丁炯 張曉明 富勤偉 趙文瑜 范濤

摘要：基于大數(shù)據(jù)智能分析技術(shù)的金融風(fēng)險監(jiān)管平臺融合統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、人工智能等多種方法提升金融風(fēng)險評估方法，解決現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險評價中的瓶頸問題，實現(xiàn)了對新金融機(jī)構(gòu)個體、行業(yè)的系統(tǒng)監(jiān)測和動態(tài)評估，把握新金融機(jī)構(gòu)動態(tài)發(fā)展趨勢及其風(fēng)險特征，從而推動在監(jiān)管科技和監(jiān)管方法上取得突破。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；金融風(fēng)險監(jiān)管；智能數(shù)據(jù)分析

中圖分類號：TP319

Design and Research of Financial Risk Supervision Platform Based on Big Data Intelligent Analysis Technology

Ding Jiong[1]，zhangXiaoming[1]，F(xiàn)U Qingwei[1]，Zhao Wenyu[2]，F(xiàn)an Tao[2]

（1. Shanghai Shuquan Data Technology Co.， Ltd.， Shanghai，200237；

2.Center for Financial Data Research， East China University of Technology， Shanghai， 200237）

ABSTRACT： Financial risk monitoring platform based on big data intelligent analysis technology integrates statistics， economics， artificial intelligence and other methods to improve financial risk assessment methods， to solve the bottleneck problem in the risk assessment of existing financial institutions， and to realize the systematic monitoring and dynamic assessment of new financial institutions'individuals and industries. The dynamic development trend and risk characteristics of new financial institutions promote breakthroughs in regulatory technology and methods.

Key words： big data； financial risk supervision； intelligent data analysis

1.背景

隨著互聯(lián)網(wǎng)（尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)）經(jīng)濟(jì)爆發(fā)式的增長，從2013年開始的網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)理財?shù)雀黝惢ヂ?lián)網(wǎng)金融、移動金融的創(chuàng)新發(fā)展，到如今從中央到地方全面針對此類新金融規(guī)范發(fā)展的大命題的轉(zhuǎn)變，如何識別新金融風(fēng)險并引導(dǎo)其健康發(fā)展就成為了地方新金融服務(wù)和管理部門的關(guān)鍵任務(wù)之一[1]。伴隨近年來新金融的狂飆突進(jìn)式發(fā)展，各類逾期違約、跑路失聯(lián)、非法集資、理財詐騙等風(fēng)險事件也層出不窮，且愈演愈烈[2]。目前，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作已進(jìn)入“清理整頓”階段，在處置不同形態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)金融時[3]，要把投資者的利益放在第一位。平臺旨在通過大數(shù)據(jù)的技術(shù)手段整合機(jī)構(gòu)運營數(shù)據(jù)、政府公共信用數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)源，通過對多元數(shù)據(jù)的清洗挖掘和風(fēng)險建模，形成對區(qū)域新金融風(fēng)險的綜合監(jiān)測與分析報告[4]。

2.平臺建設(shè)方案

2.1平臺實施路徑

構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險評價和監(jiān)測預(yù)警平臺，為金融監(jiān)管提供新的方法和技術(shù)，從而保障我國金融業(yè)的健康有序發(fā)展。具體而言，本平臺的技術(shù)實施路徑包括：

1、根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)模式、特點與風(fēng)險特征，建立一個更加全面的金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險評價體系，以保障風(fēng)險評估的有效性；

2、基于多源異構(gòu)大數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘方法提取數(shù)據(jù)特征，從而形成對互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險畫像分析；

3、融合統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、人工智能等多種方法提升風(fēng)險評估方法[5]，解決現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險評價中的瓶頸問題，對互聯(lián)網(wǎng)平臺的風(fēng)險給出定量分析；

4、構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)，從而實現(xiàn)對互聯(lián)網(wǎng)金融各個平臺的監(jiān)測和動態(tài)評估，以把握互聯(lián)網(wǎng)平臺的動態(tài)發(fā)展趨勢及其動態(tài)風(fēng)險特征，從而推動在監(jiān)管科技和監(jiān)管方法上取得突破。

2.2 平臺的功能模塊

平臺的功能模塊如圖1所示。根據(jù)需要，項目建設(shè)后擬實現(xiàn)的新業(yè)務(wù)流程如圖2所示。根據(jù)金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險評價系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的需求，基于開放互聯(lián)網(wǎng)通過Scrapy分布式爬蟲框架獲取海量異構(gòu)數(shù)據(jù)，并通過文本篩選過濾等方式實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的清洗和預(yù)處理。

根據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)文檔的文本語義特征與潛在關(guān)系，完成對業(yè)務(wù)相關(guān)文檔的多標(biāo)簽標(biāo)注與語義分類，實現(xiàn)基于集成學(xué)習(xí)的多標(biāo)簽分類；利用深度學(xué)習(xí)實現(xiàn)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的構(gòu)建和文本特征的選擇，實現(xiàn)金融企業(yè)的多維畫像屬性抽取與知識圖譜構(gòu)建； 基于信息文本挖掘的信用評價指標(biāo)體系，分類特征庫與評價指標(biāo)映射，信用風(fēng)險評價指標(biāo)度量和信用風(fēng)險評價模型形成對金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險評價。

2.3 平臺的整體架構(gòu)

平臺的整體架構(gòu)如圖3所示，由硬件層、大數(shù)據(jù)支撐層、平臺系統(tǒng)層構(gòu)成。

1、硬件層：新金融監(jiān)管平臺可基于云服務(wù)部署，因此其硬件部分包括云計算資源，云存儲資源和網(wǎng)絡(luò)資源組成。當(dāng)然基于內(nèi)部已有服務(wù)器或虛機(jī)資源也可重新搭建硬件環(huán)境。

2、大數(shù)據(jù)支撐層：包含大數(shù)據(jù)平臺及其各個功能組件，包括分布式存儲的分布式文件存儲系統(tǒng)[6]，資源管理組件YARN[7]，批處理組件PIG[8]和框架MapReduce2，工作流組件Oozie[9]，交互式分析組件Zeppelin[10]和交互工具HUE，ES全文搜索引擎，實時同步組件Data Alive[11]，數(shù)據(jù)集成組件Sqoop[12]和日志采集工具Flume，消息隊列Kafka，協(xié)作服務(wù)組件 Zookeeper以及建立在這些組件之上的PL/SQL引擎，數(shù)據(jù)挖掘與及機(jī)器學(xué)習(xí)引擎，NoSQL 數(shù)據(jù)庫和流處理引擎。

3、平臺系統(tǒng)層：平臺框架系統(tǒng)、數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)、預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)、風(fēng)險評估系統(tǒng)、管理與共享系統(tǒng)。

3.經(jīng)濟(jì)及社會效益

3.1對防范地方金融風(fēng)險和預(yù)測研判的作用

項目落地實施后可以有助于當(dāng)?shù)氐男陆鹑陲L(fēng)險實現(xiàn)“穿透式”，精細(xì)化，針對化監(jiān)管。對與新金融機(jī)構(gòu)的每次交易實現(xiàn)數(shù)據(jù)顆粒更加細(xì)致的監(jiān)管預(yù)警機(jī)制，發(fā)現(xiàn)新金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險點，針對式的提出整改意見。通過大數(shù)據(jù)平臺匯聚海量的地方金融風(fēng)險數(shù)據(jù)，依據(jù)風(fēng)險評估模型，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險起到預(yù)測研判的作用。

3.2對提升能級和擴(kuò)大就業(yè)的作用

平臺可填補(bǔ)當(dāng)前針對地方新金融監(jiān)測服務(wù)的空白，并為線上金融業(yè)務(wù)風(fēng)控提供智能化解決方案，實現(xiàn)高效便捷的金融供需對接，優(yōu)化行業(yè)生態(tài)和服務(wù)模式。項目開發(fā)過程中，還會直接帶動40-50人新增就業(yè)機(jī)會，培養(yǎng)一批大數(shù)據(jù)金融風(fēng)控人才。

3.3對區(qū)域經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展的帶動作用

平臺正式落地投入使用后，通過凈化區(qū)域金融環(huán)境，為新金融行業(yè)更多守法合規(guī)機(jī)構(gòu)拓寬業(yè)務(wù)道路，大力發(fā)展普惠金融提供必要保障；同時，平臺拓展大數(shù)據(jù)在金融監(jiān)管，包括金融行業(yè)的應(yīng)用示范；最后項目承建方及其合作方將積極引入數(shù)十家相關(guān)企業(yè)，大力發(fā)展金融科技，創(chuàng)新金融，人工智能等方面在我市的建設(shè)，并擬牽頭發(fā)起相關(guān)人工智能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基金。

4.總結(jié)

根據(jù)全國金融工作會議導(dǎo)向，增強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)的權(quán)威性有效性，強(qiáng)化金融監(jiān)管的專業(yè)性統(tǒng)一性穿透性，所有金融業(yè)務(wù)都要納入監(jiān)管，及時有效識別和化解風(fēng)險。建立健全我市新金融綜合監(jiān)測服務(wù)平臺，對于金融風(fēng)險防范工作創(chuàng)新和有益嘗試，一方面可有效拓展相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的視野，減輕日常監(jiān)管的工作壓力和負(fù)擔(dān)，實現(xiàn)對新金融風(fēng)險的“早發(fā)現(xiàn)、早研判、早預(yù)警、早處置”；另一方面也會對新金融機(jī)構(gòu)運營和發(fā)展形成威懾和規(guī)范引導(dǎo)作用，從而促進(jìn)區(qū)域新金融產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

未來，可以基于區(qū)域試驗性落地經(jīng)驗，并結(jié)合其他地區(qū)特點進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，推廣試驗。成為金融監(jiān)管、金融風(fēng)控的示范項目，也是地方新金融機(jī)構(gòu)擁護(hù)監(jiān)管，證明機(jī)構(gòu)實力的標(biāo)桿項目。在地方政府金融監(jiān)管部門指導(dǎo)下，不斷優(yōu)化加強(qiáng)系統(tǒng)智能監(jiān)管能力，對規(guī)范新金融發(fā)展，踐行普惠金融起到推動作用。

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上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項支持項目：針對新金融風(fēng)險的大數(shù)據(jù)智能監(jiān)管平臺建設(shè)與應(yīng)用，項目編號：2017-RGZN-01018