李海群 陸煜

【摘要】 ?文章深入探索以大數(shù)據(jù)為抓手的電網(wǎng)企業(yè)風(fēng)險管理運行機制的應(yīng)用，以“精準(zhǔn)風(fēng)控”為目標(biāo)，以大數(shù)據(jù)下風(fēng)險管理框架為指導(dǎo)，從風(fēng)險管理的難點、焦點問題出發(fā)，對大數(shù)據(jù)方法論、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、流程等在風(fēng)險管理領(lǐng)域的融合應(yīng)用進行可行性研究和重點攻關(guān)，為提高電網(wǎng)企業(yè)風(fēng)險量化評估分析、提前預(yù)警及精準(zhǔn)應(yīng)對能力提供方法工具。

【關(guān)鍵詞】 ??風(fēng)險管理;大數(shù)據(jù);精準(zhǔn)風(fēng)控

【中圖分類號】 ?F275 ?【文獻標(biāo)識碼】 ?A ?【文章編號】 ?1002-5812（2019）14-0004-04

一、傳統(tǒng)風(fēng)險管理與大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理的比較

大數(shù)據(jù)，作為電網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源，也將深刻影響風(fēng)險管理的變革，為風(fēng)險管理謀求新的機遇。傳統(tǒng)風(fēng)險管理，過程是斷續(xù)的，缺乏完整性，風(fēng)控被看成是規(guī)避不利的因素，依靠職能拉動。而大數(shù)據(jù)下的風(fēng)險管理，風(fēng)險通過數(shù)據(jù)表達，數(shù)據(jù)依附業(yè)務(wù)體現(xiàn)，因此整個過程是連續(xù)不斷的，依靠流程拉動，突出了風(fēng)險在實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)過程中的重要價值，使得風(fēng)險管理工作的實質(zhì)從在業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險規(guī)避之間尋求平衡轉(zhuǎn)變?yōu)榇龠M業(yè)務(wù)保值增值，謀求雙贏。詳見表1。

二、大數(shù)據(jù)下風(fēng)險管理的創(chuàng)新思路

大數(shù)據(jù)下的電網(wǎng)企業(yè)風(fēng)險管理以“一個目標(biāo)，兩個支撐，三個協(xié)同，四大環(huán)節(jié)”為主線，有效推進風(fēng)險管理與經(jīng)營業(yè)務(wù)的有機融合，全面提升風(fēng)險管理的應(yīng)用價值。

一個目標(biāo)，即從價值鏈風(fēng)險防范出發(fā)，通過風(fēng)控的智能化管理，實現(xiàn)“精準(zhǔn)風(fēng)控”的目標(biāo)，全面提升電網(wǎng)企業(yè)風(fēng)險響應(yīng)水平和決策輔助能力。

兩個支撐是以數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)為支撐。數(shù)據(jù)資源是大數(shù)據(jù)下風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，是電網(wǎng)企業(yè)重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)，是生產(chǎn)管理過程中的基本要素。數(shù)據(jù)通過共享、交叉復(fù)用、有機整合后將產(chǎn)生新的信息，大幅增值，為生產(chǎn)經(jīng)營提供更精準(zhǔn)的服務(wù)。而大數(shù)據(jù)技術(shù)則是數(shù)據(jù)價值開發(fā)和釋放的關(guān)鍵因素，數(shù)據(jù)資源的挖掘深度高度依賴于數(shù)據(jù)分析技術(shù)，通過數(shù)據(jù)分析技術(shù)可以將隱沒在一大批看來雜亂無章的數(shù)據(jù)中的信息集中、萃取和提煉出來，以找出所研究對象的內(nèi)在規(guī)律，是大數(shù)據(jù)下風(fēng)險管理的硬實力體現(xiàn)。

三個協(xié)同是確保全面風(fēng)險管理委員會、全面風(fēng)險管理辦公室、專業(yè)風(fēng)險管理部門三者在推動風(fēng)險治理方面的協(xié)同。其中，全面風(fēng)險管理委員會作為電網(wǎng)企業(yè)全面風(fēng)險管理的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，在客觀數(shù)據(jù)支撐的基礎(chǔ)上進行風(fēng)險的科學(xué)決策和統(tǒng)籌部署，并定期監(jiān)督風(fēng)險應(yīng)對方案的落實情況。風(fēng)委會下設(shè)全面風(fēng)險管理辦公室，依靠風(fēng)險量化模型分析風(fēng)險成因和風(fēng)險走向，及時向業(yè)務(wù)部門進行風(fēng)險提示，并通過模型預(yù)測的風(fēng)險值高低變化動態(tài)監(jiān)控風(fēng)險的整改情況。電網(wǎng)企業(yè)各業(yè)務(wù)部門負責(zé)專業(yè)風(fēng)險防控，在大數(shù)據(jù)和風(fēng)險量化技術(shù)的支持下及時發(fā)現(xiàn)早期風(fēng)險，盡快完成整改，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的不斷優(yōu)化。

四大環(huán)節(jié)是指通過“風(fēng)險識別-量化評估-風(fēng)險應(yīng)對-監(jiān)督改進”對風(fēng)險管理的工作路徑進行優(yōu)化，形成管理閉環(huán)，持續(xù)提升風(fēng)險管理的軟實力。風(fēng)險識別環(huán)節(jié)，通過數(shù)據(jù)的整合打通部門壁壘，形成以數(shù)據(jù)為載體的業(yè)務(wù)鏈條，并利用數(shù)據(jù)特征識別重要風(fēng)險，形成風(fēng)險特征鏈。量化評估環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險量化模型沿風(fēng)險特征鏈向前端回溯，可定位其源頭成因;向后延展，則可實現(xiàn)風(fēng)險的預(yù)測預(yù)警，形成“風(fēng)險+數(shù)據(jù)+場景”的全景風(fēng)險展示，支撐風(fēng)險管理的全局部署。風(fēng)險應(yīng)對環(huán)節(jié)，針對風(fēng)險模型的預(yù)測結(jié)果和風(fēng)險標(biāo)簽庫向風(fēng)險責(zé)任部門進行智能化的風(fēng)險提示，形成差異化風(fēng)險應(yīng)對建議。監(jiān)督改進環(huán)節(jié)，通過內(nèi)控評價和實時監(jiān)督等方式動態(tài)跟蹤其改進結(jié)果，實現(xiàn)風(fēng)險管理水平的持續(xù)優(yōu)化。詳見圖1。

三、大數(shù)據(jù)下風(fēng)險管理的創(chuàng)新做法

（一）協(xié)同化管控，優(yōu)化風(fēng)險識別

1.數(shù)據(jù)破冰，編織一體化風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)。以風(fēng)險為抓手，以業(yè)財數(shù)據(jù)共享為突破點，打造與風(fēng)險相匹配的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈條，超越部門的界限，從流程的視角治理風(fēng)險，逐步形成與業(yè)務(wù)相匹配的一體化風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)。通過數(shù)據(jù)的拉通，將識別無形的風(fēng)險轉(zhuǎn)化成識別有形的、可辨識的數(shù)據(jù)，為主觀的風(fēng)險管理賦予了客觀的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。詳見圖2。

2.內(nèi)外融合，深化風(fēng)險數(shù)據(jù)鏈協(xié)同。長期以來電網(wǎng)企業(yè)積累了大量的內(nèi)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但是對外部數(shù)據(jù)的關(guān)注度不夠，不利于電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部運營效率效果的深入分析。大數(shù)據(jù)打破了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的邊界，改變了過去業(yè)務(wù)分析僅僅依靠電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的局面。利用來自互聯(lián)網(wǎng)和信息機構(gòu)的各種外部數(shù)據(jù)，經(jīng)過轉(zhuǎn)化、裝載，與電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)進行整合、勾稽，形成多維度風(fēng)險數(shù)據(jù)池，加快形成數(shù)據(jù)智慧集群，推動數(shù)據(jù)向高端價值躍升。

利用內(nèi)部數(shù)據(jù)打通，外部數(shù)據(jù)融合，電網(wǎng)企業(yè)可以構(gòu)建起以業(yè)務(wù)鏈為導(dǎo)向的大數(shù)據(jù)鏈條，抹平部門間的數(shù)據(jù)“鴻溝”，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的“集群優(yōu)勢”，展現(xiàn)業(yè)務(wù)全貌，給風(fēng)險管理以扎實的業(yè)務(wù)“土壤”，實現(xiàn)風(fēng)險從“局部治理”向“全局統(tǒng)籌”的跨越。詳見圖3。

（二）價值化轉(zhuǎn)型，量化風(fēng)險評估

1.特征發(fā)現(xiàn)，聚焦數(shù)據(jù)價值新內(nèi)涵。將電網(wǎng)企業(yè)SG186系統(tǒng)、采集系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)，以及外部多渠道收集的數(shù)據(jù)，進行標(biāo)準(zhǔn)化處理，實現(xiàn)各系統(tǒng)間、系統(tǒng)與外部的數(shù)據(jù)鏈貫通，推動各系統(tǒng)搭載的電量、電費、核算等業(yè)務(wù)模塊有機整合。通過技術(shù)手段完整還原業(yè)務(wù)全貌，追蹤風(fēng)險軌跡，尋找數(shù)據(jù)規(guī)律，繼而發(fā)現(xiàn)風(fēng)險特征。詳見下頁圖4。

2.決策輔助，培育風(fēng)險管理新動能。在經(jīng)濟新常態(tài)下，推動風(fēng)險管理與戰(zhàn)略決策的協(xié)同支撐，實現(xiàn)傳統(tǒng)風(fēng)險管理的轉(zhuǎn)型升級，從“單引擎”驅(qū)動向“雙引擎”驅(qū)動平衡發(fā)展，成為拉動業(yè)務(wù)發(fā)展的“一駕馬車”。本文從SG186系統(tǒng)中電動車充電樁用戶入手，作為電網(wǎng)企業(yè)實現(xiàn)電能替代，尋找新的利潤增長點的特色亮點，探索以數(shù)據(jù)為抓手培育風(fēng)險管理新動能的可能性，即，通過數(shù)據(jù)挖掘風(fēng)險，通過風(fēng)險發(fā)現(xiàn)機會，通過機會指導(dǎo)決策，形成“數(shù)據(jù)客觀、風(fēng)險增值、決策科學(xué)”的良性互動。詳見圖5。

（三）個性化響應(yīng)，深化風(fēng)險應(yīng)對

1.標(biāo)簽管理，創(chuàng)新精準(zhǔn)施策新模式。利用大數(shù)據(jù)建模，將營銷數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、地理環(huán)境數(shù)據(jù)等進行有機整合。以“標(biāo)簽”的形式，構(gòu)建多層次、多視角、立體化的電力用戶畫像，全面刻畫用戶特征，使?fàn)I銷業(yè)務(wù)人員能夠快速獲取用戶的基本信息、用電習(xí)慣、行為特征、繳費行為等信息，針對不同用戶提出不同的響應(yīng)方案，從而精準(zhǔn)發(fā)力，推廣差異化應(yīng)對策略，構(gòu)建更高效的風(fēng)險防范機制。詳見圖6、圖7。

2.早期預(yù)警，打造過程性解決方案。與傳統(tǒng)管理“治已病”不同，大數(shù)據(jù)下的風(fēng)險管理更注重“治未病”，防風(fēng)險于未然。通過對歷史數(shù)據(jù)的分析挖掘，刻畫電力用戶的行為特征，并利用行為慣性，提前預(yù)測未來風(fēng)險發(fā)生的可能性，大大前置了風(fēng)險防控關(guān)口，將治理風(fēng)險本身轉(zhuǎn)化為治理風(fēng)險發(fā)生的過程，不僅為風(fēng)控預(yù)留了足夠的響應(yīng)時間，也為風(fēng)控與業(yè)務(wù)流程的融合提供了一種新的思路，從“被動”提示向“主動”預(yù)警轉(zhuǎn)變。詳見下頁圖8。

（四）智能化應(yīng)用，強化風(fēng)險監(jiān)督

1.技術(shù)進步，升級大數(shù)據(jù)硬件支撐。本文對風(fēng)險量化模型進行了進一步的升級，在傳統(tǒng)邏輯回歸模型的基礎(chǔ)上，利用機器學(xué)習(xí)技術(shù)提升風(fēng)險量化水平和風(fēng)險預(yù)測能力。相較傳統(tǒng)依賴于硬件代碼和事先人為定義的規(guī)則搭建風(fēng)險量化模型，機器學(xué)習(xí)可以“數(shù)據(jù)自學(xué)習(xí)，規(guī)律自尋找，特征自識別，風(fēng)險自預(yù)測，模型自成長”，實現(xiàn)從“單模型”向“多模型”的跨越，初步顯現(xiàn)了人工智能的特征。詳見下頁圖9。

2.規(guī)則重構(gòu)，提高風(fēng)險多維度監(jiān)督。機器學(xué)習(xí)的使用以及大數(shù)據(jù)處理模型的優(yōu)化，大幅提升了電網(wǎng)企業(yè)對風(fēng)險實時監(jiān)督的效率及效果。傳統(tǒng)實時監(jiān)督規(guī)則主要依賴于人為設(shè)置的閾值和指標(biāo)，這種做法在實際應(yīng)對外部環(huán)境及用電行為變化時，由于預(yù)設(shè)的數(shù)值無法及時修改，靈活性較差，且存在一定的滯后性。而利用機器學(xué)習(xí)模型的自我學(xué)習(xí)和自我成長特性，則可在沒有人為干預(yù)的情況下，自發(fā)尋找風(fēng)險的實時監(jiān)督規(guī)則，并且根據(jù)反饋的結(jié)果不斷動態(tài)優(yōu)化自己的模型表達，保證監(jiān)督規(guī)則的持續(xù)完善，使監(jiān)督規(guī)則“活了起來”。

四、大數(shù)據(jù)下風(fēng)險管理的實踐效果

通過大數(shù)據(jù)下的風(fēng)險管理實踐，電網(wǎng)企業(yè)進一步推動風(fēng)險和業(yè)務(wù)的融合，突出風(fēng)險管理在經(jīng)營活動中決策輔助和業(yè)務(wù)提升的作用。借助大數(shù)據(jù)技術(shù)，風(fēng)險管理不再是一項單獨的活動，而是從價值角度對前臺業(yè)務(wù)進行量化的事前預(yù)測預(yù)警，并把這些重要的信息反饋到風(fēng)險的主責(zé)部門，從而為其行動提供參考，扮演了策略咨詢專家的角色。

（一）著力傳統(tǒng)風(fēng)控動能升級，創(chuàng)造新型風(fēng)控管理價值

在以對風(fēng)險糾偏，滿足合規(guī)要求為目標(biāo)的傳統(tǒng)風(fēng)控方面，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以快速、高效、實時、全量、多樣化地定位流程中的風(fēng)險漏洞，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的邏輯錯誤，提升風(fēng)控效率效果，實現(xiàn)合規(guī)升級，為業(yè)務(wù)全力守住風(fēng)險紅線。

（二）突破關(guān)鍵風(fēng)險孤立防范，提升一體化抗風(fēng)險能力

大數(shù)據(jù)下風(fēng)險管理的視野超越了傳統(tǒng)的風(fēng)險管理范疇，避免因“部門墻”導(dǎo)致的信息孤島，使各部門形成統(tǒng)一的控制目標(biāo)和行動計劃，協(xié)調(diào)和整合各部門的風(fēng)險管理職能，實現(xiàn)在全電網(wǎng)企業(yè)范圍內(nèi)有效分配和管理風(fēng)險。

（三）借助數(shù)據(jù)特征標(biāo)簽管理，個性定制風(fēng)控應(yīng)對方案

利用標(biāo)簽技術(shù)對風(fēng)險進行細分，形成差異化的風(fēng)險應(yīng)對方案，避免“一刀切”粗放式的風(fēng)險治理方式，真正實現(xiàn)風(fēng)險的“精益”管理。

（四）融合技術(shù)體系硬件創(chuàng)新，實現(xiàn)風(fēng)控管理模式變革

通過近些年大數(shù)據(jù)下風(fēng)險管理項目的實戰(zhàn)積累，電網(wǎng)企業(yè)引入數(shù)據(jù)治理、分析模型、機器學(xué)習(xí)，在大數(shù)據(jù)技術(shù)方面和管理模式方面，均實現(xiàn)了重大突破，為風(fēng)險管理的創(chuàng)新發(fā)展提供了新的機遇和思路。J

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