蔣科杰

中國(guó)國(guó)際期貨有限公司廣州營(yíng)業(yè)部

一、程序化交易系統(tǒng)

商品期貨價(jià)格除了受該商品產(chǎn)供銷的商品屬性影響之外，還受宏觀經(jīng)濟(jì)的金融屬性影響，但是無(wú)論金融屬性還是商品屬性都會(huì)通過(guò)資金在參加該商品期貨的買(mǎi)賣(mài)在價(jià)格上有個(gè)博弈結(jié)果，所以我們需要尋找商品期貨價(jià)格運(yùn)行的規(guī)律。商品期貨的價(jià)格運(yùn)行規(guī)律結(jié)合交易系統(tǒng)可以分為四個(gè)部分：趨勢(shì)判斷、入市時(shí)機(jī)、資金管理和止盈止損組成一個(gè)封閉的交易系統(tǒng)。我們需要尋找穩(wěn)健的交易系統(tǒng)來(lái)累積我們的交易成果，穩(wěn)健盈利的交易系統(tǒng)就像一個(gè)嬰兒一樣不斷吸收營(yíng)養(yǎng)健康成長(zhǎng)。

二、針對(duì)塑料的程序化交易系統(tǒng)

以下是針對(duì)塑料期貨上市以來(lái)的期貨數(shù)據(jù)測(cè)試的結(jié)果：

模型名稱：塑料日周期程序化套保系統(tǒng)

合約名稱：塑料指數(shù) 測(cè)試時(shí)間：2007-07-31-- 2013-12-20

測(cè)試周期：日線

測(cè)試模式：理想模式

開(kāi)倉(cāng)時(shí)使用的資金比率：30%

最大開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)：1000

保證金比率：12%

單位：5噸/手

手續(xù)費(fèi)：12圓/手

測(cè)試天數(shù)：2334

測(cè)試周期數(shù)：1554

指令總數(shù)：88

平均交易周期：18

初始資金：1000000

最終權(quán)益： 63695260

總收益率(盈利/初始資金)： 6269.53%

盈利：62695260.00

扣除最大盈利后收益率：5681.83%

扣除最大虧損后收益率：6468.21%

使用穩(wěn)健的交易系統(tǒng)累積，初始的100萬(wàn)經(jīng)過(guò)6年多時(shí)間累積為6369.52萬(wàn)，收益率為6269.53%。

（針對(duì)塑料和PVC產(chǎn)業(yè)鏈，做了塑料程序化套保系統(tǒng)）

三、塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料主力合約圖日周期程序化趨勢(shì)交易系統(tǒng)提示：12月16號(hào)L1405于11070賣(mài)出套保單持有，上方11200設(shè)置止損位如圖1。

2.PVC指數(shù)連續(xù)圖日K線套保交易系統(tǒng)提示：12月10號(hào)V1405于6445賣(mài)出套保單繼續(xù)持有，關(guān)注6500壓力位設(shè)置止損位如圖2。

圖1 12月16號(hào)L1405于 11070賣(mài)出套保單指數(shù)

12月10號(hào)V1405于6445賣(mài)出套保單指數(shù)

四、燈塔交易指導(dǎo)中心

針對(duì)塑料的程序化日周期趨勢(shì)交易系統(tǒng)由中期廣州的燈塔交易指導(dǎo)中心完成，敬請(qǐng)塑料產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注！期貨世界充滿了魅力的同時(shí)也充滿了風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈的您是否了解期貨投資之道呢？您是否經(jīng)?？磳?duì)了行情而抓不住利潤(rùn)呢？您是否遇到了交易瓶頸而一直沒(méi)有突破？或許您在現(xiàn)貨貿(mào)易累積了成功的經(jīng)驗(yàn)，但進(jìn)入期市是否感覺(jué)大海茫茫，不知道路在何方呢？如果您想企業(yè)在商海里乘風(fēng)破浪，穩(wěn)定經(jīng)驗(yàn)的話，那請(qǐng)您聯(lián)系我們的"燈塔"交易指導(dǎo)中心！