艾江鴻，李海鋒

（重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院，重慶400030）

發(fā)電企業(yè)二氧化碳排放權(quán)初始分配定價(jià)機(jī)制探討

艾江鴻，李海鋒

（重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院，重慶400030）

我國(guó)已成為世界上二氧化碳第一排放大國(guó)，發(fā)電企業(yè)是二氧化碳的集中排放源。文章用動(dòng)態(tài)博弈論的方法，對(duì)二氧化碳初始排放權(quán)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行分析。結(jié)論表明，在政府和發(fā)電企業(yè)的共同作用下，二氧化碳初始排放權(quán)定價(jià)有利于控制并減少發(fā)電企業(yè)的二氧化碳排放。

發(fā)電企業(yè)；二氧化碳排放權(quán)；定價(jià)機(jī)制；動(dòng)態(tài)博弈

0 引言

我國(guó)目前已成為世界第一溫室氣體排放國(guó)，我國(guó)溫室氣體排放量呈現(xiàn)出排放總量大，人均排放量低的特點(diǎn)。在2005年我國(guó)人均溫室氣體排放量已接近世界人均排放水平，可以預(yù)見，中國(guó)人均溫室氣體排放量很快將超過世界平均水平這無(wú)疑將對(duì)我國(guó)主張用人均排放量指標(biāo)來(lái)衡量減排義務(wù)的立場(chǎng)很不利。二氧化碳是對(duì)氣候變化和溫室效應(yīng)的貢獻(xiàn)最大的主要溫室氣體。而電力企業(yè)（特別是煤電）是主要的工業(yè)集中排放源。當(dāng)前我國(guó)污染物排放權(quán)總量交易初始分配是無(wú)償?shù)模偭康臒o(wú)償分配、按歷史排放情況等政策設(shè)計(jì)有助于提高政策的可行性同樣可以看到無(wú)償?shù)某跏紮?quán)分配在鼓勵(lì)企業(yè)降低排污量方面具有不足之處，價(jià)格在這個(gè)市場(chǎng)中沒有起到應(yīng)有的調(diào)節(jié)作用。通過初始污染物排放權(quán)定價(jià)方法，更有利于控制污染物排放。同樣通過初始排放權(quán)交易控制發(fā)電企業(yè)二氧化碳的排放，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)電能生產(chǎn)—控制溫室氣體排放目標(biāo)相協(xié)調(diào)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的有效手段。

動(dòng)態(tài)博弈是指參與人的行動(dòng)有先后順序，而且行動(dòng)在后者可以觀察到行動(dòng)在先者的選擇，并據(jù)此做出相應(yīng)的選擇，動(dòng)態(tài)博弈分為完全信息動(dòng)態(tài)博弈和不完全信息動(dòng)態(tài)博弈。在二氧化碳排放權(quán)定價(jià)的問題上，首先是政府為了減少溫室氣體的排放提出的政策，發(fā)電企業(yè)面對(duì)這一問題，必須有應(yīng)對(duì)策略。而且二氧化碳排放權(quán)定價(jià)是一個(gè)長(zhǎng)期的動(dòng)態(tài)過程，政府與發(fā)電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)之間通過動(dòng)態(tài)博弈的過程，來(lái)實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放權(quán)價(jià)格的確立，比較符合現(xiàn)實(shí)情況。到目前為止，用動(dòng)態(tài)博弈理論來(lái)探討二氧化碳排放權(quán)定價(jià)機(jī)制的還很少。本文在政府、發(fā)電企業(yè)具有有限理性的假設(shè)下，用動(dòng)態(tài)博弈的方法對(duì)政府與發(fā)電企業(yè)的定價(jià)策略選擇行為進(jìn)行分析,揭示二氧化碳排放權(quán)初始定價(jià)機(jī)制,從而為有關(guān)政府部門制訂切實(shí)可行的二氧化碳排放權(quán)定價(jià)機(jī)制的政策與措施提供理論依據(jù)。

1 政府與發(fā)電企業(yè)的動(dòng)態(tài)博弈

政府在和發(fā)電企業(yè)在進(jìn)行二氧化碳初始排放權(quán)定價(jià)是一個(gè)談判的過程（即討價(jià)還價(jià)的過程）。政府的目的是通過二氧化碳排放權(quán)定價(jià)限制發(fā)電企業(yè)的二氧化碳排放，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的目的；發(fā)電企業(yè)的目的是在二氧化碳排放權(quán)定價(jià)機(jī)制下，盡可能大實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化，雙方通過博弈談判確定的二氧化碳排放權(quán)價(jià)格不是一成不變的，而是在技術(shù)進(jìn)步等因素的推動(dòng)下，二氧化碳排放權(quán)的價(jià)格是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過程。

2 引入學(xué)習(xí)的談判（討價(jià)還價(jià)）動(dòng)態(tài)博弈的假設(shè)條件及模型的建立

2.1 談判動(dòng)態(tài)博弈的基本假設(shè)條件

假設(shè)1:博弈參與者為政府和發(fā)電企業(yè),他們之間面臨著不完全信息,即各方僅知道自己的類型,但卻不知道對(duì)方的類型。這里假設(shè)在二氧化碳排放市場(chǎng)，在缺少市場(chǎng)分析的條件下,政府可能制定高于企業(yè)承受能力的二氧化碳排放權(quán)價(jià)格，在信息不對(duì)稱條件下我們把這種行為稱為道德風(fēng)險(xiǎn)行為;同樣也不能否認(rèn)發(fā)電企業(yè)的道德風(fēng)險(xiǎn)行為,即發(fā)電企業(yè)提出遠(yuǎn)低于其承受能力的二氧化碳排放權(quán)價(jià)格。

假設(shè)2:發(fā)電企業(yè)在博弈對(duì)局中最后行動(dòng),他們通過二氧化碳排放權(quán)價(jià)格的變化能夠預(yù)測(cè)政府的行動(dòng),但不能完全擁有政府的信息。假設(shè)在政府保持價(jià)格穩(wěn)定時(shí),發(fā)電企業(yè)獲取資本利得的最優(yōu)決策是選擇低價(jià)格;當(dāng)二氧化碳排放權(quán)價(jià)格價(jià)格不斷上升時(shí),發(fā)電企業(yè)將面臨信息不對(duì)稱問題,即不知道二氧化碳排放權(quán)價(jià)格的上升是由于環(huán)境承受力降低造成的,還是政府為誘發(fā)發(fā)電企業(yè)減少二氧化碳減排量而蓄意采取的行為。

假設(shè)3：政府和發(fā)電企業(yè)是有限理性的。赫伯特·西蒙最早將有限理性概念引入經(jīng)濟(jì)學(xué)。他認(rèn)為,人們?cè)跊Q策中只能尋求滿意解而難以尋求最優(yōu)解,行為主體希望做到理性,但現(xiàn)實(shí)中卻只能有限度地實(shí)現(xiàn)理性。其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家,如萊賓斯坦認(rèn)為,人不是完全理性的,完全理性的經(jīng)濟(jì)人只能是一種極端和個(gè)別的情況人的有限理性包括兩個(gè)方面的含義:一是環(huán)境是復(fù)雜的,在非個(gè)人交換形式中,人們面臨的是一個(gè)復(fù)雜的、不確定的世界,并且交易越多,不確定性越大,信息越不完全;二是人對(duì)環(huán)境的計(jì)算能力和認(rèn)識(shí)能力是有限的,人不可能無(wú)所不知。

假設(shè)4:博弈雙方參與人的時(shí)間水平是不同的。在博弈中發(fā)電企業(yè)與一個(gè)富有經(jīng)驗(yàn)的政府之間的博弈,前者是一次性參與者,其博弈目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)一次性的支付最大化;后者卻是重復(fù)參與人,具有豐富的博弈經(jīng)驗(yàn)知識(shí),其目標(biāo)不僅是現(xiàn)行支付最大化,而且也需要考慮以后博弈的支付,因?yàn)樗枰獙?duì)自己的聲譽(yù)負(fù)責(zé)。雙方這種時(shí)間上的差異對(duì)政府保留對(duì)發(fā)電企業(yè)的出價(jià)而作出可以置信的承諾是至關(guān)重要的。這里我們將有限時(shí)間水平上政府與發(fā)電企業(yè)之間的博弈視為動(dòng)態(tài)討價(jià)還價(jià)博弈,政府首先對(duì)發(fā)電企業(yè)出價(jià),然后發(fā)電企業(yè)根據(jù)出價(jià)選擇接受還是拒絕。模型的基本目標(biāo)是說(shuō)明重復(fù)博弈的政府與一次性博弈、風(fēng)險(xiǎn)厭惡且有私人信息的發(fā)電企業(yè)之間的雙贏局面。

2.2 動(dòng)態(tài)博弈模型的建立

假設(shè)博弈方政府（A）和發(fā)電企業(yè)（B）,他們依次輪流出價(jià)P1來(lái)對(duì)二氧化碳出事排放權(quán)進(jìn)行定價(jià)。在時(shí)點(diǎn)0,參與人政府(A)向參與人發(fā)電企業(yè)（B）出價(jià),如果參與人發(fā)電企業(yè)（B）接受了該出價(jià),則協(xié)議達(dá)成,雙方都會(huì)接受價(jià)格P1。另一方面,如果參與人發(fā)電企業(yè)（B）拒絕了政府（A）的出價(jià),則發(fā)電企業(yè)（B）會(huì)在時(shí)點(diǎn)△>0做出一個(gè)還價(jià)P2。如果這一還價(jià)被參與人政府（A）所接受,則協(xié)議達(dá)成。否則,參與人政府（A）會(huì)在時(shí)點(diǎn)t2做出一個(gè)再還價(jià)。依此類推，如果到了時(shí)點(diǎn)T（T趨近于無(wú)窮），雙方仍沒有對(duì)二氧化碳排放權(quán)價(jià)格達(dá)成協(xié)議，博弈結(jié)束，雙方談判破裂。在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，因?yàn)橛姓?guī)制因素的約束，這一情景不可能發(fā)生。

在前述假設(shè)條件下，談判過程中，政府和發(fā)電企業(yè)都會(huì)在談判的過程中對(duì)對(duì)方的認(rèn)識(shí)得到加強(qiáng)，通過與對(duì)方的談判信息不對(duì)稱型逐步降低，學(xué)習(xí)起了作用，這是動(dòng)態(tài)博弈的一大特點(diǎn)這一過程也更加符合實(shí)際。Arnold and Schwalbe (2002)把學(xué)習(xí)引入到博弈論中，允許談判雙方在不同時(shí)期進(jìn)行適應(yīng)性預(yù)期。即在談判的過程通過學(xué)習(xí)，修正已有的談判策略，從而實(shí)現(xiàn)占優(yōu)策略。在此，引入學(xué)習(xí)效率ri和學(xué)習(xí)效應(yīng)因子δi(0<δ1)，定義δi≡exp(-△ri),則學(xué)習(xí)效應(yīng)因子與學(xué)習(xí)效率滿足：dri/dδi<0。運(yùn)用子對(duì)策完美均衡作為分析工具,構(gòu)造了一個(gè)動(dòng)態(tài)議價(jià)的均衡模型，在動(dòng)態(tài)博弈的過程中學(xué)習(xí)效率就是使對(duì)談判速度產(chǎn)生作用的時(shí)間因素。

參與人政府（A）、發(fā)電企業(yè)（B）雙方隨著討價(jià)還價(jià)的過程每多一個(gè)時(shí)間段,由于學(xué)習(xí)使談判雙方對(duì)彼此了解的增加,談判難度增加,協(xié)議達(dá)成時(shí)間推后,分割的利潤(rùn)以某種幅度即一定量的學(xué)習(xí)因子δ或?qū)W習(xí)效率r,隨著博弈輪次的推進(jìn)而不斷縮小。所以,學(xué)習(xí)因子δi或貼現(xiàn)率的大小是決定談判雙方的均衡收益和討價(jià)還價(jià)雙方最終收益的關(guān)鍵。

(1)談判費(fèi)用與學(xué)習(xí)效率

談判中“談判”產(chǎn)生的費(fèi)用F與學(xué)習(xí)效率ri存在ri=f(F)的函數(shù)關(guān)系,且F>0,則函數(shù)滿足:

0

(2)談判成本與學(xué)習(xí)因子

在動(dòng)態(tài)博弈論基本理論中,由于“學(xué)習(xí)”的存在，增加了博弈(談判)成本,也就是說(shuō),由于學(xué)習(xí)-反饋-修正機(jī)制的存在,使得,

0

F1-傳統(tǒng)博弈的談判費(fèi)用,

F2-動(dòng)態(tài)博弈的談判費(fèi)用

假設(shè)談判費(fèi)用中討價(jià)還價(jià)費(fèi)用已定,在這里用Cg表示討價(jià)還價(jià)費(fèi)用，則存在這樣的函數(shù)關(guān)系:ri=f(Cg)，則存在dri/dcg> 0，也就是說(shuō)在博弈Cg降低的同時(shí)，ri也降低，這就說(shuō)明博弈者在談判中取得占優(yōu)，反之亦然。

在動(dòng)態(tài)博弈中由于有學(xué)習(xí)的存在，在0<δi<δj，i≠j，的條件下，有以下函數(shù)關(guān)系：

3 政府與發(fā)電企業(yè)的動(dòng)態(tài)博弈分析

3.1在政府與發(fā)電企業(yè)博弈的過程中，假設(shè)二氧化碳出事排放權(quán)市場(chǎng)雙邊壟斷，政府和發(fā)電企業(yè)作為單一的賣者和買者，決定二氧化碳排放權(quán)定價(jià)。如果發(fā)電企業(yè)以價(jià)格P購(gòu)買二氧化碳排放量，則對(duì)于博弈雙方來(lái)說(shuō)所得利潤(rùn)就為：政府和發(fā)電企業(yè)根據(jù)輪流出價(jià)程序?qū)Χ趸汲鍪屡欧艡?quán)價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，當(dāng)政府和發(fā)電企業(yè)在時(shí)點(diǎn)△t就（p，q）達(dá)成協(xié)議，則參與人i（i=A或B）的支付就為πi(p,q) δi。

3.2 雙邊壟斷均衡

在政府規(guī)制的約束下，也就是雙方必須就二氧化碳排放權(quán)價(jià)格做出選擇的前提下，可以得出一下兩個(gè)條件：

（1）任意時(shí)點(diǎn),當(dāng)博弈雙方一方必須出價(jià)時(shí),他的均衡出價(jià)都會(huì)被對(duì)方所接受;

（2）任意時(shí)點(diǎn),當(dāng)一個(gè)參與人必須出價(jià)時(shí),他的均衡時(shí)出價(jià)都相同。

通過證明可得：

由(6)和(8)得討價(jià)還價(jià)中的動(dòng)態(tài)均衡解是：

由(3)，(4)，(6)，(8)可得討價(jià)還價(jià)中雙方均衡價(jià)格是：

3.3討價(jià)還價(jià)的動(dòng)態(tài)博弈均衡

由上述分析可得，在“學(xué)習(xí)”機(jī)制的作用下，同理可得動(dòng)態(tài)博弈的均衡解為：

對(duì)于政府而言，在動(dòng)態(tài)博弈下的均衡解變化率為：

從以上分析我們可以得出以下結(jié)論：

（1）△υA>0,即在動(dòng)態(tài)博弈下，政府得到均衡解更大；

（2）政府在談判博弈中得到的收益由式（8）可得：

政府在動(dòng)態(tài)博弈的談判中，均衡點(diǎn)上的收益明顯增大；

從以上分析可以得出，在動(dòng)態(tài)博弈談判中，在“學(xué)習(xí)”的作用下，使得政府和發(fā)電企業(yè)在二氧化碳排放權(quán)定價(jià)的博弈過程中得到雙贏的局面，得到動(dòng)態(tài)博弈均衡。

4 結(jié)論

綜上所述，二氧化碳初始排放權(quán)定價(jià)是一個(gè)可行的市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制，通過二氧化碳初始排放權(quán)定價(jià)機(jī)制的建立，有利于發(fā)電企業(yè)在市場(chǎng)機(jī)制的作用下，主動(dòng)減少溫室氣體的排放；有利于政府借助價(jià)格杠桿推進(jìn)發(fā)電企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和國(guó)家實(shí)現(xiàn)綠色GDP的理念。

[1]蒲勇健.博弈論與經(jīng)濟(jì)模型[M].重慶:重慶大學(xué)出版社,2004.

（責(zé)任編輯/浩天）

F407.61

A

1002－6487（2011）06－0074-03

國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(90510016；70903080）

艾江鴻（1968-），男，海南三亞人，博士研究生，研究方向：電力經(jīng)濟(jì)。

李海鋒（1984-），男，河南澠池人，碩士研究生，研究方向：電力技術(shù)經(jīng)濟(jì)。