陳 修 蘭

（1.華東師范大學(xué)，上海 201100；2.紹興文理學(xué)院元培學(xué)院，浙江 紹興 312000）

引言

浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，外商直接投資對(duì)此發(fā)揮了巨大的作用。2013年，浙江省實(shí)際利用外商直接投資總額達(dá)163.674億美元，約為1990年的實(shí)際利用FDI額（0.4844億美元）的292倍。①《浙江省2014年統(tǒng)計(jì)年鑒》。然而伴隨著實(shí)際利用FDI的快速增長(zhǎng)，浙江省工業(yè)“三廢”（工業(yè)廢水、工業(yè)廢氣與工業(yè)固體廢物）的排放量或生產(chǎn)量均為上升態(tài)勢(shì)，與此同時(shí)，浙江省的酸雨、霧霾和水質(zhì)下降等環(huán)境問(wèn)題不斷出現(xiàn)。根據(jù)相關(guān)部門的公開(kāi)數(shù)據(jù)，環(huán)境良好著稱的浙江杭州2013年、2014年霧霾天數(shù)分別為239天和154天，②浙江新聞，2015年3月2日。http：//zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2015/03/02/020529184.shtml。其他市也是霧霾天氣頻頻出現(xiàn)。在這種情況下，外商直接投資所引發(fā)的環(huán)境問(wèn)題也越來(lái)越被關(guān)注。

外商直接投資與污染關(guān)系的理論方面無(wú)論是對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家都有不少的研究結(jié)論。目前普遍認(rèn)為可分為兩類：（1）支持“污染避難所假說(shuō)”的，這一假說(shuō)最早由Walter和 Ugelow提出[1]。 而后，Baumol和Oates[2]做了進(jìn)一步的理論論述，這一假說(shuō)是針對(duì)發(fā)展中國(guó)家而言的，他們發(fā)現(xiàn)有很多發(fā)展中國(guó)家為吸引外資，對(duì)外資企業(yè)采用相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)更低的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，但這種行為會(huì)使發(fā)展中國(guó)家變成世界污染的集中地。此后很多研究者也對(duì)這一假說(shuō)進(jìn)行了理論闡述和實(shí)證檢驗(yàn)，認(rèn)為發(fā)展中國(guó)家較低的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)會(huì)吸引環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)較高的發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)其進(jìn)行直接投資，這種行為使其成為污染者的避難所（ Jensen，1996[3]；SijeongLim，VictorMenaldo，AseemPrakash，2012[4]）；（ 2）支持“ 污染光環(huán)假說(shuō)”的，即認(rèn)為外商直接投資對(duì)東道國(guó)的污染減少是正向作用，原因是外商直接投資中的跨國(guó)公司會(huì)在東道國(guó)采用統(tǒng)一的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)從而產(chǎn)生光環(huán)效應(yīng)帶動(dòng)該國(guó)或者地區(qū)的環(huán)境污染治理（ BirdsallandWheeler，1993[5]；Lopez，1999[6]） 。

對(duì)于提到的這幾種假說(shuō)，不同研究者選取不同的國(guó)家或地區(qū)作為研究對(duì)象，所使用的研究方法也不同，所以雖然學(xué)者們找到了支持各自觀點(diǎn)的不同依據(jù)，但這些年對(duì)于外商直接投資與東道的環(huán)境污染關(guān)系問(wèn)題的研究至今還沒(méi)有得出一個(gè)完全一致的說(shuō)法。鄧柏盛、宋德勇[7]（2005）基于我國(guó)1995—2005年數(shù)據(jù)得出結(jié)論，認(rèn)為外商直接投資的引入有利于改善環(huán)境質(zhì)量。蔣偉、劉牧鑫[8]（2011）根據(jù)2007年我國(guó)275個(gè)地級(jí)及以上城市的截面數(shù)據(jù)分析認(rèn)為外商直接投資并不一定導(dǎo)致城市環(huán)境的惡化；他認(rèn)為影響城市環(huán)境的更為重要的因素是城市所處的環(huán)境，城市之間環(huán)境污染問(wèn)題互為影響。黃梅（2015）[9]通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)環(huán)境隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)表現(xiàn)出初期環(huán)境惡化、中期隨著環(huán)保技術(shù)進(jìn)步而得到改善和最終環(huán)境承受力達(dá)到頂點(diǎn)后會(huì)繼續(xù)惡化這一現(xiàn)象，在這一過(guò)程中，環(huán)境污染與外商直接投資存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系。聶飛、劉海云（2015）[10]研究認(rèn)為城市環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間是正向相關(guān)關(guān)系，外商直接投資在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但是也加劇環(huán)境污染問(wèn)題；雖然研究數(shù)據(jù)表明外商直接投資具備“污染光環(huán)假說(shuō)”的特征，但是過(guò)低的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)使得外商直接投資在很多城市選擇進(jìn)入高污染的加工制造業(yè)，這種狀況在中西部更為明顯。

本文在前人研究的基礎(chǔ)上，選擇浙江省這一東部發(fā)達(dá)省份作為研究對(duì)象，對(duì)外商直接投資與環(huán)境污染之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，以期得到基于浙江省實(shí)際情況的結(jié)論，從而為政府制定更為有效的制定吸引外商直接投資的環(huán)境政策提供有益的借鑒。

一、變量選擇與數(shù)據(jù)選取

本文以浙江省工業(yè)“三廢”的排放量或生產(chǎn)量表示該省環(huán)境污染的情況，以浙江省實(shí)際利用FDI表示該省外商直接投資。浙江省實(shí)際利用FDI與環(huán)境污染的數(shù)據(jù)來(lái)源于1995—2014年的《浙江統(tǒng)計(jì)年鑒》，樣本時(shí)間為1990—2013年。①在確定各變量數(shù)據(jù)時(shí)，由于有些年份數(shù)據(jù)在不同年份的《浙江省統(tǒng)計(jì)年鑒》上有差別，此時(shí)數(shù)據(jù)以最近期年鑒為準(zhǔn)。因?yàn)樽罱诘臄?shù)據(jù)是在以前數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上修訂的，更接近真實(shí)數(shù)據(jù)。變量 fdi、water、gas、waste分別表示外商直接投資額、工業(yè)廢水排放量、工業(yè)廢氣排放量、工業(yè)固體廢物生產(chǎn)量。由于FDI和工業(yè)“三廢”排放量或產(chǎn)生量的單位不同，并且兩者之間的絕對(duì)值比較大，考慮到消除異方差的影響和對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)并不改變時(shí)間序列的性質(zhì)和關(guān)系，因此對(duì)這些變量取對(duì)數(shù)。本文數(shù)據(jù)處理軟件為Eviews6.0和spss20.0（相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)部分使用spss20.0完成）。

二、實(shí)證分析

（一）變量相關(guān)性分析

為判斷FDI、工業(yè)廢水排放量、工業(yè)廢氣排放量、工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量是否存在顯著相關(guān)性，就要分別對(duì)這些變量取對(duì)數(shù)后進(jìn)行相關(guān)性檢驗(yàn)，結(jié)果（見(jiàn)表1）。表1顯示，F(xiàn)DI與工業(yè)廢氣排放量、工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量、工業(yè)廢水排放量相關(guān)系數(shù)在0.7以上，為中度或高度正線性相關(guān)關(guān)系，且通過(guò)了檢驗(yàn)。且由于工業(yè)“三廢”排放量或產(chǎn)生量的三個(gè)變量之間相關(guān)系數(shù)有的達(dá)到了0.9以上。這表明工業(yè)“三廢”排放量或產(chǎn)生量之間存在多重共線性的可能。為了避免多重共線性的影響，本文將這三個(gè)變量與FDI的關(guān)系分別進(jìn)行研究（見(jiàn)圖1）。

圖1 各變量相關(guān)關(guān)系散點(diǎn)圖

表1 各變量相關(guān)系數(shù)及檢驗(yàn)結(jié)果

（二）時(shí)間序列的單位根檢驗(yàn)

為避免由于非平穩(wěn)時(shí)間序列①時(shí)間序列的平穩(wěn)性是指時(shí)間序列的均值和方差與時(shí)間t無(wú)關(guān)，而且協(xié)方差只與時(shí)期間隔有關(guān)，與時(shí)間t無(wú)關(guān)；否則，時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。帶來(lái)的偽回歸問(wèn)題，本文對(duì)各個(gè)時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法是采用ADF檢驗(yàn)（AugmentDickey-Fullertest）。單位根檢驗(yàn)結(jié)果（見(jiàn)表2）。

表2 各變量原序列和一階、二階差分序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果

②對(duì)于檢驗(yàn)類型是否添加截距項(xiàng)與趨勢(shì)項(xiàng)，參考張曉峒《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第3版）》（南開(kāi)大學(xué)出版社）第324-325頁(yè)中方法選擇。滯后項(xiàng)的選取依據(jù)AIC、SIC最小原則，同時(shí)考慮樣本數(shù)目不多，過(guò)多滯后項(xiàng)會(huì)減少信息，綜合這兩方面選擇滯后次數(shù)。本文其他表格中同理。

由表2可以看出，四個(gè)時(shí)間序列都是非平穩(wěn)的，但是取一階差分后在5%的顯著性水平下都變成平穩(wěn)的，所以它們都是一階單整時(shí)間序列I（1），因此可以對(duì)它們進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

（三）協(xié)整檢驗(yàn)

不同時(shí)間序列是同階單整，并且它們的線性組合是平穩(wěn)的，則時(shí)間序列存在協(xié)整關(guān)系。本文對(duì)FDI與“三廢”排放量或產(chǎn)生量的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行研究，因此需要對(duì)“三廢”排放量或產(chǎn)生量分別與FDI進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，結(jié)果（見(jiàn)表3）。

表3 各變量之間的協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

在表 3中，UT、UC、UD分別代表 LNFDI與 LNWATER、LNFDI與LNGAS、LNFDI與LNWASTE的殘差。在5%的顯著性水平拒絕原假設(shè)，表明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，說(shuō)明外商直接投資（ FDI）和廢水（ WATER）、廢氣（ GAS）、固體廢物（WASTE）之間存在協(xié)整關(guān)系，即存在長(zhǎng)期的穩(wěn)定關(guān)系。

（四）誤差修正模型

由上述分析知非平穩(wěn)變量 lnFDI與 lnWATER、lnGAS、lnWASTE存在協(xié)整關(guān)系，其均衡誤差是平穩(wěn)的。根據(jù)Granger定理，如果若干個(gè)非平穩(wěn)變量存在協(xié)整關(guān)系，則這些變量必有誤差修正模型。lnFDI與lnWATER、lnGAS、lnWASTE之間的誤差修正模型如下：

1.外商直接投資與工業(yè)廢水排放量之間的誤差修正模型：

模型中，lnwatert與lnFDIt的長(zhǎng)期關(guān)系是：lnwatert=10.25410+0.130411lnFDIt，說(shuō)明外商直接投資每增加1%，工業(yè)廢水排放量增加0.130411%。而外商直接投資的變化（DlnFDIt）以0.013574的比例影響著工業(yè)廢水排放量的變化（Dlnwatert），非均衡誤差則以0.248790的比例影響著工業(yè)廢水排放量的變化。

2.外商直接投資與工業(yè)廢氣排放量之間的誤差修正模型：

模型中，lngast與lnFDIt的長(zhǎng)期關(guān)系是：lngast=3.520533+0.441591lnFDIt，說(shuō)明外商直接投資每增加1%，工業(yè)廢氣排放量增加0.441591%。而外商直接投資的變化（DlnFDIt）以0.072194的比例影響著工業(yè)廢氣排放量的變化（Dlngast），非均衡誤差則以0.131565的比例影響著工業(yè)廢氣排放量的變化。

3.外商直接投資與工業(yè)固體廢物生產(chǎn)量之間的誤差修正模型：

模型中，lnwastet與lnFDIt的長(zhǎng)期關(guān)系是：lnwastet=3.153612+0.353439lnFDIt，說(shuō)明外商直接投資每增加1%，工業(yè)固體廢物生產(chǎn)量增加0.353439%。而外商直接投資的變化（DlnFDIt）以0.107635的比例影響著工業(yè)固體廢物生產(chǎn)量的變化（Dlnwastet），非均衡誤差則以0.139140的比例影響著工業(yè)工業(yè)固體廢物生產(chǎn)量的變化。

以上誤差修正模型使用的都是一階差分后的平穩(wěn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，因此不存在虛假回歸的問(wèn)題。且可以看出，在長(zhǎng)期中，F(xiàn)DI對(duì)工業(yè)廢氣排放量影響最大，固體廢物次之，對(duì)工業(yè)廢水影響最小。

（五）Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

由于工業(yè)廢氣排放量、工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量、工業(yè)廢水排放量分別與FDI之間存在協(xié)整關(guān)系，因而可以分別對(duì)它們進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。結(jié)果（見(jiàn)表4）。

表4 各變量之間的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

表4的結(jié)論為：

1.對(duì)于假設(shè)：FDI不是工業(yè)廢水排放量的Granger原因，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的P值大于0.05，在5%顯著性水平下應(yīng)該接受該假設(shè)。從而可以得出，F(xiàn)DI不是工業(yè)廢氣廢水的Granger原因。同理得出，工業(yè)廢水排放量是FDI的Granger原因。

2.對(duì)于假設(shè)：FDI不是工業(yè)廢氣排放量的Granger原因，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的P值小于0.05，在5%顯著性水平下應(yīng)該拒絕原假設(shè)，從而可以得出，F(xiàn)DI是工業(yè)廢氣排放量的Granger原因；同理得出，工業(yè)氣體排放量是FDI的Granger原因。因此，可以認(rèn)為FDI的增長(zhǎng)導(dǎo)致了工業(yè)廢氣排放量的增加，而工業(yè)廢氣排放量也影響著FDI的引入。

3.對(duì)于假設(shè)：FDI不是工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的Granger原因，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的P值大于0.05，在5%顯著性水平下應(yīng)該接受該假設(shè)，從而可以得出，F(xiàn)DI不是工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的Granger原因；同理得出，工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量是FDI的Granger原因。

結(jié)論及建議

（一）結(jié)論

要分析上述實(shí)證分析得出的結(jié)論，需要借助于浙江省FDI的行業(yè)分布情況來(lái)看。總體上來(lái)說(shuō)，改革開(kāi)放以來(lái)，浙江省FDI的行業(yè)分布的格局變化不大，并且主要分布在電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、家具制造業(yè)、紡織業(yè)、金屬制品業(yè)（含日用金屬制品業(yè)）。

1.FDI對(duì)“三廢”的長(zhǎng)期和短期影響。在長(zhǎng)期中，F(xiàn)DI對(duì)工業(yè)廢氣排放量影響（彈性系數(shù)0.441591）最大，固體廢物（彈性系數(shù)0.353439）次之，對(duì)工業(yè)廢水（彈性系數(shù)0.130411）影響最小；在短期，F(xiàn)DI的變化對(duì)工業(yè)固體廢物排放量的變化影響（彈性系數(shù)0.107635）最大，廢氣（彈性系數(shù)0.072194）次之，對(duì)工業(yè)廢水（彈性系數(shù)0.013574）影響最小。

2.FDI的增長(zhǎng)不是導(dǎo)致工業(yè)廢水排放量增加的Granger原因。相對(duì)而言，紡織業(yè)的FDI占制造業(yè)的FDI比例較低，而且呈下降態(tài)勢(shì)；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、家具制造業(yè)、金屬制品業(yè)（含日用金屬制品業(yè)）的FDI占制造業(yè)的FDI比例較高，而且呈上升態(tài)勢(shì)。因而，即使紡織業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生較多工業(yè)廢水，但由于電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、家具制造業(yè)、金屬制品業(yè)（含日用金屬制品業(yè)）在生產(chǎn)過(guò)程中基本不產(chǎn)生工業(yè)廢水，所以，F(xiàn)DI的增長(zhǎng)并不能導(dǎo)致工業(yè)廢水排放量增加。已有證據(jù)表明，浙江省本地的鋼鐵、有色金屬、水泥、化工、紡織等行業(yè)的企業(yè)是工業(yè)廢水的排放源。

3.FDI的增長(zhǎng)是導(dǎo)致工業(yè)廢氣排放量增加的Granger原因。紡織業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中排放較大量工業(yè)廢氣，家具制造業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中排放噴漆廢氣。電氣機(jī)械及器材制造業(yè)和電子及通信設(shè)備制造業(yè)均為高耗能行業(yè)，為滿足這兩個(gè)行業(yè)的需要，浙江省建立了多個(gè)以煤炭或柴油（主要以煤炭）為原料的電廠，這些電廠在生產(chǎn)過(guò)程均會(huì)排放工業(yè)廢氣。所以，浙江省FDI的增長(zhǎng)導(dǎo)致了工業(yè)廢氣排放量的增加，造成了環(huán)境污染。

4.FDI的增長(zhǎng)不是導(dǎo)致工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量增加的Granger原因。電氣機(jī)械及器材制造業(yè)與電子及通信設(shè)備制造業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中均產(chǎn)生一定量工業(yè)固體廢物，但這兩個(gè)高耗能行業(yè)服務(wù)的本地企業(yè)電廠產(chǎn)生的固體廢物更多。同樣浙江省本地的鋼鐵、有色金屬、水泥、化工等行業(yè)的企業(yè)是是更大的固體廢物排放源，而且由于近些年浙江省對(duì)固體廢物的回收利用量及技術(shù)不斷增加，所以在數(shù)據(jù)上顯示浙江省FDI的增長(zhǎng)不是工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的格蘭杰原因。

（二）政策建議

綜上所述，從本文選取的1990—2013年數(shù)據(jù)來(lái)看，在利用FDI過(guò)程中，污染確實(shí)變得更為嚴(yán)重。因此，對(duì)于政府部門，為切實(shí)減少浙江省由FDI引入帶來(lái)環(huán)境污染，有以下幾點(diǎn)建議：

1.做好新增FDI項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)估和審批，在FDI引入之初切斷源頭。

2.制定措施激勵(lì)FDI企業(yè)使用環(huán)境污染減少的相關(guān)技術(shù)。

3.引導(dǎo)FDI進(jìn)入資源節(jié)約型的企業(yè)，限制進(jìn)入高消耗、高污染行業(yè)。

4.促進(jìn)已有的污染嚴(yán)重的FDI企業(yè)轉(zhuǎn)型，加快該類技術(shù)革新，并對(duì)減少污染的技術(shù)革新給予激勵(lì)。

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[8]蔣偉，劉牧鑫.外商直接投資與環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線——基于中國(guó)城市數(shù)據(jù)的空間計(jì)量分析[J].數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理，2011，(4).

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