馬洪斌，馬巖，楊春梅，沈鋒

(1.哈爾濱理工大學(xué) 機(jī)械動力工程學(xué)院，黑龍江 哈爾濱150080;2.東北林業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院，黑龍江 哈爾濱150040;3.東北林業(yè)大學(xué) 研究生院，黑龍江 哈爾濱150040;4.哈爾濱工程大學(xué) 自動化學(xué)院，黑龍江 哈爾濱150001)

0 引言

在傳統(tǒng)的信號處理中，由于高斯模型可以很好地描述許多信號噪聲并且算法結(jié)構(gòu)簡單，通常假定接收機(jī)接收的信號噪聲為高斯分布白噪聲[1]，然而，在實際的情況中所遇到的許多信號或噪聲往往具有顯著地尖峰脈沖特性，例如水聲信號、低頻大氣噪聲、生物醫(yī)學(xué)信號和金融數(shù)據(jù)等[2－4]。這類信號的統(tǒng)計特性明顯區(qū)別于高斯信號的分布特點，表現(xiàn)在其概率密度函數(shù)具有比高斯分布更厚的拖尾，而且概率密度函數(shù)往往是非對稱的。在這種背景下，基于高斯假定設(shè)計的信號處理系統(tǒng)會出現(xiàn)性能退化。而α穩(wěn)定分布為這類信號提供了良好的數(shù)學(xué)模型從而得到廣泛的研究和應(yīng)用[5－9]，α穩(wěn)定分布是目前惟一的一類滿足廣義中心極限定理的分布，由于可以描述更加廣泛的數(shù)據(jù)，因此具有更普遍的意義。

α穩(wěn)定分布參數(shù)估計的方法主要有最大似然法、樣本分位數(shù)法、樣本特征函數(shù)法和負(fù)階距法等[1，10－11]。最大似然估計法屬于復(fù)雜的非線性優(yōu)化問題，沒有初始值選擇原則和收斂分析可供使用，并且計算量相當(dāng)可觀;樣本分位數(shù)的方法受到查找表的制約，只能進(jìn)行模糊估計;特征函數(shù)法、負(fù)階距法都可以準(zhǔn)確的估計α穩(wěn)定分布的參數(shù)而且計算方便，但是僅適用于對稱α穩(wěn)定分布，無法對偏斜參數(shù)β進(jìn)行估計，實際應(yīng)用中存在很大的局限性。貝葉斯估計克服了以上缺點，應(yīng)用MCMC動態(tài)模擬的方法在已知待估計參數(shù)先驗分布的條件下可以準(zhǔn)確地估計出α穩(wěn)定分布的所有4個參數(shù)。

1 α穩(wěn)定分布模型

由于α穩(wěn)定分布不存在封閉的概率密度函數(shù)，所以通常用特征函數(shù)來描述。一維的α穩(wěn)定分布特征函數(shù)為

式中:sign(·)為符號函數(shù);參數(shù) α∈(0，2]稱為特征指數(shù)，他決定該分布脈沖特性的程度。α值越小，所對應(yīng)分布的拖尾越厚，因此脈沖特性越顯著，當(dāng)α=2時，此分布成為均值為μ方差為2γ的高斯分布。當(dāng)α=1且β=0時為柯西分布;參數(shù)β∈(－1，1)稱為偏斜參數(shù)，用于確定分布的斜度，β＞0分布右偏，β＜0分布左偏，β=0分布對稱，簡稱為SαS，高斯分布和柯西分布都屬于SαS分布;參數(shù)γ為分散系數(shù)，又稱尺度系數(shù)，他是關(guān)于樣本相對于均值的分散程度的度量，由于α穩(wěn)定分布不存在有限的方差，所以使用分散系數(shù)來描述分布的偏離均值的程度;參數(shù)δ稱為位置參數(shù)，對于SαS，在α∈(1，2]時δ表示分布的均值，在α∈(0，1]時表示分布的中值。若隨機(jī)變量x服從于 α 穩(wěn)定分布，則記為 x～Sα(γ，β，δ)。

2 α穩(wěn)定分布的貝葉斯模型

貝葉斯推斷的本質(zhì)就是利用觀測數(shù)據(jù)把參數(shù)的先驗概率分布轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的后驗概率分布。若用X表示觀測值，用θ表示未知參數(shù)，則未知參數(shù)θ的后驗概率密度p(θ|X)可根據(jù)貝葉斯條件概率準(zhǔn)則推出，即

其中:p(θ)是未知量的先驗概率密度;p(X|θ)是參數(shù) θ 的似然函數(shù);全概率 p(X)=∫p(X|θ)P(θ)dθ被稱為歸一化常數(shù)，貝葉斯定理可簡化表示為p(θ|X)∝p(X|θ)P(θ)，式中∝ 表示兩邊僅相差不依賴θ的常數(shù)因子。因此，把貝葉斯推斷中所有的未知參數(shù)視為隨機(jī)變量，利用觀測數(shù)據(jù)的似然函數(shù)和未知參數(shù)的先驗信息通過計算未知參數(shù)后驗概率密度函數(shù)，得到未知參數(shù)的估計值。

在利用貝葉斯推斷估計α穩(wěn)定分布的參數(shù)時，首先建立α穩(wěn)定分布的貝葉斯推斷模型，未知參數(shù)可確定為 θ=(α，β，γ，δ)。假定 α 穩(wěn)定分布的四個參數(shù)相互獨立，那么利用貝葉斯層次模型表示為

式中，a、b、g、h、ξ、κ 是先驗分布的超參數(shù)。根據(jù)未知參數(shù)的分布特點假設(shè)參數(shù)α，β的先驗分布是在定義域內(nèi)的均勻分布，a，b各為參數(shù) α，β定義域區(qū)間長度，參數(shù)γ服從以(g，h)為超參數(shù)的逆伽馬分布，參數(shù)δ服從以(ξ，κ－1)為超參數(shù)的正態(tài)分布，各先驗分布為

3 基于M－H算法的MCMC模擬

運用貝葉斯方法估計參數(shù)時，由于在求解歸一化因子的過程中存在多維積分問題，未知參數(shù)的后驗分布無法求得解析解，因此無法單純運用在參數(shù)估計的過程中，但是應(yīng)用 MCMC(Markov chain Monte Carlo)[13]的方法解決貝葉斯估計中的多維數(shù)值積分問題，MCMC方法是以動態(tài)構(gòu)造Markov鏈為基礎(chǔ)，通過遍歷性約束來實現(xiàn)模擬目標(biāo)分布的一類隨機(jī)模擬的方法。當(dāng)應(yīng)用在貝葉斯估計時，以未知參數(shù)的后驗分布為目標(biāo)函數(shù)，采用Gibbs采樣法或者M(jìn)etropolis Hastings采樣法，通過隨機(jī)模擬產(chǎn)生收斂到目標(biāo)函數(shù)Markov鏈，從而得到未知參數(shù)的估計值。在實際計算中，采用間隔k個點采樣一次，這樣可以減小相鄰采樣點的相關(guān)性，得到的樣本可以近似看做是獨立同分布的樣本。

采用M－H采樣法對α穩(wěn)定分布進(jìn)行參數(shù)估計，令 θ=(α，β，γ，δ)構(gòu)造以當(dāng)前狀態(tài) θ(t)為均值，標(biāo)準(zhǔn)差為σ的正態(tài)分布為建議分布即q(·|·)～N(θ(t)，σ)，新候選點 θ*應(yīng)表示為

根據(jù)α穩(wěn)定分布的貝葉斯推理模型和M－H算法，可以推導(dǎo)出α穩(wěn)定分布參數(shù)估計的更新過程以及相應(yīng)的接受概率，以特征指數(shù)α為例，具體步驟如下:

1)對于特征指數(shù)α，假設(shè)Markov鏈當(dāng)前狀態(tài)為(t，α(t))，從提議函數(shù) q(·)抽取候選點 α*，即 α*～ q(α*|α(t))。

2)計算接受概率Aα

由于(α，β，γ，δ)4 個參數(shù)分別獨立，則 Aα為

考慮到提議函數(shù)為對稱分布，且p(α)為均勻先驗，那么接受概率可簡化為:

3)生成隨機(jī)數(shù) u～U(0，1)，如果 u≤Aα則接受候選點α*，Markov鏈狀態(tài)值進(jìn)行更新，否則拒絕候選點，Markov鏈狀態(tài)保持不變，然后循環(huán)步驟1)，直到目標(biāo)分布趨于平穩(wěn)。

對偏斜參數(shù)、分散系數(shù)和位置參數(shù)使用與特征指數(shù)相同的策略，令 β*～ q(β*|β(t))，γ*～ q(γ*|γ(t))，δ*～ q(δ*|δ(t))，計算可得接受概率 Aβ，Aγ，Aδ分別為

4 仿真結(jié)果與分析

4.1 特征指數(shù){α}估計

假設(shè)穩(wěn)定分布參數(shù){β，γ，δ}已知，僅特征指數(shù)α未知，當(dāng)α取不同值時，利用提出的方法對其進(jìn)行估計。仿真條件設(shè)置:在標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定分布下(β=0，γ =1，δ=0)，取樣本數(shù) N=1 000，迭代次數(shù) 10 000，burn－in時間1 000 s，超參數(shù) g=1，h=1，κ =1。當(dāng)α≤1時 ξ=median(y)，當(dāng) α ＞1時 ξ=mean(y)，提議分布的標(biāo)準(zhǔn)偏差σα=0.15。在仿真過程中應(yīng)用Chambers－Mallows－Stuck的方法產(chǎn)生待估計參數(shù)的α穩(wěn)定分布隨機(jī)變量，在穩(wěn)定分布參數(shù)為(α=0.6，β=0，γ =1，δ=0)情況下，產(chǎn)生的1 000 個隨機(jī)樣本點如圖1、圖2所示，可見α穩(wěn)定分布相比高斯分布具有更強(qiáng)的脈沖特性，在β=0對稱的條件下，圖2表現(xiàn)出在中心位置的兩側(cè)隨機(jī)樣本的數(shù)量大致相同。

圖3、圖4給出了當(dāng)α取不同值時，特征指數(shù)α的估計效果以及Markov鏈的自相關(guān)時間曲線?？梢姳疚奶岢龅膮?shù)估計方法對任意特征指數(shù)α都有很好的估計效果，Markov鏈混合性能良好。在提議函數(shù)方差不變的情況下，隨α值的增大，估值的標(biāo)準(zhǔn)偏差略有增大，而自相關(guān)函數(shù)值減小，Markov鏈可以穩(wěn)定收斂。表1給出了當(dāng)α取不同值時，初始值α0、估計值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 Std.Dev、M －H 接受概率以及自相關(guān)時間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。統(tǒng)計結(jié)果表明算法適用于任意α∈(0，2]值的估計，且具有較高的估計精確度。

圖1 α穩(wěn)定分布下1 000個隨機(jī)樣本點Fig.1 1000 random variables for α-stable

圖2 隨機(jī)樣本點分布圖Fig.2 Distribution of random variables

圖3 特征指數(shù)α的估計效果Fig.3 α estimation results

圖4 Markov鏈自相關(guān)時間Fig.4 Correlation time of Markov

表1 特征指數(shù)α的估計效果Table 1 α estimation results

4.2 參數(shù){α，β，γ，δ}聯(lián)合估計

前面的仿真實驗中，均假定參數(shù){β，γ，δ}已知，但一般情況下這種假設(shè)是不成立的。在實際應(yīng)用中，觀測值往往反映出分布的某種偏斜特性;當(dāng)α值較小時，樣本均值與真實位置參數(shù)也相去甚遠(yuǎn)，而分散系數(shù)也有別于高斯分布的方差，這些都會影響分布模型的準(zhǔn)確性，因此必須對其進(jìn)行可靠的估計。

為了驗證提出的方法的正確性，仿真實驗按照偏斜參數(shù)的不同分兩種情況:1)β＜0;2)β＞0。仿真條件設(shè)置:樣本數(shù)N=1 000，迭代次數(shù)為10 000，burn－in時間 1 000;超參數(shù) g=1，h=1，κ =1，當(dāng)α≤1時 ξ=median(y)，當(dāng) α ＞1時 ξ=mean(y)，提議函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 σ ={0.15，0.1，0.1，0.2}。

圖5和圖6給出了兩組仿真實驗的參數(shù)估計效果。從中可以發(fā)現(xiàn)，在不同的仿真條件下，Markov鏈都有良好的混合性能，表現(xiàn)為在支撐域附近強(qiáng)烈的擺動，每條鏈均可靠的收斂到目標(biāo)分布，準(zhǔn)確地估計出了特征指數(shù)α、偏斜參數(shù)β、分散系數(shù)δ和位置參數(shù)δ。兩組仿真實驗綜合 α＜1和α＞1，以及β＜0、β＞0典型情況，因此測試結(jié)果表明該方法對具有不同偏斜特性的任意α穩(wěn)定分布參數(shù)的組合都適用，且估計性能不受參數(shù)取值范圍的限制。另外，從圖中可以看出，由于參數(shù)之間的相互影響以及不同的α穩(wěn)定分布參數(shù)組合結(jié)構(gòu)，使得在給定的提議函數(shù)和不變方差條件下，估計值會有不同的標(biāo)準(zhǔn)偏差。表2給出了上述3種情況下，α 穩(wěn)定分布參數(shù)的真實值 θT、初始值 θ0、估計值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、M－H接受概率和自相關(guān)時間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。統(tǒng)計結(jié)果也表明，提出的方法不僅實現(xiàn)了任意特征指數(shù)α的準(zhǔn)確估計，而且他能夠以同樣的精度估計出偏斜參數(shù)β、分散系數(shù)γ以及位置參數(shù)δ，這一點在實際應(yīng)用中是非常重要的，但傳統(tǒng)的方法往往無法實現(xiàn)。

圖5 參數(shù)聯(lián)合估計效果(β＜0)Fig.5 Joint parameters estimation result(β ＜0)

圖6 參數(shù)聯(lián)合估計效果(β＞0)Fig.6 Joint parameters estimation result(β ＞0)

表2 參數(shù)估計效果Table 2 Parameters estimation result

5 結(jié)語

α穩(wěn)定分布可以很好地描述具有顯著尖峰脈沖波形和重尾的非高斯現(xiàn)象，是一種非常有效的統(tǒng)計信號處理工具。本文針對非對稱α穩(wěn)定分布參數(shù)估計問題，在貝葉斯統(tǒng)計推理的框架下，提出一種基于MCMC動態(tài)模擬的參數(shù)估計新方法。該方法實現(xiàn)了對任意α穩(wěn)定分布參數(shù)的估計，參數(shù)估計精度高且不受取值范圍的限制，特別是它克服了傳統(tǒng)方法無法估計偏斜穩(wěn)定分布的不足。同時需要指出的是，本文的估計結(jié)果是在Markov鏈可靠收斂，提議函數(shù)合理有效的前提下給出的，如何設(shè)計更好的提議函數(shù)，增加算法效率以及開發(fā)利用α穩(wěn)定分布解決實際問題將是下一步的研究重點。

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