白婧毓

[摘要]由于公路運(yùn)輸是浙江省經(jīng)濟(jì)體系的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，因此準(zhǔn)確掌握公路貨物運(yùn)輸業(yè)的影響因素，對于促進(jìn)浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義。本文通過借鑒西方理論，以浙江省的公路貨運(yùn)量為研究對象，選取了浙江省1978年一2015年的公路貨運(yùn)量與GDP時間序列，運(yùn)用實(shí)證分析的方法，建立公路貨運(yùn)量和GDP之間的回歸模型，深入研究各個因素的影響，發(fā)現(xiàn)貨運(yùn)量與GDP之間存在長期均衡關(guān)系。

[關(guān)鍵詞]貨運(yùn)量；協(xié)整；時間序列

一、引言

貨運(yùn)量很大程度上反映了現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展程度，同時也是城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的一種體現(xiàn)。將研究視角進(jìn)行細(xì)化，本文著眼于浙江省貨運(yùn)量與GDP的關(guān)系，在二者定性分析的基礎(chǔ)上，通過計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的協(xié)整理論、誤差修正模型等建模方法對浙江省貨運(yùn)量與GDP時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，這對相關(guān)部門調(diào)整產(chǎn)業(yè)及貨運(yùn)政策，引導(dǎo)交通運(yùn)輸向更為健康的方向發(fā)展具有一定的理論價值和現(xiàn)實(shí)意義。

二、浙江省貨運(yùn)量與GDP的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)

本章將基于上述理論分析，利用浙江省的相關(guān)變量的實(shí)際數(shù)據(jù)，運(yùn)用協(xié)整理論及相關(guān)技術(shù)方法，對目前階段浙江省貨運(yùn)量與GDP的關(guān)系進(jìn)行數(shù)據(jù)檢驗(yàn)。

（一）數(shù)據(jù)來源及處理

本文數(shù)據(jù)來自浙江省統(tǒng)計局的浙江1978年-2015年的貨運(yùn)量與GDP近40年的樣本數(shù)據(jù)作為主要的研究指標(biāo)。

利用R軟件分別繪制浙江省貨運(yùn)量與GDP時間序列圖，如圖1與圖2所示：

通過上圖可得，38年來浙江省貨運(yùn)量與GDP均呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢，從1978-2015年整個時期來看，序列呈現(xiàn)一定的指數(shù)趨勢，具有明顯的非平穩(wěn)性。

若直接用此處非平穩(wěn)序列來建立模型，統(tǒng)計量的拒絕域遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了檢驗(yàn)的正常值，按照一般的檢驗(yàn)方法得出的接受假設(shè)很可能錯誤，會出現(xiàn)盡管基本序列不存在任何關(guān)系也可得到“偽回歸”模型。故需將本文非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化成平穩(wěn)的。

對于含有指數(shù)趨勢的時間序列，可以通過取對數(shù)將指數(shù)趨勢轉(zhuǎn)化為線性趨勢，然后進(jìn)行差分以消除線性趨勢。分別用LHY、LGDP來表示取對數(shù)后的貨運(yùn)量和GDP。

（二）長期均衡關(guān)系分析

協(xié)整可以刻畫兩序列之間的平衡或平穩(wěn)關(guān)系。協(xié)整檢驗(yàn)要求序列須是具有相同單整階數(shù)的時間序列。故在檢驗(yàn)兩組時間序列的長期均衡關(guān)系之前，應(yīng)首先檢驗(yàn)時間序列的單整階數(shù)。單整階數(shù)是序列中單位根的個數(shù)，或者是使序列平穩(wěn)而差分的次數(shù)。

1.平穩(wěn)性檢驗(yàn)

本文采用ADF（Augment Dickey-Full test）檢驗(yàn)變量的平穩(wěn)性，得到貨運(yùn)量與GDP非平穩(wěn)，因此對貨運(yùn)量和GDP進(jìn)行一階差分。再次繼續(xù)進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果表明

二者經(jīng)一階差分后達(dá)到平穩(wěn)。由于GDP值序列經(jīng)過一次差分后同樣是平穩(wěn)序列，可以認(rèn)為貨運(yùn)量、GDP是一階單整序列，記為I（1），滿足協(xié)整檢驗(yàn)的前提。

2.協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)

以上分析了浙江省貨運(yùn)量與GDP是1階單整序列，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，下面建立貨運(yùn)量與GDP的長期協(xié)整方程，分析其長期均衡關(guān)系。

第一步，構(gòu)建模型.并得到相關(guān)統(tǒng)計量如下：

LGDP=1.8031*LHY-5.0480+εt（0.0545）（0.2590）（2.1）

R²=0.9682 DW=0.331 P-value=0.000

上述回歸結(jié)果顯示，括號內(nèi)數(shù)值是回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，DW檢驗(yàn)值相對較小，說明回歸殘差序列存在的一階自相關(guān)性，但為了辨明是否具有長期協(xié)整關(guān)系，需進(jìn)一步進(jìn)行回歸殘差的穩(wěn)定性檢驗(yàn)。

第二步，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜌埐钚蛄械钠椒€(wěn)性，采用ADF法對回歸殘差序列進(jìn)行穩(wěn)定性險驗(yàn)，得出GDP與貨運(yùn)量協(xié)整方程的殘差序列為：

（2.2）

檢驗(yàn)結(jié)果見表1：

由檢驗(yàn)結(jié)果可知，ADF統(tǒng)計量為-3.3859，P值在10%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，說明殘差序列是平穩(wěn)的不存在單位根，所以該回歸有效。

（三）短期動態(tài)關(guān)系分析

協(xié)整關(guān)系反映了變量之間的長期均衡趨勢，各個變量在協(xié)整方程的約束的范圍內(nèi)波動，總體上仍保持“協(xié)調(diào)一致”，而誤差修正模型反映了變量之間由短期波動向長期均衡調(diào)整的動態(tài)過程，實(shí)際上反映了長期均衡關(guān)系維持的過程，本節(jié)將基于上一節(jié)的長期均衡方程，構(gòu)建誤差修正模型，分析浙江省貨運(yùn)量與GDP之間的短期動態(tài)關(guān)系。

上述分析了貨運(yùn)量與GDP之間的長期均衡關(guān)系，并構(gòu)建了長期均衡方程，根據(jù)具有關(guān)系變量的長期協(xié)整方程的殘差序列作為誤差修正項(xiàng)，構(gòu)建誤差修正模型，分析其短期動態(tài)關(guān)系。

基于上述貨運(yùn)量與GDP的協(xié)整分析，將殘差序列作為誤差修正項(xiàng)建立誤差修正模型；利用OLS法估計各參數(shù)值及相關(guān)統(tǒng)計量如表2所示：

為了驗(yàn)證模型回歸的有效性，對殘差序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果顯示P-value=0.00006，殘差序列在5%顯著水平下是平穩(wěn)的，說明該回歸有效。

三、結(jié)論

本文運(yùn)用協(xié)整技術(shù)，對浙江省貨運(yùn)量與GDP的關(guān)系進(jìn)行了定量分析后得到：首先浙江省GDP與貨運(yùn)量存在長期均衡關(guān)系。浙江省貨運(yùn)量與GDP兩變量在協(xié)整關(guān)系的約束范圍內(nèi)上下波動，同步變化。其次貨運(yùn)量和GDP有短期動態(tài)關(guān)系，分為兩部分：一是貨運(yùn)量短期波動的影響，二是誤差修正項(xiàng)的影響。從調(diào)整力度來看，GDP偏離其長期均衡時，貨運(yùn)量對其的調(diào)整力度為0.0779。由于各變量采用了對數(shù)轉(zhuǎn)換，其經(jīng)濟(jì)意義即為彈性.