杜威劍

（上海海事大學(xué)，上海 200135）

一、引言

自從國務(wù)院提出將上海建設(shè)成為國際航運(yùn)中心以來，上海的航運(yùn)業(yè)發(fā)展受到高度重視。在上海經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的推動(dòng)之下，航運(yùn)業(yè)的發(fā)展十分迅速。航運(yùn)業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長之間具有十分緊密的關(guān)系。本文運(yùn)用向量自回歸（VAR）模型和協(xié)整理論以及1995年至2009年的數(shù)據(jù)，對(duì)我國的航運(yùn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)行了相關(guān)的實(shí)證研究，目的在于為進(jìn)一步推動(dòng)航運(yùn)業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供相應(yīng)的建議。

筆者在研究中運(yùn)用了動(dòng)態(tài)計(jì)量方法，如脈沖響應(yīng)函數(shù)，方差分析等，并且作為本文論述的重點(diǎn)；以上海為例，論述航運(yùn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長之間的短期和長期的影響關(guān)系。

二、理論模型

（一）模型的設(shè)定和變量的選取

對(duì)于航運(yùn)業(yè)發(fā)展的指標(biāo)有集裝箱運(yùn)輸量，碼頭泊位數(shù)，貨物吞吐量，港口投資額等?？紤]到數(shù)據(jù)的可獲得性，可靠性以及獲取的成本，本文選取了常用的港口貨物吞吐量，其中，包括內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)兩種情況下的吞吐量，正是由于統(tǒng)計(jì)口徑的轉(zhuǎn)變，考慮為保證數(shù)據(jù)的可靠性，筆者僅采取了1995年到2009年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，而選取上海的GDP（Gross Domestic Product）作為經(jīng)濟(jì)增長的衡量指標(biāo)。其中，數(shù)據(jù)的來源為《上海統(tǒng)計(jì)年鑒》、《國家統(tǒng)計(jì)年鑒》、《港口統(tǒng)計(jì)年鑒》以及《航運(yùn)發(fā)展報(bào)告》等。

內(nèi)貿(mào)就是指國內(nèi)貿(mào)易，在國內(nèi)貿(mào)易公司買來貨物，然后供應(yīng)給另外一家貿(mào)易公司。外貿(mào)是指一個(gè)國家（地區(qū)）與另一個(gè)國家（地區(qū)）之間的商品、勞務(wù)和技術(shù)的交換活動(dòng)。這種貿(mào)易由進(jìn)口和出口兩個(gè)部分組成。對(duì)運(yùn)進(jìn)商品或勞務(wù)的國家（地區(qū)）來說，就是進(jìn)口；對(duì)運(yùn)出商品或勞務(wù)的國家（地區(qū)）來說，就是出口。上?？偖a(chǎn)值是指上海地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)運(yùn)用生產(chǎn)要素所生產(chǎn)的全部最終產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值。在此基礎(chǔ)之上，我們把表示港口吞吐量中內(nèi)貿(mào)部分（Production from Domestic Business，PDB），經(jīng)濟(jì)增長（GDP）和港口吞吐量中的外貿(mào)部分（Production from International Business，PCB）三者之間關(guān)系的模型設(shè)為柯布－道格拉斯函數(shù)的形式：

（1）式中，PDB表示港口吞吐量中的內(nèi)貿(mào)部分，GDP表示經(jīng)濟(jì)增長，PIB表示港口吞吐量中的外貿(mào)部分，A、α、β為參數(shù)。在上式基礎(chǔ)上，兩邊去對(duì)數(shù)，同時(shí)令LNA為A’，從而得到（2）式為：

（二）數(shù)據(jù)的處理

為了消除通貨膨脹等物價(jià)因素的影響從而全面反映物價(jià)走勢(shì)，本文采用GDP平減指數(shù)作為通脹對(duì)上述數(shù)據(jù)處理來得到其實(shí)際值。由于統(tǒng)計(jì)年鑒中沒有相關(guān)的GDP平減指數(shù)，筆者以1995年（任意選取，也可選取其他年份）為基期，故1995年的GDP指數(shù)為100，可以計(jì)算GDP平減指數(shù)，再由每年的名義值除以相應(yīng)年份的GDP平減指數(shù)得到各年的實(shí)際值，經(jīng)處理得到GDP的上海地區(qū)人均實(shí)際產(chǎn)值。在此基礎(chǔ)上，對(duì)上述三個(gè)變量取對(duì)數(shù)從而可得新的變量LNPDB，LNGDP和LNPIB。在需要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行一階差分，記為DLN，筆者在Eviews6中完成實(shí)證結(jié)果分析和數(shù)據(jù)的處理。

三、航運(yùn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長的實(shí)證分析

（一）對(duì)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)單位根

分別對(duì)1995年至2009年三組數(shù)據(jù)LNPDB，LNGDP，LNPIB作時(shí)序圖（由于篇幅限制，單位檢驗(yàn)的相關(guān)圖標(biāo)加以省略），可以清晰的看出有向上的趨勢(shì)，從而具有不平穩(wěn)性，隨后對(duì)其進(jìn)行一階差分得到DLNPDB，DLNGDP，DLNPIB，再做時(shí)序圖可見仍可能是不平穩(wěn)序列，故對(duì)其進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，故筆者采用ADF以及AIC，SIC等準(zhǔn)則分別對(duì)上述取對(duì)數(shù)和取差分對(duì)數(shù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩組序列均存在不平穩(wěn)性，從而在單位根檢驗(yàn)時(shí)再去一階差分，結(jié)果表明此時(shí)為平穩(wěn)序列，故為I（1），即一階單整的，從而滿足進(jìn)行協(xié)整分析的條件。

（二）應(yīng)用VAR模型分析

通過Eviews6對(duì)所要建立的VAR系統(tǒng)確定合適的滯后期數(shù)。從似然比（LR），F(xiàn)PE，AIC，SC和HQ準(zhǔn)則可以判斷出均選擇滯后期數(shù)為1。選擇1期以上作為滯后時(shí)，大部分準(zhǔn)則是通不過的，故最后選擇1階來建立VAR模型。此時(shí)，以LNPDB，LNGDP，LNPIB作為VAR的內(nèi)生變量，以常數(shù)作為其外生變量，并且在選項(xiàng)中選擇無約束的VAR模型，從而得到關(guān)系式（3）如下：

該式的殘差為4．29E－10，極大似然估計(jì)函數(shù)值為84．87，其值較大；AIC和SC準(zhǔn)則也均較小，表明模型的擬合較好，具有較強(qiáng)的解釋能力。

（三）應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)分析

筆者采用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)各個(gè)變量之間存在的關(guān)系，在選擇趨勢(shì)為無確定性趨勢(shì)，無截距，無趨勢(shì)項(xiàng)的情況下，協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果表明在5%顯著性水平上之間存在兩個(gè)協(xié)整關(guān)系。因此，在5%的顯著性水平上各變量之間存在兩個(gè)協(xié)整關(guān)系，并且經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化之后的協(xié)整變量［LNPDB LNGDP LNPIB］為（1．0000－0．8328－0．0876），從而得到港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分，國內(nèi)生產(chǎn)總值，港口吞吐量外貿(mào)部分得到長期均衡式子如下：

其中，小括號(hào)中為相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差。（4）式表明，港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分，國內(nèi)生產(chǎn)總值，港口吞吐量外貿(mào)部分之間存在著一種長期的均衡關(guān)系。其中由于取對(duì)數(shù)的原因，系數(shù)分別揭示了經(jīng)濟(jì)增長和港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分之間的彈性（經(jīng)濟(jì)每增長1個(gè)百分點(diǎn)，港口吞吐量中的內(nèi)貿(mào)部分增長約0．83個(gè)百分點(diǎn)）以及港口吞吐量外貿(mào)部分和港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分之間的彈性（港口吞吐量外貿(mào)部分增長1個(gè)百分點(diǎn)，港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分增長約0．068個(gè)百分點(diǎn)）。究其原因，主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長為航運(yùn)業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施，國內(nèi)人民生活水平的提高從而拉動(dòng)航運(yùn)需求，各地區(qū)之間的往來，營運(yùn)資本等方面提供了較好的條件，從而推動(dòng)了航線港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分的增加。此外，由于產(chǎn)地條件的限制，港口吞吐量中的外貿(mào)部分必然也會(huì)帶動(dòng)相應(yīng)的內(nèi)貿(mào)部分的發(fā)展，無論從貨物方面還是從航運(yùn)方面考慮都是如此，結(jié)論也恰好與我們的預(yù)期相一致。

（四）應(yīng)用向量誤差修正模型（VEC）分析

由Granger定理可知，當(dāng)變量是非平穩(wěn)的情況下，若變量之間存在協(xié)整關(guān)系，則可以建立VEC模型。在VAR模型的基礎(chǔ)之上，選定滯后期數(shù)為0以建立VEC模型，用矩陣的形式表示為下式：

該模型反應(yīng)了航運(yùn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長的短期波動(dòng)與長期均衡關(guān)系。若?。?）式中的第二個(gè)方程，即LNGDP＝－．8328VECt－1。該等式的修正誤差項(xiàng)的系數(shù)為負(fù)，是符合反向修正機(jī)制的，其中，系數(shù)的取絕對(duì)值后的大小反應(yīng)了對(duì)偏離長期均衡所調(diào)整的力度，從上述系數(shù)的估計(jì)值中可知：當(dāng)短期波動(dòng)偏離長期均衡時(shí)，系數(shù)將以0．8328的調(diào)整力度將其從非均衡帶回到均衡狀態(tài)。

（五）應(yīng)用Granger因果檢驗(yàn)分析

通過協(xié)整檢驗(yàn)可知港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分，經(jīng)濟(jì)增長，港口吞吐量的外貿(mào)部分之間是存在長期均衡關(guān)系的，可是，這種關(guān)系不能說明其具有因果關(guān)系，因此，要進(jìn)行相應(yīng)的Granger因果檢驗(yàn)，由于受到數(shù)據(jù)數(shù)量的限制，筆者只進(jìn)行了最多滯后3階的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)的結(jié)果表明：在10%的顯著性水平上，在滯后期為1－3階的情況下，GDP與PDB，GDP與PIB之間都有雙向的因果關(guān)系。在滯后1階和2階的情況下，PDB和PIB之間也存在雙向因果關(guān)系，但滯后3階則因果關(guān)系十分微弱。以上的分析結(jié)果表明：由于可以為航運(yùn)業(yè)發(fā)展提供需求和基礎(chǔ)設(shè)施，從而經(jīng)濟(jì)增長能夠推動(dòng)航運(yùn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，由于外貿(mào)的運(yùn)輸需要國內(nèi)運(yùn)輸作為其支持和補(bǔ)充，港口吞吐量的外貿(mào)部分對(duì)于內(nèi)貿(mào)部分在短期內(nèi)具有拉動(dòng)作用，但滯后3期之后，其因果關(guān)系已經(jīng)十分不明顯了。

（六）應(yīng)用脈沖響應(yīng)函數(shù)分析

基于VAR模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)在Eviews6中做出如下所述的圖形（如圖1），其中，縱軸代表相應(yīng)的因變量對(duì)于某個(gè)自變量的相應(yīng)程度；橫軸則代表響應(yīng)函數(shù)的追蹤期數(shù)，此處筆者選取10期。圖中的實(shí)線是響應(yīng)函數(shù)的值，而虛線表明了其范圍為加減兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的置信帶。為了敘述的方便，筆者將第一行三個(gè)小圖從左至右分別稱為圖1－a，圖1－b，圖1－c，第二行從左至右分別稱為圖1－d、圖1－e、圖1－f，第三行從左至右分別稱為圖1－g、圖1－h(huán)、圖1－i。

圖1－a表明，港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分對(duì)自身一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的正向新息，在第一期就有一個(gè)約為0．75的影響，隨后便大幅下降，在3期之后基本穩(wěn)定，略高于0，總體來看，是具有較強(qiáng)的正向影響的。圖1－b表明，港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分對(duì)上海地區(qū)的總產(chǎn)值一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的正向新息，在第一期影響為0，第二、三期迅速增加，隨后保持基本平穩(wěn)的影響且逐漸下降，總體的影響為正的。這也說明，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與航運(yùn)業(yè)的內(nèi)貿(mào)部分之間存在長期的密切關(guān)系，在開始的一段時(shí)期，航運(yùn)業(yè)內(nèi)貿(mào)部分對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長具有較強(qiáng)的響應(yīng)效應(yīng)，并且長期看來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)航運(yùn)業(yè)在相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)具有較大的促進(jìn)作用。圖1－c表明，港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分對(duì)外貿(mào)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的正向新息，在第一期影響為0，在第六期達(dá)最大，隨后基本平穩(wěn)。這說明，港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分與外貿(mào)部分也存在長期的密切關(guān)系，且其影響是開始較弱，逐漸增強(qiáng)，達(dá)到最大后基本穩(wěn)定，也是具有穩(wěn)定的正向促進(jìn)作用。其他的圖形解釋類似，有的長期雖有衰減，但基本穩(wěn)定，如圖1－b，圖1－c，圖1－e，圖1－f，圖1－i。有的開始有較強(qiáng)的正向影響，隨后迅速或逐漸衰減，最后在多期后影響基本消失，如圖1－a，圖1－d，圖1－g?？傊劭谕掏铝績?nèi)貿(mào)部分，外貿(mào)部分和上海的GDP之間都存在著正向的促進(jìn)作用，只是影響的期數(shù)不同。

圖1 脈沖響應(yīng)函數(shù)分解圖

（七）應(yīng)用方差分解分析

方差分解表示系統(tǒng)內(nèi)的某個(gè)變量受到?jīng)_擊之后，以變量預(yù)測(cè)方差百分比的形式反映變量之間的交互作用程度。它表示了一個(gè)沖擊在經(jīng)濟(jì)增長和港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分、外貿(mào)部分的動(dòng)態(tài)變化中的相對(duì)重要性。與脈沖響應(yīng)函數(shù)類似，也是在VAR模型的基礎(chǔ)之上，筆者對(duì)上述三個(gè)變量進(jìn)行了方差分析，分解的結(jié)果如下：

由表1可知，在第一期時(shí)，港口的吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分只受到自身的影響，經(jīng)濟(jì)增長和港口吞吐量的外貿(mào)部分是從第二期才逐漸顯示出來。上海的經(jīng)濟(jì)增長波動(dòng)對(duì)港口吞吐量的影響從第二期的0．64%十分微弱的程度，上升到第七期的15%左后，其后保持穩(wěn)定；吞吐量的外貿(mào)部分對(duì)吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分的沖擊，從第二期的0．43%逐漸上升到53%至54%左右，后逐漸穩(wěn)定，且其影響從3期之后一直高于經(jīng)濟(jì)增長對(duì)港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分的沖擊；同時(shí)，港口吞吐量對(duì)自身的影響從第二期以較大幅度下降到30%左右保持穩(wěn)定。表1說明，港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分受到外貿(mào)部分的沖擊和自身波動(dòng)的影響較大。

表1 LNPDB的方差分解

表2 LNGDP的方差分解

由表2可知，上海的經(jīng)濟(jì)增長一開始就受到自身波動(dòng)和港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分的沖擊。從第一期開始，來自自身波動(dòng)的影響從99．92%以較大幅度下降，最終維持在25%左右；港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分的沖擊也在第三期達(dá)最大為42．98%，隨后逐步下降到10%以下；港口吞吐量的外貿(mào)部分的沖擊從第二期開始逐漸上升最終到達(dá)65%左右，成為對(duì)上海經(jīng)濟(jì)增長的主要影響沖擊。

由表3可知，港口吞吐量的外貿(mào)部分在第一期就受到了自身，上海經(jīng)濟(jì)增長和內(nèi)貿(mào)部分的沖擊，以自身沖擊為主，達(dá)55．91%，之后有仍有上升趨勢(shì)最終達(dá)將近70%；上海經(jīng)濟(jì)增長的沖擊則逐年下降，最終維持在22%至23%之間；港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分對(duì)外貿(mào)部分由先上升再下降的趨勢(shì)，在第四期達(dá)最大，為12．49%。表三表明，港口吞吐量的外貿(mào)部分受自身沖擊的影響最為顯著，受其他兩者的影響則相對(duì)較弱一些。

表3 LNPIB的方差分解

四、結(jié)論

綜上，本文可以得到如下相關(guān)的結(jié)論：

第一，上海港口吞吐量內(nèi)貿(mào)部分，上海經(jīng)濟(jì)增長（GDP），上海港口吞吐量外貿(mào)部分的時(shí)間序列數(shù)據(jù)是具有不平穩(wěn)性，但是經(jīng)過取對(duì)數(shù)后差分之后可以通過單位根檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)表明港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分，上海GDP，港口吞吐量的外貿(mào)部分之間具有長期的穩(wěn)定比例關(guān)系，即經(jīng)濟(jì)每增長1個(gè)百分點(diǎn)，港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分增長約0．83個(gè)百分點(diǎn)；港口吞吐量的外貿(mào)部分每增長1個(gè)百分點(diǎn)，港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分增長約0．088個(gè)百分點(diǎn)。究其原因，主要是上海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長為其航運(yùn)業(yè)提供的較好的基礎(chǔ)設(shè)施和需求條件，以及外貿(mào)運(yùn)輸要以內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸為基礎(chǔ)，從而對(duì)其具有拉動(dòng)作用。

第二，Granger因果檢驗(yàn)表明，在10%的顯著性水平上，在滯后期為1－3階的情況下，GDP與PDB，PIB之間都有雙向的因果關(guān)系。在滯后1階和2階的情況下，PDB和PIB之間也存在雙向因果關(guān)系，但滯后3階則因果關(guān)系十分微弱。

第三，通過對(duì)脈沖響應(yīng)函數(shù)去想的分析得出：上海航運(yùn)業(yè)的發(fā)展與其經(jīng)濟(jì)增長之間存在較強(qiáng)的正向交互響應(yīng)作用。

第四，通過方差分解分析可知，港口吞吐量的內(nèi)貿(mào)部分主要受到港口吞吐量外貿(mào)部分的影響較大，約為54．39%，同時(shí)也受到經(jīng)濟(jì)增長的影響；上海GDP的波動(dòng)主要受到港口吞吐量的外貿(mào)部分的影響最為顯著，其次為自身沖擊的影響；港口吞吐量的外貿(mào)部分在第一期便受到三方面的影響，且受自身沖擊的影響最大，并且高于其余兩者之和。

通過本文論證可知，上海地區(qū)的航運(yùn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)增長之間存在長期均衡與相互影響的關(guān)系，為了有利于上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展和響應(yīng)航運(yùn)中心建設(shè)的要求大力發(fā)展航運(yùn)業(yè)，筆者提出以下政策建議：

第一，由于航運(yùn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長之間存在較強(qiáng)的正向交互作用，我們應(yīng)當(dāng)在可持續(xù)發(fā)展的大前提下，充分發(fā)揮市場(chǎng)的主導(dǎo)和政府的引導(dǎo)作用相結(jié)合，市場(chǎng)規(guī)則與政府政策相結(jié)合，從而推動(dòng)上海航運(yùn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性互動(dòng)。因此，必須航運(yùn)業(yè)的發(fā)展理念，發(fā)展新型航運(yùn)產(chǎn)業(yè)，做到高效的同時(shí)盡量減少污染，以符合低碳經(jīng)濟(jì)的基本要求；充分利用上海的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和腹地聯(lián)動(dòng)，給予航運(yùn)業(yè)發(fā)展的傾斜政策，加大航運(yùn)投融資，設(shè)施，人才等方面的扶持力度；加強(qiáng)航運(yùn)企業(yè)之間的良性競(jìng)爭(zhēng)，以加快技術(shù)革新和降低成本，增加其國際競(jìng)爭(zhēng)力。

第二，由于航運(yùn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)增長之間存在長期的均衡關(guān)系，我們應(yīng)當(dāng)從長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略角度考慮航運(yùn)業(yè)的發(fā)展，科學(xué)制定長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略決策和有效機(jī)制，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，以保證航運(yùn)對(duì)經(jīng)濟(jì)持久的正向拉動(dòng)作用。同時(shí)，在發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的大背景下，我們應(yīng)大力發(fā)展綠色航運(yùn)，促進(jìn)航運(yùn)業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，從而拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的快速、穩(wěn)定、健康發(fā)展。