劉炳序，翟 越

(黑龍江大學(xué) 1.俄語學(xué)院；2.經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院，黑龍江 哈爾濱 150080)

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中國農(nóng)戶人力資本投資與收入關(guān)系研究
——基于面板VAR模型

劉炳序1，翟 越2

(黑龍江大學(xué) 1.俄語學(xué)院；2.經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院，黑龍江 哈爾濱 150080)

文章使用面板VAR方法研究中國農(nóng)村居民人力資本投資與農(nóng)民收入之間的動態(tài)關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn)：一是農(nóng)村居民人力資本投資對農(nóng)民收入有顯著影響，但教育和培訓(xùn)、健康和遷移人力資本投資各路徑對農(nóng)村居民收入的影響有所不同，而收入對各路徑人力資本投資的影響也有所差別。二是各路徑人力資本投資波動受自身影響較大，而各路徑人力資本投資對收入波動的貢獻(xiàn)率有所差別。研究表明：農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重滯后，基礎(chǔ)型消費(fèi)仍占較大比重，享受型消費(fèi)和發(fā)展型消費(fèi)有待進(jìn)一步提高。

面板VAR模型；人力資本投資；收入

一、前言

人力資本作為收入增長最重要的要素和發(fā)展基礎(chǔ)，在經(jīng)濟(jì)生活中處于戰(zhàn)略地位。作為一種日益稀缺的戰(zhàn)略性資源，其對中國農(nóng)村居民收入增長和農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用日益突出。中國農(nóng)村人力資本與居民收入增長之間的關(guān)系已受到學(xué)者的廣泛關(guān)注。在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中，農(nóng)民的受教育水平最低，耕作技術(shù)通常依靠代際傳遞，但現(xiàn)代的農(nóng)民必須能夠掌握農(nóng)業(yè)技術(shù)、應(yīng)用現(xiàn)代生產(chǎn)資料和科學(xué)管理方法。Welch(1970)指出，在幫助農(nóng)民更快適應(yīng)雜交技術(shù)和其他新技術(shù)的過程中，人力資本的巨大價(jià)值已開始顯現(xiàn)。隨著城市化的較快發(fā)展，越來越多的農(nóng)村人口流入城市、從事非農(nóng)生產(chǎn)，流出的大多是受教育程度高、年輕力壯的青年，而留在農(nóng)村、從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的多為受教育水平較低、掌握技能較少的“老弱病殘”，甚至有的地方出現(xiàn)撂荒現(xiàn)象，這進(jìn)一步制約農(nóng)民收入的提高、城市化進(jìn)程的加快和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展。農(nóng)村人力資本投資和農(nóng)民增收是越來越受到重視的問題，弄清農(nóng)村居民人力資本投資與農(nóng)民增收之間的關(guān)系以及相互影響，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

現(xiàn)階段，有關(guān)農(nóng)村居民人力資本投資與農(nóng)民收入關(guān)系的文獻(xiàn)主要分為兩類：一類是考察農(nóng)村居民人力資本投資對農(nóng)民增收的影響。舒爾茨(1964)指出通過增加對農(nóng)村教育、農(nóng)業(yè)科研投入等提高人力資本的途經(jīng)，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有重要作用。白菊紅、袁飛(2003)指出，農(nóng)村人力資本通過提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率促進(jìn)農(nóng)民收入增長。人力資本投資通過增加農(nóng)民非農(nóng)收入、農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移、技術(shù)采用等機(jī)制促進(jìn)農(nóng)民收入增長；另一類文獻(xiàn)則研究農(nóng)民增收對農(nóng)村居民人力資本投資的影響。Gershon Feder、Richard E. Just and David Zilberman(2003)指出，農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的采用吸引發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)家的廣泛關(guān)注，新技術(shù)提供增加生產(chǎn)和收入的機(jī)會，但是許多新技術(shù)的開發(fā)只取得部分成功，表現(xiàn)在觀察到的較低采用率。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為限制創(chuàng)新快速采用的要素有缺乏資金等人力資本投資不足的要素。

現(xiàn)有文獻(xiàn)表明農(nóng)村居民人力資本投資與農(nóng)民收入之間存在雙向作用關(guān)系，但現(xiàn)有文獻(xiàn)僅分析了農(nóng)村居民人力資本投資與農(nóng)民收入的單方面機(jī)制，多為靜態(tài)分析，并沒有考慮二者的雙向影響關(guān)系，這可能導(dǎo)致嚴(yán)重的內(nèi)生性問題。

本文的研究貢獻(xiàn)就在于：第一，采用對理論性要求不強(qiáng)、不需要基于某種理論假設(shè)的面板VAR方法，研究農(nóng)村居民人力資本投資與農(nóng)民收入之間的動態(tài)關(guān)系。第二，舒爾茨(1960)指出人力資本是通過投資形成的凝結(jié)在勞動者身上的資本，由勞動者的知識、技能和體力(健康狀況)構(gòu)成。人力資本形成路徑包括教育和培訓(xùn)、健康和遷移。本文克服了前期文獻(xiàn)人力資本投資研究單個(gè)內(nèi)容、多為理論分析(主要集中在教育層面)的局限，擴(kuò)展到教育與培訓(xùn)、遷移和健康，并提供了人力資本投資的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。第三，前期有關(guān)農(nóng)村居民人力資本投資與農(nóng)民收入的文獻(xiàn)，存在農(nóng)村居民人力資本投資促進(jìn)農(nóng)民收入增長，還是農(nóng)民收入增長催生了農(nóng)村居民人力資本投資的爭論，本文通過分析二者的動態(tài)關(guān)系提供了相關(guān)依據(jù)。

本文結(jié)構(gòu)安排如下：第二部分構(gòu)建實(shí)證模型及數(shù)據(jù)說明，第三部分進(jìn)行實(shí)證分析，最后一部分為本文的結(jié)論。

二、模型設(shè)定與數(shù)據(jù)說明

(一)模型設(shè)定

Sims(1980)首次提出VAR模型，自此向量自回歸模型得到廣泛應(yīng)用。它不需要預(yù)先假設(shè)系統(tǒng)中何者為解釋變量、何者為被解釋變量、不預(yù)先確定因果關(guān)系，在經(jīng)濟(jì)理論不足以說明變量之間關(guān)系以及可能存在內(nèi)生解釋變量時(shí)，根據(jù)數(shù)據(jù)判斷因果關(guān)系。本文采用面板VAR方法進(jìn)行分析，該方法是將系統(tǒng)中所有變量視為內(nèi)生變量的條件VAR方法與考慮不可觀測個(gè)體效應(yīng)的面板數(shù)據(jù)方法相結(jié)合

P階VAR模型設(shè)定如下：

其中，是雙變量向量{capital，income}；capital代表人力資本投資，即人力資本形成四條路徑，即教育、培訓(xùn)、健康和遷移，本文選用 擬合教育、培訓(xùn)、健康和遷移人力資本等四條形成路徑，分別用capital1、capital2、capital3、capital4表示；income代表收入；ηi代表固定效應(yīng)變量；γc,t代表時(shí)間效應(yīng)；et為隨機(jī)擾動項(xiàng)。

本文采用連玉君(2009)在InessaLove,LeaZicchino(2006)編寫的PVAR基礎(chǔ)上改進(jìn)的PVAR2進(jìn)行分析。針對面板數(shù)據(jù)采用VAR程序需要去掉個(gè)體效應(yīng)和時(shí)間效應(yīng)，使用前向均值差分去掉個(gè)體效應(yīng)(ArellanoandBover，1995)，使用組內(nèi)去芯去掉時(shí)間效應(yīng)。

PVAR主要由三個(gè)部分構(gòu)成：面板單位根檢驗(yàn)、利用系統(tǒng)GMM回歸分析進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷及運(yùn)用方差分解解釋對內(nèi)生變量預(yù)測的誤差變異數(shù)中，每一個(gè)正交單位沖擊的貢獻(xiàn)比例。

(二)數(shù)據(jù)說明

本文選取實(shí)際農(nóng)民居民家庭人均純收入衡量農(nóng)民收入income變量，實(shí)際農(nóng)民收入運(yùn)用以1985年為基期的各地區(qū)農(nóng)村居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行平減，同時(shí)為消除數(shù)據(jù)波動和異方差的影響，對實(shí)際農(nóng)民人均純收入進(jìn)行對數(shù)化處理；分別選取各地區(qū)農(nóng)村居民家庭人均文教娛樂用品及服務(wù)消費(fèi)支出、食品、醫(yī)療保健支出及交通和通信支出作為教育和培訓(xùn)人力資本投資、健康人力資本投資和遷移人力資本投資的替代指標(biāo)，分別用capital1、capital2、capital3、capital4表示。本文各變量數(shù)據(jù)來源于歷年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》，樣本區(qū)間為2001-2010年，樣本對象為中國除了臺灣、香港和澳門以外的31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)。

三、實(shí)證結(jié)果與分析

(一)PVAR穩(wěn)定性檢驗(yàn)

面板VAR需要滿足保證模型是穩(wěn)定的隨機(jī)過程。對于模型1來說，也就是要求當(dāng)k趨近于無窮大時(shí)，矩陣特征根的絕對值小于1，這時(shí)，等式右邊的“和”才能收斂。盡管等號右邊的“和”能否收斂在一定程度上受制于所構(gòu)成的矩陣的穩(wěn)定性，但“和”分別代表不隨時(shí)間改變的個(gè)體效應(yīng)以及不隨個(gè)體改變的時(shí)間效應(yīng)，二者相對穩(wěn)定，從而所構(gòu)成的矩陣具有穩(wěn)定性。

由圖1 可以看出，教育和培訓(xùn)人力資本投資、食物消費(fèi)健康人力資本投資、醫(yī)療保健健康人力資本投資和遷移人力資本投資構(gòu)成的四個(gè)面板var模型均滿足面板var模型所要求的平穩(wěn)性。

圖1 PVAR平穩(wěn)性檢驗(yàn)

(二)面板矩估計(jì)

農(nóng)村居民家庭人力資本投資與農(nóng)民收入之間關(guān)系的PVAR估計(jì)結(jié)果見表1。各模型滯后階數(shù)的選擇需要綜合考慮AIC、BIC和HQIC準(zhǔn)則，遵循如下原則：選擇AIC、BIC和HQIC值最小的模型；當(dāng)三者不一致時(shí)，通常BIC/HQIC優(yōu)于AIC；有時(shí)也不能完全依賴上述準(zhǔn)則，需要做一些人為判斷。從回歸結(jié)果可以看出：一是由表1第一列可知，教育和培訓(xùn)人力資本投資對收入的影響在滯后一期、二期系數(shù)為負(fù)，在滯后三期系數(shù)為正，這說明農(nóng)村居民家庭教育和培訓(xùn)人力資本投資對農(nóng)民收入的影響短期內(nèi)為負(fù)，長期為正。短期為負(fù)，是由于農(nóng)民教育支出擠占了農(nóng)民收入，教育和培訓(xùn)支出的成本尚未超過獲得的收益，農(nóng)民教育和培訓(xùn)人力資本投資對農(nóng)民收入的影響存在時(shí)滯，到達(dá)第三期，農(nóng)民教育和培訓(xùn)人力資本投資增加能夠促進(jìn)農(nóng)民收入的提高；而農(nóng)民收入對農(nóng)村居民教育和培訓(xùn)人力資本投資的影響滯后一期和三期均為負(fù)，滯后二期為正，都通過顯著性建議。可見，農(nóng)民收入增加并不必然引起農(nóng)村居民家庭教育和培訓(xùn)人力資本投資，這也說明農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)尚未升級到教育文化娛樂服務(wù)這一發(fā)展型消費(fèi)階段。有關(guān)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的劃分標(biāo)準(zhǔn)本文參照王學(xué)真等人(2011)的研究，其中，基礎(chǔ)型消費(fèi)包括食品和衣著消費(fèi)，享受型消費(fèi)包括家庭設(shè)備用品及服務(wù)和交通通信支出，發(fā)展型消費(fèi)包括醫(yī)療保健和教育文化娛樂服務(wù)消費(fèi)。二是由表1第二列可知，食物消費(fèi)人力資本投資對農(nóng)民收入的影響在滯后一期系數(shù)為負(fù)，這說明農(nóng)村居民家庭食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)尚存在不合理之處，農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步升級，從而通過投資人力資本健康效應(yīng)促進(jìn)農(nóng)民收入增加；農(nóng)村居民家庭人均收入對食物消費(fèi)人力資本投資的影響在滯后一期顯著為正，這說明居民收入水平的提高能夠在一定程度上提高居民的生活水平，這也說明農(nóng)村居民家庭消費(fèi)中食品這一基礎(chǔ)型消費(fèi)仍占較大比重。三是從表1第三列可以看出，醫(yī)療保健健康人力資本投資對農(nóng)民收入的影響在滯后一期、二期、三期和四期均為正，說明醫(yī)療保健健康人力資本投資的增加能夠顯著提高農(nóng)村居民收入水平，這可能是因?yàn)獒t(yī)療保健健康人力資本投資的增加使人們增加從業(yè)時(shí)間，使人們工作效率提高，進(jìn)而促進(jìn)居民收入水平的增加；而收入對醫(yī)療保健健康人力資本投資的影響不存在單一的線性關(guān)系，滯后一期、三期為正，滯后二期和四期為負(fù)，收入增加并不必然引起農(nóng)村居民醫(yī)療保健健康人力資本投資的增加，表明農(nóng)村居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)尚未升級到醫(yī)療保健這一發(fā)展型消費(fèi)階段。四是表1第四列表明，遷移人力資本投資在滯后一期能夠顯著提高農(nóng)村居民的收入水平，即遷移能夠有效提高居民收入，這在一定程度上和城市化進(jìn)程的加快有關(guān)；而滯后一期收入增加，交通支出降低，但不顯著，這也說明在農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，交通通信支出這一享受型消費(fèi)比重仍處于較低水平，有待進(jìn)一步提高。

表1 PVAR模型GMM估計(jì)結(jié)果

注： ***、**、*分別表示在1%、5%和10%的顯著性水平上變量顯著。

(三)方差分解

為了更清晰地度量農(nóng)村居民家庭人力資本投資與收入之間的動態(tài)關(guān)系，進(jìn)一步利用方差分解，考察預(yù)測未來值均方誤中各變量各自貢獻(xiàn)比例。表2和表3分別給出教育和培訓(xùn)人力資本投資、健康人力資本投資之一(食品消費(fèi))及健康人力資本投資之二(醫(yī)療保健消費(fèi))、遷移人力資本投資與收入的方差分解結(jié)果。

在收入與教育和培訓(xùn)人力資本投資以及食品消費(fèi)健康人力資本投資的波動中，自身均占較大比重。在第十期，教育和培訓(xùn)人力資本投資以及食品消費(fèi)健康人力資本投資方程中，收入受自身的影響分別為75.7%、93.3%，而教育和培訓(xùn)人力資本投資以及食品消費(fèi)健康人力資本投資受自身的影響在第10期分別為88%、60.4%。

在醫(yī)療保健健康人力資本投資和遷移人力資本投資方程中，醫(yī)療保健健康人力資本投資和遷移人力資本投資對收入的影響長短期有所差別，存在時(shí)滯效應(yīng)。短期來看，對其影響較小；長期來看，對收入的影響較大，在第十期分別達(dá)64%、59.8%。而醫(yī)療保健健康人力資本投資和遷移人力資本投資受自身影響較大，在第10期分別達(dá)89.8%、95.8%。

四、結(jié)論與啟示

本文利用省級面板數(shù)據(jù)，建立中國農(nóng)村居民家庭人力資本投資與收入的PVAR模型，分析中國農(nóng)村居民家庭人力資本投資與收入之間的動態(tài)影響關(guān)系。研究表明：

由面板VAR模型結(jié)果可知，人力資本投資對農(nóng)民收入有顯著影響，但不同路徑的人力資本投資對農(nóng)村居民收入的影響有所不同。教育和培訓(xùn)人力資本投資對收入的影響短期為負(fù)，長期為正；食品消費(fèi)健康人力資本投資對農(nóng)村居民收入的影響為負(fù)；醫(yī)療保健健康人力資本投資和遷移人力資本投資對農(nóng)村居民收入的影響均為正。而收入對不同路徑的人力資本投資的影響也有所差別，收入的增加并不必然引起教育和培訓(xùn)人力資本投資、醫(yī)療保健健康人力資本投資和遷移人力資本投資的增加，但收入增加能顯著增加食品消費(fèi)健康人力資本投資，這也表明農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重滯后，基礎(chǔ)型消費(fèi)占較大比重，享受型消費(fèi)和發(fā)展型消費(fèi)有待進(jìn)一步提高。

由方差分解結(jié)果可知，在系統(tǒng)趨于穩(wěn)定狀態(tài)下，在教育和培訓(xùn)人力資本投資、食品消費(fèi)健康人力資本投資、醫(yī)療保健健康人力資本投資和遷移人力資本投資的波動中，自身均占較大比重；而在收入波動中，教育和培訓(xùn)人力資本投資以及食品消費(fèi)健康人力資本投資所占比重較小。但醫(yī)療保健健康人力資本投資和遷移人力資本投資對收入的影響存在時(shí)滯效應(yīng)，短期影響較大，但從長期來看，對收入的影響較大。

[1]Gershon Feder, Richard E. Just and David Zilberman. Adoption of Agricultural Innovations in Developing Countries: A Survey[J]. Economic Development and Cultural Change, 2003(33).

[2]Welch, Finis. Education in Production[J].Journal of Political Economy, 1970(78).

[3]Love I, Zicchino L.Financial Development and Dynamic Investment Behavior: Evidence from panel VAR[J].The Quarterly Review of Economics and Finance, 2006(46).

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[6][美]舒爾茨.改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)[M] .北京: 商務(wù)印書館,1987.

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[8]王學(xué)真，吳石磊，高峰.收入性質(zhì)對居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的影響分析[ J].東疆學(xué)刊,2011(28).

[責(zé)任編輯 劉馨元]

Relationship Between Human Capital Investment of Rural Households and Income in China: Research Based on Panel VAR

LIU Bin-xu,ZHAI Yue

(Heilongjiang University 1.Russian Academy; 2.School of Economics and Bussiness Administration,Harbin 150080,China)

This paper analyses dynamic relationship between Chinese rural residents human capital investment and the farmers’ income using the panel VAR method. The results shows that: (1) human capital investment has important effect on the farmers’ income ,but human capital investment of different pattern have different effect on rural residents income, income has also different effect on the human capital investment of different pattern. (2) in the wave of different pattern human capital investment, they are all greatly influenced by its own, and human capital investment of different path has different contribution to income volatility. Research shows that: rural residents have old consumption structure, basic consumption still account for larger proportion, enjoyable consumption and developmental consumption remains to be further improved.

panel VAR model; human capital investment ; income

2016-12-15

劉炳序，黑龍江大學(xué)俄語學(xué)院助教，研究方向：西方經(jīng)濟(jì)學(xué)。

F32

A

2095-0292(2017)01-0090-05