周丹丹　郭宏民

[摘 要]選取2002—2012年新疆15個(gè)地市州的收入水平和壽險(xiǎn)保費(fèi)密度的面板數(shù)據(jù)，運(yùn)用固定效應(yīng)模型實(shí)證分析了收入水平對(duì)壽險(xiǎn)保費(fèi)需求的影響。結(jié)果表明：收入水平的提高對(duì)壽險(xiǎn)需求呈現(xiàn)顯著正影響；大部分地市州壽險(xiǎn)需求收入缺乏彈性；相對(duì)于中收入組、低收入組壽險(xiǎn)需求的增長(zhǎng)率隨收入水平的提高而提高，高收入組壽險(xiǎn)需求的增長(zhǎng)率隨收入水平的提高而降低。

[關(guān)鍵詞]壽險(xiǎn)需求；收入水平；收入彈性；新疆

[中圖分類(lèi)號(hào)]F061.5 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]2095-3283（2015）04-0119-03

[作者簡(jiǎn)介]周丹丹（1989-），女，漢族，山東濟(jì)南人，碩士研究生，研究方向：經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析；郭宏民（1968-），男，漢族，陜西商洛人，統(tǒng)計(jì)師，研究方向：國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和數(shù)量經(jīng)濟(jì)應(yīng)用。

一、引言

1990年以后，新疆保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，其中壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展尤為迅猛，保費(fèi)收入高速增長(zhǎng)。壽險(xiǎn)市場(chǎng)作為保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要組成部分，一直占據(jù)著保險(xiǎn)市場(chǎng)的半壁江山，1998年新疆的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入首次超過(guò)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入，并此后成為保費(fèi)收入的最重要來(lái)源。

新疆壽險(xiǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和金融發(fā)展、提升人民生活水平中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。然而橫向比較發(fā)現(xiàn)，新疆保險(xiǎn)業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)仍處中下游水平，各地市州保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展也不均衡，差距較大。尤其是南疆地區(qū)，少數(shù)民族人口比重較高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，人民生活狀況欠佳，保險(xiǎn)對(duì)當(dāng)?shù)鼐用穸暂^為奢侈，相應(yīng)的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展也比較落后。雖然新疆壽險(xiǎn)需求受多方面因素的制約，但是居民收入水平是影響壽險(xiǎn)需求的最關(guān)鍵因素。因此，研究居民收入與壽險(xiǎn)保費(fèi)收入之間的關(guān)系具有重要意義。

二、文獻(xiàn)綜述

我國(guó)已有文獻(xiàn)對(duì)保險(xiǎn)需求的影響因素做了大量研究，針對(duì)險(xiǎn)種需求的差異性，從壽險(xiǎn)需求和財(cái)險(xiǎn)需求兩方面進(jìn)行研究。卓志[1]（2001）從經(jīng)濟(jì)、人文、社會(huì)等方面出發(fā)對(duì)我國(guó)的壽險(xiǎn)需求進(jìn)行了研究，實(shí)證分析了國(guó)民生產(chǎn)總值、贍養(yǎng)率、社會(huì)保障、通貨膨脹、教育水平、銀行利率等因素的影響，度量了不同的變量對(duì)保險(xiǎn)需求影響的顯著性。張宗軍[2]（2011）等對(duì)影響我國(guó)財(cái)險(xiǎn)需求的因素進(jìn)行了實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)與影響壽險(xiǎn)需求的因素大不相同，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人均收入對(duì)財(cái)險(xiǎn)需求的影響不顯著，而固定資產(chǎn)投資、汽車(chē)數(shù)量、貨物運(yùn)輸量對(duì)財(cái)險(xiǎn)需求呈現(xiàn)顯著的正向影響。這些文獻(xiàn)的研究都是建立在全國(guó)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，從經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各個(gè)方面研究了影響保險(xiǎn)需求的諸多因素，著眼于宏觀經(jīng)濟(jì)方面整體性的特點(diǎn)，缺乏對(duì)微觀個(gè)體方面的研究和度量。

針對(duì)收入水平對(duì)保險(xiǎn)需求的影響，栗芳[3]（2004）研究了世界138個(gè)國(guó)家，在忽略各國(guó)差異性的基礎(chǔ)上，利用大樣本分析收入水平、基尼系數(shù)對(duì)保險(xiǎn)需求的影響，發(fā)現(xiàn)收入水平對(duì)保險(xiǎn)需求存在顯著正影響，收入差距對(duì)保費(fèi)需求存在顯著負(fù)影響。劉學(xué)寧[4]（2012）利用1999—2011年我國(guó)各省份的面板數(shù)據(jù)，實(shí)證研究了保險(xiǎn)市場(chǎng)中壽險(xiǎn)需求和非壽險(xiǎn)需求的收入彈性，發(fā)現(xiàn)壽險(xiǎn)需求的收入彈性高于非壽險(xiǎn)需求的收入彈性，同時(shí)對(duì)各省份的收入水平進(jìn)行分組，比較高中低收入水平的群組的收入彈性，分析不同收入組的收入彈性的差異性。通過(guò)對(duì)比現(xiàn)有的文獻(xiàn)可以看出，已有文獻(xiàn)大多是研究國(guó)家間或是省份間收入水平對(duì)保費(fèi)需求的影響，對(duì)地區(qū)內(nèi)的研究比較少，針對(duì)各省份內(nèi)地市的保費(fèi)需求和收入研究更是微乎其微。我國(guó)西部部分省份，尤其是新疆地區(qū)，收入差異性非常大，既有像烏魯木齊市這樣經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平已經(jīng)達(dá)到全國(guó)中上游水平的地區(qū)，同時(shí)也有像和田、喀什這樣極度貧困的地區(qū)。因此，全面系統(tǒng)地研究新疆自治區(qū)內(nèi)各地市州的壽險(xiǎn)保費(fèi)需求和收入的關(guān)系對(duì)促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義。

三、基于新疆各地市州面板數(shù)據(jù)的實(shí)證分析

（一）變量選擇

被解釋變量：衡量壽險(xiǎn)需求水平的變量是壽險(xiǎn)保單的總金額，本文用壽險(xiǎn)保費(fèi)收入來(lái)表示?？紤]到不同地區(qū)人口密度的差異性，人口密度高的地區(qū)相應(yīng)的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入也高，為了消除人口的差異性，本文用人均壽險(xiǎn)保費(fèi)收入（壽險(xiǎn)保費(fèi)密度）來(lái)表示被解釋變量，用LID表示，LID（元/人）=新疆各地市州的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入/人口數(shù)

解釋變量：衡量收入（經(jīng)濟(jì)發(fā)展）水平的變量用人均GDP來(lái)表示，作為解釋變量。

虛擬變量：為了研究不同的收入水平對(duì)壽險(xiǎn)需求差異的影響，引入兩個(gè)虛擬變量。將新疆 15個(gè)地市州按照人均GDP進(jìn)行分組，采用四分位法將15個(gè)地市州分為高收入組、中收入組、低收入組，其中將人均GDP前四位的地區(qū)設(shè)定為高收入，后四位地區(qū)設(shè)定為低收入，中間七個(gè)地區(qū)設(shè)定為中收入。

數(shù)據(jù)來(lái)源于2002—2012年《新疆統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)保險(xiǎn)年鑒》，其中部分年份的壽險(xiǎn)保費(fèi)密度是經(jīng)過(guò)計(jì)算得到的。

本文主要研究收入水平對(duì)壽險(xiǎn)需求的影響，采用新疆2002—2012年15個(gè)地市州的數(shù)據(jù)，同時(shí)引入面板數(shù)據(jù)模型，從時(shí)序和截面兩個(gè)維度出發(fā)，綜合多個(gè)方面對(duì)同一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析。

為了消除數(shù)據(jù)的異方差，保證數(shù)據(jù)波動(dòng)的穩(wěn)定性，將數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)數(shù)處理，建立如下的回歸模型：lgPIDit=α+β1D1lgGDPit+β2D2lgGDPit+β3ilgGDPit+eit，其中，eit為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。β1 、β2分別表示高收入組和低收入組對(duì)壽險(xiǎn)需求的影響， β3i表示各個(gè)地市州的壽險(xiǎn)需求的收入彈性。

（二）實(shí)證分析

首先，對(duì)選取的新疆15個(gè)地市州的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，即LLC檢驗(yàn)和IPS檢驗(yàn)，確定變量是否平穩(wěn)。若平穩(wěn)可以建立面板數(shù)據(jù)模型，若不平穩(wěn)則需要對(duì)其一階差分進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。若一階差分平穩(wěn)，應(yīng)該通過(guò)EG兩步法對(duì)變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，檢驗(yàn)變量在長(zhǎng)期中是否存在協(xié)整關(guān)系。通過(guò)單位根檢驗(yàn)的結(jié)果，我們發(fā)現(xiàn)在水平狀態(tài)下，p值大于0.05，因此不平穩(wěn)，在一階差分的狀態(tài)下，p值約等于0，是平穩(wěn)的。在進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)PP、ADF檢驗(yàn)的得到的檢驗(yàn)結(jié)果都拒絕原假設(shè)，說(shuō)明協(xié)整存在，見(jiàn)表1、表2。endprint

其次，對(duì)模型回歸的殘差進(jìn)行異方差和自相關(guān)檢驗(yàn)。通過(guò)levene方差的齊次性檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)是非齊次的，模型中存在異方差的情況。LM檢驗(yàn)回歸模型的殘差序列值是否存在自相關(guān)的情況，通過(guò)計(jì)算可以得到本文面板數(shù)據(jù)的LM值：LM=NT2T-1·r=7.5339～N（0，1）>1.97，說(shuō)明模型存在自相關(guān)現(xiàn)象。因?yàn)楫惙讲詈妥韵嚓P(guān)的存在違反了古典假設(shè)的條件，因此需要修正模型，使其成為一致性估計(jì)，采用面板修正的標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)（PCSE）對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。

然后，選定模型的形式，判斷模型是屬于固定效應(yīng)模型還是屬于隨機(jī)效應(yīng)模型。通過(guò)對(duì)模型進(jìn)行鄒檢驗(yàn)和hausman檢驗(yàn)，其值都各自否定各自的零假說(shuō)，因此我們選擇固定效應(yīng)模型。

最后，通過(guò)對(duì)模型進(jìn)行F檢驗(yàn)確定模型是變系數(shù)還是不變系數(shù)的模型。F統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算結(jié)果如下：F=（RSSR-RSSU）/（N-1）RSSU/（NT-N-K）=（5.5984-3.1103）/（147-133）3.1103/133=7.5995>FC=1.768，拒絕原假設(shè)。因此，模型的系數(shù)是隨著截面的變化而變化的，是變系數(shù)模型。

（三）結(jié)果分析

第一，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入彈性對(duì)新疆不同收入水平地區(qū)影響差異巨大。相對(duì)于中收入組，高收入組壽險(xiǎn)需求的增長(zhǎng)率隨收入增長(zhǎng)率的提高而降低，低收入組壽險(xiǎn)需求的增長(zhǎng)率隨收入增長(zhǎng)率的提高而提高。高收入地區(qū)人均收入較高，壽險(xiǎn)需求較高，居民的投保率較高，這時(shí)收入增加，居民購(gòu)買(mǎi)壽險(xiǎn)的意愿也不太強(qiáng)烈，一部分居民會(huì)將投資回報(bào)較高的股票、債券、商品房等作為貨幣保值增值的選擇，而放棄保險(xiǎn)。低收入地區(qū)則相反，人均收入水平相對(duì)較低，居民壽險(xiǎn)投保率也較低，當(dāng)收入增加時(shí)，居民為了降低因大病致貧的風(fēng)險(xiǎn)，提供有保障的日常生活和老年生活，對(duì)壽險(xiǎn)（尤其是醫(yī)療險(xiǎn)和養(yǎng)老險(xiǎn)）的需求較高。

第二，收入水平的提高對(duì)壽險(xiǎn)需求呈現(xiàn)顯著正影響。收入水平的提高對(duì)低收入組的壽險(xiǎn)保費(fèi)需求影響最大，隨著收入水平的提高，需求彈性逐漸減少。壽險(xiǎn)需求的生命價(jià)值理論認(rèn)為壽險(xiǎn)需求與人的生命價(jià)值有關(guān)，收入是決定壽險(xiǎn)保費(fèi)的決定性因素。壽險(xiǎn)產(chǎn)品既具有生命保障的功能，也具有儲(chǔ)蓄的功能，低收入者在收入增加時(shí)對(duì)兩方面都具有較高的需求。同時(shí)，當(dāng)收入或財(cái)富上升并且達(dá)到一定的水平時(shí)，居民消費(fèi)和投資呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)，對(duì)壽險(xiǎn)需求的收入彈性造成一定的影響。

第三，新疆大部分地市州的壽險(xiǎn)需求收入缺乏彈性?？梢钥闯隹死斠?、石河子、阿克蘇地區(qū)的收入彈性大于1，其他地區(qū)的收入彈性小于1，烏魯木齊市和哈密地區(qū)的收入彈性在0.9以上，克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸氖杖霃椥宰畹停瑸?.1858。各地州壽險(xiǎn)需求的增長(zhǎng)低于人均GDP的增長(zhǎng)水平，說(shuō)明新疆的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平較低。雖然近幾年新疆經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，但是整體上的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍然落后于全國(guó)的平均水平，尤其是社會(huì)財(cái)富在各種風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的投資比例較低，此時(shí)，提高人均GDP，人們的投保意愿、投保能力也會(huì)相應(yīng)的增強(qiáng)，會(huì)對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)有一定的促進(jìn)作用。

四、促進(jìn)新疆壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的對(duì)策

第一，提高居民收入水平。收入水平的提高對(duì)壽險(xiǎn)需求具有積極促進(jìn)作用，因此應(yīng)努力提高貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加居民收入，提高其壽險(xiǎn)需求的購(gòu)買(mǎi)力和購(gòu)買(mǎi)積極性，進(jìn)而從整體上促進(jìn)新疆壽險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。

第二，增強(qiáng)居民保險(xiǎn)意識(shí)。新疆各地市州經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不均衡，部分地區(qū)的教育水平較低，居民的保險(xiǎn)觀念落后、保險(xiǎn)意識(shí)淡薄，應(yīng)加強(qiáng)保險(xiǎn)教育宣傳，普及保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)，幫助人們樹(shù)立保險(xiǎn)意識(shí)，轉(zhuǎn)變保險(xiǎn)觀念，正確認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)在日常生活中對(duì)居民的保障作用，以此來(lái)促進(jìn)保險(xiǎn)需求的增加和保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。

第三，積極開(kāi)發(fā)多樣化的壽險(xiǎn)產(chǎn)品。保險(xiǎn)公司要積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，刺激居民保險(xiǎn)消費(fèi)的增長(zhǎng)。同時(shí)，多樣化的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，使參保者在獲得分紅的同時(shí)又避免了風(fēng)險(xiǎn)，為日常生活和老年生活提供了保障，對(duì)各個(gè)消費(fèi)層次的居民的壽險(xiǎn)消費(fèi)都有一定的刺激作用。

[參考文獻(xiàn)]

[1]卓志.我國(guó)人壽保險(xiǎn)需求的實(shí)證分析[J]保險(xiǎn)研究，2001（5）.

[2]張宗軍.中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求影響因素的實(shí)證研究[J]經(jīng)濟(jì)與管理，2011（6）.

[3]栗芳.收入對(duì)保險(xiǎn)需求的影響機(jī)制研究[J]江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2004（7）.

[4]劉學(xué)寧.收入水平對(duì)保險(xiǎn)需求影響的實(shí)證研究[J]保險(xiǎn)研究，2012（11）.

[5]徐為山，吳堅(jiān)雋.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)保險(xiǎn)需求的引致效應(yīng)——基于面板數(shù)據(jù)的分析[J]財(cái)經(jīng)研究，2006（2）.

[6]潘省初.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級(jí)教程[M]青島大學(xué)出版社，2009.

[7]梁來(lái)存.收入水平對(duì)居民保險(xiǎn)消費(fèi)的影響研究——基于65個(gè)國(guó)家或地區(qū)的實(shí)證分析[J]消費(fèi)經(jīng)濟(jì)，2006（2）.

[8]高鐵梅.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模[M]北京：清華出版社，2005.

（責(zé)任編輯：董博雯）endprint