新型洪水模型在洪水風險分析和洪災保險中的應用

為量化分析洪水風險、準確評估洪災損失，利用最新的數(shù)據(jù)和技術(shù)，對已有的美國洪水模型進行了改進，并開發(fā)了新的亞洲洪水模型和法國洪水模型。改進后和新開發(fā)的模型可幫助保險公司和資產(chǎn)所有者實現(xiàn)更精準的洪水風險量化分析，提高防災意識，制定科學的風險管理決策，并將模型提供的數(shù)據(jù)用于承保決定、保險費率厘定和再保險購買。

洪水風險；評估洪災損失；洪水模型；量化分析

1 改進后的美國河流洪水模型

怡安奔福(Aon Benfield)公司是一家為120多個國家提供風險管理和保險服務的跨國公司。該公司的重大災害模型開發(fā)團隊，即“影響預測部”對其現(xiàn)有的美國河流洪水模型進行了改進，從而以更高的分辨率量化分析洪水風險。通過改進后的數(shù)據(jù)和最新的科學研究，保險公司將能更好地了解風險并將其應用于承保決定和再保險購買。

過去50 a期間，內(nèi)陸洪水占到了所有災害申報的2/3左右，1993年內(nèi)陸洪水造成的經(jīng)濟損失高達340億美元。2015年，德克薩斯州、俄克拉荷馬州和南卡羅來納州遭遇洪災，新造成的破壞和損失價值達數(shù)十億美元；這些也進一步突顯了改進內(nèi)陸洪水風險模型的迫切需要。

盡管美國目前已經(jīng)有詳細的洪水地圖，可以用于確定洪泛區(qū)位置和定位面臨風險的資產(chǎn)，但是這些地圖并不能對資產(chǎn)組合進行損失評估。影響預測部表示，其模型除了可以確定所有被保險地點的高程和洪水淹沒深度，還有助于承保人和風險經(jīng)理人進行內(nèi)陸洪水保險費率厘定、定價和風險轉(zhuǎn)移。對美國洪水模型做出的關(guān)鍵性改進包括：

(1) 將已建模河流長度增加2倍，達230萬km，模型內(nèi)嵌75 000個隨機事件；

(2) 以100 m為間距設置河流斷面，并建立各斷面的高級水力學模型，以精準定位洪水事件的痕跡；

(3) 針對非洪泛平原遭受突發(fā)性洪水的風險進行建模；

(4) 建立高分辨率的數(shù)字高程模型(DEM)，模型合并了3 m和10 m測距的激光雷達探測數(shù)據(jù)(LiDAR)；

(5) 政府維護長度超過 56 000 km的堤防系統(tǒng)；

(6)為橋梁、水壩和防洪建筑設定了新的損傷函數(shù)。

另外，模型中還加入了多場洪水情勢數(shù)據(jù)，包括：①2015年德克薩斯州、俄克拉荷馬州和南卡羅來納州系列洪水；②2013年科羅拉多州弗蘭特(Front)嶺洪水；③2011年密西西比河下游洪水；④1997年加利福尼亞州中央山谷洪水；⑤2008年中西部大洪水。

影響預測部高級研究員表示，目前在聯(lián)邦緊急事務管理署確定的洪泛區(qū)內(nèi)，只有35%符合條件的資產(chǎn)購買了洪災保險，新的洪水模型可以讓保險公司更好地了解其需要承擔的風險，并有策略地承保新業(yè)務。更新后的模型空間分辨率更高，內(nèi)置詳細的河流網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，驗證范圍更廣，因而可以實現(xiàn)更加精準的洪水風險量化分析。

2 洪水模型與亞洲洪水的風險管理

馬來西亞發(fā)生大洪水的平均頻率是每3a一次，為了幫助保險公司和再保險公司更好地在亞洲地區(qū)開展承保業(yè)務并進行風險管理，影響預測部還開發(fā)了另一個洪水模型。研究表明，沖積平原內(nèi)聚集著大量高價值的商業(yè)和工業(yè)資產(chǎn)，這一數(shù)據(jù)也是開發(fā)新亞洲模型的依據(jù)。

怡安奔福公司亞洲分析部主管B.韋爾介紹，2014年12月發(fā)生的洪水使馬來西亞遭受了歷史上最大的一次經(jīng)濟損失，損失額高達58億美元；而2013年1月的洪水也造成了34億美元的經(jīng)濟損失。由此可以看出，洪災的嚴重程度和頻率均可對產(chǎn)業(yè)造成沖擊。通過可靠的解決方案了解和消除洪水風險的不確定性，對于風險管理決策來說至關(guān)重要。通過這些高分辨率洪水模型，客戶可以利用影響預測部做出的重大投資決策，幫助自己進行有效的再保險購買、個別風險評級，并制定明智的承保策略。

2015年12月，影響預測部在其《全球巨災回顧》報告中指出，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，一股加強的東北季風已經(jīng)給印度南部和斯里蘭卡帶來了長達數(shù)周的暴雨，整個11月份期間幾乎都有降雨，直到12月初才停止，在受災嚴重的印度泰米爾納德(Tamil Nadu)邦和安得拉(Andhra Pradesh)邦估計至少有386人因此而喪生。印度金奈都會區(qū)在此次災害天氣中受到的破壞尤其嚴重。

亞洲的沖積平原和沼澤區(qū)在進行新的經(jīng)濟開發(fā)時，很少關(guān)注排水問題，內(nèi)澇和洪水風險也因此增大。金奈遭遇的100 a一遇的暴雨災害暴露出這種單一、片面追求經(jīng)濟發(fā)展的行為存在的固有弊端，也突顯了對減災措施進行認真反思并落到實處，以及對城市景觀進行重新設計的必要性。影響預測部亞太處主管A.克洛維迪表示，風險評估有助于加強對保險的認識，減少經(jīng)濟損失。金奈洪水中，實際經(jīng)濟損失和得到保險賠付的損失之間存在巨大缺口，這也進一步突顯了在亞洲大型工業(yè)城市擴大保險覆蓋范圍和提高保險深度的必要性。隨著亞洲特大城市的持續(xù)發(fā)展和城市大洪水風險的不斷增加，這一點將變得愈發(fā)重要。

3 法國洪水模型

自1980年起，洪水給法國帶來的年均經(jīng)濟損失超過5億美元，僅次于風暴。而且，若巴黎1910年洪水和里昂1856年洪水等歷史性洪災如今再次發(fā)生，仍有可能造成巨大的損失。

考慮到這一點，影響預測部聯(lián)合法國再保險公司SCOR共同開發(fā)了法國洪水模型，以更好地了解洪水可能給法國主要城市造成的損失并做好相應準備。新模型以巴黎、里昂和圖盧茲3座城市為對象，分別對歷史上和假設的洪水情景造成的損失進行量化，目的是幫助SCOR和怡安奔福公司的客戶更準確地估量這些高風險地區(qū)面臨的巨災風險。

通過對歷史檔案和近期研究中的詳細數(shù)據(jù)和分析進行綜合，該模型可以反映出當前水文條件和潛在洪水風險。利用二維水動力建模，該模型可進行洪水淹沒模擬，從而繪制出高質(zhì)量的洪水地圖，這些地圖不僅可用于保險投資組合建模，還可以為初級核保提供有價值的信息。

影響預測部洪水模型開發(fā)處主管P.龐克查介紹， 模型取得成功的關(guān)鍵是，在模型開發(fā)的整個過程中怡安奔福公司始終與SCOR進行詳細的商討，且其損失計算平臺能夠靈活地對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行合并，這些數(shù)據(jù)包括最新的流量模型、洪水范圍和脆弱性函數(shù)等。

譚 婧 譯

(編輯：陳紫薇)

1006-0081(2017)03-0014-02

2017-01-20

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