杜寶偉

(中國石油化工集團(tuán)有限公司,北京 100728)

黨的二十大報告指出,我國發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險挑戰(zhàn)并存、不確定難預(yù)料因素增多的時期,各種“黑天鵝”“灰犀?！笔录S時可能發(fā)生,要持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警體系,提高防范化解重大風(fēng)險能力?！吨醒肫髽I(yè)全面風(fēng)險管理指引》[1]等系列文件也對企業(yè)建立重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制提出了相關(guān)要求。部分企業(yè)正在探索或已經(jīng)建立了風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系和運(yùn)行機(jī)制,在風(fēng)險前瞻、風(fēng)險防范和處置決策中發(fā)揮著重要作用。

為進(jìn)一步探究有效落實(shí)國家對企業(yè)風(fēng)險預(yù)警工作的有關(guān)要求,更有力支撐企業(yè)健康安全發(fā)展,本文全面梳理國內(nèi)外企業(yè)在實(shí)踐中實(shí)際應(yīng)用的各類風(fēng)險預(yù)警思路、方法及存在的問題,總結(jié)企業(yè)的前瞻性風(fēng)險預(yù)警需求,歸納其風(fēng)險預(yù)警工作思路以及在A企業(yè)污染物排放管理中的應(yīng)用。

1 風(fēng)險預(yù)警概述

風(fēng)險預(yù)警是企業(yè)風(fēng)險管理活動之一,其核心功能在于能夠提前探測和提示風(fēng)險,即:依據(jù)風(fēng)險指標(biāo)值及所處的預(yù)警區(qū)間、預(yù)警頻率,對尚未確定但可能出現(xiàn)的正常或異常風(fēng)險狀態(tài)發(fā)出預(yù)先警示。風(fēng)險預(yù)警與風(fēng)險監(jiān)測之間具有明顯差異(表1),分別用于滿足不同的管理需求。正確理解和區(qū)分風(fēng)險預(yù)警與風(fēng)險監(jiān)測的異同(圖1),是科學(xué)設(shè)計(jì)預(yù)警指標(biāo)體系和用好風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的前提。

圖1 風(fēng)險預(yù)警與風(fēng)險監(jiān)測的不同

表1 風(fēng)險監(jiān)測與風(fēng)險預(yù)警對比

推動有效且高效的風(fēng)險預(yù)警需要企業(yè)結(jié)合自身面臨的內(nèi)外部風(fēng)險環(huán)境,對風(fēng)險預(yù)警的時間差需求、管理基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、愿意投入的資源等因素定制并按需更新符合企業(yè)需求、可執(zhí)行的風(fēng)險預(yù)警工作程序。

2 國內(nèi)外企業(yè)風(fēng)險預(yù)警實(shí)踐

目前,國內(nèi)外企業(yè)以“風(fēng)險預(yù)警”為名義開展的管理實(shí)踐主要包括以下4種類型。

a) 把企業(yè)關(guān)注指標(biāo)的歷史達(dá)成情況等同于風(fēng)險指標(biāo)預(yù)警。例如,用某項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際完成結(jié)果與計(jì)劃值之差作為風(fēng)險預(yù)警指標(biāo),定期監(jiān)控并制定相應(yīng)預(yù)警區(qū)間,對差值超出預(yù)警區(qū)間的進(jìn)行預(yù)警。該類預(yù)警方法與已有的各類指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控工作重復(fù),不具有前瞻性。

b) 使用專項(xiàng)管理評價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警[2]。例如,將HSE管理檢查結(jié)果作為風(fēng)險預(yù)警的主要內(nèi)容,根據(jù)管理缺陷和違規(guī)問題的數(shù)量作為風(fēng)險預(yù)警的數(shù)據(jù)來源。該方法預(yù)警的是管理缺陷或違規(guī)事項(xiàng),科學(xué)量化評價不足。

c) 在企業(yè)層面合成計(jì)算風(fēng)險分值,使用抽象的風(fēng)險分值進(jìn)行預(yù)警。例如,定期計(jì)算企業(yè)整體風(fēng)險值,并制定了當(dāng)此風(fēng)險值高于某一閾值就發(fā)出紅色預(yù)警信號的預(yù)警機(jī)制。該方法側(cè)重于對業(yè)務(wù)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的抽象和變型,不具有前瞻性。

d) 通過建模,模擬分析風(fēng)險指標(biāo)的未來狀態(tài)[3,4],支持計(jì)劃調(diào)整、工作安排與資源配置。例如,通過對HSE風(fēng)險事件進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘分析,總結(jié)事件發(fā)生的條件和特征,進(jìn)而篩選出可能的風(fēng)險點(diǎn),通過及時調(diào)整管理舉措等方式,避免或減少HSE風(fēng)險事件的發(fā)生。該類預(yù)警方法具有前瞻性、科學(xué)性,但對數(shù)據(jù)質(zhì)量、建模能力、資源投入要求高。

由于歷史數(shù)據(jù)易于獲取、所需投入資源較少、業(yè)務(wù)及管理對有時間差的風(fēng)險預(yù)警需求不強(qiáng)烈等原因,國內(nèi)外大部分企業(yè)普遍使用上述類型a)、類型b)、類型c)的方法,尤其是應(yīng)用類型a)開展風(fēng)險預(yù)警。部分市場化程度高、數(shù)據(jù)和管理基礎(chǔ)好、對風(fēng)險預(yù)警需求強(qiáng)烈的企業(yè),使用類型d)進(jìn)行有時間差的風(fēng)險預(yù)警。這些風(fēng)險預(yù)警類型滿足于不同的管理需求,企業(yè)選擇哪一種類型的方式開展風(fēng)險預(yù)警,取決于企業(yè)對風(fēng)險預(yù)警的理解、風(fēng)險預(yù)警的時間差需求、管理基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、愿意投入資源等因素的限制。

3 A企業(yè)的風(fēng)險預(yù)警現(xiàn)狀及提升需求

3.1 風(fēng)險預(yù)警現(xiàn)狀

A企業(yè)早期開展的風(fēng)險預(yù)警工作沒有區(qū)分監(jiān)測和預(yù)警,大部分采用事后的監(jiān)測信息進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警,沒有時間差,導(dǎo)致風(fēng)險提前預(yù)警效果欠佳,不能滿足前瞻性管理需求。

風(fēng)險預(yù)警工作和信息主要用于外部監(jiān)管,對風(fēng)險預(yù)警信息的應(yīng)用場景和需求不夠明確,進(jìn)而導(dǎo)致風(fēng)險預(yù)警信息與決策及管理需求契合度不夠,風(fēng)險預(yù)警的導(dǎo)向性和價值發(fā)揮不明顯。

風(fēng)險事件的挖掘側(cè)重于統(tǒng)計(jì)分類,而定量分析方法(如回歸分析、相關(guān)性分析、敏感性分析等)和建模分析較少,導(dǎo)致相關(guān)指標(biāo)的選擇缺乏必要的數(shù)據(jù)價值的挖掘。在預(yù)警區(qū)間的設(shè)置方面,常用的壓力測試、最優(yōu)化求解等方法應(yīng)用較少,影響預(yù)警區(qū)間設(shè)置的合理性。

3.2 風(fēng)險預(yù)警需求

傳統(tǒng)風(fēng)險監(jiān)測的思路和方法雖然為預(yù)判未來提供了信息,但提供的報警信息沒有時間差,不能實(shí)現(xiàn)事前預(yù)警。A企業(yè)希望跳出風(fēng)險監(jiān)測的思路,使用具有前瞻性的風(fēng)險預(yù)警思路和方法,推動風(fēng)險預(yù)警由事后報警向事前預(yù)警轉(zhuǎn)變。

3.3 管理基礎(chǔ)

A企業(yè)管理基礎(chǔ)好,業(yè)務(wù)模式相對穩(wěn)定,信息化水平較高,數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化治理已基本完成,具有進(jìn)行大數(shù)據(jù)收集和分析挖掘的基礎(chǔ)。對風(fēng)險及風(fēng)險管理的理解和應(yīng)用較為深入,積累了大量的連續(xù)、相關(guān)性強(qiáng)的數(shù)據(jù),且具備開展風(fēng)險預(yù)警所需的資源投入。

4 A企業(yè)風(fēng)險預(yù)警的工作思路

總結(jié)國內(nèi)外企業(yè)的實(shí)踐和企業(yè)管理實(shí)際,風(fēng)險預(yù)警工作原則包括以下4點(diǎn):

a) 動態(tài)前瞻。從發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信息到風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)榇_定性現(xiàn)實(shí),需具有一定的時間差,為企業(yè)組織風(fēng)險應(yīng)對預(yù)留出一定的時間和空間;需根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,持續(xù)更新風(fēng)險預(yù)警信息。

b) 科學(xué)量化。風(fēng)險預(yù)警需充分考慮事物內(nèi)在的規(guī)律性、因果關(guān)系和矛盾轉(zhuǎn)化條件,風(fēng)險預(yù)警信息需是有依據(jù)、可信的,需根據(jù)實(shí)踐效果定期驗(yàn)證和調(diào)整風(fēng)險預(yù)警的設(shè)計(jì)。

c) 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。風(fēng)險預(yù)警需與企業(yè)業(yè)務(wù)及管控活動、績效考核緊密銜接,明確風(fēng)險預(yù)警信息的使用對象、使用場景及不同預(yù)警等級信息所觸發(fā)的風(fēng)險應(yīng)對動作或活動,避免孤立。

d) 能力適配。風(fēng)險預(yù)警的方式方法需與企業(yè)面臨的風(fēng)險屬性、企業(yè)對風(fēng)險預(yù)警的實(shí)際需求、企業(yè)能夠配置和應(yīng)用的風(fēng)險預(yù)警資源、制度和流程對指標(biāo)體系的保障能力等相匹配。

A企業(yè)設(shè)計(jì)的風(fēng)險預(yù)警工作程序包括現(xiàn)狀與需求梳理、設(shè)計(jì)風(fēng)險指標(biāo)體系(風(fēng)險指標(biāo)、預(yù)警區(qū)間、預(yù)警頻率)、設(shè)計(jì)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制、執(zhí)行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制、監(jiān)督與改進(jìn)等環(huán)節(jié)。風(fēng)險預(yù)警工作程序(圖2)需要與企業(yè)風(fēng)險預(yù)警信息的制度流程和績效考核活動等協(xié)調(diào)運(yùn)行。

圖2 風(fēng)險預(yù)警工作程序

4.1 風(fēng)險預(yù)警需求與現(xiàn)狀梳理

通過對標(biāo)、調(diào)研等方式,使用現(xiàn)狀與需求梳理工作模板(表2)進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警需求與現(xiàn)狀梳理。

表2 現(xiàn)狀與需求梳理工作模板

梳理過程需關(guān)注以下3點(diǎn):①梳理需要使用風(fēng)險預(yù)警信息的業(yè)務(wù)或管理制度流程節(jié)點(diǎn),如各類審批節(jié)點(diǎn)、周期性的工作計(jì)劃制定與調(diào)整節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)工作安排節(jié)點(diǎn)等;②梳理相關(guān)制度流程節(jié)點(diǎn)對風(fēng)險預(yù)警信息的內(nèi)容、頻率、時間差等方面的需求;③對已有的各類統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及其應(yīng)用情況進(jìn)行分析,判斷其對企業(yè)風(fēng)險預(yù)警需求的滿足度。

4.2 設(shè)計(jì)風(fēng)險指標(biāo)體系

4.2.1設(shè)計(jì)風(fēng)險指標(biāo)

在風(fēng)險預(yù)警需求確定、現(xiàn)狀清晰的前提下,設(shè)計(jì)風(fēng)險指標(biāo)。

a) 明確相關(guān)制度流程節(jié)點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)指標(biāo)及其數(shù)值。

b) 識別影響上述目標(biāo)的主要不確定因素。

c) 判斷已有統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是否能夠度量上述不確定因素。若是,判斷已有指標(biāo)是否滿足風(fēng)險預(yù)警需求,若不能滿足則明確調(diào)整改進(jìn)方向,若可以滿足則延用已有統(tǒng)計(jì)指標(biāo);若否,則新設(shè)計(jì)風(fēng)險指標(biāo),并明確風(fēng)險指標(biāo)的計(jì)算公式或模型、指標(biāo)值對應(yīng)的時間范圍、數(shù)據(jù)來源、置信度要求、責(zé)任主體等信息。

d) 根據(jù)企業(yè)需要,將上述目標(biāo)指標(biāo)和度量不確定因素的指標(biāo)設(shè)置為風(fēng)險指標(biāo)。

4.2.2設(shè)置預(yù)警區(qū)間

風(fēng)險指標(biāo)確定后,設(shè)計(jì)不同預(yù)警等級對應(yīng)的預(yù)警區(qū)間,明確不同預(yù)警區(qū)間對應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施和責(zé)任主體。

a) 若將目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置為風(fēng)險指標(biāo),則把與風(fēng)險偏好匹配的、分段的目標(biāo)指標(biāo)值波動范圍作為不同預(yù)警等級所對應(yīng)預(yù)警區(qū)間。

b) 若將度量不確定性因素的指標(biāo)設(shè)置為風(fēng)險指標(biāo),則根據(jù)度量不確定性因素的指標(biāo)與目標(biāo)指標(biāo)的計(jì)算或邏輯關(guān)系及預(yù)先設(shè)置的目標(biāo)指標(biāo)波動范圍,反推出度量不確定性因素指標(biāo)不同預(yù)警等級所對應(yīng)的預(yù)警區(qū)間。

4.2.3設(shè)置預(yù)警概率

風(fēng)險預(yù)警區(qū)間確定后,根據(jù)需要使用風(fēng)險預(yù)警信息的業(yè)務(wù)或管理制度流程節(jié)點(diǎn)的決策頻率和風(fēng)險指標(biāo)數(shù)據(jù)的可統(tǒng)計(jì)頻率,綜合確定各個風(fēng)險指標(biāo)的預(yù)警頻率。一般而言,風(fēng)險指標(biāo)的預(yù)警頻率不高于風(fēng)險指標(biāo)數(shù)據(jù)的可統(tǒng)計(jì)頻率,不低于需要使用風(fēng)險預(yù)警信息的業(yè)務(wù)或管理制度流程節(jié)點(diǎn)的決策頻率。預(yù)警頻率確定后,形成風(fēng)險指標(biāo)庫,結(jié)構(gòu)內(nèi)容如表3所示。

表3 風(fēng)險指標(biāo)庫結(jié)構(gòu)內(nèi)容

4.3 設(shè)計(jì)風(fēng)險預(yù)警運(yùn)行機(jī)制

通過明確風(fēng)險預(yù)警在企業(yè)內(nèi)的職責(zé)分工、工作流程、各環(huán)節(jié)執(zhí)行時間要求與工作質(zhì)量保障措施、風(fēng)險預(yù)警信息的構(gòu)成與形式等內(nèi)容,建立健全風(fēng)險預(yù)警運(yùn)行機(jī)制。

4.4 執(zhí)行風(fēng)險預(yù)警運(yùn)行機(jī)制

根據(jù)管理基礎(chǔ),通過信息化、數(shù)字化等手段,測試并完善風(fēng)險預(yù)警運(yùn)行機(jī)制的設(shè)計(jì)。在改正現(xiàn)有的設(shè)計(jì)和執(zhí)行缺陷后,常態(tài)化執(zhí)行風(fēng)險預(yù)警運(yùn)行機(jī)制。

4.5 監(jiān)督與改進(jìn)

通過實(shí)時收集風(fēng)險預(yù)警運(yùn)行機(jī)制執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,定期評價風(fēng)險預(yù)警工作成效等方式,對風(fēng)險預(yù)警的設(shè)計(jì)和執(zhí)行有效性進(jìn)行監(jiān)督,對于發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行問題及時組織整改,并將監(jiān)督結(jié)果納入相關(guān)崗位的績效考核,確保風(fēng)險預(yù)警持續(xù)有效、循環(huán)提升。

4.6 保障措施

4.6.1職責(zé)與配套考核

明確管理層和相關(guān)制度流程節(jié)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人、風(fēng)險管理職能部門、業(yè)務(wù)部門及績效考核部門等不同層級風(fēng)險預(yù)警的職責(zé)分工,并配套考核措施,確保風(fēng)險預(yù)警機(jī)制設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性。

4.6.2信息化、數(shù)字化手段

將信息化、數(shù)字化手段,充分應(yīng)用于風(fēng)險預(yù)警所需的數(shù)據(jù)收集與分析、預(yù)警信息獲取權(quán)限分配、預(yù)警信息展示與發(fā)布、預(yù)警信息存儲、預(yù)警成效評價等活動,保障風(fēng)險預(yù)警信息內(nèi)容的可靠性、預(yù)警信息傳遞的及時性、安全性。

4.6.3風(fēng)險預(yù)警文化與能力建設(shè)

通過培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流、對標(biāo)、專題研究等方式,加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)警文化和能力建設(shè),確保風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系和機(jī)制在工作中被正確理解和應(yīng)用。

5 預(yù)警機(jī)制在A企業(yè)HSE風(fēng)險預(yù)警中的應(yīng)用

5.1 應(yīng)用對象篩選

A企業(yè)篩選需要開展并具備條件的具體風(fēng)險或業(yè)務(wù)領(lǐng)域,明確預(yù)警時間、預(yù)警信息的使用對象和使用場景等。篩選條件包括:①企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)風(fēng)險事項(xiàng)且強(qiáng)烈希望盡快實(shí)現(xiàn)前瞻性預(yù)警的;②業(yè)務(wù)規(guī)則清晰、業(yè)務(wù)運(yùn)行持續(xù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量具備、有類似預(yù)警參考示例的。

5.2 HSE風(fēng)險預(yù)警事項(xiàng)

根據(jù)篩選條件,綜合考慮效果驗(yàn)證、價值顯現(xiàn)時間、資源投入回報等,決定從HSE領(lǐng)域開始分步設(shè)計(jì)和開展風(fēng)險預(yù)警,以驗(yàn)證設(shè)計(jì)科學(xué)性,避免發(fā)生方向性錯誤。

明確風(fēng)險預(yù)警的事項(xiàng):未來可能發(fā)生的主要污染物超標(biāo)排放量。預(yù)警時間:提前3個月。預(yù)警信息使用對象及場景:根據(jù)接收到的風(fēng)險預(yù)警信息,風(fēng)險管理部門確定未來3個月對污染物排放量可能超標(biāo)的重點(diǎn)監(jiān)管單位、風(fēng)險提示函的發(fā)送對象和范圍、現(xiàn)場檢查、巡視等工作范圍,避免或減少污染物超標(biāo)排放風(fēng)險事件的發(fā)生。

5.3 數(shù)據(jù)收集、模型開發(fā)與應(yīng)用

收集裝置和產(chǎn)品類似的企業(yè)近10年來主要污染物超標(biāo)排放的相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)主要污染物排放量設(shè)計(jì)污染物排放風(fēng)險指數(shù),監(jiān)控企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中主要污染物的排放情況,按照圖3所示的程序開發(fā)和驗(yàn)證預(yù)警模型。

圖3 風(fēng)險預(yù)警模型開發(fā)與驗(yàn)證程序

分析相關(guān)子指標(biāo)特點(diǎn),選定指標(biāo)的分布擬合+VaR(在險價值)模型,根據(jù)季度指標(biāo)值擬合其正態(tài)分布函數(shù),測算形狀參數(shù)μ(均值)和σ(方差),如公式(1)所示:

(1)

根據(jù)擬合后的正態(tài)分布函數(shù)以及置信水平(1-α),測算出預(yù)警線的置信區(qū)間端點(diǎn)t,如公式(2)所示:

(2)

式中:S(t)——在險價值的概率。

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的分布參數(shù),建立針對該指定維度下的統(tǒng)計(jì)分布。根據(jù)選定的概率閾值預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),使用該維度的統(tǒng)計(jì)分布,計(jì)算該閾值概率下的預(yù)警頻率。將在險價值視作指標(biāo)監(jiān)控閾值,監(jiān)控該指標(biāo)是否在閾值區(qū)間內(nèi)波動,反映企業(yè)在污染物排放方面所面臨的風(fēng)險。

根據(jù)上述方法,開發(fā)了污染物排放風(fēng)險預(yù)警模型,相關(guān)模型及預(yù)警計(jì)算結(jié)果分別見圖4和圖5。

圖4 污染物排放風(fēng)險預(yù)警模型

圖5 污染物排放風(fēng)險預(yù)警結(jié)果

根據(jù)風(fēng)險預(yù)警模型應(yīng)用程序(圖6)開展企業(yè)風(fēng)險預(yù)警模型應(yīng)用。使用模型后,企業(yè)持續(xù)加大環(huán)保投入,通過源頭能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、管控措施優(yōu)化、環(huán)保隱患治理等措施,主要污染物排放量均大幅下降,污染物排放風(fēng)險不斷下降。

圖6 風(fēng)險預(yù)警模型應(yīng)用程序

6 結(jié)語

實(shí)踐中,各類企業(yè)對風(fēng)險預(yù)警是什么、風(fēng)險預(yù)警需堅(jiān)持的基本原則、風(fēng)險預(yù)警信息需滿足的基本要求、如何產(chǎn)生和應(yīng)用風(fēng)險預(yù)警信息、需要哪些基礎(chǔ)保障等問題存在認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)差異,部分企業(yè)開展風(fēng)險預(yù)警工作投入了很多資源,但并未發(fā)揮出實(shí)質(zhì)性的預(yù)警效果,風(fēng)險管理長期處于風(fēng)險事件發(fā)生后的應(yīng)急處置或事后治理狀態(tài)。

A企業(yè)對風(fēng)險預(yù)警的認(rèn)知及其在污染物排放管理中的應(yīng)用,經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)是有效的,可以為更多企業(yè)轉(zhuǎn)變和提升對風(fēng)險預(yù)警的認(rèn)知,推動風(fēng)險預(yù)警從報警式、應(yīng)急式向前瞻性、預(yù)防性轉(zhuǎn)變,以及提高風(fēng)險預(yù)警的效能等提供借鑒。