張蓓 王潤(rùn) 趙雪寧

中小企業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的基本組成部分，從中小企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，由于存在經(jīng)營(yíng)不規(guī)范和信用體系不完善的情況，銀行在面對(duì)中小企業(yè)貸款時(shí)往往采取謹(jǐn)慎的態(tài)度，最終造成了中小企業(yè)融資難的問(wèn)題。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用在中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系優(yōu)化過(guò)程中起到了決定性的價(jià)值，能夠有效解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)和交易過(guò)程中的信用自證問(wèn)題，可以很好的應(yīng)用于中小企業(yè)的信用評(píng)價(jià)。

本文從多方面采集、調(diào)查、核實(shí)中小企業(yè)的信用信息，在保障信息真實(shí)可靠的基礎(chǔ)上，整合大量的科學(xué)技術(shù)和專業(yè)知識(shí)構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系。首先，在過(guò)濾企業(yè)信用的指標(biāo)的過(guò)程中利用了隨機(jī)森林算法進(jìn)行精準(zhǔn)的判斷，然后通過(guò)結(jié)構(gòu)方程（SEM）算法計(jì)算相關(guān)指標(biāo)的權(quán)重和得分，最終在多個(gè)科學(xué)算法的計(jì)算驗(yàn)證后構(gòu)建出可靠的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系。

一、中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系現(xiàn)狀分析

在我國(guó)建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)體系的今天，中小企業(yè)在推進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了重要的作用，但在目前階段，由于缺乏充足的資金投入，中小企業(yè)的發(fā)展并不順利。為解決融資問(wèn)題，促進(jìn)中小企業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)構(gòu)建其信用評(píng)價(jià)體系來(lái)幫助投資人準(zhǔn)確判斷投資潛力從而注入合理的資金。在信息化電子化的當(dāng)今社會(huì)，大數(shù)據(jù)技術(shù)無(wú)疑是構(gòu)建信用評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)，除此之外，信用體系的構(gòu)建也需要機(jī)器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)的知識(shí)。唯有整合多方面數(shù)據(jù)才能構(gòu)建可靠的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系?，F(xiàn)階段，中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建主要利用隨機(jī)森林算法對(duì)評(píng)價(jià)企業(yè)信用的指標(biāo)進(jìn)行過(guò)濾，然后通過(guò)結(jié)構(gòu)方程（SEM）算法計(jì)算相關(guān)指標(biāo)的權(quán)重和得分，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確分析。

二、依托大數(shù)據(jù)技術(shù)改進(jìn)中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)的必要性

從目前收集的數(shù)據(jù)來(lái)看，企業(yè)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)和目前的綜合狀況是研究構(gòu)建中小企業(yè)的信用評(píng)價(jià)體系的學(xué)者們最為注重的因素。財(cái)務(wù)狀況作為企業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，其重要性不言而喻，因此企業(yè)管理人員必須注重對(duì)財(cái)務(wù)的管理，保障企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。但是單單以財(cái)務(wù)指標(biāo)作為評(píng)價(jià)企業(yè)信用唯一標(biāo)準(zhǔn)顯然并不精準(zhǔn)，由于中小企業(yè)財(cái)務(wù)信息可能存在不完整甚至于不真實(shí)可靠的情況，研究人員需要從多方面去搜集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，以保證財(cái)務(wù)情況的真實(shí)性。由此觀之，從社會(huì)評(píng)價(jià)、發(fā)展?jié)摿Α⒐芾韺拥墓芾碇贫群湍芰σ约捌髽I(yè)的品牌影響力各個(gè)方面進(jìn)行評(píng)判無(wú)疑是更好選擇。但是由于目前市場(chǎng)上仍然沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)判斷，所以研究人員需要盡快制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建科學(xué)可靠的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

三、大數(shù)據(jù)背景下中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系構(gòu)思思路

以傳統(tǒng)的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系主要依據(jù)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模、管理層的管理制度和能力、企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和盈利償債能力進(jìn)行判斷。這雖然能夠較為直觀地體現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α５捎跀?shù)據(jù)的不全面性和不真實(shí)性，其構(gòu)建的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系可靠性并不高，這也是為何我國(guó)中小企業(yè)陷入“融資難，融資貴”的發(fā)展困境的根本原因。現(xiàn)階段大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展使數(shù)據(jù)信息的多樣性和可靠性得到保障。正因如此，本文認(rèn)為信用體系的構(gòu)建需要新的更加全面的指標(biāo)，下面將從企業(yè)董監(jiān)高個(gè)人信用、企業(yè)信用、企業(yè)社會(huì)信用、指標(biāo)過(guò)濾四個(gè)方面對(duì)中小企業(yè)的信用狀況進(jìn)行判斷。

（一）企業(yè)董監(jiān)個(gè)人信用

唯有企業(yè)具有較好的發(fā)展前景和可持續(xù)發(fā)展的潛力才能使投資者愿意對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行融資，想要企業(yè)壯大發(fā)展就必須保證管理層采用正確的管理制度，有著較強(qiáng)的管理才能。除了企業(yè)的發(fā)展前景與管理層息息相關(guān)之外，中小企業(yè) “三會(huì)一總”的公司治理機(jī)構(gòu)也對(duì)管理層有著較高的個(gè)人信用提出了要求。中小企業(yè)主要是家庭式公司或是關(guān)系較好的朋友合作創(chuàng)辦的，管理層的個(gè)人信用直接影響著公司的信用。投資者為保障資金投入的收益，會(huì)利用諸如芝麻信用、騰訊信用、前海征信、鵬元征信、拉卡拉等個(gè)人征信體系進(jìn)行管理人員的個(gè)人信用查詢，大數(shù)據(jù)時(shí)代的今天，個(gè)人征信系統(tǒng)已經(jīng)趨于完善，這也為構(gòu)建可靠的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)提供了便利。

（二）企業(yè)信用

評(píng)判企業(yè)信用除了從傳統(tǒng)的有關(guān)業(yè)務(wù)能力、盈利能力、償付能力、無(wú)形資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況等方面出發(fā)，也可以充分發(fā)揮現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的作用，在互聯(lián)網(wǎng)上查詢相應(yīng)數(shù)據(jù)甚至開(kāi)展網(wǎng)上民意調(diào)查，廣泛采納官方的意見(jiàn)，結(jié)合民眾對(duì)企業(yè)的印象評(píng)分和企業(yè)在社會(huì)中所代表的形象進(jìn)行考慮，使中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系更加全面地展現(xiàn)了企業(yè)的信用狀態(tài)。同時(shí)，投資人也應(yīng)該查詢企業(yè)的重要合作伙伴的信用狀態(tài)，防止出現(xiàn)合作伙伴臨時(shí)毀約導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展停滯不前甚至于后退的情況發(fā)生。企業(yè)伙伴作為企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ囊环N體現(xiàn)顯示是非常重要的，其重要性在中小企業(yè)中更能充分體現(xiàn)。由于中小企業(yè)本身規(guī)模較小，其抗風(fēng)險(xiǎn)能力也不是很強(qiáng)，一個(gè)重要的合作伙伴的毀約就有可能造成嚴(yán)重的后果，為避免出現(xiàn)這樣的情況，企業(yè)必須仔細(xì)挑選合作伙伴，不僅僅要關(guān)注其規(guī)模大小和發(fā)展?jié)摿Γ么髷?shù)據(jù)技術(shù)仔細(xì)調(diào)查其信用狀況，保障自身權(quán)益。

（三）企業(yè)社會(huì)信用

正如喬治·斯蒂納與約翰·斯蒂納所說(shuō)：“企業(yè)盈利越多，相應(yīng)的承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任也越大，企業(yè)發(fā)展不順自然會(huì)削減社會(huì)項(xiàng)目甚至采用非道德手段擺脫困境?！逼髽I(yè)是否擔(dān)當(dāng)起其應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任是評(píng)判其社會(huì)信用的重要因素。正因如此，本文在闡述新時(shí)代下的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建是引入了社會(huì)信用指標(biāo)這一新的指標(biāo)。社會(huì)信用指標(biāo)主要體現(xiàn)在社會(huì)形象和社會(huì)民眾評(píng)價(jià)兩方面，從社會(huì)形象方面來(lái)說(shuō)，相關(guān)部門(mén)可以從企業(yè)所作出的對(duì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)和在大型社會(huì)危機(jī)發(fā)生時(shí)的處理態(tài)度等方面進(jìn)行判斷。從民眾評(píng)價(jià)方面來(lái)看，研究者們可以在互聯(lián)網(wǎng)上利用論壇、貼吧等公共交流平臺(tái)開(kāi)展民意調(diào)查，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，從全方面了解企業(yè)的社會(huì)信用。

（四）指標(biāo)過(guò)濾（變量甄選）

為了適應(yīng)現(xiàn)代信息化的時(shí)代，研究人員利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法中的隨機(jī)森林算法精準(zhǔn)全面地選擇了合適的變量，構(gòu)建了一個(gè)更簡(jiǎn)潔易懂、更有效可靠、也更具有參考意義的信用評(píng)價(jià)體系指標(biāo)模型。

隨機(jī)森林算法可以這樣理解：用隨機(jī)的方式建立一個(gè)森林，森林里面有很多的決策樹(shù)組成，隨機(jī)森林的每一棵決策樹(shù)之間毫無(wú)聯(lián)系。首先，隨機(jī)森立算法會(huì)將60個(gè)底層變量全部輸入，進(jìn)行復(fù)制，構(gòu)建一個(gè)完整的森林，然后將特征中的觀察值進(jìn)行具有一定規(guī)律的重新組合，打亂其順序，使數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系被剔除，從而創(chuàng)建影子特征，建立一個(gè)隨機(jī)森林模型，同時(shí)利用相應(yīng)公式對(duì)每個(gè)特征（包括影子特征）的正確率損失均值的Z分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算。依據(jù)特征的Z分?jǐn)?shù)與影子特征的Z分?jǐn)?shù)的值的比較判斷這個(gè)特征的重要性，在此基礎(chǔ)上將初始特征分為“確認(rèn)”“待定”或“拒絕”3種狀態(tài)中的其中1種。最后，選擇狀態(tài)為“確認(rèn)”的特征進(jìn)行建模。

隨機(jī)森林算法對(duì)初始底層變量進(jìn)行過(guò)濾篩選，使得構(gòu)建中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的變量由60降至28個(gè)，變量的減少使得建模程序運(yùn)營(yíng)的時(shí)間和難度也產(chǎn)生相應(yīng)的降低，從根本處提高了信用評(píng)價(jià)模型的工作效率。

四、中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系分析

本文層層推進(jìn)，從多方面對(duì)傳統(tǒng)中小企業(yè)所遭遇的融資困難的問(wèn)題進(jìn)行分析解決，利用層次分析法打破了傳統(tǒng)的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系，從企業(yè)董監(jiān)高個(gè)人信用、企業(yè)信用、企業(yè)社會(huì)信用、指標(biāo)過(guò)濾等多方面考慮，整合各個(gè)專業(yè)的知識(shí)和大量數(shù)據(jù)構(gòu)建科學(xué)可靠的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系。傳統(tǒng)的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系主要以財(cái)務(wù)情況為主要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的主要原因是數(shù)據(jù)真實(shí)性的難以確定和海量數(shù)據(jù)的難以查詢，而在大數(shù)據(jù)技術(shù)飛速發(fā)展的現(xiàn)代信息社會(huì)，大數(shù)據(jù)技術(shù)使得獲取數(shù)據(jù)資源的途徑越發(fā)廣闊的同時(shí)降低了獲取數(shù)據(jù)的成本，使研究人員能夠全面地了解中小企業(yè)的實(shí)際情況，精準(zhǔn)地判斷中小企業(yè)的實(shí)際財(cái)務(wù)情況，構(gòu)建大數(shù)據(jù)背景下中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系。

但文中構(gòu)建體系的基礎(chǔ)方法——層次分析法是一種定性和定量兼具的方法，具有一定的主觀認(rèn)知，專家組的主觀判斷不同可能導(dǎo)致權(quán)重系數(shù)的較大差距。在計(jì)算權(quán)重過(guò)程中國(guó)，雖然專家組的主觀判定會(huì)對(duì)權(quán)重系數(shù)造成較大的影響，但這其實(shí)對(duì)依據(jù)層次分析法構(gòu)建的信用體系的可靠性不造成影響，本文構(gòu)建的信用評(píng)價(jià)體系是經(jīng)過(guò)一定的檢測(cè)后保障可以合理運(yùn)行的。但是因?yàn)樵撔庞迷u(píng)價(jià)體系會(huì)受一些主觀因素影響，所以其具有一定的靈活性，適用的范圍也會(huì)更加廣泛。

五、結(jié)語(yǔ)

當(dāng)代社會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)飛速發(fā)展，海量數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)中互相交換，信息的輕易處理與交互為中小企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)眾多機(jī)遇的同時(shí)伴隨著無(wú)數(shù)的挑戰(zhàn)。為了能夠解決中小企業(yè)在融資方面的困境，相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，收集更加全面完整的數(shù)據(jù)，進(jìn)行合理的有機(jī)整合，使中小企業(yè)的信用體系更加科學(xué)可靠，能夠吸引投資人進(jìn)行投資，從而促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展。

（作者單位：1.山東現(xiàn)代學(xué)院;2.山東省國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)中心;3.解放軍第960醫(yī)院）

山東省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究課題《基于區(qū)塊鏈技術(shù)的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系研究》課題編號(hào)：21CPYJ18。