任 劼，孔 榮

（西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院，陜西楊凌 712100）

國際原油價格變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響

任 劼，孔 榮

（西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院，陜西楊凌 712100）

隨著全球一體化進程的加快，國際原油價格變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響越發(fā)明顯。本文采用2002年1月－2013年6月的月度數(shù)據(jù)，運用VAR（向量自回歸）模型，實證分析了國際原油價格變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響。研究發(fā)現(xiàn)，國際原油價格與我國農(nóng)產(chǎn)品價格存在著長期穩(wěn)定關系；運用國際原油價格預測我國農(nóng)產(chǎn)品價格的最佳滯后期為兩個月，即本期農(nóng)產(chǎn)品價格的決定因素為前兩個月的國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格；國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響系數(shù)雖然較小但顯著；使用VAR模型得到的我國農(nóng)產(chǎn)品價格預測值與真實值相差只有1%左右。

國際原油價格；農(nóng)產(chǎn)品價格；VAR模型；預測

伴隨著全球一體化步伐的逐漸加快，國際原油價格變動的影響范圍幾乎涵蓋了我國社會的各個行業(yè)，并且影響力度大，緩沖時間短。農(nóng)業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎，諸多方面受到了國際原油價格變動的深刻影響，其中農(nóng)產(chǎn)品的價格波動表現(xiàn)最為明顯。進入21世紀以來，國際原油價格先后受到伊拉克戰(zhàn)爭、次貸危機、全球經(jīng)濟復蘇等因素的影響，總體上呈現(xiàn)在起伏中不斷增長的變動特征。與此同時，我國農(nóng)產(chǎn)品價格的波動特征與其大致相仿。這種客觀現(xiàn)象的出現(xiàn)引導學者們關注兩者之間是否存在關聯(lián)性。

在我國農(nóng)產(chǎn)品價格劇烈波動影響國民經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展的情況下，從國際原油價格變動角度研究其對我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響，有助于了解國際原油價格變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響程度，有助于為政府穩(wěn)定和預測我國農(nóng)產(chǎn)品價格乃至社會整體價格指數(shù)提供借鑒。

一、文獻綜述

國內(nèi)外學者就國際原油價格變動對農(nóng)產(chǎn)品價格波動方面開展了較為系統(tǒng)的研究。Pavel Ciaian利用1994年1月－2008年12月的數(shù)據(jù)，使用時間序列分析原油價格和農(nóng)產(chǎn)品價格，得出原油價格每桶上漲1美元，會使農(nóng)產(chǎn)品價格每噸上升1美元左右的結論［1］。Saban Nazlioglu使用1994－2010年的周數(shù)據(jù)，運用線性方程和非線性方程來研究國際原油價格和玉米、小麥和大豆價格之間的關系。結果表明，國際原油價格與以上三種農(nóng)產(chǎn)品的價格不存在線性關系，而存在一個持續(xù)單向的非線性關系［2］。Gohin和Chantret通過研究認為，由于成本推動效應，國際主要農(nóng)產(chǎn)品價格和能源價格之間有顯著的正相關性［3］。Baek和Koo運用美國1989－2008年間原油價格和農(nóng)產(chǎn)品價格數(shù)據(jù)，對二者之間的影響進行實證分析，研究結果表明國際原油價格對農(nóng)產(chǎn)品價格短期和長期影響相差很大［4］。然而，也有部分學者提出相反的觀點。Kaltalioglu和Soytas運用脈沖響應函數(shù)實證分析了國際原油價格、國際農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)原材料價格之間的短期關聯(lián)，結論為國際原油價格變化對國際農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)原材料現(xiàn)貨價格影響不顯著［7］。最近國外學者在研究國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動原因時，生物質能源成為研究國際原油價格對農(nóng)產(chǎn)品價格影響的熱門因素，研究領域也從“原油——農(nóng)產(chǎn)品”拓展到“原油——生物能源——農(nóng)產(chǎn)品”以及之間的關系研究。Ron Trostle通過研究，確認農(nóng)產(chǎn)品價格受到匯率、食物消費、生物質能源、貿(mào)易政策等因素影響［5］。Tokgoz分析了原油價格變動與生物質能源的發(fā)展之間的關系，并討論了歐洲國家生物質能源政策對歐洲農(nóng)業(yè)的影響［6，7］。

在國內(nèi)的研究中，關于國際原油價格影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格的傳統(tǒng)理論認為，與我國農(nóng)產(chǎn)品價格相關聯(lián)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格和運輸成本受國際原油價格變動的影響較大。楊宇、陸奇岸通過實證分析，證明了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價格較大程度上影響了農(nóng)產(chǎn)品價格［8］。周姁、張建波在研究供給和消費的基礎上，提出了由于運輸成本增加導致農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的因素［9］。稅尚南認為國際原油價格暴漲提升了糧食生產(chǎn)的成本，進一步提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價格［10］。在這些研究中，學者們均將國際原油價格作為一個重要的影響因素。隨著我國改革開放的深入，國際原油價格影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格途徑呈現(xiàn)多元化，國內(nèi)學者對國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間的關系進行了更深入地分析。羅鋒通過使用SVAR模型考察國際原油價格與我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間的關系，分析表明國際原油價格波動是我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的重要影響因素之一［11］。李國祥分析近年來全球農(nóng)產(chǎn)品價格顯著上漲的現(xiàn)象，認為農(nóng)產(chǎn)品供求關系發(fā)生重大變化以及農(nóng)產(chǎn)品的價格傳導為主要原因，而其中原油價格是導致農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的主要原因之一［12］。黃季焜根據(jù)GATP－E模型（美國普渡大學創(chuàng)建的模型）對引起糧食價格上漲的因素及國內(nèi)外的差異進行定量分析，得出全球能源價格的大幅上漲、生物質液體燃料的擴張、市場投機及一些國家所采取的貿(mào)易限制政策等因素是導致過去兩年糧食價格大幅上漲的主要原因，而全球金融危機導致的石油價格巨幅下挫和生物質液體燃料產(chǎn)業(yè)萎縮是2008年下半年以來全球糧食價格大幅回落的主要原因［13］。王銳、陳倬在研究國際農(nóng)產(chǎn)品價格對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響的基礎上，考察了國際原油價格對農(nóng)產(chǎn)品價格的影響，結果得到國際石油價格波動對國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動影響顯著，但對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響有限［14］。胡冰川等通過對1980年1月－2009年2月全球農(nóng)產(chǎn)品價格以及相關因素建立的時間序列數(shù)據(jù)模型，著重分析了石油價格在生物質能源發(fā)展前后與農(nóng)產(chǎn)品價格之間的關系，并根據(jù)已有數(shù)據(jù)證明了生物質能源的發(fā)展在長期對農(nóng)產(chǎn)品價格產(chǎn)生重要影響。具體的表現(xiàn)為全球生物質能源發(fā)展之后，全球石油價格對農(nóng)產(chǎn)品價格的彈性大幅提高，2005年變動的彈性只有7%，影響較為輕微，2005年后國際油價對國際農(nóng)產(chǎn)品的變動彈性升為53%，影響顯著［15］。李廣眾等分析考察了石油與14種初級品價格的長期互動關系，發(fā)現(xiàn)石油價格與相關初級農(nóng)產(chǎn)品價格間存在較強的長期均衡性關系，與初級金屬品關系次之。然而并不能完全認定近年來石油價格的上升是引發(fā)各類初級品價格上漲的主要原因，其中可能存在更為復雜的作用機制［16］。陳宇峰等通過構建兩個LSTAR非線性模型，研究得出國際原油價格與我國農(nóng)產(chǎn)品價格的關系長期處于線性和非線性的轉換之中。影響途徑主要為國內(nèi)通貨膨脹率、貨幣發(fā)行量和國際農(nóng)產(chǎn)品價格［17］。楊志海等基于ARDL－ECM模型，分析了國際原油價格對不同品種糧食的影響，大部分為顯著正相關，只有對小麥的影響是負向［18］。

國內(nèi)外專家學者關于國際原油價格對農(nóng)產(chǎn)品價格的研究較為全面，取得了一定的結論和成就。從國際原油價格影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格的傳導途徑包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、運輸成本、國際農(nóng)產(chǎn)品價格和生物質能源等，國內(nèi)外學者運用線性回歸模型、MGARCH模型、可計算一般均衡（CGE）模型、馬爾科夫鏈蒙特卡洛（MCMC）方法等測度或模擬了兩者之間的關聯(lián)性。然而，已有研究缺乏對VAR模型的使用。VAR模型作為時間序列模型，較一般的線性回歸模型更為適合。在只研究國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格關系的條件下，VAR模型不但可以測度國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響，而且在短期預測方面準確度較高，優(yōu)于其他模型。因此，本文基于VAR模型探究國際原油價格變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響，使用國際原油價格等作為預測指標，通過分析列出向量自回歸方程，測度國際原油價格引起我國農(nóng)產(chǎn)品價格變動的變化，據(jù)此提出相應政策建議。

二、國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格影響的理論分析

2002年1月－2013年6月，國際原油價格在起伏中不斷增長。2002年1月的國際原油價格水平在20美元／桶左右，2012年5月原油價格已升至100美元／桶以上。在國際原油價格一路上漲的同時，其價格起伏很大。其中，2008－2009年國際原油價格的變動最為劇烈：2008年6月國際原油價格飆升至歷史最高值147美元／桶，隨后受到次貸危機等影響，2009年初跌至40美元／桶左右，跌幅高達100美元／桶。從2002年1月起，我國農(nóng)產(chǎn)品價格經(jīng)歷了三次大幅度上漲，變動的趨勢與國際原油價格大致相同。國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間的直觀聯(lián)系見圖1。

圖1 國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間的直觀聯(lián)系

盡管我國農(nóng)產(chǎn)品價格的波動與國際原油價格變動趨勢有一定的相似性，然而我國農(nóng)產(chǎn)品價格的波動相對于國際原油價格變動卻具有一定的滯后性。在國際原油價格變動幾個月后，我國農(nóng)產(chǎn)品價格才會出現(xiàn)同樣的變化趨勢。這是因為原油開采以及提煉屬于重工業(yè)，而農(nóng)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈條末端，主要負責原材料供應，受價格傳導效應的影響所需時間較長。

目前，國際原油價格對農(nóng)產(chǎn)品價格的影響主要有以下兩條途徑。一是新興的生物質能源深化了國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間的關系。生物質能源的原材料大部分來自農(nóng)產(chǎn)品。20世紀80年代就有學者提出，乙醇燃料的開發(fā)將影響農(nóng)產(chǎn)品價格。作為原油的替代品，在國際原油價格居高不下的情況下，生物質能源的大規(guī)模應用必然增加了農(nóng)產(chǎn)品的需求，從而導致農(nóng)產(chǎn)品價格上升。然而，生物質能源和國際原油不僅僅具有簡單的替代關系，還受政府政策的影響。例如，美國政府法令規(guī)定，汽油中必須加入一定量的生物質能源如玉米乙醇。這使生物質能源成為國際原油價格影響農(nóng)產(chǎn)品價格復雜的中間變量。但是，我國生物質能源產(chǎn)業(yè)起步較晚，所以該途徑的影響程度較小。二是國際原油價格通過生產(chǎn)成本、價格傳導和政府政策等方面影響農(nóng)產(chǎn)品價格。我國農(nóng)業(yè)正在由勞動密集型產(chǎn)業(yè)向能源密集型產(chǎn)業(yè)轉變，現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式導致國際原油價格對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本產(chǎn)生巨大影響，具體表現(xiàn)在機械化生產(chǎn)、農(nóng)藥和化肥等方面，進而影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格。不考慮近幾年災害性天氣對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響，國際原油價格已成為我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的重要影響因素。據(jù)中國農(nóng)業(yè)部報告，當前農(nóng)產(chǎn)品漲價的主要原因是生產(chǎn)資料價格上漲、土地流轉本身價格上漲和勞動力成本上漲。有關學者通過動態(tài)面板GMM等估計方法實證檢驗了農(nóng)產(chǎn)品價格波動的主要驅動因素。結果表明，需求壓力并不是我國農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)上漲的動因，從中長期看，生產(chǎn)資料價格的快速上升是主要驅動因素。中國統(tǒng)計年鑒等資料表明，2002－2011年10年間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格總指數(shù)上漲超過了60%。其中，與國際原油價格緊密相關的農(nóng)藥、化肥和農(nóng)用機油等價格的上漲幅度均高于總指數(shù)。此外，國際原油價格還會通過影響國際農(nóng)產(chǎn)品價格，進而影響農(nóng)產(chǎn)品進出口價格，以及貨幣供應量等影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格。

綜上所述，國際原油價格與我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間存在著必然的關聯(lián)性。通過以上分析，本文提出以下假設：國際原油價格的變動會直接和間接影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格的波動，并且該種影響存在一定的滯后期。

三、模型建立與數(shù)據(jù)來源

（一）變量說明及模型建立

根據(jù)上文假設，本文確定研究所需要的變量體系為我國農(nóng)產(chǎn)品價格和國際原油價格。其中我國農(nóng)產(chǎn)品價格用PAPCt代表，國際原油價格用ICOPt代表。我國農(nóng)產(chǎn)品主要包括糧食、干鮮瓜果、油類、肉類以及調味品等，分類廣泛，不可能使用所有的產(chǎn)品價格進行向量自回歸分析。企業(yè)商品交易價格指數(shù)（corporate goods price index，簡稱CGPI）由中國人民銀行建立并組織實施調查統(tǒng)計，是反映國內(nèi)企業(yè)之間物質商品集中交易價格變動的統(tǒng)計指標，是比較全面的測度通貨膨脹水平和反映經(jīng)濟波動的綜合價格指數(shù)，具有很強的權威性、準確性和總括性。該價格指數(shù)由5部分組成，即總指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)、礦產(chǎn)品指數(shù)、煤油電指數(shù)和加工業(yè)產(chǎn)品指數(shù)。本文選取其中的農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)作為我國農(nóng)產(chǎn)品價格的數(shù)據(jù)來源。國際原油價格是很復雜的數(shù)據(jù)指標，原因如下：第一，全球各地有很多原油交易市場，主要的市場包括美國紐約、英國布倫特、阿曼、阿聯(lián)酋、迪拜等等，各地價格差異大約在正負20美元／桶之間。第二，目前國際原油價格缺乏統(tǒng)一的綜合指標，單純求平均值不合理，使用加權平均又缺乏權威權重的具體數(shù)值。雖然各地的原油價格差異較大，但是變動趨勢大致相同，并且全球其他交易市場的原油價格都受到美國紐約商業(yè)交易所原油期貨價格的影響。所以，本文采取國際上最權威的紐約商業(yè)交易所原油期貨價格（WTI）作為國際原油價格的指標。

VAR模型把系統(tǒng)中每一個內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構造模型，常用于預測相互聯(lián)系的時間序列系統(tǒng)及分析隨機擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)沖擊，在短期預測方面較為準確。根據(jù)上文所述，國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響存在滯后期，本文的研究目的之一是通過國際原油價格動態(tài)預測我國農(nóng)產(chǎn)品價格，均符合VAR模型的特點。通過變量選取以及定義，可以初步得到VAR模型如下：

在（1）式中，C代表模型中的常數(shù)，α、β、δ和χ代表模型中的回歸系數(shù)，e代表誤差項，p代表滯后期，t－1代表滯后一期，t－2代表滯后兩期，以此類推。

（二）數(shù)據(jù)來源及處理

農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)由中國人民銀行每月統(tǒng)計發(fā)布于中國人民銀行官方網(wǎng)站。本文選取樣本時間為2002年1月－2013年6月，樣本數(shù)量為138個。發(fā)布的農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)是月同比指數(shù)，該數(shù)據(jù)只能表示農(nóng)產(chǎn)品價格在一年間的變動程度，所以本文將2002年1月及其以前的農(nóng)產(chǎn)品價格水平定為100，使用月同比連乘得到定基指數(shù)。由于10年多的時間內(nèi)物價上漲，導致2013年6月的價格水平是2002年1月價格水平的1．78倍左右，符合現(xiàn)實，為避免與其它統(tǒng)計指標名稱沖突，本文將處理后的數(shù)據(jù)稱為農(nóng)產(chǎn)品價格定基指數(shù)。

紐約商業(yè)交易所原油期貨價格的數(shù)據(jù)來源自國際能源網(wǎng)，選擇時段同為2002年1月－2013年6月，將每月5日，15日，25日當日收盤價格求平均數(shù)得到當月原油價格，樣本數(shù)量共計138個（由于商業(yè)交易所周末休市，如果5日，15日，25日恰逢休市，則選取最靠近當天的價格作為求平均值的數(shù)據(jù)）。

四、實證檢驗及結果分析

（一）向量自回歸方程結果分析

只有平穩(wěn)的時間序列數(shù)據(jù)才可以使用VAR模型，本文通過ADF單位根檢驗法對兩個變量的時間序列進行檢驗。檢驗結果如表1所示，ICOP和PAPC均為非平穩(wěn)變量，經(jīng)過一階差分處理的數(shù)據(jù)序列在1%的顯著性水平下都平穩(wěn)。

表1 單位根檢驗結果

在VAR模型中，正確選擇模型的滯后階數(shù)對于模型估計和協(xié)整檢驗都產(chǎn)生一定的影響，本文通過使用Eviews6．0軟件，確定VAR模型的滯后期的結果見表2。

表2 滯后階數(shù)檢驗結果

由表2結果可知，滯后期應為P＝2。

在確定滯后期之后，本文需要通過格蘭杰非因果性檢驗檢測序列之間的關系。此種關系不是哲學概念上的因果關系，只是表示兩個變量之間一個是否能夠成為另一個的預測因子。本文得到格蘭杰非因果性檢驗結果見表3。

表3 格蘭杰非因果性檢驗

由表3可知，“ICOP不是PAPC的格蘭杰原因”的p值小于0．05，不能接受原假設，即國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格造成了影響；“PAPC不是ICOP的格蘭杰原因”的p值大于0．05，接受原假設，即我國農(nóng)產(chǎn)品價格不是造成國際原油價格的原因。由此構建VAR模型，p＝2：

1．由最終的VAR模型可以看出，我國當期的農(nóng)產(chǎn)品價格與滯后一期的國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格均呈正相關關系，而與滯后兩期的國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格均呈負相關關系。在預測分析我國農(nóng)產(chǎn)品價格時需要綜合考慮滯后一期和滯后兩期的農(nóng)產(chǎn)品價格和國際原油價格。國際原油價格的提升造成了我國農(nóng)產(chǎn)品價格的上升，又由于農(nóng)產(chǎn)品價格慣性較強，所以滯后一期與當期呈正相關的關系。然而當市場對農(nóng)產(chǎn)品價格的波動做出了反應，即價格一旦提高，供給量在市場的激勵下增大，導致供大于求，從而造成了價格的下滑，表現(xiàn)為當期農(nóng)產(chǎn)品價格與滯后兩期的國際原油價格呈負相關關系。

2．從VAR模型中可測算出國際原油價格變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的波動影響程度。本月國際原油價格若變動1美元／桶（假設前一個月的國際原油價格不變），下個月的我國農(nóng)產(chǎn)品價格將會變動0．026 2個單位（基期為100單位），即約為2002年1月價格水平的0．026%。自變量回歸系數(shù)數(shù)值較小，究其原因，主要是我國有一套獨特的石油定價機制，石油價格市場化程度低，政府管制力量強，國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品的影響需要以運輸成本或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本為中間變量。如此延長了傳導鏈，增加了傳導中的不確定因素［14］。

3．通過VAR模型進行分析，影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的因素分為兩個部分：自身影響因素和國際原油價格影響因素。國際原油價格的變動幅度遠遠大于同期的我國農(nóng)產(chǎn)品價格。通過差分計算可知國際原油價格影響對農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的影響程度在138個月的時間中平均達到21．8%，并且隨著時間的推移，影響程度越來越大。由此可以看出國際原油價格的變動已成為我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的一個顯著的影響因素。

（二）平穩(wěn)性檢驗和協(xié)整檢驗

該VAR模型全部特征根以及特征根位置圖見表4和圖2：

表4 VAR模型全部特征根表

圖2 VAR模型全部特征根位置圖

從由表3和圖2中可知，該VAR模型的所有特征根的位置在單位圓之內(nèi)，所有變量平穩(wěn)，即該模型是穩(wěn)定的，通過協(xié)整檢驗可以證明變量之間的協(xié)整關系。對于協(xié)整關系的檢驗一般采用Johansen－Juselius提出的方法檢驗。本文Johansen檢驗的約束條件是協(xié)整空間中有常數(shù)項、有趨勢項，數(shù)據(jù)空間中有線性趨勢。該協(xié)整檢驗在0．05的置信水平下得到跡統(tǒng)計量的檢驗結果見表5。

表5 協(xié)整檢驗跡統(tǒng)計量檢驗結果

由表5可以看出，跡統(tǒng)計量拒絕了協(xié)整方程數(shù)量為0和1的假設，表明在0．05的置信水平下至少存在兩個協(xié)整方程。通過以上分析可證明該模型穩(wěn)定可使用。

（三）國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間的脈沖響應函數(shù)分析

脈沖響應函數(shù)是基于向量自回歸模型的基礎建立的，用于刻畫一個內(nèi)生變量對隨機誤差項中一個標準單位誤差的反應。即假設在某一時刻給定隨機誤差項一個標準差大小的沖擊，而這種沖擊會通過傳遞給內(nèi)生變量的當前值和未來值帶來影響。通過脈沖響應函數(shù)，可以更有效地反映各個影響因素對中國農(nóng)產(chǎn)品價格的傳遞效應時滯與強度變化。由于本文側重國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響，所以只列出我國農(nóng)產(chǎn)品價格對自身脈沖響應圖（圖3）和國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格脈沖響應圖（圖4）。

圖3 我國農(nóng)產(chǎn)品價格對自身脈沖響應

圖4 國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格脈沖響應

由圖3可知，我國農(nóng)產(chǎn)品價格受到自身沖擊后，始終保持著一個較高的促進作用，并隨著時間推移其作用逐漸增強，但增強幅度較小。這是由于農(nóng)產(chǎn)品生長周期較長，在一年內(nèi)的影響程度幾乎不變，這說明我國農(nóng)產(chǎn)品價格將擁有很強的慣性。在圖4中，國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格沖擊到第2個月時影響程度達到最大，其后逐漸減弱，到第7個月時影響程度銳減至0。從第7個月往后，國際石油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格起到負面影響，這說明國際石油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響主要集中在7個月內(nèi)。

（四）利用VAR模型對農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)的動態(tài)預測

建立VAR模型的主要應用之一是預測。VAR模型中方程的右側都不含有當期變量，在預測時不必對解釋變量做預測，而只預測被解釋變量即可。而且，VAR模型做樣本外近期預測非常準確，這也是VAR模型越來越受重視的原因。

本文根據(jù)所得的VAR模型預測2013年3月－2013年6月的我國農(nóng)產(chǎn)品價格并與真實值進行對比，然后動態(tài)預測2013年7月－9月的農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)。預測結果見表6。

表6 VAR模型預測結果（2013．3－2013．9）

由表6可以看出，模型預測能力較為優(yōu)秀，預測值與真實值相差在1%之內(nèi)，具有較強的應用價值。

五、結 論

本文運用VAR模型實證研究了國際原油價格變動對我國農(nóng)產(chǎn)品波動的影響，得到了以下結論。第一，通過Granger非因果性檢驗發(fā)現(xiàn)國際原油價格變動單向影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動；通過協(xié)整檢驗驗證了變量之間存在協(xié)整關系，即VAR模型穩(wěn)定可用。第二，國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的直接影響較小，滯后期的參數(shù)均在0．026左右，但在漫長的經(jīng)濟發(fā)展過程中該直接影響不可忽視。第三，預測我國農(nóng)產(chǎn)品價格的最佳滯后期為2個月，即本期農(nóng)產(chǎn)品價格的決定因素主要為前2個月的國際原油價格和我國農(nóng)產(chǎn)品價格。我國滯后一期的國際原油價格和農(nóng)產(chǎn)品價格與當期的農(nóng)產(chǎn)品價格均呈正相關關系，而與滯后兩期的國際原油價格和農(nóng)產(chǎn)品價格與當期的農(nóng)產(chǎn)品價格均呈負相關關系。由脈沖響應函數(shù)可以推斷，國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的影響時長為7個月，其中在第2個月時影響程度最大，這說明了國際原油價格對我國農(nóng)產(chǎn)品價格的沖擊緩沖期短，影響時間長。第四，模型預測值與真實值相差在1%以內(nèi)，具有較強的預測應用價值。

針對國際原油價格變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響，本文提出以下建議：一是建立和完善對國際原油價格的監(jiān)測、預警和應對機制；二是全面了解價格波動的傳遞路徑，控制關鍵傳導節(jié)點，保護農(nóng)產(chǎn)品價格穩(wěn)定；三是完善我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場，引導市場需求，減緩價格波動；四是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格，弱化國際原油價格變動引發(fā)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本劇烈波動。

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Impact of International Crude Oil Price on Fluctuation in Price of Agricultural Products in China

REN Jie，KONG Rong
（College of Economics and Management，Northwest A＆F University，Yangling，Shaanxi 712100，China）

Along with the pace of global integration is gradually accelerated，the impact of international crude oil price on fluctuation in price of agricultural products in China is more obvious．Using monthly data from January 2002to June 2012，the paper takes an empirical analysis of the impact by use of a VAR（vector auto regression）model．It is found that there exists a long－term stable relationship between international crude oil price and price of agricultural products in China．The optimum of forecasting the price of agricultural products is two months．That means the determinants of current prices of agricultural products are mainly determined by the first two months of international crude oil price and price of agricultural products in China．The impact coefficients are small but significant．The prediction value and the real value have difference of around 1%using the VAR model．

international crude oil price；price of agricultural product；VAR model；prediction

F304．3

A

1009－9107（2015）01－107－07

2013－10－04

教育部博士點基金項目（20120204110035）；國家自然科學基金項目（71373205）

任劼（1989－），男，西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院博士研究生，主要研究方向為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理。