董翰誠

摘要：自2016年世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，國際金融市場交易中的巨虧事件頻繁發(fā)生，國際知名的摩根大通、法國興業(yè)、瑞士銀行也未能幸免，出現(xiàn)了多起巨虧案例。我國的商業(yè)銀行在市場化經(jīng)濟(jì)的背景下，金融市場業(yè)務(wù)增長迅速，不斷增大的市場交易量、更加復(fù)雜化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、交易對手和客戶的到期違約行為，都使得交易的信用風(fēng)險(xiǎn)逐年提高，因此如何有效的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控就成為了國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的核心挑戰(zhàn)。本文從金融市場交易的特征出發(fā)，從產(chǎn)品、交易渠道、交易模式的角度，進(jìn)行分析與剖析，找出金融市場交易的信用風(fēng)險(xiǎn)特征。在此基礎(chǔ)上，通過定向設(shè)限、保險(xiǎn)金、黑名單等方式，從控制交易過程中的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前后進(jìn)行監(jiān)控。以求為我國商業(yè)銀行金融市場信用風(fēng)險(xiǎn)的管控，提供一個(gè)可行的研究方向。

關(guān)鍵詞：金融市場交易? 過程管控? 信用風(fēng)險(xiǎn)? 交易特征? 交易渠道

一、商業(yè)銀行金融市場交易信用風(fēng)險(xiǎn)特征

戰(zhàn)后的全球經(jīng)濟(jì)一體化促使著市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了高速發(fā)展的黃金期，金融市場也隨之發(fā)生了飛速的變化。金融產(chǎn)品的更新速度加快，使得利率、匯率、商品價(jià)格、政治風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)加劇，使得商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測難度不斷增加。

商業(yè)銀行對于信用風(fēng)險(xiǎn)的注意可以追溯到20世紀(jì)70年代，金融全球化與市場自由化的擴(kuò)張，使得信用風(fēng)險(xiǎn)從影響商業(yè)銀行的業(yè)績升級到影響商業(yè)銀行的存亡。從1992年的英鎊匯率危機(jī)導(dǎo)致巴林銀行倒閉，到1997年東南亞金融危機(jī)引發(fā)東南亞商業(yè)銀行呈批倒閉，信用風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行的影響在不斷增大。

我國資本市場起步晚發(fā)展慢，使得資本的融通調(diào)配主要依托間接融資，而間接融資是商業(yè)銀行最大的業(yè)務(wù)板塊。《新資本協(xié)議》的辦法與銀行也全面開放使得我國的商業(yè)銀行將會(huì)不斷增加，這就使得商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)防控能力和健康程度不但是商業(yè)銀行的問題，更是金融業(yè)與我國金融市場安全的問題。

信用風(fēng)險(xiǎn)的劃分，最早是在《巴塞爾新資本協(xié)議》中予以了商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的明確劃分，也是目前商業(yè)銀行金融市場交易中三大風(fēng)險(xiǎn)之一。這里指的信用風(fēng)險(xiǎn)，單指由于交易對手無法按照交易協(xié)議進(jìn)行義務(wù)的履行，從而導(dǎo)致交易的某一方出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。在金融交易市場來看，信用風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債分為銀行資產(chǎn)類、負(fù)債類，不確定類交易信用風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)渠道的不同又分為交易所內(nèi)會(huì)員審核的場內(nèi)渠道交易和無審核的場外渠道交易。目前來說大多的信用風(fēng)險(xiǎn)都是由場外交易與資產(chǎn)類交易引發(fā)。

這就使得信用風(fēng)險(xiǎn)具有了以下四個(gè)特點(diǎn)：

（一）風(fēng)險(xiǎn)的客觀性

高風(fēng)險(xiǎn)高收益是金融行業(yè)的基本特征，商業(yè)銀行作為金融行業(yè)的組成主體。也具有風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營的特點(diǎn)，這就使得每一筆信貸行為都必然伴隨著信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，信用風(fēng)險(xiǎn)具有客觀存在的特點(diǎn)，商業(yè)銀行對于信用風(fēng)險(xiǎn)只有防控和管理，以求降低風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，而不具有杜絕和從根本上消除信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生性

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因主要是債務(wù)人的違約，而商業(yè)銀行的債務(wù)人違約主要受還款能力與還款意愿的影響，這就使得商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)具有特別明顯的個(gè)體特征，需要商業(yè)銀行對于債務(wù)主體做到及時(shí)且深入的背景調(diào)查，以確定債務(wù)人的信用現(xiàn)狀。而就我國的現(xiàn)狀來說，金融市場和大數(shù)據(jù)市場的落后都使得銀行對于債務(wù)人的背景調(diào)查和信用評級存在明顯的缺陷，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)具有很強(qiáng)的內(nèi)生性。

（三）風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性

風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和債務(wù)人行為、市場環(huán)境、債務(wù)人決策具有明顯的關(guān)聯(lián)性，相同市場條件下不同的主體對待同樣的債務(wù)問題會(huì)有不同的決策，從而延伸出不同的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果。不同的市場條件下不同的主體對待同樣的債務(wù)問題做同樣的決策，也會(huì)衍生出不同的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果。所以這就需要銀行對于債務(wù)人的判斷除了債務(wù)人自身的各項(xiàng)數(shù)據(jù)外，還需要考慮所處地區(qū)的政策、市場環(huán)境等關(guān)聯(lián)要素，深入到整個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的不同環(huán)節(jié)、不同行業(yè)、不同行為主體和決策中，得出盡量全面的決策信息。

（四）風(fēng)險(xiǎn)的非系統(tǒng)性

信用風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不同的是會(huì)聯(lián)系到資產(chǎn)的本身特征，商業(yè)銀行債務(wù)人的還款能力受非系統(tǒng)因素的影響，無法用資產(chǎn)組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）及基于組合套利原理的套利資產(chǎn)定價(jià)模型（APT）來定價(jià)，所以這就使得銀行需要重視對信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，盡可能全面的評判債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營能力、還款意愿等。

二、商業(yè)銀行金融交易市場信用風(fēng)險(xiǎn)防控現(xiàn)狀

（一）金融市場交易信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

伴隨著經(jīng)濟(jì)增長帶來的市場化改革，銀行的經(jīng)營結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品類型也發(fā)生了巨大的改變，雖然交易制度和交易模式經(jīng)過多年的發(fā)展已有所變化，但總體來說，我國的商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)分為兩個(gè)大類。

第一個(gè)是代客交易類，第二個(gè)是自營投資類。代客交易主要側(cè)重于結(jié)售匯與外匯買賣，特征是提供金融市場投資的增值途徑。自營投資類則側(cè)重于商業(yè)銀行參與的國際市場的外匯證券及衍生品交易，特征是銀行金融資產(chǎn)的投資與增值，目的在于銀行對敞口風(fēng)險(xiǎn)的對沖管理。

（二）金融市場交易信用風(fēng)險(xiǎn)防控現(xiàn)狀

商業(yè)銀行在金融交易市場中因?yàn)槠渌幍慕巧煌谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)防控的措施上也有所不同。

當(dāng)商業(yè)銀行處于代客交易類的角色的時(shí)候，商業(yè)銀行更多的是在交易對象的預(yù)先監(jiān)控與評定上，主要是通過商業(yè)征信、銀行流水、償還能力、獲利能力、經(jīng)營情況、發(fā)展能力、履約情況和潛力現(xiàn)狀等多個(gè)方面做出客戶的信用預(yù)估，并根據(jù)預(yù)估為客戶提供相對應(yīng)的代客交易服務(wù)，對大額交易的客戶，針對其交易類型及期限限制，收取對應(yīng)的保證金，以保障在交易過程中，銀行在對客的利潤收益大于預(yù)計(jì)損失。

當(dāng)商業(yè)銀行處于自營投資類角色的時(shí)候，商業(yè)銀行更多的側(cè)重于對投資國家、區(qū)域內(nèi)的監(jiān)控，注重于對投資地區(qū)的政策、自然、法規(guī)、社會(huì)環(huán)境因素的檢測與分析，避免因其變化而出現(xiàn)的金融惡化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)投資折損。

（三）商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

雖然近年來我國金融市場已經(jīng)開始要求商業(yè)銀行剝離不良貸款，但我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)最突出的特征就是不良貸款率高居不下，且大多數(shù)以損失率較大的可疑類貸款和損失類貸款為主，高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)授信集中在公路基建等壟斷行業(yè)，項(xiàng)目收益差，且存在重復(fù)投資的特點(diǎn)，使得大量貸款無法按期償還，將銀行風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)綁定，增加了信用風(fēng)險(xiǎn)。另一方面商業(yè)銀行的資本充足率較低，被風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)劃入第四、五、六類的商業(yè)銀行普遍存在資本充足率低于3%的情況，長期處于虧損狀態(tài)，信用風(fēng)險(xiǎn)管理極差。最主要的是，我國商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)過于單一，中長期的貸款業(yè)務(wù)為主要的業(yè)績組成，使得商業(yè)銀行因貸款期限的延長新增了風(fēng)險(xiǎn)比例，使得商業(yè)銀行的負(fù)債期限結(jié)構(gòu)失衡。

三、金融市場交易信用風(fēng)險(xiǎn)問題

我國信用制起步較晚，第三方的信用評級機(jī)構(gòu)過少，這就使得我國的信用評級模式遠(yuǎn)落后于國際水平，其所遵從的《新巴塞爾協(xié)議》標(biāo)準(zhǔn)法對于商業(yè)銀行的評級非常不利。另一方面雖然第三方評級機(jī)構(gòu)已經(jīng)有所成長，信用市場也初步成型，但大量企業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)不相符，甚至于聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)造假，都使得商業(yè)銀行所獲取的信用評級與實(shí)際的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級不對等，客觀的造成了信用風(fēng)險(xiǎn)增加。

另一方面，雖然《新白塞爾協(xié)議》要求了銀行內(nèi)部評級需要有5年以上的數(shù)據(jù)來進(jìn)行預(yù)估參考，但實(shí)際上我國銀行內(nèi)部的評級資料也存在數(shù)據(jù)遺失，對于往期客戶的違約情況、違約率、風(fēng)險(xiǎn)損失記錄都存在缺失，使得銀行內(nèi)部對于債務(wù)人評級難以借鑒往期數(shù)據(jù)。同時(shí)，我國的商業(yè)銀行對于信用評級還停留在“打分法”的層次，僅以財(cái)務(wù)指標(biāo)和定性指標(biāo)為評分標(biāo)準(zhǔn)，使得準(zhǔn)確性和實(shí)用性上難以負(fù)荷違約概率（PD）和違約損失率（LGD）的估計(jì)值，缺乏參考意義。再加上我國特殊的職場現(xiàn)狀，商業(yè)銀行的高素質(zhì)人才大量被國有銀行吸納，使得風(fēng)險(xiǎn)防控的高素質(zhì)人才缺失，內(nèi)部的資料整理和統(tǒng)合分析缺少專業(yè)人士，又進(jìn)一步的促使了信用風(fēng)險(xiǎn)的增加。

最主要的是，目前我國商業(yè)銀行在金融市場交易中，都是依靠相應(yīng)的IT交易系統(tǒng)來進(jìn)行業(yè)務(wù)再開，因其對象不同，IT系統(tǒng)也有所區(qū)別。通常商業(yè)銀行在代客交易類的業(yè)務(wù)都會(huì)開發(fā)相對應(yīng)的代客交易系統(tǒng)，自營類業(yè)務(wù)則多由場內(nèi)交易與場外交易來完成。

但即便有專業(yè)的IT系統(tǒng)做保障，保障了交易活動(dòng)的信息化與可檢測化，但目前來說大多的信用風(fēng)險(xiǎn)都是由場外交易與資產(chǎn)類交易引發(fā)。所以大多的商業(yè)銀行都采用中央交易對手模式進(jìn)行干預(yù)，通過有效的中央交易機(jī)構(gòu)，對雙方的敝口進(jìn)行清算匯總，得出凈額，從而達(dá)到減少產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)敝口的目的。

另一方面，雖然目前商業(yè)銀行已經(jīng)可以在金融市場交易前的對客戶與對手進(jìn)行了信用審核，信用評定，信用設(shè)限和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁對沖等措施，但無論是交易的評估，還是交易中監(jiān)測，又或者是交易后的記錄，都缺少體系化的流程，致使各個(gè)部分相互隔離，導(dǎo)致信息無法連貫，使得防護(hù)措施只停留在理論階段，而未形成信用風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)體系。

四、金融市場交易信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略

針對我國商業(yè)銀行金融市場交易存在的體系化缺失問題，應(yīng)當(dāng)打破交易前的信用評定、審核、監(jiān)督、對沖和交易中的協(xié)議、累計(jì)記錄、黑名單入庫等措施的體系聯(lián)通，從而使得商業(yè)銀行在金融市場交易之前，就能明確交易對象可能出現(xiàn)的信用問題，造成的損失，交易之中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)問題也能及時(shí)終止與封存，避免二次受損，提前做好未發(fā)生和已發(fā)生的信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。而這就需要宏觀微觀兩部分來共同作用。

（一）從宏觀方面來看

1.完善金融體制與法規(guī)。我國商業(yè)銀行的債務(wù)主體分為個(gè)人、企業(yè)、地方政府，在實(shí)際的債務(wù)借貸行為中，不講信用和不守誠信行為多發(fā)，使得短期借貸變成長期借貸，甚至于導(dǎo)致大量債務(wù)集中于某一行業(yè)之中，增加了商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理程度，所以需要政府來引導(dǎo)建立征信體系，保障商業(yè)銀行的債務(wù)借貸能夠按合同進(jìn)行。

2.減少政府干預(yù)。我國地方政府由于發(fā)展考慮多干預(yù)商業(yè)銀行的資金投向，使得商業(yè)銀行的借貸出現(xiàn)資源的錯(cuò)誤配置，導(dǎo)致了大量不良資產(chǎn)的產(chǎn)生。雖然商業(yè)銀行可以通過法律訴訟和強(qiáng)制執(zhí)行的方式保障權(quán)益，但依舊會(huì)出現(xiàn)大量的債務(wù)問題，這是導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理引發(fā)不良資產(chǎn)過多，信用風(fēng)險(xiǎn)高居不下的原因。

3.加強(qiáng)企業(yè)管理。我國企業(yè)在借貸后缺乏從償還能力而出現(xiàn)的外逃避債、拖延還貸問題頻發(fā)，企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)與多元化改革過程中的債務(wù)整合基本不受債權(quán)銀行和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理，這就使得大量企業(yè)通過債務(wù)整合來沖銷沖減銀行貸款的本溪，將經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給了商業(yè)銀行，從企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)變成了銀行的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

4.社會(huì)道德整肅。我國信用機(jī)制建立過于落后，征信制度建立緩慢，使得市場和社會(huì)對于誠信問題不重視，信用意識也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，對于債務(wù)問題也多有逃賴的僥幸心理，大量的個(gè)體債務(wù)人逃避還債、拒絕償債，都使得銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)增加。

（二）從微觀層面來看

我國的商業(yè)銀行缺乏嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，雖然績效考核部分增加了信用風(fēng)險(xiǎn)的考量，使得從業(yè)人員對于信用風(fēng)險(xiǎn)有了認(rèn)，增加了風(fēng)險(xiǎn)防控意識，但銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理部門架構(gòu)缺失，各部門之間相互值周，極大程度上影響到了風(fēng)險(xiǎn)防控工作的落地。

1.交易前信用評估：

（1）專項(xiàng)授信。商業(yè)銀行當(dāng)構(gòu)建客戶與交易對手的信用評級體系，從償還能力、獲利能力、經(jīng)營情況、發(fā)展能力、履約情況和潛力現(xiàn)狀幾個(gè)方面，通過不同的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建等級體系，以此體系作為金融市場交易中的對手與客戶進(jìn)行信用評級預(yù)估。以專項(xiàng)授權(quán)的方式，對不同的客戶與交易對手開放核定的專項(xiàng)額度，在不影響正常交易業(yè)務(wù)獲取利潤的基礎(chǔ)上，做好客戶與交易對手違約形成信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失預(yù)估，從而把損失控制在可控范圍之內(nèi)，保障銀行對客戶與交易對手的利潤收益大于預(yù)計(jì)損失，從而做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

（2）國別風(fēng)險(xiǎn)限額。

商業(yè)銀行當(dāng)定期對某一國家的信用評級進(jìn)行審核調(diào)整，通過第三方的信用評級監(jiān)督，信息披露等為不同國家進(jìn)行不同的風(fēng)險(xiǎn)限額，并做好實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管控，保障銀行能夠在第一時(shí)間或超前期間內(nèi)對其出現(xiàn)的政策、自然、法規(guī)、社會(huì)環(huán)境因素影響而出現(xiàn)的金融惡化做出應(yīng)對，針對其經(jīng)營、內(nèi)部管理、資產(chǎn)質(zhì)量下滑程度，及時(shí)或超前做好限額調(diào)整，從而保障行對客戶與交易對手的利潤收益大于預(yù)計(jì)損失，從而做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

（3）交易協(xié)議。

商業(yè)銀行當(dāng)做好凈額結(jié)算和押品管理，以ISDA協(xié)議為保障，通過中央交易對手模式來降低信用風(fēng)險(xiǎn)的破壞性，從而有效降低交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的敝口，達(dá)到減少清算過程風(fēng)險(xiǎn)的目的。

（4）客戶保證金。

信用風(fēng)險(xiǎn)的遠(yuǎn)期和掉期的不可控性，使得客戶未來違約風(fēng)險(xiǎn)難以管控，所以在客戶的授信等級無法掩蓋其可能由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失時(shí)，就可以通過保證金與質(zhì)押的方式增加銀行抗損失能力，將可能發(fā)生的損失以保證金的方式抵消掉。從而使得銀行在對客戶與交易對手的利潤收益大于預(yù)計(jì)損失，從而做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

2.交易中信用監(jiān)測：

（1）交易對手累計(jì)交易筆數(shù)。

商業(yè)銀行當(dāng)對交易對手的累計(jì)交易筆數(shù)做好限制，避免其選擇集中交易的方式來分散信用風(fēng)險(xiǎn)，隱形上增加了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

（2）違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

金融市場交易的場外交易特性，決定了商業(yè)銀行當(dāng)以權(quán)重法與內(nèi)部評價(jià)法對場外衍生品交易進(jìn)行違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量，從而確定一旦出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)對銀行造成的實(shí)際損失，從而做好可能出現(xiàn)損失的預(yù)估控制。

3.交易后的體系聯(lián)通。在客戶或交易對手通過了交易前的專項(xiàng)授信、國別風(fēng)險(xiǎn)限額、交易協(xié)議、客戶保證金幾個(gè)流程后，將其評估數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員，由監(jiān)測人員進(jìn)行交易對手累計(jì)交易筆數(shù)、違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的監(jiān)測。一旦發(fā)現(xiàn)交易中心的累計(jì)交易筆數(shù)和場外加權(quán)交易出現(xiàn)問題，即可調(diào)整客戶或交易對手的授信等級與保證金數(shù)目，個(gè)別嚴(yán)重違約的客戶，更需要納入黑名單客戶管理，將違規(guī)客戶與信用低客戶納入黑名單系統(tǒng)記錄，在后期的銀行金融市場交易業(yè)務(wù)中進(jìn)行監(jiān)控，禁止黑名單客戶進(jìn)入與參與，降低可能造成的銀行損失。從而打通從交易前、中、后的風(fēng)險(xiǎn)防控一體化，保障商業(yè)銀行的金融交易信用風(fēng)險(xiǎn)問題。

五、結(jié)論

經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然促使資本的融通和流速的加快，這就必然導(dǎo)致金融產(chǎn)品的更新與風(fēng)險(xiǎn)的增加，所以信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是不可避免也無法避免的，切實(shí)的做好信用風(fēng)險(xiǎn)的管控是商業(yè)銀行必須要考慮的問題。我國的金融市場起步晚，信用機(jī)制的構(gòu)建緩慢，使得金融市場受政府影響和不誠信價(jià)值觀的影響大，這就導(dǎo)致大量的債務(wù)回收困難，諸多貸款流向了單一行業(yè)，增加了銀行資產(chǎn)配比的不合理性，必然會(huì)產(chǎn)生大量的不良貸款，增加銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商業(yè)銀行的自身的風(fēng)險(xiǎn)管控存在專業(yè)的人事和架構(gòu)，都會(huì)進(jìn)一步影響到商業(yè)銀行對于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知，這些綜合起來就會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)高居不下。

所以商業(yè)影響想要做好信用風(fēng)險(xiǎn)的防控管理，就必須要宏觀和微觀兩個(gè)部分共同作用，一方面由政府從宏觀方面入手，減少地方政府對于商業(yè)銀行的影響，使得商業(yè)銀行能夠以信用評級為主要的參考標(biāo)準(zhǔn)，將貸款投放到低風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)、企業(yè)和個(gè)人，從而降低貸款結(jié)構(gòu)不合理問題產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)。另一方面由政府牽頭聯(lián)合第三方的信用機(jī)構(gòu)建立完備的征信體系，對企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行征信評級，從制度上杜絕企業(yè)和個(gè)人的逃債、賴債的僥幸心理和行為，減少商業(yè)銀行需要依靠法律訴訟維權(quán)的頻率。

另一方面商業(yè)銀行也需要增加自身對于風(fēng)險(xiǎn)防控的認(rèn)知，首先加大對于風(fēng)險(xiǎn)防控人才的招募和培養(yǎng)，增加專業(yè)人士提高業(yè)務(wù)能力，再引入信息化的設(shè)備和技術(shù)，增加銀行內(nèi)部對于債務(wù)人的風(fēng)險(xiǎn)評級的準(zhǔn)確性和完備性，使得銀行能夠?qū)γ恳粋€(gè)債務(wù)人的有清晰的定位。同時(shí)構(gòu)建完備的部門合作和風(fēng)險(xiǎn)管控體系，讓商業(yè)銀行能夠時(shí)刻監(jiān)管債務(wù)人交易前、交易中、交易后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，做到實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)際調(diào)整，最好每一步的風(fēng)險(xiǎn)防控。

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作者單位：吉林外國語大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院