楊陽 李鑫宇

摘要：本文主要研究的是商業(yè)銀行貸款規(guī)模分配及盈利問題，旨在通過對歷史數(shù)據(jù)的深入挖掘得到合理的利潤規(guī)劃模型，從而得出最優(yōu)的分配方案及最終盈利。商業(yè)銀行的歷年存貸款規(guī)模常常受多種因素影響，運用傳統(tǒng)的單一預(yù)測方法預(yù)測的結(jié)果精度往往較低。本文在歷年存貸款數(shù)據(jù)上，結(jié)合宏觀經(jīng)濟指標(biāo)，創(chuàng)新性的結(jié)合數(shù)值型與比值型指標(biāo)的特點，建立存、貸款數(shù)額的函數(shù)表達(dá)式。最后針對多參數(shù)目標(biāo)規(guī)劃問題，運用L-M算法求解，進而預(yù)測銀行存、貸款增量情況。與傳統(tǒng)的預(yù)測模型相比考慮因素更加全面，預(yù)測效果較好。

關(guān)鍵詞：存貸款規(guī)模;因子分析;目標(biāo)規(guī)劃;L-M算法

中圖分類號：F830 文獻(xiàn)識別碼：A 文章編號：1001-828X（2019）018-0336-02

一、引言

近年來，我國金融市場發(fā)展勢頭良好，但競爭也在逐漸加劇。在逐漸加劇的競爭中，商業(yè)銀行的經(jīng)營模式也在不斷改革，不斷嘗試新模式以適應(yīng)時代、經(jīng)濟的劇烈變化。傳統(tǒng)的粗放型商業(yè)銀行存貸款模式已經(jīng)有所不適應(yīng)，做出更加量化、精細(xì)化的改變刻不容緩。其中，商業(yè)銀行盈利模式主要是存貸款業(yè)務(wù)，同時這也是其立身之本。但目前商業(yè)銀行很少通過量化的方式精確地預(yù)測未來可能的存貸款規(guī)模，但這種非量化的現(xiàn)狀不利于商業(yè)銀行未來的發(fā)展。

因此，本文綜合考慮宏觀經(jīng)濟指標(biāo)變動與銀行歷年存貸款金額，基于因子分析通過L-M算法對商業(yè)銀行未來的存貸款金額進行量化的預(yù)測，以通過較為精準(zhǔn)的量化預(yù)測促進銀行未來更好的發(fā)展。

二、基于L-M算法對銀行貸款規(guī)模的預(yù)測

模型簡介：

（一）因子分析模型

四、模型檢驗

畫出30個城市2015-2017年存貸比變化圖，再在圖中標(biāo)出2018年求解所得存貸比：（見圖1）

圖1所示為2010-2017年各年份各城市存貸比折線圖，圖中所標(biāo)示點為模型預(yù)測出的2018年存貸比數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)預(yù)測出的每組數(shù)據(jù)均未超出給出的歷年數(shù)據(jù)的最值，所以預(yù)測出的數(shù)據(jù)具有較強可信度。

五、結(jié)論與建議

本文以中型商業(yè)銀行A為例，基于因子分析結(jié)合L-M算法建立了商業(yè)銀行存貸款規(guī)模預(yù)測模型，并通過與歷年數(shù)據(jù)的存貸款對比，發(fā)現(xiàn)模型的預(yù)測結(jié)果較為可信。在預(yù)測過程中，本文充分考慮了外界宏觀經(jīng)濟指標(biāo)對銀行存貸款規(guī)模的影響，同時結(jié)合歷史數(shù)據(jù)較全面地建立了模型。同時，由于本模型僅從研究的商業(yè)銀行本身出發(fā)，沒有考慮到各分行之間的資金轉(zhuǎn)移等因素，預(yù)測結(jié)果不可避免的存在一些偏差。