于冰

摘 要：本文通過于分析我國的商業(yè)銀行在風險管理的風險度量方面、組織架構方面、制度規(guī)范方面、經營管理方面、政策導向方面、風險文化方面等不足與差距，并且不斷提出從創(chuàng)新商業(yè)銀行風險管理方面的文化具體的理念的相關問題、健全風險管理組織方面的體系的相關問題、并且做到不斷的提升風險管理方面的技術水平、不斷的加強商業(yè)銀行風險管理隊伍管理建設、實行科學嚴格的考評以及于責任追究制度等等各方面的構建我國商業(yè)銀行風險管理長效機制的建議等；并且分別列出了構建商業(yè)銀行風險管理的必要性，具體的“六步走”的相關對策及法規(guī)，不斷的指出了科學的發(fā)展性戰(zhàn)略、穩(wěn)健的經營性模式、完善的運作流程、長效的管理激勵約束、誠信的行為文化是做為構建商業(yè)銀行風險管理長效的機制的重要的命脈。

關鍵詞：風險管理問題；長效的管理機制；國有性的商業(yè)銀行

一、商業(yè)銀行風險性管理中所存在的主要問題

（一）本錢充足率水平不高，危險資產規(guī)劃較大。

（二）危險計量方法落后，危險計量技能達不到需求。

（三）內部辦理機制不完善，危險辦理履行力度較弱。

（四）危險預警信號滯后，缺少領先的預警技能。

二、商業(yè)銀行風險管理取得的初步成效

跟隨著銀行商業(yè)化變革的逐漸深化，商業(yè)銀行開端逐漸認識到危險辦理的重要性，把危險辦理作為商業(yè)銀行辦理工作的重中之重來抓。商業(yè)銀行紛繁擬定資產負債份額辦理細則，商業(yè)銀行危險辦理逐漸走上定量分析的軌跡。一起，監(jiān)管組織對商業(yè)銀行的危險辦理逐漸加強和完善，銀監(jiān)會的建立，更是闡明中國商業(yè)銀行危險辦理邁上了一個新臺階。

三、商業(yè)銀行風險管理對策

（一）樹立穩(wěn)健的危險辦理安排架構

1、現代商業(yè)銀行著重危險辦理安排具有“三性一化”的特征

即統(tǒng)一性、獨立性、垂直性和扁平化。集團董事會下設的集團危險辦理委員會作為全集團危險辦理戰(zhàn)略及方針的最高審議組織，斷定全集團危險辦理戰(zhàn)略；施行集團危險辦理委員會→集團危險辦理部→分行危險辦理部→底層行危險辦理部（崗位）垂直性監(jiān)督辦理，上級危險辦理組織擔任對下一級危險組織主要擔任人的任職資歷、任職期限及任職績效進行批閱、查核。完結從危險的過后處置向危險的前期操控改變。

2、依據全部危險辦理的準則需求

依據全部危險辦理的準則需求，危險辦理包含于各分支組織、各項事務和各種商品，貫穿于事前監(jiān)測、事中辦理和過后處置的全部過程。

3、樹立起監(jiān)督、束縛、查核以及于獎懲機制

依照于銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行授信作業(yè)盡職指引》，樹立起包含授信各環(huán)節(jié)的崗位職責，包含標準化的查核辦理、常規(guī)性檢查評估，施行嚴厲的問責制和獎懲準則。

4、優(yōu)化財物構造

要把借款發(fā)放以及于借款貸后組合辦理分隔開辦理，逐漸透過于積極主動的組合辦理不斷優(yōu)化財物構造問題，并且提升全體財物回報率。

（二）樹立科學的開展觀和領先的運營理念

國有商業(yè)銀行在重組改制過程中，應樹立理性、穩(wěn)健、審慎的危險理念。效益、質量和計劃協(xié)調開展是現階段中國商業(yè)銀行科學的開展觀的基本內容。堅持效益、質量和計劃協(xié)調開展，即是要調整過去多年來一直推廣的以借款計劃比年大幅擴張為尋求方針的開展形式，在保證質量的前提下，經過恰當添加計劃，完結利潤的長時間安穩(wěn)增長。

（三）樹立有用的危險辦理方針系統(tǒng)

危險辦理部門依據危險辦理委員會斷定的危險辦理戰(zhàn)略、計劃及方針，對于商場危險、信用危險、操作危險的辦理，經過于授權辦理、授信準則、操控方針等等具體的手法，及時有用地傳導給分支組織以及于各危險窗口。下一級危險辦理組織對于上一級下達的各項危險辦理方針、準則以及于方針的具體施行情況，必須要按指定需求及時、精確、完整地予以上報，并且依據上一級危險辦理組織的回復，采納相應的跟進辦法。

（四）強化危險辦理準則及本錢束縛機制

作為危險的直接應對者，銀行危險辦理部門以危險辦理方針為根底，擬定危險辦理準則，依據不一樣事務的特色對危險操控手法、程序及其他基本需求進行一般性規(guī)則。各個事務部門、隸屬組織和分支組織，在危險辦理方針和準則的根底上，依據各自事務的特色和實際情況，在遵從銀行全體危險辦理方針和準則的根底上，擬定危險辦理細則，對危險辦理作業(yè)的具體操作流程、辦法和注意事項作出具體規(guī)則，對違反方針準則規(guī)則的，要嚴厲追究責任。.

（五）施行科學的績效查核系統(tǒng)

商業(yè)銀行是要憑借經濟本錢分配準則，重視于以危險收益平衡為導向問題、以本錢金裝備功率為主要的束縛性的績效辦理以及于查核目標，例如：總財物凈回報率、不良財物率、股本凈回報率、不良借款撥備覆蓋率等，逐漸樹立起以危險調整的本錢收益率為中心的查核系統(tǒng)，一起加大對分支組織危險辦理水平、不良財物、內控才能的查核方面的力度，從準則方面上引導以及于標準分支組織根據長時間安穩(wěn)的收益而非單純計劃擴張的運營行為。

（六）樹立科學有用的危險決策機制

商業(yè)銀行要不斷的樹立起和完善危險辦理信息化系統(tǒng)，信息系統(tǒng)的開發(fā)主要是具有前瞻性以及于連續(xù)性，使得信息系統(tǒng)可以包含銀行一切的事務的活動，并且具有精確性以及于一致性。在不斷的樹立起危險辦理信息系統(tǒng)的路徑上可以學習世界商業(yè)銀行危險辦理信息系統(tǒng)的重要經歷，思考國內商場環(huán)境，利用于現有客戶資源以及于歷史數據，包含危險監(jiān)測、危險剖析以及于不良財物處置等危險辦理環(huán)節(jié)，構建起全過程危險辦理網絡系統(tǒng)，為進步危險辦理水平提供技能支持。在危險辦理信息系統(tǒng)的根底之上，進行研討、開發(fā)易于量化、操作性強的危險操控與辦理辦法，探究樹立信用危險計量模型，并且在標準危險辦理和操作流程的根底上完結危險辦理信息系統(tǒng)與危險計量系統(tǒng)的集成，真實的表現危險監(jiān)測的預警的功能，全面提升銀行業(yè)的危險辦理才能。