金晶

當(dāng)前，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)在銀行業(yè)的應(yīng)用，擁抱智能風(fēng)控已成為行業(yè)共識，傳統(tǒng)風(fēng)控正在向智能風(fēng)控轉(zhuǎn)型，風(fēng)控精準(zhǔn)性顯著提高，差異化風(fēng)控的劃分越來越精準(zhǔn)。

早在2016年底，平安銀行（000001.SZ）董事長謝永林為首的管理層上任后，以構(gòu)建“中國最卓越，全球領(lǐng)先的智能化零售銀行”為戰(zhàn)略目標(biāo)，提出了“科技引領(lǐng)、零售突破、對公做精”十二字方針，以科技創(chuàng)新全面重塑銀行機體，其中一個重要舉措便是智慧風(fēng)控體系的搭建與應(yīng)用。

在完成第一階段零售轉(zhuǎn)型目標(biāo)之后，平安銀行又開啟了新三年轉(zhuǎn)型大幕，打造“數(shù)字銀行、生態(tài)銀行、平臺銀行”三張名片，而智慧風(fēng)控被視為“新三年”戰(zhàn)略的“定海神針”。

平安銀行副行長、首席風(fēng)險官郭世邦表示，平安銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，最終要打造成三個“大腦”——“銷售大腦”、“決策大腦”和“風(fēng)控大腦”，風(fēng)控在銀行戰(zhàn)略發(fā)展中的作用可見一斑。

“智慧風(fēng)控平臺一是能幫助我們及時發(fā)現(xiàn)和處置風(fēng)險，二是賦能新業(yè)務(wù)拓展，降低了銀行的運營成本，為讓利于實體經(jīng)濟打開了空間。”郭世邦如此解釋“定海神針”的作用。

據(jù)了解，平安銀行轉(zhuǎn)型以來，對公業(yè)務(wù)風(fēng)險基本出清，不良貸款率不斷下降，在八家上市股份制銀行中排名第二，平安銀行智慧風(fēng)控平臺在其中發(fā)揮了重要的作用。2020年11月，平安銀行憑借智慧風(fēng)控平臺項目榮獲“Gartner2020年金融創(chuàng)新獎亞太區(qū)冠軍”，成為首家獲此殊榮的中國金融機構(gòu)。據(jù)了解，很多銀行同行前來平安銀行“取經(jīng)”，希望了解平安銀行的風(fēng)控“秘密武器”。

“霹靂三招”破局風(fēng)控

回想四年前回歸平安銀行時，郭世邦用“觸目驚心”來形容當(dāng)時平安銀行的資產(chǎn)質(zhì)量狀況。

四年前，平安銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險化解迫在眉睫。為了控制資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)下滑，平安銀行成立了七人臨時決策小組，組織全行進行風(fēng)險大排查，共排查出1700億元需重點管控或加強管理類資產(chǎn)。

面對如此的風(fēng)險狀況，平安銀行除了保留少部分優(yōu)質(zhì)分支機構(gòu)審批授權(quán)外，階段性將其他分支機構(gòu)的審貸權(quán)全部上收到總行，實行總行和區(qū)域的集中化審批管理，從而在源頭上控制不良資產(chǎn)的增量，得以有效“止血”。同時，采用“一行兩制”，對問題資產(chǎn)較多的分支機構(gòu)，制定以風(fēng)險管控為核心的KPI考核機制，督促這些分支機構(gòu)把問題資產(chǎn)從“包袱”變?yōu)椤百Y源”。

平安銀行改變了以往重貸輕管的模式，分別就貸前、貸中、貸后設(shè)立了規(guī)定動作，比如客戶經(jīng)理本金回收預(yù)控“315”規(guī)定：提前3個月落實有沒有還款意愿，提前1個月落實有沒有還款能力，提前5天落實還款資金有沒有到賬。

此外，平安銀行成立了審貸委員會，建立特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部，在風(fēng)控和不良資產(chǎn)清收方面進行機制和管理創(chuàng)新。

郭世邦介紹，通過三招破局，平安銀行有效化解了存量問題資產(chǎn)，控制了新增資產(chǎn)風(fēng)險，從而既消化了風(fēng)險，又實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型發(fā)展?！艾F(xiàn)在外面仍然雷聲滾滾，但我們提前布局好了，已能從雷區(qū)全身而退?！?h3>對公：重構(gòu)風(fēng)控“大腦”

作為風(fēng)控領(lǐng)域的老將，郭世邦指出，從銀行業(yè)來看，風(fēng)控面臨著四大痛點，一是決策靠經(jīng)驗，二是控制靠手工，三是信息不對稱，四是風(fēng)險管理不智能。

對于平安銀行來說，打破風(fēng)控的傳統(tǒng)模式，有其內(nèi)生的驅(qū)動力。尤其是，平安銀行新管理團隊上任后提出的新戰(zhàn)略中，“數(shù)字銀行”是三張名片之一，要實現(xiàn)決策“三先”（先知、先決、先行）、經(jīng)營“三提”（提效益、提效率、提產(chǎn)能）、管理“三降”（降成本、降風(fēng)險、降人力）。在風(fēng)控領(lǐng)域，實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型亦為時勢之需

2018年，平安銀行提出，智慧風(fēng)控要做到“心靈手巧，耳聰目明”。在 2018 年“AI+風(fēng)控”項目的基礎(chǔ)上，平安銀行進行了全方位迭代優(yōu)化，2019年7月正式上線智慧風(fēng)控平臺1.0版，實現(xiàn)了全面的重構(gòu)，在風(fēng)控全覆蓋智能化方面邁出了重要的一步。

郭世邦介紹，智慧風(fēng)控平臺是平安銀行承載復(fù)雜投融資、新型供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)的一體化流程平臺，同時也是集成風(fēng)險政策、風(fēng)險制度、風(fēng)險管理要求的一體化風(fēng)控平臺，更是踐行“數(shù)字化經(jīng)營”理念打造的人機結(jié)合風(fēng)控“大腦”。

2020年4月，智慧風(fēng)控平臺完成在平安銀行全行推廣。如今，平安銀行新一代智能風(fēng)險管理體系建設(shè)已進階到“風(fēng)險2.0”，以全面 AI 和全面價值管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)了風(fēng)險貸前、貸中、貸后業(yè)務(wù)全面 AI 化、統(tǒng)一化客戶管理，從而達到貸前提升“機智”知風(fēng)險、貸中執(zhí)行“剛性”控風(fēng)險、貸后預(yù)判“超前”降風(fēng)險。

人機合一風(fēng)控“大腦”的智慧，體現(xiàn)為智慧審批、智能控制、智能放款、智能預(yù)警、智能監(jiān)控和智慧分析等六大智能應(yīng)用模塊。在智慧風(fēng)控平臺上，平安銀行授信全流程相關(guān)環(huán)節(jié)的工作人員可以“隨時隨地在APP上做業(yè)務(wù)”。

智慧風(fēng)控平臺的貸前環(huán)節(jié)采用向?qū)讲僮?，將風(fēng)險排除、量化評價和項目畫像嵌入審批流程中，實現(xiàn)自動準(zhǔn)入和智慧審批。以機器智能融合一批有審批經(jīng)驗的“老法師”的經(jīng)驗，形成“四步排除、五定量化”規(guī)則，排除“準(zhǔn)入缺陷、財務(wù)粉飾、灰黑名單、專項風(fēng)險”客戶，通過“定級、定量、定期、定價、定?！鄙身椖繘Q策畫像，讓信息更充分，讓決策更輕松。

平安銀行副行長、首席風(fēng)險官郭世邦

在審批效率上，新型供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)實現(xiàn)了機器審批;在風(fēng)險控制上，累計識別3000+高風(fēng)險客戶;在業(yè)務(wù)操作上，通過自動對接外部、自動化模塊，減少客戶經(jīng)理 80%手工操作，大幅提升了業(yè)務(wù)效率。

智能預(yù)警是以大數(shù)據(jù)+智能算法為核心，運用海量內(nèi)外部數(shù)據(jù)，通過規(guī)則模型、場景模型、機器學(xué)習(xí)模型7×24小時不間斷掃描客戶，實現(xiàn)了“從推送→排查→確認→管控→解除”的全流程閉環(huán)管理，將90天預(yù)警前瞻性提升至90%以上，提前180天預(yù)警前瞻性也接近90%。

郭世邦表示，“我們不是要做扁鵲，而是要做扁鵲的哥哥?！奔雌桨层y行關(guān)鍵在于“治未病”，在還沒有出現(xiàn)風(fēng)險體征時便可以預(yù)篩出潛在風(fēng)險點，對整個風(fēng)險資產(chǎn)實現(xiàn)全方位、無死角的覆蓋。

智能放款基于內(nèi)外部底層數(shù)據(jù)，通過搭建風(fēng)險信息模型、特殊管控模型、緩釋工具管控模型和額度管控模型，實現(xiàn)了“三查”信息的機器核準(zhǔn)。以汽車金融業(yè)務(wù)智能放款為例，通過構(gòu)建的“智能控制+機器輔助+自動審查”的放款體系，以往需要幾小時才能完成的業(yè)務(wù)，如今只需要5分鐘、甚至秒級。

此外，智能控制強調(diào)的是“技防機控”代替“人防人控”。智能監(jiān)控實現(xiàn)對人員、機構(gòu)、效率、產(chǎn)品、行業(yè)的立體式監(jiān)控。智慧分析則通過精準(zhǔn)定位，風(fēng)險穿透到底。

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)在銀行風(fēng)控領(lǐng)域的應(yīng)用，平安銀行風(fēng)控體系已從“靠人力”的傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)化為“人機合一”的智能風(fēng)控。郭世邦表示，智慧風(fēng)控平臺2021年要做到從“有用”到“好用”轉(zhuǎn)變，從人操作系統(tǒng)到人與系統(tǒng)相互賦能轉(zhuǎn)變。

零售：打造“無感式”AI智能風(fēng)控

從2019年開始，平安銀行的信用卡交易額超越交通銀行，位居國內(nèi)第二。信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，得益于平安銀行零售業(yè)務(wù)強大的風(fēng)險管理體系，發(fā)揮了“定海神針”的作用。

平安銀行零售風(fēng)險總監(jiān)兼零售風(fēng)險管理部總經(jīng)理張慎表示，在業(yè)務(wù)高增長背景下，平安銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)控挑戰(zhàn)主要在兩方面：一是產(chǎn)能挑戰(zhàn)，二是資產(chǎn)質(zhì)量。

如何在審批團隊人力有限的情況下實現(xiàn)高效審批，且同時保證風(fēng)控到位？為此，繼以人工作業(yè)規(guī)則為主的風(fēng)控1.0和模型為主、系統(tǒng)決策相輔的風(fēng)控2.0之后，平安銀行正在向風(fēng)控3.0轉(zhuǎn)型，即業(yè)務(wù)由人工轉(zhuǎn)變?yōu)槿嬷悄芑鹘y(tǒng)風(fēng)險管理全面轉(zhuǎn)變?yōu)閮r值管理。

張慎介紹，風(fēng)控3.0體系是平安信用卡運用前沿科技與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行深度融合的一次嘗試，同時在此基礎(chǔ)上進一步探索新技術(shù)對客戶體驗的變革。

一張小小的信用卡，其實隱藏著多個風(fēng)控點，比如共債、養(yǎng)卡、套現(xiàn)和其他高風(fēng)險行為。平安銀行在信用卡系統(tǒng)部署了約40套大數(shù)據(jù)風(fēng)險模型，以便全方位地監(jiān)控和評估風(fēng)險。

比如，平安銀行上線了全零售統(tǒng)一客戶級審批平臺阿波羅（Apollo），將授信由彼此獨立的產(chǎn)品級授信轉(zhuǎn)向統(tǒng)一的客戶級授信。張慎介紹，大部分銀行的授信模式都是產(chǎn)品級的，而平安銀行則是客戶級授信模式，即基于客戶的情況進行整體評估，并從業(yè)務(wù)全流程對客戶進行預(yù)授信，從而在多產(chǎn)品維度來滿足客戶的多元化需求。

平安銀行零售風(fēng)險總監(jiān)兼零售風(fēng)險管理部總經(jīng)理張慎

從偽冒防控的角度，平安銀行還搭建了宙斯盾統(tǒng)一反欺詐系統(tǒng)，利用AI智能風(fēng)險排查有效提升準(zhǔn)確率，同時采用鏈?zhǔn)骄垲愊到y(tǒng)有效地防控團體作案的風(fēng)險?！斑@個系統(tǒng)上線后，共防堵了1萬多樁團體案件?！睆埳魍嘎?。

在貸中交易管理環(huán)節(jié)，2018年上線的平安SAFE智能反欺詐系統(tǒng)，在業(yè)內(nèi)最早實現(xiàn)首筆欺詐交易防堵，并通過該系統(tǒng)的智能風(fēng)控大腦，深度學(xué)習(xí)客戶行為，在交易實時決策系統(tǒng)建立了千人千面的客戶畫像，實現(xiàn)了基于客戶和交易的價值收益進行差異化的授權(quán)決策。

張慎表示，SAFE智能反欺詐系統(tǒng)實現(xiàn)了銀行體系內(nèi)整個反欺詐的統(tǒng)一管理，即資產(chǎn)端和負債端的統(tǒng)一、金融行為與非金融行為的統(tǒng)一、線上和線下行為的統(tǒng)一。“很多欺詐團伙往往是分頭行動，乍看似乎毫不相關(guān)。但是如果把所有的數(shù)據(jù)匯總在一起進行分析，往往會發(fā)現(xiàn)彼此關(guān)聯(lián)的蛛絲馬跡?！?/p>

據(jù)了解，SAFE智能反欺詐系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)引擎，能對每天千萬級金融交易實現(xiàn)毫秒內(nèi)極速響應(yīng)。每筆交易的決策控制在50毫秒以內(nèi)，在精準(zhǔn)攔截盜刷交易的同時，保證客戶體驗不受影響。該系統(tǒng)自2018年全面投入應(yīng)用以來，目前已累計對169.2億筆金融交易進行實時風(fēng)險決策，直接和間接為用戶減少了24.8億元經(jīng)濟損失。

在貸后管理環(huán)節(jié)，平安信用卡率先上線了基于ASR（自動語音識別）+TTS（語音合成）等技術(shù)的AI語音機器人，為客戶提供實時在線語音賬務(wù)服務(wù)。

此外，平安銀行還建立了統(tǒng)一的催收系統(tǒng)，委外催收團隊逐步在該平臺上操作催收作業(yè)，從而解決了客戶數(shù)據(jù)外包所帶來的數(shù)據(jù)安全問題，實現(xiàn)了安全催收和陽光催收。

對于曾在美國運通公司風(fēng)控部門工作了15年，幾乎親歷了十幾年來所有風(fēng)險事件的張慎來說，風(fēng)險管理的最高級別是用戶的無感。在不打擾客戶的情況下，為客戶的用卡安全織就一張?zhí)炝_地網(wǎng)，以實現(xiàn)風(fēng)控效率和用戶體驗的雙向升級。

張慎同時強調(diào)，零售風(fēng)險管理最重要的生命線是數(shù)據(jù)，有效數(shù)據(jù)越多，風(fēng)險管理的水準(zhǔn)就可以做的越高。隨著5G時代的推進和技術(shù)創(chuàng)新，很多以往無法數(shù)據(jù)化的數(shù)據(jù)也已變成了數(shù)據(jù)資產(chǎn)，這將為未來風(fēng)險管控水平的進一步提高提供了更好的技術(shù)支持。

2020年在新冠肺炎疫情之下，平安銀行的主要風(fēng)險指標(biāo)繼續(xù)保持穩(wěn)定。隨著不良資產(chǎn)快速清收處置、資產(chǎn)質(zhì)量不斷穩(wěn)固夯實，平安銀行在讓利實體經(jīng)濟、支持消費升級方面必將有更大的作為。