王平飛

（四川大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院，成都610065）

0 引言

股票市場可以帶來高收益率，如何合理預(yù)測股票的走勢，獲得最大的收益一直是業(yè)界學(xué)者探索的方向。但由于股票數(shù)據(jù)存在噪聲，影響因素頗多，預(yù)測過程較為復(fù)雜。人工智能技術(shù)的發(fā)展為股票預(yù)測研究提供了新的思路，各種機(jī)器學(xué)習(xí)算法如SVM、BP、隨機(jī)森林[1-3]以及深度學(xué)習(xí)算法LSTM、LSTM-CNN-CBAM、LSTM-AdaBoost[4-6]等算法相繼在股票收盤價(jià)預(yù)測中得到了應(yīng)用,但是以上模型均是針對股票的收盤價(jià)進(jìn)行預(yù)測，雖然取得了較好的結(jié)果，但是仍然存在誤差，并且預(yù)測的結(jié)果也存在滯后性，加上投資人普遍更關(guān)心漲跌的趨勢。針對這一情況，夏陽雨新提出了基于LSTM的股票多類別預(yù)測模型[7]，包振山在LSTM收盤價(jià)預(yù)測模型的基礎(chǔ)上使用GA算法對股票的漲跌信號進(jìn)行判定，提出了基于LSTM-GA的股票漲跌預(yù)測模型[8]。

本文對長短記憶網(wǎng)絡(luò)（LSTM）、隨機(jī)森林（RF）和集成森林進(jìn)行了深入研究，提出了一種基于時(shí)序集成森林的混合股票多類別預(yù)測模型，該模型首先使用LSTM和隨機(jī)森林進(jìn)行收盤價(jià)的預(yù)測，再將預(yù)測的收盤價(jià)與前一天預(yù)測的收盤價(jià)進(jìn)行對比得到漲跌信號，再使用集成森林對LSTM輸出的時(shí)序特征和漲跌信號進(jìn)行分類，得到最終的股票漲跌趨勢。結(jié)合了LSTM提取時(shí)序特征的能力和隨機(jī)森林的回歸能力以及集成森林強(qiáng)大的分類能力，最后使用平安銀行股票數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證，實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明本文提出的股票預(yù)測模型精度更高。

1 股票預(yù)測模型框架

1.1 方法總體架構(gòu)

本文中提出的股票預(yù)測模型總共有3個步驟。

（1）數(shù)據(jù)獲取及處理。利用Tushare財(cái)經(jīng)接口包下載平安銀行股票數(shù)據(jù)000001.sz，并將其歸一化到（0，1）之間。

（2）LSTM-RF股票收盤價(jià)預(yù)測，并將預(yù)測的結(jié)果與前一天的預(yù)測結(jié)果對比得到漲跌信號。

（3）集成森林股票漲跌判定。將LSTM訓(xùn)練完成后輸出的時(shí)序特征數(shù)據(jù)輸入隨機(jī)森林訓(xùn)練。訓(xùn)練完成后對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測。如圖1所示。

圖1 股票預(yù)測模型

1.2 LSTM時(shí)序特征提取

其中C t是當(dāng)前時(shí)刻LSTM的控制單元狀態(tài)矩陣，W c是更新權(quán)重矩陣，b c是更新的偏執(zhí)矩陣，Ht是當(dāng)前LSTM在t時(shí)刻的輸出。

1.3 隨機(jī)森林預(yù)測算法

隨機(jī)森林可用于解決分類和回歸問題，當(dāng)用于回歸時(shí)，每一棵決策樹就是一棵回歸樹（CART），通過最小均方差來進(jìn)行劃分，對于需要劃分的特征A,可以取到一個任意的劃分點(diǎn)s將數(shù)據(jù)集劃分為兩個部分，這里記為D1和D2，通過迭代使得劃分后得到的數(shù)據(jù)集的各自的均方差最小，也就是滿足式（6）。

圖2 LSTM模型

式中的c1和c2分別是劃分的兩個數(shù)據(jù)集D1和D2的輸出均值，通過這個原則進(jìn)行反復(fù)迭代，直到誤差到達(dá)設(shè)定范圍內(nèi)或者是達(dá)到迭代次數(shù)，算法結(jié)束，最后的輸出值就是所有決策樹的均值[10-11]，具體的算法1所示。

算法1隨機(jī)森林回歸算法

輸入：LSTM提取的時(shí)序特征數(shù)據(jù)

輸出：股票預(yù)測的最高價(jià)

步驟一：利用Bootstrap算法對LSTM提取時(shí)序特征后的樣本進(jìn)行重抽樣，得到k組新的樣本集{θ1,θ2…θk}。

步驟二：利用上一步劃分得到的k組樣本分別構(gòu)建決策樹{{T(x,θ1)},{T(x,θ2)}…{T(x,θk)}}。

步驟三：從樣本的M維特征中抽取m個作為節(jié)點(diǎn)的分裂特征集，并保持m在隨機(jī)森林形成中不變。

步驟四：對于給定的數(shù)據(jù)樣本X=x下，根據(jù)每棵決策樹的觀測值{Y1…Y k}得到單棵決策樹的預(yù)測值

步驟五：對每個決策樹的權(quán)重取平均值，其中X=X i(i∈{1,2,…n}),t=(1,2,…k)，進(jìn)一步得到每個觀測值

1.4 集成森林分類算法

集成森林是由多個RF層間級聯(lián)構(gòu)成的一個森林層，每一層的輸出就是一組預(yù)測值，在訓(xùn)練的過程中會使用測試集判定該層的輸入是否滿足收斂條件，如果不滿足就會將輸出向量與初始輸入數(shù)據(jù)相連接作為下一層的輸入[12],具體的模型如圖3所示，samples為預(yù)處理后的數(shù)據(jù)向量，輸入第1個森林層后，4個森林分別估計(jì)所有樣本的類別概率，然后將其作為輸出向量與原始樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行拼接，并作為下一層的輸入向量，直至達(dá)到預(yù)設(shè)的循環(huán)次數(shù)或收斂條件為止。最后，對輸出層的向量求均值，將輸出概率最大的類別作為預(yù)測的樣本類別。

圖3 集成森林原理圖

在本文的股票多類別預(yù)測中，集成森林用來進(jìn)行最終的漲跌分類，輸入為LSTM輸出的時(shí)序特征和漲跌信號模塊輸出的初步漲跌類別，輸出為股票最終的漲跌類別。

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

2.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理

本文實(shí)驗(yàn)使用的數(shù)據(jù)為平安銀行股票數(shù)據(jù)，包含了2001年至2020年共4675條股票數(shù)據(jù)，每條數(shù)據(jù)包含了ts_code（股票代碼）、trade_date（交易日期）、open（開盤價(jià)）、high（最高價(jià)）、low（最低價(jià)）、close（收盤價(jià)）、pre_close（前一天收盤價(jià)）、change（價(jià)格變動）、pct_chog（價(jià)格波動百分比）、vol（成交量）、amount（成交金額）共11個指標(biāo)，部分?jǐn)?shù)據(jù)如圖4所示。

由于每個指標(biāo)的量綱的影響，比如收盤價(jià)，最高價(jià)和交易數(shù)量之間的統(tǒng)計(jì)量級之間存在較大差異，為了消除不同指標(biāo)的量綱的影響，在訓(xùn)練之前進(jìn)行了預(yù)處理，將數(shù)據(jù)歸一化到（0，1）之間，歸一化的公式如式（7）所示[5]。

根據(jù)當(dāng)日股票收盤價(jià)與前一天的收盤價(jià)格波動的百分比，將股票的漲跌情況分成了2個類別，其中漲幅大于等于0為漲，小于等于0為跌，用2位的二進(jìn)制數(shù)據(jù)對4中漲跌情況類別進(jìn)行表示，具體的如表1所示。

表1 漲跌情況二進(jìn)制表示

2.2 實(shí)驗(yàn)參數(shù)設(shè)置

LSTM模型中承擔(dān)提取時(shí)序特征的角色，實(shí)驗(yàn)中設(shè)定了三層的LSTM來提取時(shí)序特征，每一層LSTM的節(jié)點(diǎn)數(shù)均設(shè)定為128，每一層LSTM之間設(shè)定一個參數(shù)位0.1的dropout層，激活函數(shù)選用ReLU，時(shí)間窗口的大小設(shè)定為10。

隨機(jī)森林在模塊中承擔(dān)著對LSTM提取時(shí)序進(jìn)行收盤價(jià)擬合的角色，實(shí)驗(yàn)中將決策樹的棵樹nTree取值為30，損失函數(shù)選用Gini，其余參數(shù)采用默認(rèn)參數(shù)。

集成森林在模型中負(fù)責(zé)最終的漲跌類別判定，實(shí)驗(yàn)中將每次輸入的特征數(shù)量設(shè)定為80，決策樹數(shù)量設(shè)定為20，具體的參數(shù)如表2所示。

表2 集成森林參數(shù)設(shè)定

2.3 實(shí)驗(yàn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

本文采用分類準(zhǔn)確率、精確率和各漲跌類別的F分?jǐn)?shù)作為評價(jià)指標(biāo)[14]，具體如式（8）-式（10）所示:

2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

實(shí)驗(yàn)中使用的數(shù)據(jù)集為平安銀行股票數(shù)據(jù)，按照8：2的比例分成訓(xùn)練集和測試集，首先使用訓(xùn)練集進(jìn)行LSTM-RF模塊訓(xùn)練，訓(xùn)練完成后對股票的收盤價(jià)進(jìn)行預(yù)測，在測試集上的驗(yàn)證結(jié)果如圖5所示。

從圖5中不難看出本文的LSTM-RF收盤價(jià)預(yù)測模塊在測試集上表現(xiàn)出了很大的優(yōu)勢，預(yù)測值與實(shí)際值幾乎完全重合。

LSTM-RF模塊訓(xùn)練完成后通過漲跌信號判別模塊，將當(dāng)前數(shù)據(jù)樣本的預(yù)測值與其一天樣本的預(yù)測值對比，得到漲跌信號，漲跌信號的劃分如表2所示。然后將訓(xùn)練集的漲跌信號與LSTM輸出的訓(xùn)練集樣本的時(shí)序特征輸入集成森林進(jìn)行訓(xùn)練，訓(xùn)練完成后對測試集進(jìn)行漲跌情況預(yù)測，實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表4所示。

圖4 股票數(shù)據(jù)

圖5 LSTM-RF測試集真實(shí)值和預(yù)測值對比

從表4中可以看出本文算法LSTM-RF-DF在對各類別樣本的檢測率（Recall）、精確度（Precision）、和f1分?jǐn)?shù)三個指標(biāo)上均優(yōu)于傳統(tǒng)的LSTM算法和改進(jìn)后的LSTM-RF算法，對漲跌兩類樣本的檢測率均達(dá)到了70%以上。傳統(tǒng)的LSTM和LSTM-RF兩種算法對樣本的識別很不平衡，LSTM對漲類別預(yù)測準(zhǔn)確率為63%，但對跌樣本的預(yù)測準(zhǔn)確率進(jìn)36%，二者相差27%，LSTM-RF雖然準(zhǔn)確率有了一定的提高，但是仍然表現(xiàn)出這種不平衡性。本文算法在LSTM-RF算法基礎(chǔ)上使用的集成森林對LSTM-RF的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行了二次判定，不僅在三個指標(biāo)上均優(yōu)于另外兩種算法，而且對兩類樣本的檢測準(zhǔn)確率僅相差5%，對樣本識別的平衡度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于另外兩種算法。

表4 三種算法二分類預(yù)測結(jié)果/%

圖6和圖7給出了三種算法在整體的檢測準(zhǔn)確率和平均精確度，平均f1分?jǐn)?shù)三個指標(biāo)上的對比，結(jié)果表明，本文算法在整體的預(yù)測準(zhǔn)確率和精確度乃至發(fā)分?jǐn)?shù)三個指標(biāo)上仍然表現(xiàn)出了優(yōu)勢，在整體的預(yù)測準(zhǔn)確率這一指標(biāo)上高出另外兩種算法20%，進(jìn)一步體現(xiàn)了本文算法的優(yōu)勢。

圖6 三種算法的2類別預(yù)測準(zhǔn)確率對比

圖7 三種算法的2類別預(yù)測平均精確度和f分?jǐn)?shù)對比

為了進(jìn)一步驗(yàn)證本文提出算法的優(yōu)勢，將股票的收盤價(jià)漲幅分成了4個類別進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證（其中大于3%為大漲，0到3%之間為小漲，-3%到0之間為小跌，小于-3%為大跌），得到的結(jié)果如表7-表7所示。

表5 LSTM-RF-DF算法預(yù)測/%

表6 LSTM-RF算法預(yù)測/%

表7 LSTM算法預(yù)測/%

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，4類別預(yù)測的精度明顯低于2類別預(yù)測，由此也可以看出股票的價(jià)格波動并非僅僅收到某些指標(biāo)的影響，但是在4類別預(yù)測上原始的LSTM算法表現(xiàn)出了很大的劣勢，大漲和大跌兩個類別完全無法識別。而LSTM-RF算法在一定程度上對大跌和大漲由識別能力，但準(zhǔn)確率均沒超過5%。本文算法在LSTM-RF的基礎(chǔ)上使用集成森林對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行了二次判定，在對大跌的檢測率上比LSTM-RF增加了7%，大漲的檢測率上增加了6%。此外，在精確度和f分?jǐn)?shù)兩個指標(biāo)結(jié)果也表明本文算法優(yōu)于LSTM-RF和原始的LSTM算法。

圖8 三種算法的4類別預(yù)測準(zhǔn)確率對比

3 結(jié)語

本文結(jié)合了LSTM提取時(shí)序特征的能力、隨機(jī)森林算法強(qiáng)大的擬合能力以及集成森林的多類別預(yù)測優(yōu)勢，提出了基于時(shí)序集成森林的股票多類別預(yù)測模型，該算法首相將原始股票數(shù)據(jù)輸入LSTM模塊，得到股票數(shù)據(jù)的時(shí)序特征，然后利用RF預(yù)測收盤價(jià)，并根據(jù)收盤價(jià)預(yù)測出股票的漲幅，與LSTM輸出的時(shí)序特征一起作為集成森林的輸入，最終得到股票下一天的漲跌情況。最后在平安銀行股票數(shù)據(jù)上進(jìn)行了二分類預(yù)測和4分類預(yù)測，得到的結(jié)果均表明本文算法優(yōu)于原始的LSTM算法和LSTM-RF算法。下一步將考慮情感因素對股價(jià)的印象，搭建出更加完善的股票預(yù)測模型。