楊 飛

（江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，江西 南昌 330013）

一、引言

現(xiàn)代社會已經(jīng)逐漸步入到以知識作為內(nèi)在動力繼而推動經(jīng)濟(jì)高速增長的知識經(jīng)濟(jì)時代。隨著知識經(jīng)濟(jì)時代的到來，知識儼然成為資本的另一種構(gòu)成形式，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中知識資本成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)升溫不可或缺的重要資源。知識資本不同于以往固定的資本形式，它是一個動態(tài)的過程[1]，蘇里文（Sullivan）最早把知識資本分為人力資本和結(jié)構(gòu)性資本[2]，之后斯圖爾特（Stewart）又指出知識資本包含人力資本、結(jié)構(gòu)性資本和顧客資本[3]。國內(nèi)學(xué)者進(jìn)一步將知識資本擴(kuò)展為人力資本、技術(shù)資本、關(guān)系資本及市場資本四個維度（朱亞南，于本江，2005）[4]，其后沈國琪，陳萬明（2009）將管理資本納入其中，構(gòu)建了五維度的知識資本[5]。焦斌龍（1999）認(rèn)為保證人力資本創(chuàng)造價值、實(shí)現(xiàn)價值的資本應(yīng)當(dāng)包含在知識資本中[6]。

一部分學(xué)者從中小企業(yè)角度將知識資本分為人力資本、結(jié)構(gòu)資本、關(guān)系資本三個維度研究企業(yè)知識資本與企業(yè)成長的相關(guān)關(guān)系以及知識資本對中小企業(yè)績效的影響（雷井生，林莎，2009；李隨成，2007；陳曉紅，2009）[7-9]，而斯維比（Sveiby）將企業(yè)知識資本分為雇員能力、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部結(jié)構(gòu)[10]，有關(guān)知識資本的構(gòu)成學(xué)術(shù)界一直爭論不休，直到邦蒂斯（Bontis）給出了決定性的定義：知識資本包含企業(yè)一切無形資產(chǎn)[11]。還有一部分學(xué)者從高新技術(shù)行業(yè)、制造業(yè)角度把知識資本績效分為4個因子，指出知識資本對高技術(shù)企業(yè)組織績效的貢獻(xiàn)度高于傳統(tǒng)行業(yè)，但高科技企業(yè)結(jié)構(gòu)資本對組織績效的貢獻(xiàn)度低于傳統(tǒng)行業(yè)（夏維力，陳晨，2009；張蕓，胡漢輝；2010）[12,13]。 唐新貴，許志波等 （2012）引入知識資本要素改進(jìn)Solow-Swan模型探討區(qū)域知識資本協(xié)同與區(qū)域發(fā)展的相關(guān)性[14]。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的研究，干春暉，鄭若谷（2011）在測度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化的基礎(chǔ)上，研究認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、高級化進(jìn)程對經(jīng)濟(jì)增長的影響體現(xiàn)出階段性特征[15]。付宏，毛蘊(yùn)詩（2013）將創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化進(jìn)程的影響進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)[16]。萬慶，曾菊新（2013）考慮到空間因素對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，將空間相互作用模型與空間偏離—份額模型相結(jié)合[17]。張輝，丁匡達(dá)（2013）認(rèn)為美國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟(jì)增長有著巨大的推動作用[18]。

本文首先從理論角度剖析知識資本與物質(zhì)資本的內(nèi)在聯(lián)系，探討產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、知識資本和全要素生產(chǎn)率三者之間的相互關(guān)系；其次，構(gòu)建全要素生產(chǎn)率的測度方法，實(shí)證檢驗(yàn)全要素生產(chǎn)率、知識資本、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級三者的關(guān)系；最后，分析知識資本與全要素生產(chǎn)率的非線性效應(yīng)。意義在于：第一，使用DEA和Malmquist指數(shù)測度全要素生產(chǎn)率的增長，分析我國經(jīng)濟(jì)的整體變動趨勢，進(jìn)一步分解為效率改進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步。第二，探索知識資本與物質(zhì)資本的聯(lián)系，論證產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素生產(chǎn)率的關(guān)系，這是本文的創(chuàng)新點(diǎn)之一。第三，量化分析知識資本與全要素生產(chǎn)率及其分解之間的非線性關(guān)系，這是本文的另一個創(chuàng)新點(diǎn)。

二、理論模型

李小平、朱忠棣（2006）通過柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，構(gòu)建含有勞動力、物質(zhì)資本、知識資本和產(chǎn)出的知識生產(chǎn)函數(shù)[19]。借鑒他們的模型得出：

全要素生產(chǎn)率為 TFP=Y/LαKβ，進(jìn)一步得到：TFP=AFγ。近一步，將知識資本F分為人力資本R、技術(shù)引進(jìn)資本存量W和消化吸收資本存量D。整理后得到模型：

在式（1）基礎(chǔ)上，施加約束條件，ωL+υK+ηF=C，ω表示勞動力的成本，υ為物質(zhì)資本的成本，η為知識資本的成本，C表示總成本。事實(shí)上，一個現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)體中所能投入的勞動力、物質(zhì)資本和知識資本不是無限的，它受到多種因素的制約，于是我們構(gòu)建拉格朗日函數(shù)：

根據(jù)拉格朗日函數(shù)分別對勞動力、物質(zhì)資本和知識資本求偏導(dǎo)，整理后得出：

依據(jù)式（1）構(gòu)造的知識生產(chǎn)函數(shù)的原理，我們進(jìn)一步將物質(zhì)資本K分解為三次產(chǎn)業(yè)物質(zhì)資本k1、k2和k3，構(gòu)造新的生產(chǎn)函數(shù)為：

其中，k1表示第一產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)資本存量，k2表示第二產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)資本存量，k3表示第三產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)資本存量，上式表明三次產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)資本與知識資本存在直接聯(lián)系。式（6）帶入（2）中得到：

將式（2）取對數(shù)，得到關(guān)于知識資本與全要素生產(chǎn)率的模型：

再將式（7）取對數(shù)，得到關(guān)于三次產(chǎn)業(yè)物質(zhì)資本與全要素生產(chǎn)率的模型：

從上式得出，不論是人力資本、技術(shù)引進(jìn)資本存量，還是消化吸收資本存量的增減都會對全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生明顯的影響；此外，三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)任一產(chǎn)業(yè)資本存量的變化也同樣作用于全要素生產(chǎn)率，說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級影響全要素產(chǎn)率。

三、TFP的測算

本文的研究重點(diǎn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素生產(chǎn)率（TFP）之間、知識資本與全要素生產(chǎn)率之間的關(guān)系，所以需對全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測算，這里采用費(fèi)爾（Fare）[20]的DEA與 Malmquist方法計(jì)算出TFP。 首先，構(gòu)建投入產(chǎn)出指標(biāo)，投入指標(biāo)包括全社會固定資本投入K和人力資本投入L，產(chǎn)出指標(biāo)包括各地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值Y。其次，固定資本投入K，利用永續(xù)盤存法測算， 計(jì)算公式為：Kt=（1-δ）Kt-1+It，Kt為 t期固定資產(chǎn)存量，It指t期固定資產(chǎn)投資流量，δ為資本折舊率，張軍（2004）計(jì)算的δ值為9.6%[21]；人力資本投入L，采用平均受教育年限來表示巴羅（Barro）[22]，假定小學(xué)受教育年數(shù)為6年，初中受教育年數(shù)為9年，高中為12年，大學(xué)為16年，計(jì)算公式為：L=c1·l1+c2·l2+c3·l3+c4·l4，其中 c1、c2、c3和 c4分別表示小學(xué)、初中、高中和大學(xué)的受教育人數(shù)與總?cè)丝诘谋壤琇為平均受教育年限；地區(qū)生產(chǎn)總值Y，以歷年各地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)為折算系數(shù)，將其折算成2005基期的不變價格。最后，利用DEAP2.1軟件得到測算結(jié)果，并假定2005年TFP=1，2006年 TFP是2005年TFP乘以2006年Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)，此后幾年依此類推[23]。

表1表明我國省際全要素生產(chǎn)率整體呈上升趨勢。一方面，北京、天津、上海和廣東等發(fā)達(dá)省份的TFP普遍較高，可能由于東部沿海地區(qū)一直以來都是全國經(jīng)濟(jì)、金融和科技發(fā)展的核心地帶，是推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，這促使東部沿海地區(qū)TFP明顯領(lǐng)先中西部；另一方面，貴州、甘肅、河南等中西部地區(qū)的TFP都低于0.9，原因在于交通落后、商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展不充分、物資匱乏、人才流失和科技水平不高等因素制約了TFP的提高。此外，本文將TFP進(jìn)一步分解為技術(shù)進(jìn)步（TEC）和效率改進(jìn)（EFF），分別設(shè)定以 TFP、TEC和EFF為被解釋變量，知識資本相關(guān)變量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相關(guān)變量為解釋變量等多個計(jì)量模型，探討知識資本、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與全要素生產(chǎn)率、技術(shù)進(jìn)步和效率改進(jìn)之間的關(guān)系。

表1 我國省際全要素生產(chǎn)率變化及分解

四、知識資本、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與全要素生產(chǎn)率的實(shí)證分析

（一）模型構(gòu)建

通過式（6）可知，三次物質(zhì)資本與知識資本存在聯(lián)系，又進(jìn)一步得到，式（2）中知識資本與TFP存在關(guān)聯(lián)，那么必然得出式（9）三次產(chǎn)業(yè)物質(zhì)資本與TFP之間的關(guān)系。三次產(chǎn)業(yè)通過物質(zhì)資本進(jìn)而影響TFP。于是本文將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)概念引入計(jì)量模型中分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對全要素生產(chǎn)率的影響，同時用合理化和高級化兩個指標(biāo)來衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)造的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高級化測算方法如下：

（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化。本文構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化指標(biāo)是包含國內(nèi)生產(chǎn)總值、三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和勞動人數(shù)為權(quán)重的泰爾指數(shù)。公式如下：

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化。借鑒付凌暉（2010）的測算方法[24]，首先將GDP按照三次產(chǎn)業(yè)劃分為三個主要的部分，并分別通過三次產(chǎn)業(yè)增加值與GDP之比作為空間向量中的一個分量，構(gòu)造一組三維向量X0=（x1、0，x2、0，x3、0）， 然后分別計(jì)算 X0與向量 X1=（1,0,0）、X2=（0,1,0）、X3=（0,0,1）的夾角 θ1、θ2和 θ3。

j=1,2,3，最后，以G為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化的值，計(jì)算方法為

根據(jù)第三部分的分析，本文將全要素生產(chǎn)率、技術(shù)進(jìn)步和效率改進(jìn)分別作為被解釋變量。此外，為了防止數(shù)據(jù)缺失帶來的困擾，選取除西藏之外的30個省市面板數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，建立如下模型：

上式中，i代表省份，t代表時間，lnTFPit、lnTECit和lnEFFit表示第i個省市在第t年分解得到的全要素生產(chǎn)率、技術(shù)進(jìn)步和效率改進(jìn)的對數(shù)；εit、μit和ζit為隨機(jī)擾動項(xiàng)，系數(shù)ci1和ci2、dil和di2以及ei1和ei2分別表示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和泰爾指數(shù)的變化彈性；lnratioi,t和lnhighi,t表示第i個省市在第t年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與泰爾指數(shù)的自然對數(shù)；ci0、di0和ei0代表個體固定效應(yīng)。

（二）模型的估計(jì)

表2 全要素生產(chǎn)率的樣本回歸結(jié)果

本文以面板數(shù)據(jù)為樣本，實(shí)證檢驗(yàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、高級化對全要素生產(chǎn)率、技術(shù)進(jìn)步和效率改進(jìn)的影響。采用個體固定效應(yīng)模型展開分析。表2表明：全國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，TFP增加91.1%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，TFP增加39.7%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化、合理化均與全要生產(chǎn)率呈正相關(guān)關(guān)系；東部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，TFP增加71.4%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，TFP增加30.1%，東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯，原因在于東部地區(qū)一直以來都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心，對外開放程度較高，東部地區(qū)借此機(jī)會大量吸收國外先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和資金，進(jìn)一步刺激了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級；中部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每上升1%，TFP上升約35.8%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每上升1%，TFP上升約19.9%，中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)高級化和合理化水平一般，原因在于中部地區(qū)相對閉塞、交通設(shè)施較沿海地區(qū)落后、開放程度不高、資源利用率低等一系列因素都導(dǎo)致中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級跟不上東部地區(qū)的節(jié)奏；西部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，TFP增加23.2%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，TFP減少64.4%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化、合理化均與全要生產(chǎn)率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，說明西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高級化水平也較低，原因在于西部地區(qū)資源匱乏、交通設(shè)施落后、人才缺失、技術(shù)落后等因素制約了該地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展。

表3 技術(shù)進(jìn)步的樣本回歸結(jié)果

表3表明：全國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，技術(shù)進(jìn)步增加65.5%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，技術(shù)進(jìn)步減少3.7%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化對技術(shù)進(jìn)步的影響為正效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對技術(shù)進(jìn)步的影響為負(fù)效應(yīng)；東部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，技術(shù)進(jìn)步增加56%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，技術(shù)進(jìn)步減少19%，這說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化并不是東部地區(qū)技術(shù)進(jìn)步提高的決定性因素，相反它可能制約東部地區(qū)的技術(shù)進(jìn)步，而東部地區(qū)低級產(chǎn)業(yè)向更高一級產(chǎn)業(yè)的升級往往會帶動技術(shù)進(jìn)步的提高；中部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每上升1%，技術(shù)進(jìn)步上升約22.7%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每上升1%，技術(shù)進(jìn)步下降約6.1%，這表明中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化水平也不是中部地區(qū)技術(shù)進(jìn)步提高的主要因素，而且它的抑制作用遠(yuǎn)小于東部地區(qū)；西部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，技術(shù)進(jìn)步增加19.8%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，技術(shù)進(jìn)步減少19.2%，西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化水平可能制約了技術(shù)進(jìn)步，側(cè)面反映西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化水平不足，需要更進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化。

表4 效率改進(jìn)的樣本回歸結(jié)果

表4表明：全國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，效率改進(jìn)增加53.1%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，技術(shù)進(jìn)步增加63.9%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化、合理化均與效率改進(jìn)呈正相關(guān)關(guān)系；東部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，技術(shù)進(jìn)步增加64.2%，大于全國平均水平，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，效率改進(jìn)增加65%，說明東部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化與合理化都能促進(jìn)效率；中部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每上升1%，效率改進(jìn)下降約20.1%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每上升1%，效率改進(jìn)增加約45.8%，說明中部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還處在一個較低級的水平；西部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化每增加1%，效率改進(jìn)減少約27.2%，西部的27.2%大于中部的20.1%，說明西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處在一個更低級的水平，西部更低級階段的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向相對高級階段的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，并沒有促進(jìn)給西部地區(qū)的效率改進(jìn)，因此西部地區(qū)需要將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提高到一個更高層次的階段，才能讓該地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化促進(jìn)效率改進(jìn)。西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化每增加1%，效率改進(jìn)減少8.9%，說明西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，需要進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，合理配置資源，從而提高效率。

五、知識資本與全要素生產(chǎn)率的非線性效應(yīng)

（一）PSTR模型原理

PSTR模型如下式：

其中，yit代表被解釋變量，xit代表解釋變量，ci和di代表參數(shù)向量，ui表示個體的固定效應(yīng)，εit為殘差，Gi表示平滑轉(zhuǎn)換函數(shù)；參數(shù)γi為轉(zhuǎn)換函數(shù)的轉(zhuǎn)換速度，參數(shù)aj表示轉(zhuǎn)換的位置參數(shù)，sit指轉(zhuǎn)換變量。根據(jù) Tersvirta等（1993）的研究[25-26]，轉(zhuǎn)換函數(shù)為 Logistic形式：González等人(2005)[27]提出異質(zhì)性檢驗(yàn)，為避免識別問題將轉(zhuǎn)換函數(shù)G[lneit,γ,a]進(jìn)行一階泰勒展開，以此構(gòu)造輔助模型：

其中，xit表示解釋變量相加，sit表示轉(zhuǎn)換變量，m表示位置參數(shù)的個數(shù)，初始假定m=3。利用輔助函數(shù)進(jìn)行異質(zhì)性檢驗(yàn)的原假設(shè)，設(shè)定為線性模型，即H0為 ρ1=ρ2=ρ3=0； 檢驗(yàn)結(jié)果若接受原假設(shè)，說明是線性關(guān)系；反之，存在非線性關(guān)系。

（二）指標(biāo)的選取與構(gòu)建模型

知識資本F分為人力資本投入H、技術(shù)引進(jìn)資本存量W和消化吸收基本存量D。技術(shù)引進(jìn)資本存量和消化吸收基本存量均采用永續(xù)盤存法計(jì)算。數(shù)據(jù)選自各個省市《統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國人口統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國高科技統(tǒng)計(jì)年鑒》等。

（1）消化吸收資本存量D。Dt為t期消化吸收資本存量，DIt指t期實(shí)際消化吸收經(jīng)費(fèi)，δ為資本折舊率，δ值為9.6%，永續(xù)盤存法的計(jì)算公式為[21]：Dt=DIt+（1-δ）Dt-1。

（2）技術(shù)引進(jìn)資本存量W。Wt為t期技術(shù)引進(jìn)資本存量，WIt指t期技術(shù)引進(jìn)經(jīng)費(fèi)，δ為資本折舊率，永續(xù)盤存法的計(jì)算公式為[21]：Wt=WIt+（1-δ）Wt-1。

（3）人力資本R。用平均受教育年限來衡量，假定小學(xué)受教育年數(shù)為6年，初中受教育年數(shù)為9年，高中為 12 年，大學(xué)為 16 年，計(jì)算公式為：L=c1·l1+c2·l2+c3·l3+c4·l4， 其中 c1、c2、c3和 c4分別表示小學(xué)、初中、高中和大學(xué)的受教育人數(shù)與總?cè)丝诘谋壤?，L為平均受教育年限。

此外，分別以人力資本、技術(shù)引進(jìn)資本存量和消化吸收資本存量作為轉(zhuǎn)換變量來建立PSTR模型，在實(shí)證分析之前需要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，使數(shù)據(jù)平穩(wěn)，這里不再列出。為考察知識資本與全要素生產(chǎn)率、技術(shù)進(jìn)步和效率改進(jìn)之間的非線性關(guān)系，設(shè)立以下面板平滑轉(zhuǎn)換實(shí)證模型：

上式中i代表省份，下標(biāo)t代表年份，γ代表轉(zhuǎn)換的速度，ci、di和ei表示線性部分的參數(shù)，di、gi和 hi為非線性部分的參數(shù)，a 為門限值，G為轉(zhuǎn)換函數(shù)、lnSit為轉(zhuǎn)換變量，這里代表人力資本、技術(shù)引進(jìn)資本和消化吸收資本。

（三）異質(zhì)性檢驗(yàn)

表5顯示，以效率改進(jìn)為被解釋變量，技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量和人力資本為轉(zhuǎn)換變量的三個模型接受原假設(shè)ρ1=ρ2=ρ3=0，說明上述三個模型是線性模型，不存在非線性特征。除此之外，其他幾個模型都拒絕原假設(shè)，即TFP、TEC作為被解釋變量的模型與技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量和人力資本之間存在非線性效應(yīng)，所以選擇PSTR模型是合理的。根據(jù)Tersvirta等（1993）的研究[25,26]，異質(zhì)性檢驗(yàn)拒絕線性原假設(shè)之后，再利用初始條件為m=3的輔助函數(shù)以及三個原假設(shè)：H01為ρ1=0/ρ2=ρ3=0，H02為 ρ2=0/ρ3=0，H03為 ρ3=0 來確定位 置參數(shù)個數(shù)m，如果H02的顯著性最強(qiáng)，則m=2，否則m=1。m=1表示存在兩機(jī)制平滑轉(zhuǎn)移，m=2代表多機(jī)制。表6的結(jié)果顯示，基于輔助函數(shù)式（16）的估計(jì)，模型的H02的顯著性都不是最強(qiáng)的，則m=1，表明被解釋變量全要素生產(chǎn)率、技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量和人力資本之間都只存在單一門檻值。

表5 異質(zhì)性檢驗(yàn)

（四）模型的估計(jì)

異質(zhì)性檢驗(yàn)表明當(dāng)效率改進(jìn)為被解釋變量時，技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量、人力資本作為轉(zhuǎn)換變量的三個模型都不存在非線性特征，因此本節(jié)將效率改進(jìn)排除，只將全要素生產(chǎn)率和技術(shù)進(jìn)步作為被解釋變量放入模型中考察它們與技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量和人力資本的非線性特質(zhì)。估計(jì)結(jié)果表明：

表6 確定位置參數(shù)個數(shù)

（1）全要素生產(chǎn)率。無論是技術(shù)引進(jìn)、消化吸收，還是人力資本作為轉(zhuǎn)換變量，模型位置參數(shù)的個數(shù)均為1。首先，技術(shù)引進(jìn)資本存量作為轉(zhuǎn)換變量時，位置參數(shù)為11.84，說明技術(shù)引進(jìn)資本存量對TFP的影響存在單門檻效應(yīng)。當(dāng)技術(shù)引進(jìn)資本存量小于11.84時，技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量和人力資本相對于TFP的系數(shù)分別為0.439、-0.056和 0.129；當(dāng)技術(shù)引進(jìn)資本存量大于11.84時，模型處于高體制之下，轉(zhuǎn)換函數(shù)的值約為1，此時技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量和人力資本相對于TFP的系數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)?.088、-0.144和0.341。其次，消化吸收資本存量作為轉(zhuǎn)換變量，位置參數(shù)是10.99；表明消化吸收資本存量若大于10.99，技術(shù)引進(jìn)對TFP的效用由原來的-0.536變?yōu)?.423，從抑制變?yōu)榇龠M(jìn)；消化吸收對TFP的效用由原來的-0.288變?yōu)?.065，也從抑制變?yōu)榇龠M(jìn)。最后，人力資本作為轉(zhuǎn)換變量，位置參數(shù)是6.472，表明人力資本存量即人均受教育年限一旦大于6.472，人力資本對TFP的效用由原來的-0.407變?yōu)?.044，從抑制轉(zhuǎn)變?yōu)榇龠M(jìn)；消化吸收對TFP的效用由原來的-0.244變?yōu)?.033，同樣從抑制變?yōu)榇龠M(jìn)，所以人力資本投入需要大于6.472。上述分析表明知識資本對TFP作用顯著，我國應(yīng)該大力發(fā)展知識資本，加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)并加快技術(shù)的消化吸收，從而促進(jìn)我國TFP的提高，但技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)消化吸收、人力資本投入需要合理配置。

表7 PSTR模型估計(jì)結(jié)果

（2）技術(shù)進(jìn)步。實(shí)證表明，各個模型位置參數(shù)的個數(shù)均為1。技術(shù)引進(jìn)資本存量作為轉(zhuǎn)換變量時，位置參數(shù)為12.96，說明技術(shù)引進(jìn)資本存量對技術(shù)進(jìn)步的影響存在單門檻效應(yīng)。當(dāng)技術(shù)引進(jìn)資本存量小于12.96時，技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量和人力資本相對于技術(shù)進(jìn)步的系數(shù)分別取0.495、-0.053和0.191；當(dāng)技術(shù)引進(jìn)資本存量大于12.96時，模型處于高體制之下，轉(zhuǎn)換函數(shù)的值約為1，此時技術(shù)引進(jìn)資本存量、消化吸收資本存量和人力資本相對于技術(shù)進(jìn)步的系數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)?.426、-0.272和0.358。如果技術(shù)引進(jìn)資本存量的增加在12.96以內(nèi)，那么技術(shù)引進(jìn)對技術(shù)進(jìn)步的影響變?nèi)酰瑥脑瓉淼?.439降到0.426，消化吸收對技術(shù)進(jìn)步的負(fù)面作用從原來的-0.053變?yōu)?0.272，人力資本對技術(shù)進(jìn)步的正影響擴(kuò)大。此外，相對于技術(shù)進(jìn)步而言，消化吸收資本存量需要控制在8.94之內(nèi)，人力資本投入理應(yīng)大于6.43。上述分析表明，知識資本已然成為我國技術(shù)進(jìn)步提高的動力之一，技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)消化吸收更是技術(shù)進(jìn)步提高不可或缺的因素，但它們都需要控制在合理范圍之內(nèi)，否則會給技術(shù)進(jìn)步帶來不利影響。

六、結(jié)論與建議

本文利用30個省市自治區(qū)的面板數(shù)據(jù)，先從理論角度挖掘知識資本與物質(zhì)資本之間、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素生產(chǎn)率之間、知識資本與全要素生產(chǎn)率之間的關(guān)系。再從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化與合理化兩個方面探討產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與全要素生產(chǎn)率的關(guān)系；最后，檢驗(yàn)了知識資本與全要素生產(chǎn)率、技術(shù)進(jìn)步、效率改進(jìn)的非線性效應(yīng)。研究結(jié)果表明：

（一）理論模型角度：首先，知識資本與物質(zhì)資本之間存在聯(lián)系，將物質(zhì)資本按三次產(chǎn)業(yè)劃分后發(fā)現(xiàn)三次產(chǎn)業(yè)物質(zhì)資本的內(nèi)在變動對知識資本產(chǎn)生影響。其次，不論是人力資本、技術(shù)引進(jìn)資本存量，還是消化吸收資本存量的增減都會對全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生明顯的影響。最后，發(fā)現(xiàn)三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)任一產(chǎn)業(yè)物質(zhì)資本存量的變化同樣作用于全要素生產(chǎn)率，說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級影響全要素產(chǎn)率。

（二）實(shí)證分析角度：首先，總體上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化、合理化均與全要素生產(chǎn)率和效率改進(jìn)呈正相關(guān)關(guān)系；而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與技術(shù)進(jìn)步呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。其次，由于交通設(shè)施落后、資源稀缺、人才缺失等因素的制約，西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)既不高級也不合理，東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級存在明顯優(yōu)勢。最后，研究表明知識資本對全要素生產(chǎn)率和技術(shù)進(jìn)步的作用顯著，當(dāng)下我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，應(yīng)該是大力發(fā)展知識資本、加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)并加快先進(jìn)技術(shù)的消化吸收，促進(jìn)我國全要素生產(chǎn)率提高和技術(shù)的進(jìn)步，但是技術(shù)引進(jìn)與消化吸收需要控制合理范圍之內(nèi)，否則會給全要素生產(chǎn)率和技術(shù)進(jìn)步帶來不利影響。

綜合以上，提出以下建議：第一，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級應(yīng)實(shí)現(xiàn)東、中、西相平衡的原則；加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化趨勢，合理利用資源刺激產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高層次轉(zhuǎn)變。第二，加強(qiáng)人力資源管理，提高人員創(chuàng)新能力，合理配置人力資本，為技術(shù)進(jìn)步與全要素生產(chǎn)率的發(fā)展注入新鮮的血液；第三，拓寬先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)的渠道，引導(dǎo)企業(yè)消化吸收先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合各個地區(qū)的資源與優(yōu)勢，適當(dāng)調(diào)整政府支持政策，設(shè)計(jì)出可行的政策體系。