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滬深300股指期貨套利及其實(shí)證研究

2016-03-24 20:16:23丁曉微
2016年4期
關(guān)鍵詞:套利實(shí)證研究

作者簡(jiǎn)介:丁曉微(1994.08-),女,浙江紹興,安徽財(cái)經(jīng)大學(xué),在校大學(xué)生,專業(yè):金融工程。

摘要:自滬深300股指期貨推出以來(lái),我國(guó)金融市場(chǎng)的交易品種變得更加豐富。同時(shí)基于滬深300股指期貨的真實(shí)交易數(shù)據(jù),我們可以獲取并利用該數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,設(shè)計(jì)一系列的統(tǒng)計(jì)套利模型,發(fā)現(xiàn)當(dāng)前市場(chǎng)所存在的套利機(jī)會(huì)。就目前我國(guó)的金融市場(chǎng)現(xiàn)狀而言,市場(chǎng)有效性還有所欠缺,所以仍舊存在著較多的套利機(jī)會(huì)。本文利用真實(shí)交易數(shù)據(jù)對(duì)滬深300股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利實(shí)證研究,以進(jìn)一步完善股指期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。

關(guān)鍵詞:滬深300股指期貨;套利;實(shí)證研究

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