蘇楊

摘要：文章基于寧夏1998～2013年R&D經(jīng)費(fèi)和GDP數(shù)據(jù)，采用協(xié)整回歸分析方法對兩者間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行實證分析，得出二者具有長期均衡關(guān)系的結(jié)論。進(jìn)一步運(yùn)用格蘭杰（Granger）因果檢驗發(fā)現(xiàn)在滯后1年時，R&D經(jīng)費(fèi)和GDP互為Granger因果關(guān)系，在滯后2年時，二者沒有因果關(guān)系，在滯后3和4年時，R&D經(jīng)費(fèi)是GDP的Granger原因，但GDP不是R&D經(jīng)費(fèi)投入的Granger原因。

關(guān)鍵詞：R&D；協(xié)整分析；Granger因果檢驗

近年來，政府意識到過度依賴投資、資源、富足的勞動力帶動經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢增長的粗放式發(fā)展的弊端，試圖通過提升國家和區(qū)域創(chuàng)新能力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展順利轉(zhuǎn)型，在此背景下，加大 R&D（研究與試驗發(fā)展）投入成為宏觀調(diào)控的重要手段。R&D是為了增進(jìn)知識及利用知識創(chuàng)造新的應(yīng)用而進(jìn)行的系統(tǒng)的、創(chuàng)造性的工作，R&D活動是創(chuàng)新活動中最為核心的組成部分。1998～2013年，寧夏R&D經(jīng)費(fèi)由0.9億元增至20.9億元，年均增幅為25.8%，GDP由245.4億元增至2565.1億元，年均增幅為17.1%，二者在保持較快增長的同時是否存在相互促進(jìn)或關(guān)聯(lián)關(guān)系是值得探索的議題。本文通過1998～2013年寧夏R&D經(jīng)費(fèi)和GDP數(shù)據(jù)，利用eviews7.0進(jìn)行實證分析，試圖發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出意見和建議。

一、文獻(xiàn)綜述

羅默（1986）、盧卡斯（1988）、格魯斯曼-赫普曼（1990）認(rèn)為勞動投入過程中包含著因正規(guī)教育、培訓(xùn)、在職學(xué)習(xí)形成的人力資本，物質(zhì)資本積累過程中包含著因研究與開發(fā)、發(fā)明、創(chuàng)新等形成的技術(shù)進(jìn)步，因此應(yīng)將技術(shù)進(jìn)步等要素內(nèi)生化，繼而提出因技術(shù)進(jìn)步的存在要素收益會遞增的結(jié)論。此后技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新一直被視為經(jīng)濟(jì)增長長期的、內(nèi)生的影響因子。學(xué)術(shù)界關(guān)于技術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新、R&D活動與經(jīng)濟(jì)增長的實證分析廣泛且深入，取得了大量的研究成果。王海鵬（2005）利用誤差修正模型和Grange因果關(guān)系檢驗，發(fā)現(xiàn)中國科技投入和經(jīng)濟(jì)增長之間存在雙向因果關(guān)系，趙敏（2010）對江蘇省財政科技投入和國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行協(xié)整分析后，認(rèn)為二者僅存在單向Granger因果關(guān)系，關(guān)友毅（2013）對安徽省R&D經(jīng)費(fèi)與GDP進(jìn)行協(xié)整分析，認(rèn)為前者對后者具有明顯的影響作用。鐵衛(wèi)、王天恒（2012）運(yùn)用協(xié)整分析、Granger因果檢驗證明陜西省財政科技支出對經(jīng)濟(jì)有相對有限的促進(jìn)作用。盡管國內(nèi)對科技及R&D投入與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的研究成果較多，數(shù)據(jù)處理方法也非常成熟，但尚未發(fā)現(xiàn)針對寧夏地區(qū)的相關(guān)研究。

二、寧夏R&D經(jīng)費(fèi)對GDP增長影響關(guān)系實證分析

（一）數(shù)據(jù)來源及處理

本文選取1998～2013年寧夏R&D經(jīng)費(fèi)及GDP數(shù)據(jù)作為變量，通過對原始數(shù)據(jù)自然對數(shù)化避免數(shù)據(jù)波動及異方差的影響。

（二）單位根檢驗

均值或自協(xié)方差函數(shù)隨時間改變的序列稱為非平穩(wěn)序列，在建立變量的長期均衡方程之前，首先應(yīng)對各序列逐一進(jìn)行單位根檢驗，以判斷數(shù)據(jù)是否均具備平穩(wěn)性，此處運(yùn)用Eviews7.0對LNGDP和LNR&D時間序列進(jìn)行ADF檢驗，檢驗結(jié)果如下所示。

將各序列的ADF檢驗統(tǒng)計量與相應(yīng)的臨界值比較可見，原序列LNGDP和LNR&D均為非平穩(wěn)序列，但一階差分序列在10%的顯著性水平下均平穩(wěn)。

（三）協(xié)整分析

自身非平穩(wěn)的時間序列，存在平穩(wěn)的線性組合，這個線性組合能夠反映變量之間長期穩(wěn)定的比例關(guān)系，這種關(guān)系即協(xié)整關(guān)系。對于具有相同單位根性質(zhì)的時間序列，可以用協(xié)整檢驗判斷它們是否具有協(xié)整關(guān)系。由于LNGDP和LNR&D均是一階單整數(shù)列，因此可以對二者進(jìn)行協(xié)整關(guān)系檢驗。首先對LNGDP和LNR&D進(jìn)行最小二乘回歸（OLS），結(jié)果如下。

可得長期協(xié)整回歸方程為

LNGDP=7.60+0.77LNR&D

t=（ 24.67989）（ 26.80425）

R2=0.980887 F=718.4677 DW=1.940812

為驗證協(xié)整回歸方程的有效性，需要進(jìn)一步檢驗回歸方程殘差序列是否平穩(wěn)，檢驗結(jié)果如下。

結(jié)果顯示，ADF檢驗統(tǒng)計量為-3.86，小于顯著性水平0.05時的臨界值-3.08，可見估計殘差序列為平穩(wěn)序列，協(xié)整回歸方程有效。綜上，LNGDP與LNR&D具有（1，1）階協(xié)整關(guān)系。

（四）Granger因果關(guān)系檢驗

Granger因果檢驗是一種用于考察序列x是否是序列y產(chǎn)生原因的方法。本文運(yùn)用此方法檢驗LNGDP和LNR&D之間的因果關(guān)系，檢驗結(jié)果如下。

檢驗結(jié)果表明，在滯后1年的情況下，所有檢驗在5%的顯著水平下拒絕原假設(shè)，即認(rèn)為LNGDP和LNR&D之間互為因果關(guān)系，在滯后2年的情況下，接受原假設(shè)，即二者不存在因果關(guān)系，在滯后3和4年時，分別在5%和10%的顯著性水平下，LNR&D是LNGDP的Granger原因，但LNGDP不是LNR&D的Granger原因。

三、結(jié)論及建議

實證分析表明，寧夏R&D經(jīng)費(fèi)與GDP之間存在明顯的相關(guān)性和長期均衡關(guān)系，R&D投入對經(jīng)濟(jì)增長的彈性系數(shù)為0.77，即從長期來看，排除其他因素，R&D經(jīng)費(fèi)每增加1%，GDP將增加0.77%，但這種均衡關(guān)系在不同滯后期具有不同的因果關(guān)系，在滯后1年時，寧夏經(jīng)濟(jì)發(fā)展和R&D經(jīng)費(fèi)投入相互影響，從0.77的彈性系數(shù)來看，前者對后者的影響更大，而在滯后3和4年后，研發(fā)投入對經(jīng)濟(jì)發(fā)展表現(xiàn)出單向的促進(jìn)作用，但同樣根據(jù)彈性系數(shù)可以判斷促進(jìn)作用并不顯著。

筆者認(rèn)為，R&D活動旨在提高全社會創(chuàng)新能力，進(jìn)而提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時集約型增長方式下的經(jīng)濟(jì)增長應(yīng)能在較長的滯后期內(nèi)促進(jìn)研發(fā)投入， R&D經(jīng)費(fèi)投入與經(jīng)濟(jì)增長的理想關(guān)系應(yīng)該是持續(xù)的相互促進(jìn)關(guān)系。另一方面，R&D經(jīng)費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的彈性系數(shù)大于1時才能夠體現(xiàn)研發(fā)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的杠桿作用。寧夏經(jīng)濟(jì)增長對R&D活動的影響僅體現(xiàn)在當(dāng)年經(jīng)費(fèi)的增加上，并未刺激或帶動研發(fā)活動。這表明寧夏經(jīng)濟(jì)增長嚴(yán)重依賴要素投入的粗放型發(fā)展模式?jīng)]有改變，也反映出寧夏研發(fā)投入存在盲目性和低效性。

針對以上結(jié)論，筆者提出以下幾點建議，第一，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高R&D經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出效率。R&D經(jīng)費(fèi)對GDP的彈性系數(shù)不高的原因在于研發(fā)產(chǎn)出效率低，也就是說投入的經(jīng)費(fèi)沒有用實，鑒于這種現(xiàn)狀，政府應(yīng)改革立項模式，通過稅收補(bǔ)貼對從事研發(fā)的企業(yè)予以扶持，以企業(yè)的研發(fā)產(chǎn)出確定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。應(yīng)在推進(jìn)“項目后補(bǔ)助”和“研發(fā)加計扣除”的基礎(chǔ)上積極探索能夠切實提高創(chuàng)新能力的更多政策。第二，加大研發(fā)投入。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年寧夏R&D強(qiáng)度（R&D經(jīng)費(fèi)與GDP之比）為0.81%，是全國平均水平的三分之一，2006年至今， 寧夏R&D強(qiáng)度與全國的差距由由0.67個百分點提高到1.26個百分點，從趨勢上看，這一差距繼續(xù)擴(kuò)大。政府應(yīng)加大財政科技撥款和R&D經(jīng)費(fèi)投入，在通過配套資助的方式鼓勵企業(yè)從事研發(fā)活動的同時，為科研機(jī)構(gòu)、高等院校的R&D人員開設(shè)績效獎勵，激發(fā)其創(chuàng)新熱情。第三，整合創(chuàng)新資源，改善創(chuàng)新環(huán)境。筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，很多單位即是科技部門的創(chuàng)新中心，也是發(fā)改委、經(jīng)信委、農(nóng)牧廳等其他部門的“創(chuàng)新中心”，掛牌名稱同或不同，但研發(fā)隊伍、設(shè)備、研究內(nèi)容都沒有變化，驗收匯報材料完全相同，這是寧夏地區(qū)創(chuàng)新資源運(yùn)行低效，創(chuàng)新環(huán)境不佳的一個具體表現(xiàn)。建議政府整合創(chuàng)新資源，杜絕重復(fù)資助，對各類研發(fā)平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理，對平臺建設(shè)的目標(biāo)和經(jīng)費(fèi)投入進(jìn)行網(wǎng)上公示和定期跟蹤，保障研發(fā)活動高效開展。

參考文獻(xiàn)：

[1]王海鵬.中國科技投入與經(jīng)濟(jì)增長的Granger因果分析[J].系統(tǒng)工程，2005（07）.

[2]趙敏.江蘇省財政科技支出與經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)整分析研究[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊，2010（35）.

[3]關(guān)友毅.安徽省R&D投入與GDP增長關(guān)系實證分析[J].科學(xué)決策，2013（04）.

[4]鐵衛(wèi)，王天恒.財政科技支出與經(jīng)濟(jì)增長的實證分析[J].統(tǒng)計與信息論壇，2012（05）.

（作者單位：寧夏科技發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所）