李剛, 趙琳穎, 關(guān)雪, 魯斌，2，辛銳, 程凱

(1.華北電力大學(xué)計算機系，河北省保定市 071003；2. 復(fù)雜能源系統(tǒng)智能計算教育部工程研究中心，河北省保定市 071003；3.國網(wǎng)河北省電力有限公司信息通信分公司，石家莊市 050021；4.河北省電力物聯(lián)網(wǎng)信息通信技術(shù)創(chuàng)新中心，石家莊市 050021)

0 引 言

新一代信息技術(shù)給能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來了重大契機，能源系統(tǒng)正在由封閉模式過渡轉(zhuǎn)變到開放模式。以能源電力科學(xué)和信息科學(xué)為基礎(chǔ)的能源互聯(lián)網(wǎng)，旨在建立一種多種能源形式(節(jié)點)共同參與的共享互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)[1]，進而達到信息流和能量流的雙向流通與互動。然而，當前參與主體的多樣性、能源數(shù)據(jù)的安全性以及交易信息的保密性等諸多實際問題制約著能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，迫切需要找到新的解決途徑[2]。

區(qū)塊鏈(blockchain，BC)技術(shù)的分布式、不可篡改、匿名性等特性與能源互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)需求極為貼合，為其安全問題提供了一種新的解決方案[3]。目前，區(qū)塊鏈技術(shù)在金融[4]、物聯(lián)網(wǎng)[5-6]、數(shù)據(jù)存儲[7]等方面已有較多應(yīng)用，現(xiàn)已逐漸擴展到能源交易領(lǐng)域。例如，文獻[8]提出了基于聯(lián)盟鏈技術(shù)的電力交易方法；文獻[9]提出了基于雙向拍賣定價機制的智能合約算法；文獻[10]提出了融合雷電網(wǎng)絡(luò)與區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的電動汽車充電交易機制等。

由于能源互聯(lián)網(wǎng)中存在多方參與主體，交易雙方的利益目標不同，僅從整體角度考量交易過程并不能切實反映真實狀態(tài)，因此可引入博弈理論對交易雙方的協(xié)商過程進行闡述，進而為交易市場提供合理的能源供需策略參考。文獻[11]借助主從博弈優(yōu)化了區(qū)域綜合能源系統(tǒng)的運行方案；文獻[12]通過主多從博弈模型探究了售電商與用戶之間的策略互動行為；文獻[13]針對微電網(wǎng)能源管理場景提出了基于Stackelberg的最優(yōu)定價模型。然而，上述研究依舊在傳統(tǒng)的中心化模式背景下進行探索，難以保證用戶隱私安全以及交易處理性能。

因此，本文結(jié)合能源互聯(lián)網(wǎng)交易市場的應(yīng)用特性和安全需求，擬將博弈策略引入能源區(qū)塊鏈的安全交易機制中，保障交易雙方的利益需求。首先，運用博弈理論求解買賣雙方定價策略的唯一納什均衡解，為交易的撮合提供價格參考；然后，設(shè)計基于聯(lián)盟鏈的弱中心化多主體能源交易機制，通過對區(qū)塊結(jié)構(gòu)及實用拜占庭容錯(practical byzantine fault tolerance，PBFT)共識機制的優(yōu)化，提升能源交易效率；最后，依據(jù)算例分析證明本文所提安全交易機制的可行性、有效性。

1 能源區(qū)塊鏈

能源互聯(lián)網(wǎng)可分為能源網(wǎng)絡(luò)層和信息管理層2個層面，其基本架構(gòu)如圖1所示。

能源網(wǎng)絡(luò)層是由儲能裝置、天然氣網(wǎng)、供熱網(wǎng)、電氣化交通網(wǎng)、智慧電網(wǎng)和能源輸送配置網(wǎng)等互聯(lián)共享、相互耦合形成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)體系[14]；信息管理層包含信息互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、綜合能源管控平臺、能源市場交易平臺等。

圖1 能源互聯(lián)網(wǎng)基本架構(gòu)Fig.1 Basic architecture of an energy Internet

通過能源網(wǎng)絡(luò)層實現(xiàn)能量輸配、信息傳遞等功能，并將匯總信息通過能源輸送配置網(wǎng)絡(luò)傳輸至信息管理層。用戶可通過信息互聯(lián)網(wǎng)實時準確地獲取能源流動狀況，利用綜合信息管控平臺實現(xiàn)源-網(wǎng)-荷-儲的靈活協(xié)調(diào)，借助能源交易平臺形成開放、平等、自由的多元主體市場體系，發(fā)展高效、循環(huán)、綠色的新型商業(yè)模式[15]。

由于區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化、自治協(xié)同、多元化市場、智能合約的特征極為貼合能源互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)需求，因此，區(qū)塊鏈技術(shù)可與能源互聯(lián)網(wǎng)形成天然互補優(yōu)勢，極大降低第三方信任機制的保障成本，保障能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的高效性[16]。

本文從特征融合以及技術(shù)需求兩方面闡述區(qū)塊鏈技術(shù)與能源互聯(lián)網(wǎng)交叉融合的可行性。

1)特征融合：能源互聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈技術(shù)同樣具備分布式、協(xié)同合作、公平共享、智能運行的優(yōu)勢。能源互聯(lián)網(wǎng)中主要包括分布式能源服務(wù)商、用戶側(cè)節(jié)點、微電網(wǎng)3部分，它們之間各自決策、公平合作、能源共享、平等交易，并根據(jù)控制系統(tǒng)智能運行；區(qū)塊鏈技術(shù)各節(jié)點間分布運行，平等運用數(shù)據(jù)資源，根據(jù)智能合約自動化運行，通過共識機制達成一致，因此，能源互聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈技術(shù)能夠在特征上完美融合。

2)技術(shù)需求：能源互聯(lián)網(wǎng)面臨節(jié)點眾多、交易數(shù)據(jù)冗雜的難題，可以通過區(qū)塊鏈P2P網(wǎng)絡(luò)進行交易信息傳輸以及存儲，極大增加了數(shù)據(jù)安全性；分布式能源節(jié)點之間存在的信任風(fēng)險可以通過共識機制和密碼學(xué)原理來保證能源交易的一致性和隱私性；能源服務(wù)商以及電力用戶側(cè)雙方的信息可以通過智能合約技術(shù)進行自動化匹配處理，有效提高交易效率。

因此，區(qū)塊鏈技術(shù)能夠在能源互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景中實現(xiàn)新的價值，能源互聯(lián)網(wǎng)也可通過區(qū)塊鏈實現(xiàn)更優(yōu)的交易性能，兩者之間可以實現(xiàn)互補。

2 能源交易主體策略博弈模型

2.1 博弈論基本概念

博弈論是現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)理論組成部分[17]，其基礎(chǔ)定義包含參與者、行動、信息、策略、支付、結(jié)果和均衡。其中，參與者、行動、結(jié)果合稱“博弈規(guī)則”，可以用來求解多方博弈主體的最優(yōu)均衡解[18]。

納什均衡是一種非合作的多方互利博弈，包括所有參與者的最優(yōu)策略組合[19]。本文提出的多能源交易策略的博弈模型標準定義如下：

(1)

2.2 交易策略模型構(gòu)建

本文依托博弈理論，構(gòu)建了一個多能源交易策略的博弈模型，如圖2所示。本模型符合能源交易市場中“先能源競價后用能調(diào)整”的循環(huán)博弈規(guī)律，通過求解貼合雙方利益需求的最優(yōu)策略，為交易機制提供合理參考。模型中包含如工業(yè)用戶、產(chǎn)消者、分布式能源、商業(yè)用戶、居民用戶等n個能源用戶和如電網(wǎng)、天然氣網(wǎng)等m個能源商戶，分別用集合T={T1,T2,…,Tn}和U={U1,U2,…,Um}表示，其中Ti代表各能源用戶，Uj代表各能源商戶。將最大化能源互聯(lián)網(wǎng)平臺的總利益作為目標函數(shù)，如式(2)所示。

(2)

式中：Wtotal為系統(tǒng)的總利益。

1)能源用戶模型。

以能源用戶的收益最大化為目標，需考量自身消費需求、預(yù)期交易成本等因素。

依據(jù)能源用戶Ti對電能和天然氣能的偏好系數(shù)計算需求總和，如式(3)所示。

(3)

(4)

圖2 能源交易主體策略博弈模型Fig.2 Strategy game model between energy transaction entities

收益函數(shù)定義如式(5)所示。

(5)

2)能源商戶模型。

(6)

式中：ηe和ηg表示電能、天然氣傳輸途中的消耗參數(shù)。

因能源商戶在其日常生產(chǎn)運行、器械購入維護等方面的成本無法精準計量，因而，本文通過一個可微函數(shù)對其進行描述。能源商戶Uj成本函數(shù)如式(7)所示。

(7)

能源商戶Uj的售能效用函數(shù)如式(8)所示：

(8)

能源商戶Uj的收益函數(shù)如式(9)所示：

(9)

2.3 模型求解

以博弈理論為基礎(chǔ)，結(jié)合能源互聯(lián)網(wǎng)交易場景，本文所構(gòu)建的博弈模型中的必要元素如下。

參與者：所有能源用戶Ti∈T和所有的能源商戶Uj∈U，均具有個體理性。

支付：收益函數(shù)如式(5)、(9)所示，能源商戶與能源用戶之間通過策略博弈實現(xiàn)雙方最優(yōu)均衡。

能源用戶Ti的最優(yōu)策略應(yīng)滿足：

(10)

(11)

能源商戶Uj的最優(yōu)策略應(yīng)滿足：

(12)

(13)

(14)

當式(14)值為0時，即為最優(yōu)均衡解。求解可得：

(15)

(16)

根據(jù)納什均衡定義，若全部參與主體均滿足利益函數(shù)最大化，則不需再進行策略博弈，組合全部參與主體策略，得到該問題的納什均衡解。設(shè)X為所有能源用戶的策略集合，P是所有能源商戶的策略集合，則(X*,P*)為納什均衡的充分必要條件如式(17)所示。

(17)

對式(12)在滿足式(13)約束條件下，構(gòu)造的拉格朗日方程如式(18)所示。

(18)

式(18)的互補松弛條件如式(19)所示。

(19)

綜上，可將目標函數(shù)式(2)轉(zhuǎn)換為：

(20)

在本文所構(gòu)建的交易博弈模型中，能源用戶根據(jù)價格策略合理分配使用能源，能源公司通過用能策略制定電價，求唯一納什均衡解，實現(xiàn)最大利益目標函數(shù)式(2)。

3 基于能源區(qū)塊鏈的安全交易機制

3.1 基于聯(lián)盟鏈的弱中心化多主體能源交易機制

電力系統(tǒng)與國民經(jīng)濟和信息安全息息相關(guān)，因此不宜實現(xiàn)交易數(shù)據(jù)完全公開透明，確保督查機構(gòu)具有足夠的權(quán)限便可[20]。而私有鏈無法適應(yīng)能源互聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)的萬物互聯(lián)，因此，本文基于聯(lián)盟鏈提出了具備弱中心化管理機構(gòu)的能源交易機制，如圖3所示，圖4為適應(yīng)本文所提交易機制的區(qū)塊結(jié)構(gòu)。

圖3 弱中心化多主體能源交易機制Fig.3 Weakly centralized multi-agent energy trading mechanism

能源用戶和能源商戶向能源交易平臺發(fā)送加入申請，弱中心化管理機構(gòu)對其進行身份驗證和用戶注冊，形成交易資源池F={FT1,FT2,…,FTn}。管理機構(gòu)對交易雙方的服務(wù)請求進行安全及交易量等物理約束審核，如式(1)，對接收到的買賣意向進行調(diào)節(jié)反饋；將滿足約束條件的交易申請發(fā)送至能源交易區(qū)塊鏈中，并對買賣雙方進行身份核對；能源用戶按照降序排列，能源商戶按照升序排列，依據(jù)價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則自主觸發(fā)智能合約完成交易；把生成的交易數(shù)據(jù)封裝入?yún)^(qū)塊，通過共識機制實現(xiàn)全網(wǎng)廣播，并同步更新資源訊息。其中，弱中心化管理機構(gòu)僅負責(zé)買賣意向收集、交易監(jiān)管協(xié)調(diào)等輔助功能，并不直接干涉用戶與商戶之間的交易協(xié)定，在保障能源互聯(lián)網(wǎng)安全的同時實現(xiàn)交易的去中心化。

為更好提升上述基于聯(lián)盟鏈的弱中心化多主體能源交易機制的性能，本文設(shè)計了一種適用于能源互聯(lián)網(wǎng)的共識機制及智能合約算法。

3.2 PBFT算法改進

共識機制的選擇是能源區(qū)塊鏈安全中極為重要的一環(huán)，它可以大大提高能源交易的共識效率和穩(wěn)定性，從而提高整個框架的可靠性。本文從節(jié)點管理、拜占庭容錯、中心化、性能、惡意節(jié)點、拓展性等方面[21-23]對常見的Raft、工作量證明(proof of work, PoW)、權(quán)益證明(proof of stake, PoS)、委托股權(quán)證明(delegated proof of stake, DPoS)等共識算法進行比較，如表1所示。

圖4 能源區(qū)塊鏈結(jié)構(gòu)Fig.4 Energy blockchain structure

表1 共識算法比較Table 1 Comparison of consensus algorithms

由表1可以看出，PBFT具備節(jié)點管理權(quán)限、共識效率高、安全系數(shù)高、性能優(yōu)越，更加符合能源互聯(lián)網(wǎng)對于數(shù)據(jù)安全方面的實際應(yīng)用要求。

常規(guī)的PBFT對于網(wǎng)絡(luò)傳輸速度與穩(wěn)定性有較高要求，且采用C/S架構(gòu)不符合區(qū)塊鏈P2P架構(gòu)特點。本文基于聯(lián)盟鏈節(jié)點大多可信這一特點，對PBFT算法進行改進，主節(jié)點無需接收客戶端服務(wù)請求后再廣播給其他節(jié)點，而是客戶端直接進行廣播，從而減少網(wǎng)絡(luò)通信代價。通過循環(huán)方式進行主節(jié)點選取，保障區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)一致性的同時，又能提升共識效率。

能源區(qū)塊鏈接收到交易信息后將其打包入?yún)^(qū)塊并向全網(wǎng)進行廣播。假設(shè)共有M個節(jié)點，在完成每一輪共識后，通過式(21)從中選取一個主節(jié)點Nmaster。在區(qū)塊生成t時間后客戶端對全部共識節(jié)點廣播pre-prepare消息，共識節(jié)點進行消息驗證并將驗證信息返回主節(jié)點Nmaster。

Nmaster=(LmodM)+1

(21)

式中：L為區(qū)塊鏈長度；LmodM表示L對M取余。

Nmaster收到來自超過2f+1個不同共識節(jié)點的驗證消息后向全網(wǎng)廣播commit消息，其中f表示區(qū)塊鏈中允許出錯的最多節(jié)點數(shù)，滿足f

智能合約根據(jù)節(jié)點交易數(shù)據(jù)進行交易匹配，匹配成功后交給驗證節(jié)點驗證，確認能源流與信息流雙向流通。

驗證成功后的數(shù)據(jù)上鏈永久存儲在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中，實現(xiàn)交易信息的可追溯，否則該區(qū)塊將被丟棄并重新開始共識過程。

3.3 智能合約

智能合約是一種多方用戶通過計算機語句制定交易協(xié)議，并實現(xiàn)與真實世界價值流通的合同形式。考慮到能源互聯(lián)網(wǎng)交易中的實際物理約束，本文設(shè)計的智能合約在上述多能源交易策略博弈的基礎(chǔ)上，采用基于連續(xù)雙邊拍賣機制的交易算法。

將能源用戶的報價按由大至小的降序形成集合pTi={pTi,1,pTi,2,…,pTi,n}，能源商戶的報價按由小至大的升序形成集合pUj={pUj,1,pUj,2,…,pUj,m}。雙方參考博弈出的最優(yōu)策略，按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的準則，得到交易流程p={m,n,pU,pT,最優(yōu)策略}。會出現(xiàn)以下幾種情況：

1)當pTi,1

2)當pTi,n≥pUj,m時，表示當前所有買方報價高于所有賣方售價，拍賣集合可以執(zhí)行完全，直到任意一方集合為空；

3)當pUj,m≥pTi,1≥pUj,1≥pTi,n時，表示買方報價與賣方售價集合有部分重合,設(shè)重合元素為pTi,r,則1≤r≤n，拍賣集合可以執(zhí)行部分，直到pT集合移到r處，停止匹配，等待新的報價出現(xiàn)。

因此，為保障交易的有效進行，雙方報價應(yīng)符合pTi,n>pUj,1且pUj,m

將該算法部署在本文交易機制中的能源區(qū)塊鏈上，為交易平臺中的多方參與主體之間達成的協(xié)議自動生成智能合約，在保障平臺運行生態(tài)化的條件下實現(xiàn)公平有效的利益分配，提升能源交易的運行效率。

4 算例分析

圖5 能源交易參考價格Fig.5 Reference price of energy trading

設(shè)定兩條獨立的交易鏈分別對電、氣兩種能源交易場景進行處理，其交易機制相同，因此本文僅對電能交易進行分析。能源交易主體根據(jù)自身狀態(tài)和能源交易參考價格進行報價，其交易信息如表2所示，左側(cè)為能源用戶交易信息，右側(cè)為能源商戶交易信息。

表2 能源交易主體交易信息Table 2 Transaction information of energy transaction entities

參考電能的交易博弈策略，遵循時間優(yōu)先及價格優(yōu)先原則，在市場條件處于供大于求的情況下，本次實驗共產(chǎn)生了10個能源交易，交易結(jié)果如圖6所示。

圖6 能源交易結(jié)果Fig.6 Energy trading results

對比各能源用戶的預(yù)期成本及實際交易成本，如圖7所示，圖中上方柱形為通過本文所提交易機制進行交易后能源用戶的總交易成本，下方柱形為能源用戶的總預(yù)期成本，依據(jù)上下兩柱形的差額部分可以較明顯看出各能源用戶都不同程度節(jié)省了成本，基本證明了交易機制的可靠性。

圖7 能源用戶交易成本對比Fig.7 Comparison of transaction costs of energy users

PBFT算法的容錯能力為1/3節(jié)點，結(jié)合算例設(shè)計，實驗中的錯誤節(jié)點最多不超過3個。因此本文通過JAVA編程對常規(guī)PBFT及本文設(shè)計的改進PBFT進行1～3個失效節(jié)點、1～3個惡意節(jié)點條件下的共識完成時間測試，測試結(jié)果如圖8所示。

圖8 共識時間對比Fig.8 Consensus time comparison

從圖8的分析結(jié)果來看，改進PBFT算法由于優(yōu)化了P2P網(wǎng)絡(luò)，減少了網(wǎng)絡(luò)傳播開銷，在節(jié)點失效和惡意節(jié)點兩種條件下與原始PBFT算法相比，時間間隔縮短了約50%，共識速度更快。

5 結(jié) 論

本文以我國能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)為背景，從能源商戶和能源用戶之間存在的策略互動及利益依存行為出發(fā)進行了分析研究。構(gòu)建了一種考慮能源儲存量及安全約束的能源交易主體策略博弈模型，求解能源交易利益最大化的唯一納什均衡解，為能源交易提供價格參考；然后結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù)在能源交易中的優(yōu)勢，構(gòu)建了基于聯(lián)盟鏈的弱中心化多主體能源交易機制，保障交易的安全性，通過對區(qū)塊結(jié)構(gòu)及PBFT共識機制的改進，提高了交易效率；最后通過20個參與節(jié)點的算例分析證明了本文所提交易機制的可用性。

本文工作表明，基于區(qū)塊鏈的能源交易機制通過博弈策略的優(yōu)化，能夠為解決當前多能源交易市場中存在的利益分配不均、信息不對稱、交易過程不夠公平可信等問題提供參考；提出的改進PBFT算法能夠有效提升區(qū)塊鏈的共識速度。

后續(xù)將進一步分析綜合能源系統(tǒng)中各能源耦合下的交易形態(tài)，助推“新基建”背景下能源區(qū)塊鏈的建設(shè)發(fā)展。