梁曉文

在當前數(shù)字化轉型的過程中，小微企業(yè)信貸風險管理已經(jīng)形成了以線上化、自動化為核心的模式，大數(shù)據(jù)、云計算等智能技術系統(tǒng)的運用，更是為其提供了有力科技支撐。近年來，以商業(yè)銀行為代表的金融機構紛紛進行數(shù)字化轉型，試圖建立起以數(shù)字化為基礎信貸風險管理體系，以此來防范小微企業(yè)信貸不良率上升所帶來的風險。本文結合工作經(jīng)驗，對小微企業(yè)數(shù)字化信貸風險管理的主要風險點、面臨的挑戰(zhàn)、研究意義以及體系建設優(yōu)化進行分析探討。

隨著十九大報告提出的“數(shù)字中國，智慧社會”上升為國家戰(zhàn)略，數(shù)字經(jīng)濟已成為大國競爭的制高點，加快數(shù)字發(fā)展，建設數(shù)字中國，從國家層面到企業(yè)經(jīng)營都已成共識。在數(shù)字化轉型的大背景下，簡單來說數(shù)字化就是將原本零散、無標準的數(shù)據(jù)采集、加工應用，通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)并解決問題。而數(shù)字化信貸風險管理則是通過云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能等數(shù)字技術與信貸業(yè)務進行深度融合，實現(xiàn)識別風險效率的提高和成本的降低。其核心點是速度和準確性，一是快速應對外部環(huán)境和企業(yè)經(jīng)營變化，二是從復雜的數(shù)據(jù)中提取出關鍵因素，準確把握信貸風險以做出最有利的決策。數(shù)字技術與金融的深度融合，產(chǎn)生了以大數(shù)據(jù)和科技為基礎的數(shù)字化信貸風險管理模式，重構了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風險管理體系，信息化、數(shù)據(jù)化和智能化已成為商業(yè)銀行信貸風險管理架構的重要路徑。同時，金融科技的運用已逐漸成為數(shù)字化轉型升級的核心驅動，數(shù)據(jù)的應用在信貸風險管理中的地位愈發(fā)凸顯，發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，提升小微企業(yè)信貸業(yè)務在市場中的競爭力，降低不良率，推動商業(yè)銀行數(shù)字化轉型進程，將成為實現(xiàn)信貸風險管理持續(xù)發(fā)展的關鍵。

在日常經(jīng)濟活動中，每時每刻都會產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)資源，多渠道、多行業(yè)的數(shù)據(jù)融合，為商業(yè)銀行數(shù)字化經(jīng)營提供了保障。但是隨著不同小微企業(yè)之間形成相對封閉的生態(tài)圈，導致出現(xiàn)各種各樣的“信息孤島”現(xiàn)象，使數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素和識別風險的潛力無法充分釋放，數(shù)字基建的搭橋鋪路正從國家層面漸次推進，數(shù)字化信貸風險管理模式的價值挖掘，在商業(yè)銀行數(shù)字化轉型的道路上將會變得越來越重要，數(shù)字化未來的景象，已經(jīng)逐漸清晰地呈現(xiàn)在商業(yè)銀行面前。

一、商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務面臨的主要風險點

小微企業(yè)客群龐大，在實際工作中，發(fā)現(xiàn)對于小微企業(yè)經(jīng)營和企業(yè)主行為的判斷難度較大，在風險管理上較為復雜，企業(yè)的經(jīng)營以及企業(yè)主的各種行為通常對信貸質量具有決定性作用，表現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營變動、企業(yè)主隱性負債、涉訴、貸款挪用、涉賭、民間借貸以及過度負債，這些負面因素往往是形成信貸風險主要原因。

（一）經(jīng)營變動風險

小微企業(yè)規(guī)模較小，抗風險能力弱，壽命短，易受市場和行業(yè)形勢變化的影響，尤其是處于競爭程度較高的企業(yè)，話語權很弱，發(fā)生市場風險或者流動性風險的概率很大，同時小微企業(yè)財務報表不規(guī)范，導致商業(yè)銀行判斷企業(yè)經(jīng)營情況較為困難。

（二）隱性負債風險

在小微企業(yè)信貸業(yè)務中，企業(yè)和企業(yè)主征信情況為重要的線上審查項，企業(yè)及企業(yè)主金融機構借款可以從人行征信查詢出來，但是企業(yè)主及股東、法定代表人個人的民間借貸和私下?lián)Ｇ闆r卻無法揭示，民間借貸多為高利貸，且催收環(huán)境較為惡劣，如果企業(yè)主無法償還貸款，失蹤或是司法逮捕情況時常出現(xiàn)，進而造成貸款損失。

（三）涉訴風險

小微企業(yè)由于體量較小，企業(yè)主個人與企業(yè)聯(lián)系緊密，二者任何一方涉訴，都可能導致訴訟風險。企業(yè)如在貸款支用前賬戶已被司法機關凍結，貸款資金發(fā)放后賬戶將會直接被封存，極有可能導致企業(yè)貸款違約，引發(fā)實質性信貸風險。

（四）貸款用途挪用風險

小微企業(yè)內控制度缺失，企業(yè)主為了追逐利益最大化，容易發(fā)生隨意挪用資金以及對外擔保等問題，甚至將信貸資金投入到房地產(chǎn)、股市、民間借貸等不符合規(guī)定的高風險領域。目前商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務大部分是通過互聯(lián)網(wǎng)渠道自助辦理，客戶自主支用貸款，雖然系統(tǒng)對貸款進行監(jiān)控并設置了流向預警，但是一旦發(fā)生挪用，要求客戶提前還款或追索，都是極其困難和被動的。

（五）企業(yè)主涉賭、民間借貸等風險

小微企業(yè)大多以家庭、合伙等方式經(jīng)營發(fā)展，企業(yè)主個人行為是企業(yè)成敗的關鍵，尤其是企業(yè)主涉賭、參與民間借貸等行為，隱蔽性較強，危險性較大，從企業(yè)經(jīng)營上很難及時發(fā)現(xiàn)，等到問題暴露，往往已經(jīng)無法挽回。

（六）過度負債風險

企業(yè)過度負債是小微企業(yè)經(jīng)營最普遍的風險，最大限度地追逐利潤是企業(yè)的天然屬性，但是，在追逐利潤的過程中，常常會超越自己的風險承受能力，盲目擴張，跨業(yè)經(jīng)營，形成過度負債，而小微企業(yè)又因為其規(guī)模小，抗風險能力弱，商業(yè)銀行如果授信額度過于寬松，則會將信貸風險放大，同時小微企業(yè)財務不規(guī)范，報表的真實性鑒別難度大，無法完整的量化企業(yè)負債，從而造成信貸資金安全的風險隱患。

二、在數(shù)字化轉型中商業(yè)銀行信貸風險管理面臨的挑戰(zhàn)

數(shù)字時代的到來，使傳統(tǒng)風險管理模式的優(yōu)勢逐漸淡化，缺陷愈發(fā)明顯，其具體表現(xiàn)為以下四個方面。

（一）數(shù)據(jù)搜集和應用能力較低

在小微企業(yè)信貸業(yè)務中，客戶情況的判斷分析通常采用單一的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)獲取渠道，大多數(shù)商業(yè)銀行僅依靠企業(yè)和企業(yè)主個人征信，未充分利用各類信息平臺來全面獲取和分析相關數(shù)據(jù)，未建立和完善信息數(shù)據(jù)庫和信息平臺，數(shù)據(jù)收集和應用能力較低，使得風險管理人員在評估客戶信用水平和償債能力的過程中主觀性較強，導致商業(yè)銀行的信貸風險管理水平較低。

（二）傳統(tǒng)風險評級模式落后

現(xiàn)階段，商業(yè)銀行使用的風險評級系統(tǒng)較為落后，其內外部風險評級方法主要是以傳統(tǒng)數(shù)據(jù)信息為依托，內外部信息數(shù)據(jù)的時效性相對滯后。在數(shù)字化轉型進程中，商業(yè)銀行面臨的經(jīng)濟形勢不斷變化，雖然信息獲取途徑不斷更新，但是其傳統(tǒng)風險評級模型尚未及時改進，數(shù)據(jù)資源未充分利用，使得傳統(tǒng)風險評級模式無法順應數(shù)字化轉型的需求。

（三）重視形式合規(guī)，實質風險管理弱化

在商業(yè)銀行內部，營銷與風險管理是分離的，服務小微企業(yè)信貸的客戶經(jīng)理通常身兼多職，在業(yè)績壓力下不易把控合規(guī)“紅線”，甚至為實現(xiàn)授信目標幫助企業(yè)設法避免政策監(jiān)管，同時，客戶經(jīng)理操作風險隱蔽性強，風險審查人由于未能直接接觸客戶，只能依據(jù)客戶經(jīng)理所提供的資料做出判斷，沒有可依托的數(shù)據(jù)信息平臺進行風險核查，其合規(guī)僅僅體現(xiàn)在業(yè)務形式上，未能從根本上把控風險。

（四）數(shù)字化專業(yè)風險管理人才缺失

目前，我國商業(yè)銀行數(shù)字化專業(yè)人才仍存在較大缺口，因此商業(yè)銀行必須針對專業(yè)化人才的培養(yǎng)和引進建立長遠規(guī)劃，不應僅把員工當作創(chuàng)造效益的工具，而是應把員工當作發(fā)展的基石，向內為員工提供專業(yè)化培訓，向外為吸引數(shù)字化人才創(chuàng)造條件。但我國正處于數(shù)字化發(fā)展初級階段，在商業(yè)銀行數(shù)字化轉型過程中缺少專業(yè)化的信貸風險管理人才和對風險管理人員的專業(yè)培訓，從而導致信貸風險管理能力較弱。

三、小微企業(yè)數(shù)字化信貸風險管理建設的必要性

（一）數(shù)字化信貸風險管理是有效準確識別小微企業(yè)風險信息的保障

通過數(shù)字化可以對數(shù)據(jù)進行深挖并加以分析運用，建立客戶畫像和應用場景來識別客戶交易動機和交易特征，利用金融科技手段發(fā)現(xiàn)交易規(guī)律、加強數(shù)據(jù)交互驗證等方法，識別并防范小微企業(yè)經(jīng)營異常、隱性負債、涉案涉訴、涉賭涉詐、過度負債等風險，對其生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)和實時的信用情況進行追蹤，根據(jù)動態(tài)變化，及時形成風險評估報告，實時統(tǒng)計分析小微企業(yè)信貸客戶的償債能力和失信概率，將違約風險保持在可控范圍內，以保障商業(yè)銀行可以實現(xiàn)準確識別并應對信貸風險的目的。

（二）數(shù)字化信貸風險管理是商業(yè)銀行發(fā)展的必由之路

在當前疫情時代的特殊時期，經(jīng)濟形勢不斷受到?jīng)_擊，商業(yè)銀行為實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，必須不斷增強風險管理水平，提高客戶風險識別能力。同時，“業(yè)務數(shù)據(jù)化”和“數(shù)據(jù)業(yè)務化”的能力已成為商業(yè)銀行核心競爭力之一，“業(yè)務數(shù)據(jù)化”是把文字用數(shù)據(jù)語言表達，“數(shù)據(jù)業(yè)務化”則是把數(shù)據(jù)轉化為能夠讀懂的語言，把豐富的信息數(shù)據(jù)轉化為數(shù)據(jù)語言，對客戶進行精準畫像，剖析應用場景，來識別小微企業(yè)客戶及企業(yè)主的真實需求和真實狀況，探尋風險防控辦法，前置風險防控手段，使信貸風險管理方式和手段更加細膩和完善。

（三）信貸風險管理的數(shù)字化運用能夠在一定程度上揭示企業(yè)經(jīng)營特征

小微企業(yè)客戶數(shù)量巨大，其規(guī)模和資金交易相對大中型企業(yè)較為簡單，隨著數(shù)據(jù)總量的爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)的應用價值和可信度不斷提升，利用數(shù)字化手段，可以實時掌握客戶交易和行為等數(shù)據(jù)，并從中挖掘分析小微企業(yè)的經(jīng)營狀況，有效補充小微企業(yè)信息不全面、不真實的短板，提高識別、計量和判斷信貸風險的能力，可以更好地為小微信貸風險管理提供輔助決策支持和解決方案。

四、數(shù)字化小微信貸風險管理體系建設的優(yōu)化建議

小微企業(yè)信貸風險的數(shù)字化轉型必須從現(xiàn)實的信貸管理行為入手，結合數(shù)字化信貸理論體系，通過打造共享數(shù)據(jù)庫、信息平臺、精準畫像系統(tǒng)、再現(xiàn)經(jīng)營場景、健全協(xié)同機制及人才隊伍，來優(yōu)化小微企業(yè)信貸風險管理的數(shù)字化體系建設。

（一）運用數(shù)字化思維，搭建共享數(shù)據(jù)庫及信息平臺

在數(shù)字化轉型過程中，商業(yè)銀行應以數(shù)字化思維為核心，強化頂層設計，健全管理制度體系。一是要以新金融“科技、共享、普惠”屬性為抓手，向內聚集金融科技動力，向外打通信息孤島，暢通有效數(shù)據(jù)采集路徑，搭建數(shù)據(jù)庫，全面梳理信貸風險因素，建立數(shù)字化信貸風險模型，構建起以數(shù)據(jù)支持的數(shù)字化信貸風險識別系統(tǒng)。二是各商業(yè)銀行之間要建立數(shù)據(jù)協(xié)作通道，積極參與基礎設施平臺建設，治理內部數(shù)據(jù)，打通外部數(shù)據(jù)，融入外部平臺，共享數(shù)據(jù)資源，共享信貸管理信息，將數(shù)據(jù)資源形成同業(yè)內部循環(huán)，強化數(shù)字化根基，引導商業(yè)銀行改革傳統(tǒng)信貸風險管理流程，使小微企業(yè)信貸風險管理從經(jīng)驗轉移到數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)字化轉型。

（二）豐富小微企業(yè)客戶畫像，精準識別客戶

小微企業(yè)的基本畫像輪廓可以通過內外部系統(tǒng)提供的信息進行框架搭建，包括工商部門提供的企業(yè)工商注冊信息，稅務、海關部門提供的納稅信息，公安、法院等提供的涉訴涉案信息，人行提供的征信信息等，為小微企業(yè)信貸風險管理提供依據(jù)。通過這些系統(tǒng)進行交互驗證，有效識別企業(yè)經(jīng)營變動、企業(yè)主隱性負債、涉訴、貸款挪用、涉賭、民間借貸以及過度負債等主要風險點，運用數(shù)字化手段在傳統(tǒng)模型基礎上進行補充和完善，豐富客戶畫像的變量參數(shù)，做到對客戶畫像更精準、更細膩，減少客戶授信風險，緩解小微企業(yè)信貸不良率。

（三）客觀再現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動場景，識別經(jīng)營風險

通過利用金融科技手段，建立數(shù)字化模型，客觀分析企業(yè)用于原材料、人力、營銷等資金使用情況以及上下游客戶付款回款對象的變化，及時發(fā)現(xiàn)客戶資金交易及對象的規(guī)律，判斷企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展水平。同時，監(jiān)測小微企業(yè)結算數(shù)據(jù)變動，根據(jù)數(shù)據(jù)變動分析，實時采取相應的風險管控措施，并結合小微企業(yè)的納稅變化，以此來判斷是否為小微企業(yè)續(xù)貸或者縮減授信額度，再結合行業(yè)與市場對企業(yè)經(jīng)營的影響，將企業(yè)經(jīng)營狀況充分體現(xiàn)在信貸風險管理過程中。

（四）健全協(xié)同機制，強化數(shù)據(jù)驗證

在構建小微企業(yè)數(shù)字化信貸風險體系過程中，要以數(shù)據(jù)為中心，以金融科技為支撐，把信貸風險管理融入產(chǎn)品創(chuàng)新和實施推廣的全流程，做到協(xié)同一致，依托數(shù)字化手段，識別并判斷企業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)趨勢，進行更具前瞻性的風險預測，實現(xiàn)信貸風險管理與業(yè)務協(xié)調、與發(fā)展同步。同時，要加強對數(shù)據(jù)真實性核查，數(shù)據(jù)的真實性是有效實施數(shù)字化風險管理的基礎保障，要將數(shù)字化模型運行結果與小微企業(yè)實際數(shù)據(jù)進行比對，通過交互驗證以確保數(shù)據(jù)的客觀真實性。

（五）建設人才隊伍，為數(shù)字化賦能

人才隊伍培養(yǎng)是商業(yè)銀行構建數(shù)字化小微信貸風險管理能力的關鍵環(huán)節(jié)，以數(shù)字化賦能信貸風險管理的前提是專業(yè)人才隊伍的建設。為強化小微信貸風險管理的專業(yè)能力，則需要行業(yè)研究和風險識別能力較強的專業(yè)人才，商業(yè)銀行必須做好統(tǒng)籌規(guī)劃，制定數(shù)字化人才培養(yǎng)方案，明確人才培養(yǎng)發(fā)展目標，并對風險管理人員進行定制化培訓，加強信貸風險與業(yè)務的結合并進行實踐鍛煉，主動培養(yǎng)數(shù)字化能力，不斷學習并善于運用數(shù)字化工具，提高數(shù)據(jù)思維能力，通過數(shù)字化工具進行建模和分析，應用于信貸風險管理，提升小微企業(yè)信貸風險管理的嚴密性與精準度，推進數(shù)字化人才隊伍建設，為數(shù)字化信貸風險管理強化賦能。

結語

隨著商業(yè)銀行數(shù)字化轉型不斷推進，小微企業(yè)數(shù)字化信貸風險管理不僅需要數(shù)據(jù)資源、制度體系、數(shù)字系統(tǒng)這些基礎硬性因素以提升效率、降低成本，還需要完善協(xié)同機制和人才隊伍等軟性因素，促進以數(shù)據(jù)為核心的金融科技發(fā)展，為信貸風險管理配置數(shù)字化要素，創(chuàng)立“數(shù)字大腦”，將數(shù)字化手段應用于信貸風險管理中，建設數(shù)字化信貸風險管理體系，打造高效的數(shù)字化信貸風險管理新模式，更全面地把控信貸風險，使商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風險管理實現(xiàn)長遠發(fā)展。