龔征旗 滕宇

內(nèi)容摘要：本文通過結(jié)構(gòu)方程模型構(gòu)建了MIMIC模型用以估算我國非市場交易費用，研究發(fā)現(xiàn)，自改革開放以來，我國非市場交易費用相對規(guī)模主要受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展水平、政府監(jiān)管和調(diào)控、對外開放程度的影響。1978-2006年我國非市場交易費用相對規(guī)模呈下降趨勢，而2007年之后呈上升趨勢。因此，需要對未來我國非市場交易費用相對規(guī)模的增長進行控制，進而實現(xiàn)我國經(jīng)濟社會穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：改革開放? ?非市場交易費用? ?MIMIC模型? ?間接估算

中圖分類號：F713? ? 文獻標識碼：A

引言

交易費用思想最早是在1937年被Coase提出的，目前已發(fā)展成為新制度經(jīng)濟學的關(guān)鍵內(nèi)容。Coase在《企業(yè)的性質(zhì)》這篇文章中第一次將這一概念納入經(jīng)濟學的分析范疇。Coase指出交易費用是市場價格機制的運行成本，其內(nèi)容主要包括：其一是發(fā)現(xiàn)貼現(xiàn)價格以及獲得準確的市場信息的成本，其二是在市場交易過程中，交易者之間談判協(xié)商、討價還價以及最終履行合同的成本。不難看出它是經(jīng)濟活動中極其重要的變量，同時也對經(jīng)濟發(fā)展起到至關(guān)重要的作用（Wallis、North，1986）。具體而言，交易費用不僅能夠影響到交易方協(xié)議或者合同等契約的簽訂，并且在確定商品或服務(wù)的供應(yīng)類型和產(chǎn)量等方面發(fā)揮著重要的作用。此外，它還在一定程度上對市場交易的發(fā)生以及生產(chǎn)經(jīng)營活動的確立都起到?jīng)Q定性的作用，甚至決定了哪些組織或者產(chǎn)業(yè)能夠持續(xù)存在下去，以及在一些特定市場中個人或者團體的興旺和衰落（Benham，1998）。

然而，現(xiàn)階段對交易費用內(nèi)涵界定不明確，并且受制于統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對其的測度是該理論發(fā)展過程中的重難點。因此，在這一方面的研究中存在很多質(zhì)疑，但仍有一些專家學者指出可以利用間接方法對其進行測度。到目前為止，國內(nèi)外在交易費用的測量方面的研究成果主要可分為兩類，其一就是在統(tǒng)一的制度環(huán)境下，從宏觀角度入手，對某個國家或者經(jīng)濟體總的交易費用的測度;其二就是從微觀角度入手，對某個政策或行業(yè)所涉及的交易費用的測度。盡管世界各國專家學者在交易費用的測量方面取得很多的進展和成果，但是不可否認的是還有很大的不足。比如在宏觀層次的測量上，Wallis和North雖然首次提出了交易費用總量的測量，但其從交易部門所占比重入手的測算方法只能考慮到市場交易費用，而忽視了非市場交易費用的測算。隨后，國外專家學者也對此紛紛效仿，在市場交易費用的測度方面已經(jīng)取得了較為豐富的研究成果，能夠給后續(xù)研究提供有力的指導和依據(jù)（Wallis、North，1986; Ghertman，1998;Dollery、Leong，1998;Dagnino Pastoreand Farina，1999;Van Dalen、Van vuuren，2005）。反觀國內(nèi)學術(shù)界，這方面的研究相較于國外來說比較缺乏，雖然諸如繆仁炳和陳志昂（2002）、盧現(xiàn)祥和朱巧玲（2006）、笪鳳媛和張衛(wèi)東（2010）對交易費用的理論分析，以及諸如盧現(xiàn)祥和李小平（2008）、汪大海（2013）、劉明星（2013）、張揚（2014）、劉建軍（2016）等人在具體測算方面的實證分析，都為國內(nèi)這一理論的研究奠定了基礎(chǔ)。但不難發(fā)現(xiàn)，在非市場交易費用的測度方面的研究成果還較少，仍有待進一步完善。而且對于我國這種欠發(fā)達國家來說，由于自身在經(jīng)濟活動中正式交易部門的完善程度不高，市場交易相對于發(fā)達國家來說還不夠成熟，因此勢必存在很多無法直接觀測的非市場交易費用。而這部分費用在一定程度上能夠解釋我國改革的成功與否以及增長的特征等，所以其重要性程度同樣很高。1978年改革開放實施至今已經(jīng)40年，我國在保證經(jīng)濟穩(wěn)定增長的同時，非市場交易費用變化如何？如何從這一角度來解釋這四十年來經(jīng)濟增長？對其進行分析和探索，無論從理論層面還是現(xiàn)實層面來說，都具有很大的意義。

但是這部分費用本身就無法直接觀察到，而且現(xiàn)階段數(shù)據(jù)資料方面存在著很大的不足，能夠獲取的信息有限，導致對其規(guī)模和數(shù)額無法直接測量，只能通過一些方法間接地測量，使得對其的測度雖然極其重要，但是不可避免地始終存在諸多困難和阻礙。本文針對上述研究現(xiàn)狀存在的不足，基于結(jié)構(gòu)方程（SEM）模型的思路（SEM就是將一些無法直接觀測的變量作為潛在變量，通過一些可以直接觀測的變量來反映這些潛在變量，從而建立潛在變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系），利用MIMIC模型，試圖尋找出一個測度我國非市場交易費用的方法，找出相關(guān)的影響因素并進行量化分析，進而對我國改革開放40年以來非市場交易費用的規(guī)模進行初步估計，并發(fā)現(xiàn)新變動趨勢，以便于深入分析1978年之后這部分交易費用與我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、政府管理和調(diào)控等方面的聯(lián)系。

實證分析

（一）變量的選取和數(shù)據(jù)來源

有關(guān)學者指出，運用MIMIC模型的關(guān)鍵在于觀察變量指標的選擇，只有合理地選擇觀察變量指標才能保證該方法的成功估計。本文在借鑒金玉國（2001）、金煜（2006）、盧現(xiàn)祥（2008）、笪鳳媛和張衛(wèi)東（2009）、張毓晗（2013）等人相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上，對觀察變量的指標進行選取和相應(yīng)計算，并根據(jù)模型估計結(jié)果中的C.R.值和P值對初始模型進行修正，從而得出最終模型。盡管本文通過借鑒已有成果對觀察變量指標進行選取避免了由于指標選取不當導致的模型估計失敗，但由于我國統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在公開不完善等問題，這在一定程度上限制了模型估計結(jié)果的準確性，因此本文運用該方法只是對非市場交易費用進行初步估計。具體的指標選取和數(shù)據(jù)來源的詳細說明如表1所示。

（二）模型的檢驗與估計結(jié)果

本文運用Amos21.0軟件進行實證分析。本文在參考已有研究成果的基礎(chǔ)上，將實際GDP的路徑系數(shù)固定為1進行分析。由于涉及時間序列數(shù)據(jù)，在此選擇Bollen（1989）的方法，即將時間序列數(shù)據(jù)進行一階差分之后再運用極大似然估計進行分析，在此基礎(chǔ)上便可得出相應(yīng)的初始模型，之后運用該軟件進行估計，并根據(jù)C.R.值和所對應(yīng)的P值對模型中不合理或不顯著的變量進行逐步刪除，從而得出最終估計結(jié)果。而在最終估計結(jié)果的顯示上，Amos21.0可以得出標準化和非標準化這兩種估計結(jié)果，故在此主要對非標準化結(jié)果進行分析，最終模型估計結(jié)果如下：

（8）

上式中，NTC表示非市場交易費用，而NTC/Y1是非市場交易費用在GDP中所占比重，即我國改革開放40年以來非市場交易費用的相對規(guī)模。需要說明的是，這里采用一階差分的形式，是由于經(jīng)時間序列數(shù)據(jù)處理后，各指標變量均采用一階差分形式，所以對模型中潛在變量也進行相應(yīng)轉(zhuǎn)換。由此可以發(fā)現(xiàn)，改革開放40年以來，我國非市場交易費用主要受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展水平、政府監(jiān)管和調(diào)控、對外開放程度的影響。其中人均公路里程數(shù)和政府支出/GDP會推動其相對規(guī)模的增加，而對外開放程度則抑制了非市場交易費用相對規(guī)模的增加。具體而言，假定其他條件不變，人均公路里程數(shù)每增加一單位將導致NTC/GDP增加0.1個百分點。之所以造成這種現(xiàn)象，可能與在基礎(chǔ)設(shè)施等方面的建設(shè)過程中存在權(quán)利尋租現(xiàn)象有關(guān)，加之監(jiān)督和實施的不完全，這些問題會在一定程度上推動我國非市場交易費用相對規(guī)模的增加。此外，政府支出/GDP每提高1個百分點，相應(yīng)的NTC/GDP會增加約0.1個百分點，而對外開放程度每上升1個百分點則會導致NTC/GDP減少約0.1個百分點。由此可以看出，政府監(jiān)管和調(diào)控不合理以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不完善是我國目前非市場交易費用規(guī)模保持較大數(shù)額的重要原因。因此，根據(jù)公式（8），代入相關(guān)數(shù)據(jù)就可估算出1978-2016年我國NTC/GDP變化率，具體計算結(jié)果如表2所示。

為了進一步對我國1978年以來非市場交易費用相對于國內(nèi)生產(chǎn)總值的規(guī)模進行估計，本文參考笪鳳媛和張衛(wèi)東（2009）的做法，首先假設(shè)2001年NTC/GDP的值用0.25替代并以此作為基期，再根據(jù)表2中的NTC/GDP變化率，便可計算得出1978-2016年間我國非市場費用在GDP中所占的比重和相應(yīng)的變動趨勢圖。具體計算結(jié)果和變動趨勢如圖1所示。由圖1可以看出，在2007年之前我國NTC/GDP總體上呈現(xiàn)減少趨勢，而在2008年左右受到金融危機影響后我國NTC/GDP呈現(xiàn)出增加趨勢，到2016年為止這一數(shù)值相較于2007年已增加了約3.47個百分點，其逐漸向改革開放初期比重靠攏，并在未來期間可能進一步擴大。

（三）近幾年非市場交易費用變動新趨勢分析

據(jù)國內(nèi)相關(guān)研究結(jié)果表明，自改革開放以來，截至2007年我國非市場交易費用規(guī)?？傮w呈現(xiàn)下降趨勢。而根據(jù)本文最終估計結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在2007年之后，我國非市場交易費用規(guī)模呈現(xiàn)出較為明顯的上升趨勢。因此，本文在上述分析的基礎(chǔ)上，進一步運用stata12.0軟件將上述三個觀察變量對NTC/GDP的影響程度進行預測誤差方差分解，具體結(jié)果如表3所示。

由表3可以發(fā)現(xiàn)，對NTC/GDP進行向前一期的預測其預測方差完全來自NTC/GDP變量本身，這說明剩下三個觀察變量對我國非市場交易費用相對規(guī)模的影響存在一定的滯后性，而隨著未來預測期的擴大，剩余三個觀察變量的影響程度也有所提高。由表3可知，在未來預測期內(nèi)，影響程度最高的是政府支出/GDP和人均公路里程數(shù)，而對外開放程度所產(chǎn)生的作用很小。其中政府支出/GDP所產(chǎn)生的作用具有明顯的上升趨勢，并且幅度較大;人均公路里程數(shù)在前期產(chǎn)生的作用呈現(xiàn)出平穩(wěn)上升趨勢，但后期略有下降;對外開放程度的影響程度變動最小，后期基本穩(wěn)定在3%左右。特別是當預測期達到10之后，NTC/GDP自身的影響已經(jīng)降到38.16%，而在觀察變量中，政府支出/GDP所產(chǎn)生的影響上升到41.62%，已超過了NTC/GDP自身的影響。這說明，近年來政府支出/GDP對我國非市場交易費用相對規(guī)模的影響逐漸擴大，并成為主要影響因素，人均公路里程數(shù)是次要影響因素，而對外開放程度對我國非市場交易費用相對規(guī)模的影響微乎其微。

結(jié)論與建議

本文基于結(jié)構(gòu)方程（SEM）模型的思路，利用MIMIC模型，對我國自1978年改革開放以來影響我國非市場交易費用的因素進行分析，并估算了我國改革開放40年以來非市場交易費用在GDP中所占的比重，由此得出如下結(jié)論與建議：首先，我國改革開放40年以來經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型升級的效果較為顯著，對外開放程度不斷提高，這在一定程度上抑制了非市場交易費用增加。但政府監(jiān)管和調(diào)控不合理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善以及其中存在權(quán)利尋租等現(xiàn)象，刺激了我國非市場交易費用增加，并且在近些年間明顯增強。故1978-2006年我國非市場交易費用相對規(guī)模呈下降趨勢，而2007年之后呈上升趨勢。由此可以表明，一方面我國改革實施的經(jīng)濟體制升級和提高對外開放程度減少了我國的非市場交易費用相對數(shù)額，但另一方面在當今國際貿(mào)易局勢越發(fā)嚴峻的背景下，對外開放程度對我國非市場交易費用規(guī)模的抑制作用將越來越小。而政府支出水平和人均公路里程數(shù)影響程度的提高，為我國未來降低非市場交易費用相對規(guī)模指明了方向。這需要政府立足于監(jiān)管和調(diào)控，在不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的過程中，加強對實施過程的監(jiān)督，提高建設(shè)透明度，防止權(quán)利尋租等負面現(xiàn)象發(fā)生，營造良好的政治環(huán)境。所以，在未來很長時期內(nèi)，我國在保證經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型升級合理有效以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善的基礎(chǔ)上，還需加強相關(guān)法律規(guī)范制定，合理分配和明確各主體之間的權(quán)利與義務(wù)，加強對政府行為的監(jiān)管，防止權(quán)利尋租等負面現(xiàn)象發(fā)生，以降低在經(jīng)濟社會發(fā)展過程中不必要的資源浪費，實現(xiàn)非市場交易費用的減少，這也是保證我國經(jīng)濟社會穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

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