楊小雷++楊云鵬

摘 要：本文基于1995—2014年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的時間序列數(shù)據(jù)，先后通過平穩(wěn)性檢驗及處理、自相關(guān)與偏自先關(guān)分析，并結(jié)合AIC準則定階，建立模型ARMA（1，2）；運用該模型對我國國內(nèi)生產(chǎn)總值進行預(yù)測。

關(guān)鍵詞：ARMA模型；GDP；時間序列；預(yù)測

一、引言

經(jīng)濟發(fā)展關(guān)乎一個國家的發(fā)展命脈，經(jīng)濟穩(wěn)定是社會穩(wěn)定的必然前提，穩(wěn)定經(jīng)濟有利于我國整體發(fā)展和建設(shè)，已有研究對我國經(jīng)濟發(fā)展進行進行了深入探討，本文為了驗證現(xiàn)有關(guān)文獻對我國的經(jīng)濟預(yù)測是否正確，采用ARMA模型對我國經(jīng)濟發(fā)展進行高精度的擬合預(yù)測，表明其短期的經(jīng)濟走勢，對我國經(jīng)濟發(fā)展具有現(xiàn)實意義。

二、ARMA模型的建立與預(yù)測

（一）時間序列平穩(wěn)性分析

本文選用1995—2014年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP，構(gòu)成時間序列{xt}。

表1 序列{DDxt}的ADF檢驗

表1是原序列經(jīng)過兩次差分后的檢驗結(jié)果，可以看出差分后P=0.0006序列平穩(wěn)。

（二）模型的識別與定階

用Eviews軟件對二階差分序列{DDxt}作自相關(guān)圖與偏自相關(guān)圖如下：

圖1 序列{DDxt}的自相關(guān)與偏自相關(guān)圖

通過圖1我們可以看出，在滯后期k>5，p=1，q=2時，R2達到最大值0.550942，AIC和SC的一組值達到最小，由此確定{DDxt}適合ARMA（1，2）模型。

（三）模型的參數(shù)估計及檢驗

建立ARMA（1，2）模型，對其參數(shù)估計如下表：

三、結(jié)論

文章基于1995—2014年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的數(shù)據(jù)，采用ARMA（1，2）模型對國內(nèi)生產(chǎn)總值趨勢作短期預(yù)測，考慮了時間序列的依存性和隨機波動的干擾性，得到了平均絕對誤差率僅為1.98%的趨勢擬合，擬合精度較高，該模型用于預(yù)測的可靠性強。

通過預(yù)測可以看出我國國內(nèi)生產(chǎn)總值在未來兩三年內(nèi)還會有比較大的提升，反應(yīng)我國現(xiàn)處于一個比較良好的經(jīng)濟環(huán)境內(nèi)，能夠很好的促進我國的經(jīng)濟發(fā)展。（作者單位：西安財經(jīng)學院）

參考文獻：

[1] 王艷明，許啟發(fā).時間序列分析在經(jīng)濟預(yù)測中的應(yīng)用.統(tǒng)計與預(yù)測，2001，（113）：32-34.

[2] 王麗娜、肖冬榮.基于ARMA模型的經(jīng)濟非平穩(wěn)時間序列的預(yù)測分析.武漢理工大學學報，2004，（28）：133-136.