鄭翠香

【摘 要】銀行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著十分重要的地位，銀行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)系到我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行能力及保障財(cái)產(chǎn)安全水平，銀行是企業(yè)貸款的主要來源。改革開放以后，中小企業(yè)發(fā)展迅猛，現(xiàn)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要生力軍，但中小企業(yè)缺乏發(fā)展資金融資難，已成為制約中小企業(yè)發(fā)展的主要桎梏；對于商業(yè)銀行來說，由于中小企業(yè)信用不足，抵抗風(fēng)險的能力不強(qiáng)，使得商業(yè)銀行的惜貸心理十分強(qiáng)烈。為了解決信貸風(fēng)險監(jiān)管的顧慮和把握市場機(jī)遇，除了完善相關(guān)制度環(huán)境以外，商業(yè)銀行希望從自身著手解決信貸風(fēng)險預(yù)警和監(jiān)控問題。

【關(guān)鍵詞】銀行業(yè)；風(fēng)險預(yù)警；監(jiān)控管理；必要性

一、風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理研究背景和意義

1.研究背景

就目前而言，我國銀行業(yè)發(fā)展水平相對比較好，銀行對我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生的影響是比較大的。我國很多中小企業(yè)在建立初期會由于資金短缺問題向銀行貸款，銀行也會根據(jù)中小企業(yè)的實(shí)際信用情況以及擔(dān)保情況提供一定額度的貸款資金支持，但是我國很多中小企業(yè)在貸款之后發(fā)展運(yùn)營情況并不是很好，最終沒有足夠的能力在規(guī)定時間內(nèi)還款給商業(yè)銀行?；谶@種背景，本文就需要對銀行業(yè)的風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理機(jī)制進(jìn)行詳細(xì)的研究分析。

2.研究意義

隨著信息時代的到來，計(jì)算機(jī)技術(shù)給社會的發(fā)展注入了新動力。商業(yè)銀行面臨的所有風(fēng)險中，信貸風(fēng)險是最為常見的風(fēng)險之一，例如虛報財(cái)產(chǎn)、惡意貸款等，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險激增，各類銀行的信貸審核工作必須增強(qiáng)，并需要主動加大對信貸風(fēng)險的監(jiān)控，但由于銀行業(yè)務(wù)存在有繁雜的業(yè)務(wù)場景和客戶信息以及賬戶、交易信息等大量數(shù)據(jù)，對信貸風(fēng)險的管理并不容易，如果不借助于計(jì)算機(jī)技術(shù)，是很難發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)中可能存在的問題的。因此，需要銀行業(yè)加大風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理力度，通過實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理對于銀行業(yè)發(fā)展而言意義重大，對促進(jìn)我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展也有著舉足輕重的意義。

二、銀行業(yè)風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理國內(nèi)外研究

1.國外研究

國外的行業(yè)信息革命起步較早，國外對銀行領(lǐng)域重視程度較高，在上個世紀(jì)六十年代，歐美國家在信貸風(fēng)險監(jiān)控管理上開始花費(fèi)較多的精力，組織專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對信貸風(fēng)險監(jiān)控管理進(jìn)行系統(tǒng)性的研發(fā)，通過對監(jiān)控模式的改變，大大提高了信貸風(fēng)險監(jiān)控管理的科學(xué)化水平。國外在銀行信貸風(fēng)險監(jiān)控管理方面的進(jìn)程可以分為：第一個階段是單機(jī)版管理系統(tǒng)的研發(fā)，在某個部門安裝完一個單機(jī)版的管理系統(tǒng)后，可以對需要進(jìn)行的信貸風(fēng)險監(jiān)控進(jìn)行管理，但是不能與其他部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行交流；第二個階段是局域網(wǎng)系統(tǒng)，通過對多個部門信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)構(gòu)建局域網(wǎng)的形式，實(shí)現(xiàn)多個部門數(shù)據(jù)的聯(lián)通，保證了數(shù)據(jù)的共享性；第三個階段是基于互聯(lián)網(wǎng)的管理系統(tǒng)，通過對互聯(lián)網(wǎng)的連接，可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)式的管理，這種管理模式能夠大大提高數(shù)據(jù)的對接，方便信貸風(fēng)險監(jiān)控的實(shí)時管理。

2.國內(nèi)研究

我國相關(guān)學(xué)者對銀行業(yè)的信貸風(fēng)險方面的理論知識研究也是比較多的，其中丁宇在論文中指出，信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)⒕€下管理變?yōu)榫€上進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，這樣大大提高了對信貸風(fēng)險監(jiān)控的掌握，并且能夠?qū)π刨J風(fēng)險監(jiān)控進(jìn)行及時的更新。汪玉輝認(rèn)為，信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)能夠大大提高的整體監(jiān)控效率，提高銀行臨柜業(yè)務(wù)的安全水平，利用網(wǎng)絡(luò)來監(jiān)控則具有傳統(tǒng)考試不可替代的優(yōu)勢。具有節(jié)省的人力、物力，提高風(fēng)險監(jiān)控的質(zhì)量和效率的特點(diǎn)。

三、信貸風(fēng)險監(jiān)控管理概述

1.我國信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)分析

現(xiàn)我國銀行每年的信貸業(yè)務(wù)辦理量十分的巨大，高達(dá)百億，在信貸業(yè)務(wù)辦理的過程中，信貸風(fēng)險監(jiān)控工作十分的重要，還采用過去傳統(tǒng)的人工監(jiān)控管理方式，或者是簡單的半人工管理方式，很難適應(yīng)當(dāng)前信貸業(yè)務(wù)的需求。通過與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合，研究出一套信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)，通過信貸風(fēng)險監(jiān)控管理與計(jì)算機(jī)相結(jié)合，能夠?qū)①J款業(yè)務(wù)的各類信貸風(fēng)險信息進(jìn)行數(shù)字化處理后，輸入至系統(tǒng)中，然后再根據(jù)監(jiān)控的需要對信息進(jìn)行調(diào)取，使用時對信息進(jìn)行各類查詢與管理即可。

信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)看似一個簡單的管理系統(tǒng)，它本身需要多方面的技術(shù)進(jìn)行融合，通過對不同學(xué)科技術(shù)進(jìn)行綜合性的運(yùn)用，才能將信貸風(fēng)險監(jiān)控管理從線下搬到線上，實(shí)現(xiàn)了信貸風(fēng)險監(jiān)控管理的科學(xué)化。國外銀行領(lǐng)域?qū)⒍喾矫娴膶W(xué)科技術(shù)運(yùn)用到信貸風(fēng)險監(jiān)控管理中來，研究并實(shí)現(xiàn)了信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)。

2.國外信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)分析

國外的信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)主要可以分為兩大類，一類是純數(shù)據(jù)型管理系統(tǒng)，這類管理系統(tǒng)主要是對信貸風(fēng)險監(jiān)控的基本數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，這類系統(tǒng)的功能比較的單一，另外一類是功能較為偏多的一類，該類除了有基本數(shù)據(jù)管理的功能外，還有對整個信貸風(fēng)險監(jiān)控的流程進(jìn)行管理，可以對監(jiān)控情況進(jìn)行動態(tài)管理，這類管理系統(tǒng)在國外中使用較為廣泛。相對于國外的信貸風(fēng)險監(jiān)控管理模式，我國的信貸風(fēng)險監(jiān)控管理信息化起步較晚，信息化普及率也沒有國外開始的早。但是隨著計(jì)算機(jī)設(shè)備的增配率不斷的提高，我國的信貸風(fēng)險監(jiān)控管理水平也發(fā)生了較大的改善。

3.傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)分析

在最初的信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)中，使用較多的就是單機(jī)版的信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)研發(fā)于上世紀(jì)九十年代末，該版本的信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)可以說是我國最早的信貸風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以對信貸風(fēng)險監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行采集，對信貸風(fēng)險監(jiān)控的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理，對人工管理方式進(jìn)行了較好的取代，但是由于該系統(tǒng)的版本是單機(jī)版，只能夠滿足于單個，不能較好的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交流使用，這就促使研發(fā)人員對系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步的改善。隨著局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)也逐步由單機(jī)版向局域網(wǎng)版本進(jìn)行升級，能夠?qū)崿F(xiàn)對不同數(shù)據(jù)的網(wǎng)上共享，不同的用戶之間可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行同時訪問，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共同使用。

以往信貸風(fēng)險監(jiān)控方式存在的問題主要是：一是監(jiān)控管理不方便。過去對信貸風(fēng)險監(jiān)控的管理往往是通過紙質(zhì)版的形式，對操作數(shù)據(jù)進(jìn)行保存，人工對操作數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，防止出現(xiàn)各類風(fēng)險；二是信貸風(fēng)險監(jiān)控效率低。對操作的信息管理往往是通過梳理后，對信息進(jìn)行匯總，不能對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類處理，達(dá)不到高效率篩選風(fēng)險的效果；三是信貸風(fēng)險監(jiān)控難度高。由于各類操作違規(guī)案件隱蔽性較高，不通過長期的監(jiān)控，很難對違規(guī)情況進(jìn)行發(fā)現(xiàn)。

四、銀行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)闡述

通過商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)對信貸風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警，主要優(yōu)點(diǎn)是：

一是提高風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警能力，對信貸監(jiān)控體系的建立，將風(fēng)險根據(jù)不同的情況劃分為不同的風(fēng)險層級，對于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)提高風(fēng)險等級，風(fēng)險量化體系作為對風(fēng)險管理的重要依據(jù)，逐漸稱為了各行業(yè)對風(fēng)險管控的重要依據(jù)。風(fēng)險量化體系一個先進(jìn)之處在于將風(fēng)險級別進(jìn)行層級劃分，在不同的層級中對應(yīng)不同的風(fēng)險計(jì)算方法，分析的風(fēng)險數(shù)據(jù)也有所不同。不同層級中對應(yīng)的風(fēng)險分析方法的不同，使得風(fēng)險量化體系在不同行業(yè)、不同領(lǐng)域進(jìn)行使用時，能夠根據(jù)自身的實(shí)際情況，靈活的設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險指標(biāo)，大大提高了風(fēng)險量化體系的使用范圍。二是增強(qiáng)監(jiān)控技術(shù)。風(fēng)險監(jiān)控技術(shù)主要可以分為實(shí)時監(jiān)測技術(shù)、準(zhǔn)實(shí)時監(jiān)測技術(shù)、非實(shí)時監(jiān)測技術(shù)三類，其中實(shí)時監(jiān)測技術(shù)是對各類貸款監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時獲取分析，對存在風(fēng)險的數(shù)據(jù)流進(jìn)行截?cái)?，通過代理技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測；準(zhǔn)實(shí)時監(jiān)測主要是采用固定時間段監(jiān)測方法進(jìn)行監(jiān)測；非實(shí)時監(jiān)測技術(shù)是根據(jù)多維分析工具進(jìn)行非實(shí)時的數(shù)據(jù)監(jiān)測。三是加強(qiáng)信貸監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)處理能力，在對風(fēng)險監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行收集后，能夠?qū)︼L(fēng)險數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析，找到信貸風(fēng)險點(diǎn)，對風(fēng)險情況進(jìn)行及時的排查，減少不必要的損失。

五、信貸風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理在銀行業(yè)中的實(shí)現(xiàn)

將信貸風(fēng)險通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)來進(jìn)行預(yù)警和管理，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)上整體而言可以從三大層來考慮，數(shù)據(jù)層、平臺層和應(yīng)用層。數(shù)據(jù)層負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與風(fēng)險數(shù)據(jù)的加工、存儲，包括了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫與風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，其中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫包括了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的存儲，主要是交易類的數(shù)據(jù)，包括業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)流水?dāng)?shù)據(jù)等，負(fù)責(zé)日常的業(yè)務(wù)處理的流水記錄與保存；風(fēng)險數(shù)據(jù)集市包括了大量的應(yīng)用于風(fēng)險分析的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及經(jīng)過加工處理的指標(biāo)信息，主要保存大批量的非交易性質(zhì)的基礎(chǔ)分析類數(shù)據(jù)。平臺層包含可復(fù)用的基礎(chǔ)平臺級工具，聯(lián)合組成風(fēng)險管理系統(tǒng)的平臺層，應(yīng)用層的架構(gòu)依賴于數(shù)據(jù)層與平臺層，依托平臺與數(shù)據(jù)構(gòu)建各式應(yīng)用和功能。包括工作流平臺，報表引擎，ETL工具以及任務(wù)調(diào)度平臺，工作流平臺負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)處理過程中流程的分配以及資源的管理，報表引擎用于將分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)報表，可以靈活的定義報表，ETL工具用于負(fù)責(zé)在異構(gòu)數(shù)據(jù)庫之間進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸、加工與變形，任務(wù)調(diào)度引擎通過可規(guī)劃的任務(wù)編排，對任務(wù)的調(diào)用順序以及依賴關(guān)系進(jìn)行管理。應(yīng)用層主要為統(tǒng)一門戶框架、核心指標(biāo)預(yù)警、各類風(fēng)險預(yù)警、系統(tǒng)管理等幾大模塊。通過數(shù)據(jù)層、平臺層、應(yīng)用層的數(shù)據(jù)功能傳遞，完成信貸風(fēng)險的預(yù)警和管理的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

六、結(jié)語

綜上所述，信貸風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理系統(tǒng)的建立對銀行業(yè)的發(fā)展有著舉足輕重的意義。為了更好地促進(jìn)中小企業(yè)以及銀行業(yè)的發(fā)展，需要在我國建立完善的信貸風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理系統(tǒng)，并且積極學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，取其精華，去其糟粕，改進(jìn)我國信貸風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控管理系統(tǒng)，從而完成信貸風(fēng)險的預(yù)警和管理的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

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