陳羿擎，沈霄瑜

（蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院（財經(jīng)學(xué)院），江蘇　蘇州　215006）

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新型信用評估系統(tǒng)
假設(shè)及其與現(xiàn)有信用評估系統(tǒng)比較分析

陳羿擎，沈霄瑜

（蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院（財經(jīng)學(xué)院），江蘇蘇州215006）

［摘要］所有金融工具都建立在信用基礎(chǔ)上，而在日常生活中信用也必不可少。但是在金融業(yè)快速發(fā)展的今天，信用的評估仍然是一個難題，不僅僅是效率低下，同時其賺率也難以獲得保障。在文中提出了一種新型信用評估體系的假設(shè)，并將該評估體系與舊信用評估體系進行了對比分析，在此基礎(chǔ)上就新型信用平臺的限制因素和發(fā)展作出了猜想。

［關(guān)鍵詞］信用；信用評估體系；對比

信用，已經(jīng)成為人們生活中不可缺少的一部分，一切金融工具，都是信用的產(chǎn)品。構(gòu)建現(xiàn)代信用體系對金融業(yè)的發(fā)展乃至整個國民經(jīng)濟體系的發(fā)展都至關(guān)重要。在信息技術(shù)飛躍發(fā)展的今天，銀行作為金融體系的主體，其信用體系仍然以人工劃分及判定為主，不僅效率低下，更產(chǎn)生了不少道德問題。針對此類問題，本文提出了關(guān)于新型信用評估系統(tǒng)的假設(shè)以及此類假設(shè)與現(xiàn)有信用評估體系的比較分析，以期推動信用評估體系的改革和發(fā)展。

1　新型信用評估體系

1.1Android的低內(nèi)存管理

Android是一個多任務(wù)系統(tǒng)，當啟動一個程序時會消耗一定的時間［1］。為了加快運行速度，當退出一個程序時，Android并不會立即殺掉它，這樣當用戶重新運行該程序時，可以很快地啟動。但隨著系統(tǒng)中保留的程序越來越多，內(nèi)存肯定會出現(xiàn)不足，此時就有了Android的低內(nèi)存管理（Low Memory KiIIer）機制。所謂的Low Memory KiIIer機制，是在標準Linux kerneI的OOM基礎(chǔ)上修改而來的一種內(nèi)存管理機制，基于OOM—adj和占用內(nèi)存的大小來選擇Bad進程。對應(yīng)于每個OOM—adj都有一個空閑內(nèi)存的閾值，Android kerneI每隔一段時間會檢查當前空閑內(nèi)存是否低于某個閾值。如果是，則殺死OOM—adj最大的Bad進程。如有兩個以上的Bad進程OOM—adj相同，則殺死其中占用內(nèi)存最多的進程。

在Android中運行一個Low Memory KiIIer進程，該進程啟動時會首先在Linux內(nèi)核中把自己注冊為一個OOM KiIIer，即當Linux內(nèi)核的內(nèi)存管理模塊檢測到系統(tǒng)內(nèi)存低的時候就會通知已經(jīng)注冊的OOM進程，然后這些OOM KiIIer就可以根據(jù)各種規(guī)則進行內(nèi)存釋放。當內(nèi)存滿足低的條件時，Linux內(nèi)核管理模塊通知OOM KiIIer，KiIIer則根據(jù)Ams所告知的優(yōu)先級，強制退出優(yōu)先級低的應(yīng)用程序。

1.2決策樹理論

決策樹［1］簡介，數(shù)據(jù)挖掘［2］是一個利用各種分析工具在海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)模型和數(shù)據(jù)間關(guān)系的過程，使用這些模型和關(guān)系可以進行預(yù)測，它幫助決策者尋找數(shù)據(jù)問潛在的關(guān)聯(lián)，發(fā)現(xiàn)被忽略的因素，因而被認為是解決當今時代數(shù)據(jù)爆炸而導(dǎo)致的信息貧乏的一種有效方法。數(shù)據(jù)挖掘通常也稱為KDD（KnowIedge Discovery in Database）［3］——數(shù)據(jù)庫中的知識發(fā)現(xiàn)。數(shù)據(jù)挖掘的方法有多種，包括分類、預(yù)測、聚類、關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘、序列模式挖掘等，其中分類問題是被廣泛研究的課題之一。目前決策樹算法被廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域，它經(jīng)歷了一個由淺到深、由簡單到復(fù)雜的過程。分類研究在國外發(fā)展很快，已有很多成型的算法和模型，比較成熟的決策樹算法有ID3、CA.5、CHAID、CART、PUBLIC、SLIQ、SPRINT等。從數(shù)據(jù)中生成分類器的有效方法是建立決策樹（Decision Tree）。

1.3根據(jù)消息系統(tǒng)特點提出的內(nèi)存管理方案

物理消息是實際的消息，主要用來保存消息體等信息，從它可以定位到邏輯消息，以便在將物理消息置換出內(nèi)存時可以在邏輯消息上標記存儲信息［4］。邏輯消息是對消息的封裝，包括消息編號消息頭消息引用硬盤消息信息等，不含消息體，占用的內(nèi)存空間少。消息引用指向?qū)嶋H的物理消息，對應(yīng)的物理消息可能存在內(nèi)存消息隊列高速緩存消息隊列或者硬盤消息隊列中參見后面物理消息隊列的結(jié)構(gòu)說明。如果消息引用指向的消息不為空9則說明消息在內(nèi)存中可能在內(nèi)存消息隊列或者高速緩存消息隊列中，如果為空，說明消息存在硬盤消息隊列中，硬盤消息使其可以被重新導(dǎo)入到高速緩存中。消息服務(wù)器操縱的是邏輯消息，它屏蔽了物理消息的物理位置和狀態(tài)，使得消息服務(wù)器其他模塊的邏輯簡單，而且在最后被接收以前，都只需要消息頭，所以操縱邏輯消息足夠。

1.4低內(nèi)存管理在新型信用平臺的應(yīng)用

本文構(gòu)建了這樣的一個理想的資金信貸平臺。它是一個實現(xiàn)自動化操作的信貸平臺，可以綜合這個人或者這家公司各方面的資信狀況，通過構(gòu)建模型以及信息技術(shù)實時地判斷借貸人的資信水平，并用類似于安卓低內(nèi)存管理的動態(tài)內(nèi)存管理技術(shù)。設(shè)想資金是內(nèi)存，借貸人是程序，當借貸人發(fā)生一次借貸行為時，借貸人就會在技術(shù)后臺注冊一個序列號，技術(shù)后臺通過注冊信息構(gòu)建模型對借貸人進行評級，當技術(shù)后臺的內(nèi)存管理模塊檢測到資金鏈有斷裂危險的時候就會通知已經(jīng)注冊的借貸序列號，然后這些序列號就可以根據(jù)各種規(guī)則回籠資金。

如果將這個平臺用在判定個人信用卡資信額度方面，可以作這樣的初步設(shè)想，在采集申請人的資信數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，設(shè)置參數(shù)，利用決策樹理論以及C4/5算法進行信息集成及分析，將某一資信水平設(shè)為一個標準值，其他各程度的資信水平與之比較，得出資信分數(shù)，并按照這一分數(shù)對申請人的信用卡額度進行調(diào)整。

現(xiàn)有的信用平臺仍舊以少量的人工服務(wù)和不完全的系統(tǒng)評級構(gòu)成，離完全的自動化評級系統(tǒng)還有很大的差距，自動化借貸系統(tǒng)有很大的風險主要是因為自動貸款容易被操縱，它給你的只是預(yù)先設(shè)置好的程序。只要微微調(diào)整算法，平臺就能制造出更多的貸款，增加短期利潤，同時也會承擔更多的信貸風險。本文認為，通過實時的信用評級調(diào)整能有效降低這一風險，借鑒手機內(nèi)存管理系統(tǒng)的經(jīng)驗，將評級不僅僅應(yīng)用到發(fā)放貸款、定期調(diào)整等方面，而是作為一種常態(tài)化的管理，實時發(fā)布評級數(shù)據(jù)，在根據(jù)數(shù)據(jù)做出是否下調(diào)或者上調(diào)評級分數(shù)的同時，將評級數(shù)據(jù)作為歷史數(shù)據(jù)保存下來，作為信用評級的新增的參數(shù)，這樣得到的評級數(shù)據(jù)在長時間的應(yīng)用之后，就會越來越接近于準確值。而在這一體系里，借鑒手機內(nèi)存動態(tài)管理體系，多級資金管理、實時信用數(shù)據(jù)更新以及完全的自動化操作將會成為關(guān)鍵，三者相輔相成，可以合理有效地降低資金風險。

2　此類新型信用平臺與現(xiàn)有信用平臺比較分析

2.1現(xiàn)有信用評臺

（1）企業(yè)征信在各行業(yè)推廣程度不一。從行業(yè)分類來看，征信業(yè)在金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理等相關(guān)行業(yè)內(nèi)推廣程度較高，而在其他行業(yè)，建立企業(yè)信用檔案的企業(yè)相對較少。如房地產(chǎn)業(yè)建立了中國房地產(chǎn)信用檔案網(wǎng)站，標明了企業(yè)信用良好的物業(yè)管理企業(yè)，而其他行業(yè)并沒有建立相關(guān)的企業(yè)信用檔案網(wǎng)站。

（2）企業(yè)征信在我國各地區(qū)發(fā)展程度不一。我國經(jīng)濟基礎(chǔ)較發(fā)達的地區(qū)的企業(yè)建立了信用檔案，并建立整個地區(qū)企業(yè)信用檔案管理體系，而經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱地區(qū)的企業(yè)并沒有這方面的意識。如上海在2006年召開了“信用長三角”高層研討會上發(fā)布了擁有60萬家上海企業(yè)信用檔案的“信用長三角”信息平臺，這個平臺提供分散在工商、稅務(wù)、金融信貸等各信用單位的企業(yè)信用信息，并實現(xiàn)企業(yè)名稱、法人、注冊等八項信息的三地聯(lián)網(wǎng)查詢，而其他經(jīng)濟薄弱的企業(yè)并沒有建立有關(guān)信用檔案。

（3）企業(yè)性質(zhì)決定企業(yè)征信關(guān)注度。在目前，國有、三資企業(yè)對企業(yè)信用檔案的建立關(guān)注度較高，中小企業(yè)則不夠重視。如上海移動通信有限公司初步建立了企業(yè)信用檔案，而中小企業(yè)由于缺乏積累信用的意識，使得企業(yè)信用檔案體系建設(shè)成為難題，全行業(yè)內(nèi)建立信用檔案的企業(yè)屈指可數(shù)。

2.2兩類平臺的比較分析

舉例說明，就拿中國銀行的信用卡發(fā)卡平臺來說，現(xiàn)有的信用卡發(fā)卡體系仍舊以人工審核和個人提供信用數(shù)據(jù)為主，除了公積金編號和社保編號可以同時在多家銀行申請信用卡額度之外，個人的工資流水帳單以及房貸、房產(chǎn)、理財資金、存款賬戶等，都受限于所在的開戶行，即只能在該行辦理房貸或者有該行存款，才能在該行獲得信用卡審批額度，在其他銀行則不可以。其次，信用卡發(fā)卡通常需要一個月的時間，這還是僅僅包括確定額度到確定發(fā)卡的時間，而不包括將卡寄送的時間，正是人為操作的局限性使得信用平臺效率低下，行事緩慢。除此之外，人為操作還使得在同樣的資信證明在不同的審批人或是審批小組審批下，拿到的信用卡額度天差地別。這些正是現(xiàn)有信用平臺體現(xiàn)出來的弊端和缺失，長此以往，一定會降低社會資源配置的效率，降低社會平均勞動生產(chǎn)率。

無疑，新型的信用平臺能降低現(xiàn)有信用平臺的資金運用風險。一方面，風險與時間相對，更高效的系統(tǒng)必然能導(dǎo)致更低的風險，一項資金的安全性很大程度地表現(xiàn)在其對風險的敏感程度和迅速反應(yīng)的能力，而實時的信用評級則是更高效更節(jié)省時間的做法。另一方面，實時信用數(shù)據(jù)更新為自動化的信用平臺創(chuàng)造了條件，而實現(xiàn)完全自動化的信用平臺，能避免人為因素對信用系統(tǒng)的影響，可以大大增加平臺的透明度和公正性。

3　新型信用平臺的限制因素和發(fā)展猜想

關(guān)于此類新型信用平臺，之前也有專家、學(xué)者做過猜想，證明了它有它的限制性，除上文提到過的，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

3.1信用混亂，財務(wù)數(shù)據(jù)虛假，數(shù)據(jù)來源無法保持其真實性

相較于美國等發(fā)達國家來說，中國作為發(fā)展中國家，無論是經(jīng)濟發(fā)展還是結(jié)構(gòu)優(yōu)化都做的不夠到位，對于制度等方面的規(guī)定也不盡完善，無論是企業(yè)還是個人，都存在信用混亂，信用意識不強等問題，對有些企業(yè)來說，更是存在著財務(wù)數(shù)據(jù)虛假等諸多問題，財務(wù)數(shù)據(jù)來源無法保持其真實性。針對這個問題，除了要做好相應(yīng)措施之外，加強實時的評分也是能降低這一問題的風險的，另外，對于一個信貸平臺來說，要實現(xiàn)所有借貸者的信息真實完整本身就是你一件不可能的事情，保持大部分的真實性就可以使得平臺安全高效的運行下去，但同時應(yīng)該增強平臺對發(fā)現(xiàn)這類事情以后的資金保護機制，可以通過使借貸人信息透明化，以向公眾公開的形式，增強群眾監(jiān)督和舉報模式。

3.2實時數(shù)據(jù)難以采集，且數(shù)據(jù)難以標準化，如何監(jiān)管企業(yè)登記實時數(shù)據(jù)將是一大問題

數(shù)據(jù)不能標準化，及數(shù)據(jù)判斷的復(fù)雜性：就企業(yè)貸款來講，企業(yè)本身是一個非常復(fù)雜的法律個體，其自身的參數(shù)太多，參數(shù)之間的依賴性也太多，標準化處理太難。舉例幾個銀行信貸關(guān)注的參數(shù)：成立時間、股東背景、股東比例結(jié)構(gòu)、治理架構(gòu)、管理人員素質(zhì)、資本狀況；經(jīng)營上如所屬行業(yè)、政策情況、經(jīng)營地位、產(chǎn)品屬性、產(chǎn)能情況、價格情況、產(chǎn)品市場情況、產(chǎn)銷情況、品牌情況、渠道情況等等；如果再加上財務(wù)數(shù)據(jù)，那么情況會更復(fù)雜多變，企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)具有結(jié)構(gòu)性和發(fā)展性，結(jié)構(gòu)如何怎樣變化，都要經(jīng)過有經(jīng)驗的財務(wù)人員的審核和判斷。這些數(shù)據(jù)，有很多可以具有標準化，并數(shù)據(jù)化，但是有些做不到。及時都做得到了標準數(shù)據(jù)化，但這些參數(shù)之間又是相互影響的又難以考察。這對整個實時系統(tǒng)來說，是一個很大的問題。

針對這一問題，具體來說，要做到兩個方面的改進：①源頭標準化。將企業(yè)以審批以及數(shù)據(jù)采集的源頭標準定下來，就能使后面的事情避免很多的波折。②模型特色化，針對不同行業(yè)和細分的領(lǐng)域，用不同的模型去解決，能一定程度上控制自動化產(chǎn)生的風險。行業(yè)分的越細，越能降低風險。這兩個方面將會是未來的新型信用平臺的發(fā)展方向，在這些發(fā)展成熟的基礎(chǔ)上，才能進一步考慮新型信用平臺的建設(shè)。

筆者認為，雖然信用平臺的建設(shè)的復(fù)雜性要遠遠大于手機內(nèi)存管理，但兩者有異曲同工之妙，都是為了更好地加快內(nèi)存（資金）流轉(zhuǎn)速率，不同的是，手機內(nèi)存管理速率的加快是為了能讓手機在有限的內(nèi)存里運轉(zhuǎn)更多的軟件，而信貸平臺對于資金流轉(zhuǎn)速率的要求則來自于對資金安全性的考量。因此，信貸平臺完全可以借鑒手機內(nèi)存動態(tài)管理的經(jīng)驗，再輔助以適合的資金模型和更多的資金標準，打造出合理規(guī)避風險并加快運行速率，促使社會資源更合理有效地分配的新型資金信用平臺。

主要參考文獻

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doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.03.082

［中圖分類號］F832

［文獻標識碼］A

［文章編號］1673-0194（2016）03-0151-03

［收稿日期］2015-12-15