基于EGARCH—EWMA模型的我國大豆期貨價(jià)格預(yù)測
2014-07-24 11:25梁靜溪邰銀平
科技與管理 2014年2期
梁靜溪 邰銀平
摘要：通過對大豆期貨價(jià)格的衰減因子的計(jì)算，預(yù)測大豆期貨未來價(jià)格，并與實(shí)際價(jià)格比較，驗(yàn)證EGARCH-EWMA模型對大豆期貨價(jià)格預(yù)測的有效性；本文采用實(shí)證分析方法得出模型在大豆期貨價(jià)格預(yù)測中的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，為大豆農(nóng)戶和流通企業(yè)進(jìn)入衍生品市場規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)和保障。endprint
摘要：通過對大豆期貨價(jià)格的衰減因子的計(jì)算，預(yù)測大豆期貨未來價(jià)格，并與實(shí)際價(jià)格比較，驗(yàn)證EGARCH-EWMA模型對大豆期貨價(jià)格預(yù)測的有效性；本文采用實(shí)證分析方法得出模型在大豆期貨價(jià)格預(yù)測中的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，為大豆農(nóng)戶和流通企業(yè)進(jìn)入衍生品市場規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)和保障。endprint
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