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具有常數(shù)利率的延遲更新風(fēng)險(xiǎn)模型

2019-06-24 12:57歐輝周子雅
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2019年4期

歐輝 周子雅

摘要 考慮常數(shù)利率情形下的延遲更新風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程,得到了該延遲更新風(fēng)險(xiǎn)模型下的Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的表達(dá)式,并得到了常數(shù)利率下的一種特殊的延遲更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的顯示表達(dá)式.

關(guān)鍵詞 延遲更新風(fēng)險(xiǎn)模型;常數(shù)利率;破產(chǎn)概率;Gerber-shiu期望折罰函數(shù)

中圖分類(lèi)號(hào) F830.91 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A

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