◇吳 翟 袁藎怡 饒李鑫 毛青青

開展對經(jīng)濟統(tǒng)計計量模型的探究，建立更加完善的企業(yè)戰(zhàn)略風險管理體系，將數(shù)學模型與企業(yè)管理結(jié)合，可在經(jīng)濟預(yù)測、政策評價、結(jié)構(gòu)分析、檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論等方面發(fā)揮重要價值，對于優(yōu)化企業(yè)決策等作用巨大。

一、企業(yè)戰(zhàn)略風險管理

企業(yè)戰(zhàn)略，是對一家企業(yè)的所有條件及其資源進行宏觀的規(guī)劃運用。企業(yè)在經(jīng)營活動中，為了實現(xiàn)既定目標，往往要制定運營計劃以達到收益最大化。然而，企業(yè)在制定和實施戰(zhàn)略的過程中會碰到一些阻礙并引發(fā)風險，受到企業(yè)自身實力和所處的政治、經(jīng)濟等環(huán)境的影響，從而引起企業(yè)經(jīng)濟利益的流失，阻礙企業(yè)目標的實現(xiàn)?；乇茱L險是最消極的風險應(yīng)對策略，放棄或拒絕承擔風險也許可以回避損失，但與其同時，企業(yè)將會失去市場。其次是將風險損失轉(zhuǎn)移他人承擔風險，但是如果企業(yè)有足夠的戰(zhàn)略資源，就能承擔該風險，采取最積極的方式，為企業(yè)爭取市場。那么經(jīng)濟計量統(tǒng)計模型的運用，將會給其帶來重大作用。

1.實踐探索

風險管理技術(shù)興起于20世紀60年代，最早是西方企業(yè)管理中的重要工具，隨著我國經(jīng)濟及科學技術(shù)的發(fā)展，尤其是市場經(jīng)濟迅速崛起，風險管理被引入我國并引起重視，在實踐中有著廣泛應(yīng)用和創(chuàng)新。

2．理論研究

國內(nèi)外專業(yè)人士做出大量工作與付出，取得了不少成績，但很多理論分析不具備大規(guī)模推廣應(yīng)用的條件。我國許多學者在工程項目風險分析領(lǐng)域取得了顯著成績，如，天津大學劉金蘭博士等經(jīng)過不斷探索，提出時間序列構(gòu)造風險分析圖的方法，與大型項目建設(shè)特點相結(jié)合，取得不錯的效果。

二、計量經(jīng)濟統(tǒng)計模型的優(yōu)勢

幾十年來，計量經(jīng)濟學在我國得到迅速發(fā)展，計量經(jīng)濟統(tǒng)計模型越來越受重視，其優(yōu)勢體現(xiàn)為：

1．在經(jīng)濟實證研究中作用巨大

任何科學研究都必須遵守學術(shù)規(guī)律，首先是觀察，其次是提出假說，而后是對假說進行驗證并得出結(jié)論。在經(jīng)濟學研究中，如果假說理論或關(guān)系模型完全靠推測而提出，不添加任何價值判斷，然后直接對假說研究理論或者關(guān)系模型進行檢驗，這一研究過程被稱為實證研究。實證研究包含了理論實證和經(jīng)驗實證，回歸分析在經(jīng)濟研究中是不可或缺的部分。

2.適應(yīng)了社會的需求

我國的經(jīng)濟體制改革、經(jīng)濟活動的開展，面臨許多實踐問題和政策選擇問題。我們應(yīng)該用什么辦法減少實踐錯誤和政策失誤呢？實驗是行之有效的辦法。眾所周知，許多經(jīng)濟理論和經(jīng)濟政策事先是不能通過實踐來檢驗的，很多時候需要借助計量經(jīng)濟模型來檢驗，計量模型可以解決很多理論、政策的論證問題。

3．適應(yīng)了我國經(jīng)濟學學科水平提升的要求

經(jīng)濟學到底有沒有“世界領(lǐng)先水平”呢？可以說有，也可以說沒有。每個經(jīng)濟體都有自己實際存在的優(yōu)勢和劣勢，各個國家都有國情差異，那些能夠正確指導本國經(jīng)濟發(fā)展的理論就是先進的理論，能夠準確控制每個時期經(jīng)濟和諧發(fā)展的政策就是合理的政策。計量模型比較適應(yīng)我國經(jīng)濟理論、政策研究和制定的需要，可以為我國經(jīng)濟的發(fā)展、管理的實踐提供科學支持，較好地適應(yīng)我國經(jīng)濟學學科水平提升的要求。

4．計量經(jīng)濟學具有良好的發(fā)展環(huán)境

社會屬性是經(jīng)濟學的重要特點，其社會屬性來自于社會實踐。與計量經(jīng)濟學相比，我國傳統(tǒng)的經(jīng)濟學對數(shù)學工具等使用不夠，只關(guān)注定性研究而缺乏對現(xiàn)實問題的定量研究，計量經(jīng)濟學則較好地彌補了這些缺陷，能夠為我國經(jīng)濟社會發(fā)展出謀劃策，兩者相輔相成，計量經(jīng)濟學為經(jīng)濟社會的發(fā)展選擇科學方向，經(jīng)濟社會的發(fā)展則為計量經(jīng)濟學的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

綜上所述，計量經(jīng)濟模型對優(yōu)化我國的經(jīng)濟學研究、服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)實踐等都意義重大。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，計量經(jīng)濟統(tǒng)計模型將會得到更廣泛的應(yīng)用。

三、計量經(jīng)濟模型在企業(yè)戰(zhàn)略風險管理中的應(yīng)用

計量經(jīng)濟模型包括若干個隨機的數(shù)學方程式，通過有關(guān)的數(shù)學分析，可以系統(tǒng)而有效地描述某個經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)量特征。正是基于這一點，其應(yīng)用前景非常廣泛。

1．經(jīng)濟預(yù)測

預(yù)測是有關(guān)將來的描寫。經(jīng)濟預(yù)測的任務(wù)是協(xié)助決策者做出經(jīng)濟政策，科學、合理的經(jīng)濟預(yù)測有助于管理者實現(xiàn)更優(yōu)的決策。計量經(jīng)濟模型是從經(jīng)濟預(yù)測，特別是短期的經(jīng)濟預(yù)測發(fā)展起來的。數(shù)學經(jīng)濟模型結(jié)合計量經(jīng)濟模型是當下的一個發(fā)展趨勢。企業(yè)預(yù)測戰(zhàn)略風險時，將企業(yè)戰(zhàn)略放入計量經(jīng)濟統(tǒng)計模型中進行預(yù)測，可以清晰了解許多重要的信息，通過建?？梢詭椭髽I(yè)在戰(zhàn)略方面更好地決策。使用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，根據(jù)計量經(jīng)濟模型的理論知識，構(gòu)建計量經(jīng)濟方程，確保構(gòu)建出的方程能較好地擬合數(shù)據(jù)，根據(jù)此方程做出的預(yù)測就會較為科學、合理。

2．政策評價

國家政局的穩(wěn)定，對企業(yè)的發(fā)展有著極其重要的影響。穩(wěn)定的政治格局能促進企業(yè)的發(fā)展，政府制定的政策方針會影響企業(yè)的經(jīng)營規(guī)劃、投資策略和發(fā)展方向。對政策因素的分析有利于企業(yè)制定合理的決策規(guī)劃。經(jīng)濟發(fā)展水平越高，資源越豐富，政策越開放，對企業(yè)的發(fā)展就越有促進作用。反之，則會給企業(yè)帶來經(jīng)營風險。計量經(jīng)濟統(tǒng)計模型的應(yīng)用，使管理層能夠更有效地做出政策評價。

所謂政策評價，是指從若干有差異的經(jīng)濟策略中選擇較優(yōu)的策略予以實行,需要研究幾種相異的經(jīng)濟政策對經(jīng)濟目標所構(gòu)成的差異。應(yīng)用計量經(jīng)濟模型評估發(fā)展政策，主要有以下三種途徑：

（1）標值法。圍繞希望達到的預(yù)期，即特定終點變量的目標值，考慮決策變量值，通過計量經(jīng)濟模型求解可以達到的結(jié)果。

（2）戰(zhàn)略模擬法。為了取舍幾種決策的優(yōu)劣，可以用幾種相異的決策代入計量經(jīng)濟數(shù)學模型,算出每種決策的目標值，進行比較，最后取最優(yōu)值。

（3）最佳決策控制法。將最優(yōu)化政策與計量經(jīng)濟學模型進行有機結(jié)合，根據(jù)結(jié)果選擇某個政策或某個政策組合，以實現(xiàn)最優(yōu)決策。

在政策評價時使用計量經(jīng)濟模型，可以使企業(yè)有效應(yīng)對國家政策、政府決策變化，更好地降低風險。

3.結(jié)構(gòu)分析

結(jié)構(gòu)分析是對真實存在的經(jīng)濟現(xiàn)象中各種變化量之間相互關(guān)系的探究?，F(xiàn)實的經(jīng)濟關(guān)系通常都無比復雜，需要探討許多因素，考慮很多變量發(fā)生變化時對另外的變量以致對整體經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生的影響。社會環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境等都復雜多變，不會是靜態(tài)的，經(jīng)濟法規(guī)也會根據(jù)環(huán)境而改變，企業(yè)需要通盤考慮行業(yè)的發(fā)展方向、盈利情況、市場競爭的激烈程度以及競爭對手的策略，所以為了適應(yīng)多變的經(jīng)濟格局，企業(yè)在決策、管理時要善于科學應(yīng)用計量經(jīng)濟數(shù)學模型，分析已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟現(xiàn)象中不同變化量之間的相互關(guān)系，這樣有助于提升企業(yè)對各種改變的應(yīng)變能力，以適應(yīng)時代的發(fā)展。

4.檢驗與發(fā)展經(jīng)濟學理論

經(jīng)濟計量模型的應(yīng)用，可以較為便捷、準確地檢驗與發(fā)展經(jīng)濟學理論，主要包括以下兩方面內(nèi)容：

（1）檢驗理論。按照某種實踐的方法去構(gòu)建相應(yīng)的數(shù)學模型,然后用體現(xiàn)真實存在或曾經(jīng)發(fā)生過的決策活動的數(shù)據(jù)去擬合,如果擬合結(jié)果較優(yōu),則表明這種理論能夠應(yīng)用于實踐。

（2）發(fā)現(xiàn)理論。用體現(xiàn)真實存在或?qū)嶋H發(fā)生過的經(jīng)濟活動的樣本數(shù)據(jù)來擬合各種模型，如果能夠得到最優(yōu)的數(shù)學模型所體現(xiàn)出的數(shù)學關(guān)系，則該關(guān)系便是經(jīng)濟規(guī)律，尤其是該經(jīng)濟活動應(yīng)當遵循的經(jīng)濟規(guī)律，這就是發(fā)現(xiàn)和開展理論。

企業(yè)在經(jīng)營過程中，少不了遵循某些經(jīng)濟理論、制定一系列經(jīng)營決策，這些理論、決策必須經(jīng)過檢驗證實有效才可運用，所以這就需要使用計量經(jīng)濟統(tǒng)計模型來模擬決策的有效性和可應(yīng)用性。通過建立計量經(jīng)濟模型，企業(yè)可提高自身的競爭力，有利于企業(yè)的發(fā)展。

四、結(jié)語

經(jīng)濟全球化背景下，我國市場環(huán)境越來越復雜，企業(yè)在運營過程中面臨許多不確定的戰(zhàn)略風險?；趹?zhàn)略風險控制的控制模型，能夠?qū)崿F(xiàn)對企業(yè)戰(zhàn)略風險的實時、全面監(jiān)控，以此降低戰(zhàn)略風險對企業(yè)造成的影響。運用經(jīng)濟計量統(tǒng)計模型對企業(yè)戰(zhàn)略風險進行管理，有利于進一步增強企業(yè)管理層的科學管理水平，提升對國家宏觀經(jīng)濟政策的把握能力，深度挖掘目前企業(yè)戰(zhàn)略風險管理制度中存在的優(yōu)勢與不足，進一步推動企業(yè)戰(zhàn)略風險管理的創(chuàng)新與變革。