□楊秀萍，劉凌晨，李婷，雷萬鵬

(山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院，山西 太原 030031)

眾所周知，保險業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟的一個重要組成部分，和經(jīng)濟的發(fā)展有著密不可分的聯(lián)系，無論從理論上還是實務(wù)中，歷來都受到人們的重視。國內(nèi)外學(xué)者從不同視角，不同觀點對保險業(yè)與經(jīng)濟增長的關(guān)系進行不同程度的研究。國外學(xué)者Outreville，通過對60多個中等發(fā)展水平國家的橫截面數(shù)據(jù)分析，證明了金融發(fā)展與保險的發(fā)展存在正相關(guān)性。Catalanet認為保險市場的發(fā)展通過以下渠道協(xié)助經(jīng)濟的發(fā)展:一是間接渠道(促進資本市場發(fā)展);二是直接渠道 (保險發(fā)揮金融中介功能)。Das，Davies和Podpiera認為保險通過風(fēng)險分散方式、資產(chǎn)優(yōu)化以及因消費者對保險功能的認識而改變消費者的經(jīng)濟行為等原因來促進經(jīng)濟的發(fā)展。Kong和Singh則關(guān)注于人身保險市場的資產(chǎn)配置與管理，認為保險市場的流動性管理能夠從不同角度進一步深化資本市場，以至于促進了經(jīng)濟。國內(nèi)學(xué)者張道奎最早從保險業(yè)的不同系數(shù)，對保險發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展之間的關(guān)系進行了研究。卓志認為我國壽險消費之所以大幅增長是因為我國這幾年GDP的快速增長。鐘正生和饒曉輝通過分析保險公司保費總額與中國GDP的關(guān)系后認為，經(jīng)濟增長是保險發(fā)展的原因，但是保險發(fā)展不是經(jīng)濟增長的原因。曹乾和何建敏通過協(xié)整分析，發(fā)現(xiàn)GDP和保費有明顯的協(xié)整關(guān)系。胡宏兵認為不論從目前市場還是長遠市場，經(jīng)濟增長對保險發(fā)展都具有Granger因果關(guān)系，但保險發(fā)展對經(jīng)濟增長的因果關(guān)系卻不顯著。錢珍通過對1980—2006年的保費收入和存款儲蓄余額等數(shù)據(jù)實證分析得出結(jié)論:中國保險發(fā)展不僅與經(jīng)濟長期快速增長有關(guān)，還與保險業(yè)自身的努力增長有關(guān)。石詠梅采用協(xié)整理論和格蘭杰因果檢驗方法對山西保險業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟增長的內(nèi)在關(guān)系進行了實證分析。得到的結(jié)論有:山西省保險業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長之間具有協(xié)整關(guān)系;保險業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長之間存在由經(jīng)濟增長到保險業(yè)發(fā)展的格蘭杰因果關(guān)系，國民經(jīng)濟的快速發(fā)展有利于促進保險業(yè)發(fā)展。前述實證研究，大都是數(shù)理統(tǒng)計法如回歸分析、方差分析、主要成分分析等，其中以回歸分析用得最多。然而回歸分析有下述弱點:(1)要求樣本量充分大;(2)要求概率分布的特征是明顯的;(3)計算工序繁瑣;(4)有時可能出現(xiàn)非正常情況，如負相關(guān)則斷為正相關(guān)，以至正確現(xiàn)象受到顛倒和歪曲;相對于其他地區(qū)，經(jīng)濟欠發(fā)達的山西保險業(yè)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)有限，大量的數(shù)據(jù)是不夠穩(wěn)定的，那么不能有效地應(yīng)用回歸分析，很難找到一個典型的分布特征。各種保險開始時間是不一樣的。因此，如果以不同類型的保費收入來衡量保險業(yè)的發(fā)展，部分的數(shù)據(jù)將顯示不全面、不完整。這可以進一步減少整體的數(shù)據(jù)。相反，灰色系統(tǒng)理論，考慮到所有這些不足之處，得到一個新的分析方法，即關(guān)聯(lián)分析方法?；疑P(guān)聯(lián)分析法是沒有多少樣本數(shù)的影響并能較好地彌補回歸分析的不足，計算簡單、方便，大大降低了工作量，很少出現(xiàn)不一致的定量分析和定性分析?；谏鲜鲈颍覀儾扇』疑P(guān)聯(lián)分析法進行定量分析。

一、灰色關(guān)聯(lián)的基本思路

社會系統(tǒng)、經(jīng)濟系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)等抽象系統(tǒng)包含有多種因素，這些因素哪些是主要的，哪些是次要的，哪些影響大，哪些影響小，那些需要抑制，那些需要發(fā)展，那些是潛在的，哪些是明顯的，這些都是因素分析的內(nèi)容。例如在社會系統(tǒng)中，人口是一種重要的子系統(tǒng)，影響人口發(fā)展變化的有社會因素，如計劃生育、社會治安、社會道德風(fēng)尚、社會的生活方式等。影響人口發(fā)展變化的因素還有經(jīng)濟的，如社會福利、社會保險;還有醫(yī)療的，如醫(yī)療條件、醫(yī)療水平等?？傊?，人口是多種因素互相關(guān)聯(lián)、互相制約的子系統(tǒng)。這些因素的分析對于控制人口、發(fā)展生產(chǎn)是必要的。因素分析的基本方法過去采用的主要是統(tǒng)計的方法，如回歸分析，回歸分析雖然是一種較通用的方法，但大都只用于少因素的、線性的。對于多因素的，非線性的則難以處理。

灰色關(guān)聯(lián)度分析法是一種多因素統(tǒng)計分析方法，它是以各因素的樣本數(shù)據(jù)為依據(jù)用灰色關(guān)聯(lián)度來描述因素間關(guān)系的強弱、大小和次序，若樣本數(shù)據(jù)反映出的兩因素變化的態(tài)勢(方向、大小和速度等)基本一致，則它們之間的關(guān)聯(lián)度較大;反之，關(guān)聯(lián)度較小。此方法的優(yōu)點在于思路明晰，可以在很大程度上減少由于信息不對稱帶來的損失，并且對數(shù)據(jù)要求較低，工作量較少;其主要缺點在于需要對各項指標(biāo)的最優(yōu)值進行現(xiàn)行確定，主觀性過強，同時部分指標(biāo)最優(yōu)值難以確定。

二、灰色關(guān)聯(lián)分析法的步驟

灰色系統(tǒng)理論提出了對各子系統(tǒng)進行灰色關(guān)聯(lián)度分析的概念，意圖透過一定的方法，去尋求系統(tǒng)中各子系統(tǒng)(或因素)之間的數(shù)值關(guān)系。因此，灰色關(guān)聯(lián)度分析對于一個系統(tǒng)發(fā)展變化態(tài)勢提供了量化的度量，非常適合動態(tài)歷程分析。步驟如下:

(一)比較數(shù)列和參考數(shù)列進行無量綱化處理

由于系統(tǒng)中各因素的物理意義不同，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的量綱也不一定相同，不便于比較，或在比較時難以得到正確的結(jié)論。因此在進行灰色關(guān)聯(lián)度分析時，一般都要進行無量綱化的數(shù)據(jù)處理。針對本文所述，假設(shè)衡量保險業(yè)發(fā)展指標(biāo)和衡量經(jīng)濟增長的指標(biāo)分別為xi和yi進行初值化處理，即:

其中，k表示變量中的數(shù)據(jù)個數(shù)。

(二)求參考數(shù)列與比較數(shù)列的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)

首先，計算參考序列(yi)與比較序列(xi)在各個時刻的絕對差，即:

從所求的絕對差序列中找出最值，即最大值和最小值，再在不同解釋變量對同一被解釋變量數(shù)組中的最大值和最大值中尋找最大數(shù)值和最小數(shù)值，分別以△i(k)和△i(k)表示。

其次，計算關(guān)聯(lián)系數(shù)Wi， 取分辨系數(shù)p=0．5，有:

計算灰色關(guān)聯(lián)度有多種方法，此處選擇簡單平均方法:

(三)關(guān)聯(lián)度排序

在所分析的關(guān)聯(lián)中，當(dāng)比較序列和參考序列較多時，就可以進行關(guān)聯(lián)度排序，將所求得的比較序列和參考序列之間的關(guān)聯(lián)系數(shù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)矩陣。通過分析所求得的矩陣各元素大小關(guān)系，就可得到優(yōu)勢因素和非優(yōu)勢因素。

三、山西保險業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長關(guān)系的灰色關(guān)聯(lián)分析

(一)指標(biāo)選取

1．選取衡量經(jīng)濟增長指標(biāo)。一般情況下以GDP來衡量經(jīng)濟發(fā)展水平。本文還選取了城鄉(xiāng)居民收入水平。詳細分為，山西省第一產(chǎn)業(yè)GDP、第二產(chǎn)業(yè)GDP、第三產(chǎn)業(yè)GDP、城市居民人均年收入、農(nóng)民人均年收入指標(biāo)，分別用y1y5表示。2．選取衡量保險業(yè)發(fā)展水平的指標(biāo)，大多數(shù)文獻采用的指標(biāo)比較單一，本文選取6個指標(biāo)來衡量保險業(yè)發(fā)展水平，即:人壽保險保費收入、健康和意外保險保額賠付、健康和意外保險保費收入、人壽保險保額賠付、財產(chǎn)保險保費收入以及財產(chǎn)保險保費賠付，對這6個指標(biāo)分別用X1x6表示。

(二)數(shù)據(jù)來源

由于數(shù)據(jù)不全，本文采用山西省的保險業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)是2001——2011年這十年的數(shù)據(jù)。所有數(shù)據(jù)都來源于《山西統(tǒng)計年鑒》各期。

按照上述方法在matlab中計算各個因素對相關(guān)經(jīng)濟領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)度，形成關(guān)聯(lián)矩陣:

(三)結(jié)果分析

可以看出，上述關(guān)聯(lián)矩陣，保險選擇的指標(biāo)和經(jīng)濟發(fā)展的選定指標(biāo)的相關(guān)度較高的相關(guān)系數(shù)基本上是0．55以上。各險種的保費收入對經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)度影響基本上大于各險種保額賠付對經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)度。具體分析:1．由所求得的矩陣A的第一行可得人壽保險保費收入對國民經(jīng)濟的影響情況。由于r12＞r13＞r14＞r15，則人壽保險保費收入影響最大的是第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(0．7794);2．由所求得的矩陣A的第二行可以得到人壽保險賠付支出對國民經(jīng)濟的影響情況。由于r22＞r23＞r21＞r24＞r25，則人壽保險賠付支出影響最大的也是第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(0．5618)。3．由所求得的矩陣A的第三行可以推出意外傷害保險收入對國民經(jīng)濟的影響情況。由于r33＞r31＞r32＞r34＞r35，則該險種收入影響最大的是第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(0．7840);4．由所求得的矩陣A的第四行得到健康保險保額支出對國民經(jīng)濟的影響。由于r43＞r41＞r42＞r44＞r45，則意外傷害及健康保費支出影響最大的也是第三產(chǎn)業(yè)(0．7913)。5．由所求得的矩陣A的第五行可以看出財產(chǎn)險險種收入對國民經(jīng)濟的影響。由于r52＞r53＞r51＞r54＞r55，則財產(chǎn)保費收入影響最大的是第二產(chǎn)業(yè)(0．7765);6．由所求得的矩陣A的第六行可以看出財產(chǎn)保險賠付支出對國民經(jīng)濟的影響。由于r62＞r63＞r61＞r64＞r65，則財產(chǎn)保險賠付支出影響最大的也是第二產(chǎn)業(yè)(0．7354)。(7)從關(guān)聯(lián)矩陣中還可以看出，第二列元素幾乎為最大，即各類保險對第二產(chǎn)業(yè)影響較大;第四列元素都為最小，即各類保險對農(nóng)民人均年收入影響不大。

四、應(yīng)對政策及建議

對山西保險業(yè)的發(fā)展增加政策傾斜，鼓勵建立多元化的保險市場體系。從相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出有較高的各級各類的保險市場和經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)聯(lián)度，但沒有占主導(dǎo)地位的母因素或子因素，保險市場的保險業(yè)發(fā)展的一個重要組成部分，產(chǎn)業(yè)部分，缺一不可。在保險實務(wù)中，鼓勵銀行、郵政等機構(gòu)保險業(yè)進入保險市場。

對保險經(jīng)營者加強監(jiān)管，促使誠信經(jīng)營。保險公司作為一個企業(yè)，主要目標(biāo)是追求利潤最大化，為實現(xiàn)最大的經(jīng)濟效益可能調(diào)用一切力量，增加保險公司收入，而對減少利潤的賠付和支出持有消極態(tài)度。從前面的分析表明，山西保險業(yè)賠付、支出對農(nóng)村居民人均收入有相當(dāng)大的影響。在這種情況下，在扶持保險展業(yè)的同時，保監(jiān)局應(yīng)加強監(jiān)管，以充分發(fā)揮保險業(yè)的社會保障功能的完整性，合規(guī)展業(yè)，促進個體經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的重視。

應(yīng)根據(jù)山西省自身的地區(qū)特點開發(fā)適應(yīng)山西地區(qū)自身特點的保險險種。目前，我國保險市場各保險公司保險產(chǎn)品雷同，同質(zhì)性現(xiàn)象十分嚴重。保險公司可根據(jù)山西省自身的地區(qū)特點開發(fā)適應(yīng)山西地區(qū)自身特點的保險險種。

在現(xiàn)有的農(nóng)村醫(yī)療保險大范圍覆蓋的基礎(chǔ)上繼續(xù)重視縣域壽險業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前農(nóng)村醫(yī)療保險初步普及，但農(nóng)村壽險業(yè)仍然是大有發(fā)展的，應(yīng)該強化農(nóng)村壽險業(yè)。從山西保險業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長關(guān)系的灰色關(guān)聯(lián)分析矩陣表明，壽險業(yè)的發(fā)展情況對農(nóng)民可支配收入的影響也很重要，不能輕視，政府應(yīng)繼續(xù)加強農(nóng)村壽險的普及力度，同時鼓勵保險公司多設(shè)計適合農(nóng)村居民的保險產(chǎn)品，實現(xiàn)多贏局面。

［1］Outreville，J．Francois．The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries［J］．The Journal of Risk and Insurnace，1990，(3)：487—498．

［2］Catalanet．Contractural Savings or Stock Markets Development：Wich Leads［J］．Policy Research Paper，2000，(33)．

［3］Das，Davies，Podepiera．Insurance and Issues In Financial Soundness［J］．IMFWorking Paper，2003，(22)．

［4］劉思峰，黨耀國，方志耕．灰色系統(tǒng)理論及其應(yīng)用(第三版)［M］．北京：科學(xué)出版社，2004．

［5］陸泰百．中國保險業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長關(guān)系的灰色關(guān)聯(lián)分析［J］．區(qū)域金融研究，2009，(11)．

［6］山西省統(tǒng)計局．山西統(tǒng)計年鑒(2001－2011)［Z］．北京：中國統(tǒng)計出版社，2001－2011．