一、概述

經濟學兼具科學性與人文性的特質，決定了經濟學研究方法應是定性分析與定量分析相結合，兩者相輔相成，不可偏執(zhí)。但就現(xiàn)狀而言，國內對于定量分析方法的研究尚顯不足。經濟系統(tǒng)的復雜性、動態(tài)性和多因性，使得國內經濟學研究的數(shù)字化、模型化尚處于摸索階段。

近年來，基于我國制定發(fā)展規(guī)劃、確定投資規(guī)模、擬制戰(zhàn)略目標等決策的需要，準確評估和預測經濟現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，已然成為迫切需求。通過建模分析經濟走勢，成為經濟學界普遍關注和研究的課題，也是未來經濟學理論和方法研究的重要方向。實際上，早在1979年美國國民經濟研究局與美國國際經濟循環(huán)研究中心合作，建立了由七個發(fā)達國家為基礎的國際經濟指標系統(tǒng)，其通過選取關鍵經濟因素、確定合理的評價標準，建立了基于模型的經濟評價系統(tǒng)。之后，一些國際性組織也出現(xiàn)了相應的監(jiān)測預警系統(tǒng)。1979年歐共體開始關于成員國經濟監(jiān)測預警系統(tǒng)的研究；1978年經合組織建立應用先行指標來監(jiān)測成員國經濟動向的機構；80年代中后期，日本等國相繼建立了經濟預警系統(tǒng)。1990年國際IFAC大會出現(xiàn)了系統(tǒng)辨識中最新理論——人工神經元網絡理論用于景氣預測，取得較好的擬合效果。近幾年來，基于模型的經濟發(fā)展研究，已經引起國內經濟學界的重視，并取得了相應成果。基于模型化方法研究經濟發(fā)展問題，具有分析結果精確可信、趨勢預測科學和精度高的優(yōu)勢，或將成為經濟學方法發(fā)展的主流方向。

然而，不同于其它系統(tǒng)的是，經濟系統(tǒng)是極其復雜的系統(tǒng)。一是分析對象多樣化，二是每個對象的影響因子多樣化，導致建立系統(tǒng)模型極其困難，如果考慮數(shù)學上的模型變量復共線性問題、收斂問題以及精度問題等，基于模型化方法研究經濟問題，則還有相當長的路要走。

二、系統(tǒng)建模的基本方法和步驟

系統(tǒng)建模是利用輸入輸出等觀測變量辨識和估計未知參數(shù)，建立自變量和因變量之間較為準確的數(shù)學模型或統(tǒng)計模型，以分析系統(tǒng)特征的過程。建模方法諸多，可大致歸納為兩種：一是機理分析法，即通過分析過程的運動規(guī)律，運用一些已知定律、定理和原理建立起過程的數(shù)學模型，也稱理論建模；二是測試法，過程的輸入輸出信號一般總是可測的，且過程的動態(tài)特性總是表現(xiàn)在這些輸入輸出數(shù)據(jù)之中，故可以利用這些數(shù)據(jù)提供的信息建立過程的數(shù)學模型，也稱為辨識。測試法的關鍵之一是必須設計合理的試驗，以獲得研究對象的相關信息，因為研究目的不同，側重點和關注的角度不同，所需的信息就不同。當然，獲得了觀測數(shù)據(jù)，在具體建立模型時，則會根據(jù)物理背景、系統(tǒng)特性的不同，采用不同的數(shù)學方法估計模型參數(shù)。例如，在能較為準確建立系統(tǒng)狀態(tài)方程和觀測方程，且對在線處理能力具有較高要求情況下，Kalman濾波方法成為主要方法；若僅能預知觀測樣本與因變量之間存在簡單函數(shù)關系前提下，最小二乘方法成為解決這類問題的主要手段；若預先知道被估系統(tǒng)或參數(shù)的某些驗前信息或分布，且采樣數(shù)據(jù)又不充分情況下，Bayes方法成為最有效方法；在多元回歸問題中，不同自變量對估計的作用與影響程度不同，而且估計精度并不和自變量個數(shù)成正比，因此選取那些對因變量具有較強解釋能力的變量去估計和分析被估變量，則成為必然，這是對信息具有綜合與篩選功能的主成分分析方法的任務。

實際問題是復雜的，不同工程問題需要采用不同方法去解決。一般來說，建模需要遵循一下步驟：一是分析問題性質；二是根據(jù)問題設計試驗方法；三是通過大量試驗采集樣本數(shù)據(jù)；四是分析對象的物理特性，建立假設模型；五是通過數(shù)學方法估計參數(shù)、重構模型；六是建立一定準則并檢驗模型的正確性。當然，建模是一個極其復雜的過程，關于建模的細節(jié)問題這里不再詳述。

三、 經濟建模的基本思路與問題分析

經濟系統(tǒng)是數(shù)學建模面臨的最為復雜系統(tǒng)之一。一是經濟系統(tǒng)本身結構復雜；二是影響因素復雜，既有顯性關系，又有隱性聯(lián)系，如何選擇二者建模變量，并不是一個簡單的事情。但只要不斷探索其規(guī)律，從不同側面觀察、觀測其變化，總是可以為其建立起比較合適的模型，以研究和把握其發(fā)展變化的基本機制和原理，為精確控制該系統(tǒng)提供支撐。和其他系統(tǒng)建模一樣，經濟系統(tǒng)建模以要遵循一下基本原則：其一，目的性：即明確建模的目的，不同的建模目的牽涉到的模型結構和建模方法可能不同。在經濟領域，研究問題的側重點不同，則研究的途徑、實驗的設計和采集的數(shù)據(jù)性質則不同，所以明確建模目的是研究數(shù)量經濟問題的關鍵環(huán)節(jié)；其二，實在性：即模型的物理概念要明確。對于經濟問題，就是要明確研究問題的側重點和角度，這樣才能建立準確的模型，獲得正確的數(shù)據(jù)和結果；其三，可辨識性：是指模型結構要合理，輸入信號必須是持續(xù)激勵的，獲得的樣本數(shù)據(jù)要具有代表性，而且要盡可能的充分；其四，可驗證性：在建模之前，必須建立一定的模型檢驗方法和準則，有些需要通過實際背景和景象，有些需要通過新的數(shù)據(jù)去檢驗模型的正確性，模型不同，得到的結論不同；其五，節(jié)省性：建立的模型自變量或待估參數(shù)要盡可能的少，否則計算量大，結果有可能因為自變量或參數(shù)的相關性而失真。

在數(shù)量化研究，尤其是通過建模研究或預測經濟發(fā)展時，以下問題尤應關注：

一是數(shù)據(jù)的采集比較困難，往往要經歷較長的時間周期。經濟問題無論是研究的角度、影響因素還是自身的變化規(guī)律都具有諸多隨機性和不可測性，因此收集什么樣的數(shù)據(jù)，多長時間采樣一個數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的遍歷性和關聯(lián)關系如何認定等都比較復雜，這些都是影響建模方法在研究經濟問題時的制約因素和瓶頸，也是建模方法難以在經濟領域得以廣泛應用的主要原因。還有一個機制問題，就是有數(shù)據(jù)的組織不深入研究數(shù)據(jù)，能深入研究的組織卻得不到數(shù)據(jù)，或得不到真實數(shù)據(jù)。要解決這個問題，首先要事前認真設計研究對象的角度、目的和方法，然后分析影響因素或變量，最后確定采樣數(shù)據(jù)的大小和周期。當然，加強各部門的合作，尤其是科研院所與職能部門的合作是提高數(shù)量化經濟研究水平的必要保障。拓展數(shù)據(jù)采集渠道，加強數(shù)據(jù)監(jiān)管，確保數(shù)據(jù)真實性，是提高研究結果可信性和可用性的基本要求。endprint

二是經濟問題影響因素和邊界條件難以把握。和工業(yè)過程或機械過程不同，經濟問題如社會問題一樣，容易受政策因素、自然因素和戰(zhàn)爭因素等的影響，所謂的蝴蝶效應就指出了經濟不確定性的實質。所以，經濟變化的規(guī)律往往具有突變性，不像自然界運動規(guī)律就是遵循牛頓三大定律一樣，經濟問題往往因外部干擾，其發(fā)展特征、速度、規(guī)模以及效率等可能會和前期發(fā)生截然變化，導致研究問題具有斷續(xù)性。所以在研究經濟問題時要注意抓住問題的內在本質，一般情況下，無論外部環(huán)境如何變化，問題本質基本具有持續(xù)性；另外要有預見性，能夠盡早預知和把握影響因素和成度，從變化中甄別數(shù)據(jù)的真實性，盡可能使突變前后的數(shù)據(jù)和模型具有一致性和連續(xù)性。

三是初始模型難假設。經濟問題一般沒有明確的物理背景或原理做支撐，加上數(shù)據(jù)是離散數(shù)據(jù)，所以在問題初期，很難假設比較合適的模型去擬合得到的數(shù)據(jù)，往往要經過大量的試算與分析，才有可能把握模型的真實形態(tài)。這就需要認真分析研究對象的本質，從不同側面把握對象的內在本質，盡可能多的獲得驗前信息，為模型假設提供知識和經驗支撐。

四是判斷準則難確定。我們知道，分析問題的角度不同，確立的準則不同，結果和結論不同。另外，準則也不是一成不變的，諸如結果判別的閾值可能隨著發(fā)展要動態(tài)作出調整，例如基尼系數(shù)，國際警戒線為0.4，實際上該值允許一定的浮動，若政治穩(wěn)定、制度保障到位、宏觀調控有力，那么該值即使超過公認的警戒線，也不會產生社會動蕩和信任危機。所以說，評判準則如何確定、如何動態(tài)調整、如何做到既不虛警又不漏警，是經濟建模要考慮關鍵環(huán)節(jié)之一。

五是檢驗方法和手段較少。任何模型都需要進行正確性檢驗，否則，結果的可信度值得懷疑。但是由于經濟問題的復雜性、變化的不確定性、實際背景的模糊性和數(shù)據(jù)的稀缺性，導致檢驗模型正確性的方法和手段較少，結果可信區(qū)間、模型修正等缺少后續(xù)數(shù)據(jù)支撐。該問題既要盡可能通過已有數(shù)據(jù)通過外推做擬合檢驗，也要在建模方面充分吸收專家學者和歷史經驗，以保證模型符合研究對象的客觀實際。

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〔本文系新疆自治區(qū)高校人文社科重點研究基地新疆大學新疆宏觀經濟預警系統(tǒng)研究基地招標課題；教育部人文社會科學研究規(guī)劃項目（10YJAZH043）階段性成果〕

（李曉曼， 1969年生，博士后，教授，新疆財經大學。研究方向：理論經濟學）endprint