Pij:
(3)計算第i項指標的信息熵:
(4)計算第i項指標的權數(shù):
3.警限劃分
警限的劃分原則包括:少數(shù)原則、眾數(shù)原則、人數(shù)原則、半數(shù)原則、均數(shù)原則、多數(shù)原則等。其中,多數(shù)原則是指,將各類預警指標的時間序列數(shù)據(jù),由大到小排列,從最大值往下選擇占總數(shù)2/3的數(shù)據(jù)區(qū)間作為安全區(qū)間,既有警和無警的分界線。在剩余的1/3數(shù)據(jù)區(qū)間以10%的范圍再劃分輕度和中度警限,剩余區(qū)間為嚴重警限。根據(jù)以上原則并結(jié)合中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展實際情況,本文將基于多數(shù)原則對預警指標綜合指數(shù)劃分警限,以此來確定各預警區(qū)間。
當前,理論界有關預測的方法主要有專家預測法、灰色系統(tǒng)理論法、趨勢分析法和回歸分析法。由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)呈不規(guī)律性分布、樣本容量小等特點,因此,比較適合運用灰色系統(tǒng)理論對指標未來數(shù)值進行預測。
灰色預測模型是關于數(shù)列預測的一個變量、一階微分的GM(1,1)模型。它是基于隨機的原始時間序列,經(jīng)按時間累加后所形成的新的時間序列呈現(xiàn)的規(guī)律,可用一階線性微分方程的解來逼近。而對于灰色預測模型有三種檢驗方法來檢驗其結(jié)果的精確度,分別是相對誤差檢驗、關聯(lián)合格檢驗和小誤差概率合格檢驗。以上各種檢驗方法的精度檢驗等級可參照表。
表1 精度檢驗等級參照表
其中,當結(jié)果通過四級精度檢驗時,說明檢驗合格結(jié)果可以使用,精度等級越低說明結(jié)果越準確。在實際應用中,通常使用相對誤差檢驗來檢驗結(jié)果精度等級,本文也將選用相對誤差檢驗標準對結(jié)果進行精度等級檢驗。
基于上述理論框架,結(jié)合中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)1996年至2012年的原始數(shù)據(jù)進行分析,得出了以下結(jié)論:鋼鐵產(chǎn)業(yè)最早出現(xiàn)產(chǎn)能過?,F(xiàn)象是在1996年,1998至2004年供求基本平衡,2008和2012年則出現(xiàn)了比較嚴重的產(chǎn)能過剩。主要分析過程如下:
第一步:原始數(shù)據(jù)整理。為了便于分析,分別用CN、KC、LR和JG代替產(chǎn)能利用率、庫存變動率、銷售收入利潤變動率和價格變動率。計算出各產(chǎn)能過剩度量指標見表2。
表2 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩原始度量指標
第二步:數(shù)據(jù)標準化處理。一般而言,產(chǎn)能利用率、銷售利潤率變動率以及價格指數(shù)變動率的指標值越大,庫存變動率的指標值越小,則說明不存在產(chǎn)能過剩。由于各個指標取值趨勢不同,所以需要對各個指標進行同趨勢化。為此,本文對庫存變動率取其相反數(shù),使之與其它4個指標取值保持趨勢一致性,共同構(gòu)成綜合指數(shù)度量系統(tǒng)的原始數(shù)據(jù)集。
以鋼鐵產(chǎn)業(yè)1996年至2012年的趨勢一致指標數(shù)據(jù)作為原始樣本數(shù)據(jù),利用SPSS 17.0對其進行標準化處理。標準化后的數(shù)據(jù)可以消除量綱影響和變異大小因素,其數(shù)值都在0至1中間,并且經(jīng)標準化的數(shù)據(jù)都是沒有單位的純數(shù)量。標準化后產(chǎn)能利用率、庫存變動率、銷售收入利潤率和價格變動率數(shù)據(jù)分別記為BCN、BKC、BLR和BJG,詳見表3。
表3 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩標準化度量指標
第三步:賦予權重。依據(jù)熵值法的計算公式,利用EXCEL軟件對標準化后數(shù)據(jù)的進行權重計算,可得:產(chǎn)能利用率(BCN)的權重為0.304,庫存變化率(BKC)的權重為0.12,銷售利潤變化率(BLR)的權重為0.38,價格變化率(BJG)的權重為0.259??梢钥闯?,銷售收入利潤變化率和產(chǎn)能利用率的權重都大于0.3,價格變化率權重大于0.25,在對產(chǎn)能過剩的度量中占有較大的權重,這與現(xiàn)實也具有一致性。當存在產(chǎn)能過剩情況時會引發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭加劇,出現(xiàn)惡性競爭局面,引起價格波動,并導致產(chǎn)業(yè)利潤大幅降低;同時,供大于求狀態(tài)下,企業(yè)開工率不足、設備資源閑置,導致產(chǎn)能利用率較低。因而,銷售利潤變化率、產(chǎn)能利用率和價格變化率能較好地反映是否存在產(chǎn)能過剩。此權重結(jié)果比較符合現(xiàn)實,可以據(jù)此結(jié)果構(gòu)建綜合指數(shù)(Ic)測算模型:
Ic=0.304BCN+0.12BKC+0.38BLR+0.259BJG
第四步:分析結(jié)論。本文結(jié)合多數(shù)原則,從大到小選取總數(shù)據(jù)的2/3處綜合指數(shù)值作為不存在產(chǎn)能過剩的下限,并依次以10%的范圍來確定輕度產(chǎn)能過剩、中度產(chǎn)能過剩和嚴重產(chǎn)能過剩區(qū)間。為確定各區(qū)間值先對歷年鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)進行由大到小的排序。
表4 綜合指數(shù)由大到小排序
由排序后數(shù)據(jù)可知,歷年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)全部數(shù)據(jù)從大到小的2/3處為第11個,即1997年所對應的綜合指數(shù)值0.428,作為是否存在產(chǎn)能過剩的界限,也即是不存在產(chǎn)能過剩區(qū)間的下限。本文將此數(shù)值調(diào)整為0.43作為是否存在產(chǎn)能過剩狀況區(qū)間劃分界限。據(jù)此可以將嚴重產(chǎn)能過剩、中度產(chǎn)能過剩、輕度產(chǎn)能過剩以及不存在產(chǎn)能過剩所對應區(qū)間依次劃分為[0,0.23]、(0.23,0.33]、(0.33,0.43]與(0.43,1]。
根據(jù)中國歷年鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)值測算結(jié)果與產(chǎn)能過剩不同程度的區(qū)間范圍,可得中國歷年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況(見表5)。
表5 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況
運用綜合指數(shù)模型和灰色預測模型,對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來3年產(chǎn)能過剩程度進行預警,得出結(jié)論如下:2013年中國鋼鐵綜合指數(shù)值處于輕度產(chǎn)能過剩區(qū)間。2014和2015年處于中度產(chǎn)能過剩區(qū)間。具體分析步驟如下:
第一步:設定假設條件。由于未來幾年存在很多不確定性因素,為了避免可能的突發(fā)事件影響指標預測值的準確性,本文做出以下假設:中國仍處于工業(yè)化進程;中國經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長;固定資產(chǎn)投資力度變化不大;鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為基礎產(chǎn)業(yè)的地位不會改變。
第二步:指標值預測。
(1)銷售利潤率預測。本文將通過未來兩年鋼鐵產(chǎn)業(yè)銷售額和主營業(yè)務收入額的預測來進一步預測銷售利潤率。
首先,對2013、2014和2015年利潤額預測。依據(jù)中國鋼鐵統(tǒng)計年鑒2008至2012年中國重點大中型鋼鐵企業(yè)利潤額作為模型原始數(shù)據(jù)。
設原始序列為:
通過matlab7.0得出GM(1,1)相關系數(shù)及時間響應函數(shù):
a=-0.205 b=1077.5 b/a=-5253.28其中,-a=0.205<0.3適合做短期預測。時間響應函數(shù)即預測模型為:
根據(jù)預測模型由matlab計算可得,2013、2014和2015年利潤額預測值分別為353.11億元、287.63億元和234.29億元。結(jié)合精度檢驗參照表可知,平均相對誤差0.15小于0.2,精度為四級,預測結(jié)果可用。
其次,對2013、2014和2015年主營業(yè)務收入預測。依據(jù)中國鋼鐵統(tǒng)計年鑒2008至2012年中國重點大中型鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務收入作為模型原始數(shù)據(jù)。
設原始序列為:
通過matlab7.0得出GM(1,1)相關系數(shù)及時間響應函數(shù):
其中,-a=0.117<0.3,適合做短期預測。時間響應函數(shù)即預測模型:
根據(jù)預測模型由matlab計算可得,2013、2014和2015年主營業(yè)務收入預測值分別為42096.47億元、47348.01億元和53254.66億元。結(jié)合精度檢驗參照表可知,平均相對誤差為0.06小于0.1,精度為三級,預測結(jié)果可用。
最后,依據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)銷售額與主營業(yè)務收入額預測值可得,2013、2014和2015年銷售收入利潤率分別為0.84%、0.61%和0.44%,則2013、2014和2015年銷售利潤變動率分別為200%、-27.38%和-27.87%。
(2)產(chǎn)能利用率預測。本文將通對未來兩年粗鋼產(chǎn)量和產(chǎn)能的預測進一步預測產(chǎn)能利用率。
首先,對2013、2014和2015年粗鋼產(chǎn)量預測。依據(jù)中國鋼鐵統(tǒng)計年鑒2008年至2012年中國粗鋼產(chǎn)量作為模型原始數(shù)據(jù)對粗鋼產(chǎn)量預測。
設原始序列為:
通過matlab7.0得出GM(1,1)相關系數(shù)及時間響應函數(shù):
其中,-a=0.07<0.3,適合做短期預測。時間響應函數(shù)即預測模型:
根據(jù)預測模型由matlab計算可得,2013、2014和2015年粗鋼產(chǎn)量預測值分別為7.77億噸、8.36億噸和8.98億噸。結(jié)合精度檢驗參照表可知,平均相對誤差為0.008小于0.01,精度為一級,預測結(jié)果較好。
其次,對2013、2014和2015年粗鋼產(chǎn)能預測。依據(jù)中國鋼鐵統(tǒng)計年鑒2008年至2012年中國粗鋼產(chǎn)能作為模型原始數(shù)據(jù)對粗鋼產(chǎn)能預測。
設原始序列為:
通過matlab7.0得出GM(1,1)相關系數(shù)及時間響應函數(shù):
其中-a=0.08<0.3,適合做短期預測。時間響應函數(shù)即預測模型為:
根據(jù)預測模型由matlab計算可得,2013、2014和2015年粗鋼產(chǎn)能預測值分別為10.27億噸、11.22億噸和12.26億噸。結(jié)合精度檢驗參照表可知,平均相對誤差為為0.08小于等于0.1,精度為三級,預測結(jié)果可用。
最后,依據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)能預測值可得,2013、2014和2015年中國鋼鐵產(chǎn)能利用率分別為75.66%、74.5%和73.6%。
(3)價格變動率預測。價格水平是一個不斷隨市場變化的指標,一般通過期初和期末價格水平計算變動率,而對期初和期末這種某一時點的精確數(shù)值不予過多考慮。鑒于此,本文選用2010年至2012年中國鋼材價格期初與期末綜合指數(shù)平均值作為2013、2014和2015年的預測值。2010至2012年期初與期末價格綜合指數(shù)分別為110.3、128.3、120.5 和 128.3、120.5、105.3。期初與期末的平均值分別為119.7和118.03,因此可得2013、2014和2015年價格變動率為-1.4%。
(4)庫存變動率預測。庫存變動率是由期初庫存和期末庫存計算所得,期初庫存和期末庫存都是一個存量而不是流量,而某一具體時點的數(shù)值是隨市場即時變化的,較難用定量方法預測。因此,本文利用2010年至2012年期初和期末庫存的平均值作為2013、2014和2015年的預測值。2010至2012年中國鋼鐵期初和期末庫存分別為1211萬噸、1352萬噸、1432萬噸和 1324萬噸、1290萬噸、1188萬噸。期初與期末平均值分別為1331萬噸和1267萬噸,因此可知2013、2014和2015年庫存變動率為-4.8%。
第三步:分析結(jié)論?;?013、2014和2015年各指標的預測值,對其進行同趨勢化和標準化處理(見表6),并基于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩程度的量化分析模型,可得2013、2014和2015年鋼鐵綜合指數(shù)分別為0.407、0.306和0.291。
表6 預測值標準化數(shù)據(jù)
根據(jù)綜合指數(shù)警限區(qū)間可知,2013年中國鋼鐵綜合指數(shù)值處于輕度產(chǎn)能過剩區(qū)間,2014年和2015年均處于中度產(chǎn)能過剩區(qū)間。因此,未來三年內(nèi)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)依舊處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。
基于上述分析和預測,提出如下政策建議:
第一,加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。政府有關部門應繼續(xù)推進兼并重組,堅決淘汰技術低、規(guī)模小、效益差、污染重的落后產(chǎn)能。要充分發(fā)揮寶鋼、鞍鋼等產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的帶動作用,推進兼并重組,充分發(fā)揮加強并購整合,發(fā)揮協(xié)同效應,形成規(guī)模效率優(yōu)勢和規(guī)模競爭優(yōu)勢,進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,爭取到2020年國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達到70%。
第二,改革官員晉升考核體制。通過改變以考核轄區(qū)內(nèi)GDP增長為核心的政府官員政治晉升體制,降低政府干預市場經(jīng)濟行為的強烈動機。地方政府要健全服務保障職能,培育良好的市場環(huán)境,提高本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。
第三,發(fā)揮行業(yè)協(xié)會信息優(yōu)勢。加強運行監(jiān)測分析,開展各品種產(chǎn)能過剩的預警分析,及時發(fā)布信息,提醒企業(yè)控制產(chǎn)量。
第四,加強企業(yè)自主創(chuàng)新。加快企業(yè)“走出去”步伐,開拓國際市場,提高核心競爭力有效緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩壓力。
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